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Capítulo 5
Introducción
• El marco de referencia establece:
• Un sistema de clasificación de los
problemas basado en la cantidad de
información disponible
• Un criterio de decisión
Introducción
• La teoría de decisiones trata de las decisiones
contra naturaleza
• El resultado de una decisión depende de la
acción de otro jugador (naturaleza)
• Un problema de decisiones presenta una tabla
de rendimientos o retribuciones por cada
decisión posible
Tabla de retribuciones
Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 ………. m
j=1
•El criterio de optimalidad se basa en la
probabilidad de cada estado de la naturaleza
Tabla de Retribuciones
Estado de la naturaleza
Probabilidad
Decisión 1 2 3 4 5 6 7
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 1 25 10 15 20 14 12 9
0.4 2 12 24 18 16 10 13 8
0.2 3 7 9 5 10 14 15 11
Decisiones Bajo
Incertidumbre
Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 3 4 5 6
2 4 4 4 4 4 4
Criterio Maximax
• Este es un criterio tan optimista como el maximin
es pesimista.
• Evalúa cada decisión conforme a lo mejor que
puede suceder si se le toma.
• Después selecciona la decisión que produce el
máximo de estos rendimientos máximos.
Ejemplo criterio maximax
Estado de la naturaleza
Decisión 1 2 4 5 6
3
2 34 45 70 90 95 45
Perjuicio minimax
• Se introduce un nuevo concepto para medir lo
deseable de un resultado.
• Esto presenta una nueva manera de construir la
tabla de rendimientos.
• La tabla de rendimiento viene dada en unidades
monetarias para determinar directamente cuanto
se gana por una decisión
• La nueva tabla representará el perjuicio o pérdida
en la que se incurriría por cada decisión.
• Método para crear nueva tabla de prejuicios.
– Encontrar el máximo elemento por columna
– Nuevo elemento restando el dato actual del
máximo de la columna
– Se identifica el máximo prejuicio de cada
decisión.
– Se elige la decisión que minimice los perjuicios
máximos
Ejemplo
Inicial Nuevo concepto de rendimiento
Estado de la naturaleza Estado de la naturaleza
Decisión
Decisión 0 1 2 3 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 15 30 45
1 -10 15 15 15 1 10 0 15 30
2 -20 5 30 30 2 20 10 0 15
3 -30 -5 20 45 3 30 20 10 0
Tabla de prejuicio máximo
Prejuicio
Decisión Máximo
0 45
1 30
2 20
3 30
Valor esperado de la
información perfecta
• En situaciones de decisiones bajo riesgo lo que más
interesa es tener la información sobre el exacto
comportamiento de la naturaleza.
• Esta información tiene un valor esperado.
• Cuota = ( rendimiento esperado con el nuevo
trato) - ( rendimiento esperado en la situación
ordinaria)
Valor esperado de la
información perfecta
• El valor esperado de la información perfecta es igual
al perjuicio esperado de la decisión óptima bajo
riesgo.
• Siempre se da el caso que en decisiones bajo
riesgo, minimizar el perjuicio esperado y maximizar
el rendimiento neto esperado prescriben la misma
decisión como óptima
Utilidades y decisiones bajo
riesgo
• Utilidad nueva alternativa para medir
rendimiento.
• Se introduce la función utilidad que mide el
atractivo del dinero.
• La palabra utilidad se debe interpretar como la
satisfacción que se recibe.
Función Utilidad
• La creación de una función utilidad debe tener
en cuenta:
• Adversidad al riesgo
• Propensión al riesgo
• Indiferencia al riesgo
Adversidad al riesgo
Utilidad
0.680
0.524
0.59
0.28
0.12 unidades
100 200 300 monetarias
Indiferencia al riesgo
Utilidad
0.60
0.40
0.20
unidades
monetarias
100 200 300