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Factorización de Cholesky

Equipo #8
Jaded Enrique Ruiz Pech
Humberto Gómez López
Alan López
 En matemáticas,
la factorización o descomposición de
Cholesky toma su nombre del
matemático André-Louis Cholesky, quien
encontró que una matriz simétrica definida
¿Qué es? positiva puede ser descompuesta como el
producto de una matriz triangular inferior y
la traspuesta de la matriz triangular inferior. La
matriz triangular inferior es el triángulo de
Cholesky de la matriz original positiva definida.
Cuando una matriz es cuadrada
y simétricamente positiva

4 1 2
Se puede 1 2 0
2 0 5
aplicar
Aquí se puede ver que es cuadrada de
3x3 y simétrica en la primera fila y la
primera columna a esta clase de matriz
se le aplica el método cholesky
Una matriz A y un vector B
4 1 2 X1 1
A= 1 2 0 B= X2 2
Ejemplo 2 0 5 X3 4
Obtendremos (LU) donde L será la matriz
triangular de A y U = LT que será la
transpuesta de L
𝐿11 0 0 𝐿11 𝐿12 𝐿13
L= 𝐿21 𝐿22 0 LT = 0 𝐿22 𝐿23
𝐿31 𝐿32 𝐿33 0 0 𝐿33

Se debe multiplicar la matriz L por la matriz LT


𝐿112 𝐿11𝐿21 𝐿11𝐿31
L*LT = 𝐿21𝐿11 𝐿212 + 𝐿222 𝐿21𝐿31 + 𝐿22𝐿32
𝐿31𝐿11 𝐿31𝐿21 + 𝐿32𝐿22 𝐿312 + 𝐿322 + 𝐿332
4 1 2 𝐴11 𝐴12 𝐴13 𝐿11 0 0
A= 1 2 0 A= 𝐴21 𝐴22 𝐴23 L= 𝐿21 𝐿22 0
2 0 5 𝐴31 𝐴32 𝐴33 𝐿31 𝐿32 𝐿33

Conseguimos los valores de la matriz L basándonos en los valores de la


matriz A donde las formulas son las siguientes
Formulas Procedimiento
L11= 𝐴11 4=2
L21= A12/L11 ½= 0.5
L31= A13/L11 2/2=1
L22= 𝐴22 − 𝐿2 21 2 − 0.5 2 = 1.32287
L32=-L21 L31 +A23/L22 (-0.5)(1)+0/1. 32287=-0. 37796
L33= 𝐴33 − 𝐿2 31 - 𝐿2 32 5 − (1)2 - (−0.37796)2 =1.96396
PARA HALLAR LAS Y
Y1 Y2 Y3
2 0 0 Y1 1
L= 0.5 1.32287 0 Y2 = 2
1 −0. 37796 1.96396 Y3 4
Igualamos la matriz L con el vector B para encontrar las Y
Para Y1
2Y1=1 Y1=1/2 Y1=0.5
Para Y2
0.5 Y1 + 1.32287 Y2=2 0.5(0.5)+ 1.32287 Y2=2
0.25 + 1.32287 Y2=2 1.32287 Y2=2- 0.25
Y2=1,75/1.32287 Y2=1.32288
Para Y3
1 Y1- 0. 37796 Y2 + 1.96396 Y3= 4
1 (0.5)- 0. 37796 (1.32288) + 1.96396 Y3= 4
Y3= 3.9999/1.96396 Y3 = 2.0366
PARA HALLAR LAS X
2 0.5 1 X1 0.5
LT = 0 1.32287 −0. 37796 X2 = 1.32288
0 0 1.96396 X3 2.0366
Igualamos la matriz L con LT y el nuevo vector con valores de las Y para
encontrar las X
PARA X3 PARA X2 Para X1
1.96396 X3=2.0366 1.32287X2 - 0.37796 X3= 2X1 +0.5 X2 + 1 X3= 0.5
X3=2.0366/ 1.96396 1.32288
2X1 +0.648 + 1. 3069=
X3=1.0369 1.32287X2 - 0.37796
(1.0369)= 1.32288 0.5
1.32287X2 - 0.3919= 2X1 = 0.5 - 0.648 - 1.
1.32288 3069
1. 32287X2 = 1.32288+ 2X1 = -1.185
0.3919 X1= -1.185/2
X2 = 1.71477/1.32287
X1=-0.5925
X2= 1.2962

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