Teoría de Decisiones

Capítulo 5
 Introducción
• El marco de referencia establece:
• Un sistema de clasificación de los
problemas basado en la cantidad de
información disponible
• Un criterio de decisión
 Introducción
• La teoría de decisiones trata de las decisiones
contra naturaleza
• El resultado de una decisión depende de la
acción de otro jugador (naturaleza)
• Un problema de decisiones presenta una tabla
de rendimientos o retribuciones por cada
decisión posible
Tabla de retribuciones

Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 ………. m

d1 r11 r12 …………. r1m

d2 r21 r22 ………….. r2m
.
.
.
dn rn1 rn2 ………….. rnm
 Clases de problemas de
decisión
• Hay tres clases de problemas de decisión:
• Decisiones bajo certeza
• Decisiones bajo riesgo
• Decisiones bajo incertidumbre
 Decisiones bajo certeza
• Es aquella en la que hay sólo un estado
posible de la naturaleza.
• Todos los modelos de PL, PE son
considerados bajo un marco de decisiones
bajo certeza.
• Solución óptima una sola, máximo o mínimo
rendimiento
 Decisiones bajo riesgo

• La característica de las decisiones que se toman

es la falta de certidumbre.
• Las decisiones a tomar dependen de muchas
variables que no presentan un valor con certeza.
 Decisiones bajo Riesgo

• Hablar de decisiones bajo riesgo se refiere a una

clase de problemas de decisión para los cuales
hay más de un estado de la naturaleza
• El que toma la decisión puede estimar la
probabilidad con la que ocurrirá cada estado de
la naturaleza
 Criterio de optimalidad
•El encargado de la toma de decisiones debe
entonces tomar la decisión que maximice
el rendimiento esperado
•El valor esperado es:
Uei = m rij(pj)

j=1
•El criterio de optimalidad se basa en la
probabilidad de cada estado de la naturaleza
 Tabla de Retribuciones

Estado de la naturaleza
Probabilidad
Decisión 1 2 3 4 5 6 7
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3 1 25 10 15 20 14 12 9

0.4 2 12 24 18 16 10 13 8

0.2 3 7 9 5 10 14 15 11
 Decisiones Bajo
Incertidumbre

• En este caso, una vez más tenemos varios

estados posibles de la naturaleza; pero ahora el
que toma las decisiones no puede especificar las
probabilidades que ocurran los diferentes
estados de la naturaleza
 Criterio de Laplace

• Este criterio interpreta la condición de

incertidumbre como un equivalente a que todos
los estados de la naturaleza tienen la misma
probabilidad de ocurrencia.” Si nada sé,
entonces todo tiene igual probabilidad”
 Criterio de Laplace

• Suponer esto significa que el, problema se

convierte en una decisión bajo riesgo.
• Para algunas situaciones este enfoque produce
resultados inaceptables.
• Probabilidades subyacentes no explícitas.
 Criterios a Utilizar
• Para decisiones bajo incertidumbre se utilizan tres
criterios:
• Maximin
• Maximax
• Perjuicio minimax
• Estos criterios funcionan sin especificar las
probabilidades
 Criterio Maximin

• Es un tratamiento conservador en extremo.

• Cada decisión se evalúa según lo peor que puede
suceder al tomarla.
• La decisión se evalúa por el menor rendimiento
posible asociado a ella.
Ejemplo criterio maximin

Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 3 4 5 6

1 80 60 90 100 100 100

2 4 4 4 4 4 4
 Criterio Maximax
• Este es un criterio tan optimista como el maximin
es pesimista.
• Evalúa cada decisión conforme a lo mejor que
puede suceder si se le toma.
• Después selecciona la decisión que produce el
máximo de estos rendimientos máximos.
Ejemplo criterio maximax

Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 4 5 6
3

1 80 60 90 100 120 150

2 34 45 70 90 95 45
 Perjuicio minimax
• Se introduce un nuevo concepto para medir lo
deseable de un resultado.
• Esto presenta una nueva manera de construir la
tabla de rendimientos.
• La tabla de rendimiento viene dada en unidades
monetarias para determinar directamente cuanto
se gana por una decisión
• La nueva tabla representará el perjuicio o pérdida
en la que se incurriría por cada decisión.
• Método para crear nueva tabla de prejuicios.
– Encontrar el máximo elemento por columna
– Nuevo elemento restando el dato actual del
máximo de la columna
– Se identifica el máximo prejuicio de cada
decisión.
– Se elige la decisión que minimice los perjuicios
máximos
 Ejemplo
Inicial Nuevo concepto de rendimiento
Estado de la naturaleza Estado de la naturaleza
Decisión
Decisión 0 1 2 3 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 15 30 45

1 -10 15 15 15 1 10 0 15 30

2 -20 5 30 30 2 20 10 0 15

3 -30 -5 20 45 3 30 20 10 0
Tabla de prejuicio máximo

Prejuicio
Decisión Máximo

0 45

1 30

2 20

3 30
 Valor esperado de la
información perfecta
• En situaciones de decisiones bajo riesgo lo que más
interesa es tener la información sobre el exacto
comportamiento de la naturaleza.
• Esta información tiene un valor esperado.
• Cuota = ( rendimiento esperado con el nuevo
trato) - ( rendimiento esperado en la situación
ordinaria)
 Valor esperado de la
información perfecta
• El valor esperado de la información perfecta es igual
al perjuicio esperado de la decisión óptima bajo
riesgo.
• Siempre se da el caso que en decisiones bajo
riesgo, minimizar el perjuicio esperado y maximizar
el rendimiento neto esperado prescriben la misma
decisión como óptima
 Utilidades y decisiones bajo
riesgo
• Utilidad nueva alternativa para medir
rendimiento.
• Se introduce la función utilidad que mide el
atractivo del dinero.
• La palabra utilidad se debe interpretar como la
satisfacción que se recibe.
 Función Utilidad
• La creación de una función utilidad debe tener
en cuenta:
• Adversidad al riesgo
• Propensión al riesgo
• Indiferencia al riesgo
 Adversidad al riesgo
Utilidad

0.680

0.524

100 200 300 400 500

Unidades monetarias
 Propensión al riesgo
Utilidad

0.59
0.28
0.12 unidades
100 200 300 monetarias
 Indiferencia al riesgo
Utilidad

0.60

0.40

0.20
unidades
monetarias
100 200 300