ESTADISTICA

INFERENCIAL ll
REGRESION LINEAL MULTIPLE
Introducción

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período
determinado. Algunos factores contribuyen mas que otros al PIB de cada país, ya que no todos los países cuentan
con los mismos recursos, y en cada país los factores son diferentes ya que abundan mas recursos que o otros o
en ocasiones algunos son mas explotados que otros.
Antecedentes

Durante más de 20 años, el crecimiento económico en México se ha encontrado en un promedio

próximo al 2% anual, una tasa baja cuando se toma en cuenta el fenómeno de convergencia
económica en el mundo.

En este contexto, nuevamente se espera que éste sea un año de bajo crecimiento para México, en un
rango de entre 2.5 y 3%. Son varios los factores, externos e internos, que afectan negativamente el
crecimiento.
Planteamiento del problema

Se prende estimar el crecimiento del PIB anual del país de México basándonos en la información
proporcionada de 30 años atrás, a partir del 2015 para atrás. Los factores a evaluar son exportación de
petróleo crudo(X1), inversión extranjera(X2) y el precio promedio del dólar en pesos de cada año (X3),
dichos datos se muestran en la siguiente tabla.
y X1 X2 X3 Año
129 470 0.64 2.4 1986
140 490 1.42 2.63 1987
183 478 2.33 2.88 1988
223 466 2.54 3.66 1989
262 466 2.88 4.62 1990
314 499 3.03 14.49 1991
363 500 3.11 17.32 1992
504 488 3.11 22.51 1993
527 477 3.4 12.83 1994
343 476 6.08 -3.81 1995
397 565 7.61 12.68 1996
480 628 7.82 16.56 1997

502 635 9.14 12.07 1998

579 567 9.56 16.76 1999

683 585 9.46 18.68 2000
724 640 9.34 31.07 2001
741 622 9.66 23.96 2002
713 673 10.79 19.52 2003
770 682 11.29 27.66 2004
866 663 10.9 30.92 2005
965 654 10.9 18.9 2006
1043 615 10.93 27.1 2007
1101 512 11.13 18.5 2008
894 447 13.51 15.2 2009
1051 496 12.64 17.4 2010
1171 488 12.42 13.4 2011
1187 458 13.17 12.6 2012
1262 433 12.77 35.1 2013
1298 416 13.29 22.5 2014
1151 427 15.55 28.3 2015
Si cumple con el supuesto de
varianzas iguales para el erros
Los residuales forman la línea
regresion de por lo que cumple con
el supuesto de normalidad
Al usar el programa estadístico nuestra
ecuación de la recta fue:

Y= 543.2193 -1.0764X1 +65.7753X2 +10.1062X3

R2
El modelo explica el 89.91% de la varianza que contribuyen el exportación
de petróleo crudo , la inversión extranjera y el precio promedio del dólar en
pesos de cada año sobre el PIB nacional.
MULTICOLINEALIDAD

No existe multicolinealidad en el modelo ya que todas las variables son

significativas para el modelo
Con los datos del mejor ajuste y empleando α = 0.15 pruebe la significancia general del
modelo.

H0: b1=b2=b3=bn=0
H1: al menos una de las pendientes es diferente a 0

0.000000000000442735502˂0.15 Verdadero, por lo que alguna de las pendientes es diferente

a0
El modelo es significativo.
Con los datos del mejor ajuste se realizo una predicción para el valor del PIB en el año 1997

Y=543,2193-1,0764(628)+65,7753(7,82)+10,1062(16,56)

Y= 548.89162
Con los datos del mejor ajuste se calculo e interpreto el intervalo de confianza para la
predicción del valor del PIB en el año 1997 con un nivel de confianza del 95%.

Podemos concluir que el intervalo e confianza para el PIB en el año 1997 se encuentra entre
476.239 a 621.728 con un nivel de confianza del 95%
 Prueba de hipótesis para los coeficientes

Ho: b1 =0 El coeficiente no es significativo para el modelo

Ha: b1 =/ 0 El coeficiente es significativo para el modelo

0.001055< 0.05

El coeficiente es significativa para el modelo.

Ho: b2 =0 El coeficiente no es significativo para el modelo

Ha: b2 =/ 0 El coeficiente es significativo para el modelo

0,00000000039721101408041< 0.05

El coeficiente es significativo para el modelo

Ho: b3 =0 El coeficiente no es significativo para el modelo

Ha: b3 =/ 0 El coeficiente es significativo para el modelo

0.004596 < 0.05

Se concluye que el coeficiente es significativo para el modelo.

Por lo tanto la exportación del petróleo crudo la inversión extranjera, precio promedio del dólar si
es importante para la determinación del PIB.
Intervalo de confianza para los coeficientes con un nivel deconfianza del 95%

Exportación de petróleo

LI= -1.0764-(0.2920* 2.0555249) = -1.6766

LS= -1.0764´+(0.2920* 2.0555249)= -0.476188

Por lo tanto el intervalo de confianza para la inversión extranjera se encuentra entre -1.6766
Y 79. 710399.

Ingreso Extranjero

LI= 65,7753-(6,7801*2,0555249) =51.838636

LS= 65,7753 +(6,7801*2,055294) =79. 710399
Por lo tanto el intervalo de confianza para la inversión extranjera se encuentra entre 51.838636
Y 79. 710399.

Precio medio del dólar

LI= 0.085756 –(10.1062* 2.0555249)= -20.688778

LS= 0.085756 +(10.1062* 2.0555249)= 20.8593

Por lo tanto el intervalo de confianza para la inversión extranjera se encuentra entre -20.688778
Y 20.8593.