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Antunez Irgoin
X 11 X 12 X 1t
X Y11
X 22 X 2t Y
X Txk 21
YTx1 21
X T 1 X T 2 X Tk YT
ˆ 2
Y Xˆ Y Xˆ
nk nk
t-Statistic: Valor del estadístico t, bajo la hipótesis individual que las variables
(H0: βi =0).Con t-k grados de libertad, Indica que la variable contribuye a explicar
la variable endógena.
Como se observa en el
rectángulo de color rojo
que tiene una baja
probabilidad 0.02% de no
rechazar la hipótesis nula.
Rechaza H0
q: Número de restricciones.
F ( q=1;T=70;0.95)
H0 : La variable LogPBI es
redundante para el modelo.
H1 : La variable LogPBI es redundante
para el modelo .
Con una baja probabilidad de 0 %
(menor α=5%) no se acepta la
hipótesis nula.
Por lo que la variable LogPBI no es
redundante para el modelo de Cagan
E ( t s , t ) s 0
Autocovarianza
E ( t
2
)
2
s 0
Coeficientes de Autocorrelación
Cov( t s , t )
r s s 0,1,-2,...
Var ( t s )Var ( t ) 0
0 1 T 1 1 1 T 1
1
Var ( t ) E ( t , t/ ) 1 0 T 2 2
1 T 2
T 1 T 2 0 T 1 T 2 1
Se utilizará MCG o reparametrizados de los coeficientes de
autocorrelaciónpara estimar los parámetros
CESAR ANTUNEZ IRGOIN
nakatabox@hotmail.com
Test de Durbin-Watson: Somete a prueba la autocorrelación de Primer
orden (AR(1)).
Yt xt t
t t 1 ut
Ho : 0 no existe autocorrelación de primer orden
T 2
LM TR 2 r2
Prueba: En la ventana de resultados View/Residual Diagnostics/ Serial
Correlation LM Test… teclea 2 rezagos (Lags)
ri 2
r
Q T (T 2) r2
i 1 T i
t i t
ri t 1
T
t
2
t 1
= ± 0.2341los valores
que sean iguales o mayor
ha este valor nos
indicara el orden de
AR(r).
rechaza
Corrección
* Corrección White (Heteroskedasticy Consiste
Covariances)
* Correción de Newey – West (HAC Consistent
Covariances)
t t
E ( , /
)
2
0 0 T 0 0 T
MCO
X X
1
X Y