Otro ejemplo, de alguna manera incluso más simple, surge en ensayos clínicos en medicina. Es posible que tengamos resultados de una estudio de 200 pacientes, 100 dado el tratamiento anterior y 100 dado el nuevo tratamiento. Los resultados pueden ser reportados como clasificados cruzados en 16 categorías por edad, raza y sexo del paciente. La tabulación cruzada completa puede considerarse como un conjunto de parámetros de forma reducida estimados EJEMPLOS Pronóstico En economía, el uso de un pronóstico implica que algunos se están tomando una decisión que puede estar influenciada por creencias sobre el futuro camino de la economía. La reducida forma modelo describe los datos en cada fecha histórica t como dibujado a partir de una distribución de probabilidad condicionada a la subida de datos a través de t-1, generalmente con la forma de esa distribución, lo mismo para todas las fechas t. EJEMPLOS Política macroeconómica Cuando los modelos macroeconómicos se utilizan para proyectar los efectos de la política, el procedimiento más común comienza con un modelo en el que las variables de política aparecen explícitamente y en que esas variables se toman como predeterminadas. Es decir, el modelo está en una forma donde variables no políticas a la fecha dada se determina tomando variables de política en esa fecha como dada. Las opciones de política se definen entonces como rutas de tiempo de las variables de política, y las ecuaciones de la modelo se utilizan para resolver las rutas de otras variables correspondientes a las diversas opciones de política. LIMITACIONES Los modelos VAR son a-teóricos (como son los modelos ARMA) desde que ellos utilizan muy poca información teórica acerca de la relación entre las variables para dar una guía de especificación del modelo. Tampoco se tiene claro como los coeficientes estimados deberán ser interpretados. Es difícil determinar el número de rezagos apropiados. La data tiene que ser estacionaria. Para examinar en forma individual (pruebas t) como global (pruebas F) la significancia estadística de los coeficientes. Muchos proponentes consideran que diferenciado la data para inducir estacionariedad no debería ser hecho porque desperdicia información sobre la relación a largo plazo entre las series. CONCLUSIONES La metodología del modelo VAR-estructural se encuentra dentro de las herramientas econométricas aplicado a ecuaciones simultáneas, y parten de modelos macroeconómicos de comportamiento. Se postula que los modelos VAR y expectativas racionales si bien son buenos modelos para realizar pronósticos en las variables políticas, no se aplican con éxito en el análisis de elección o previsión de las mismas; pues se tendrían que mantener algunos supuestos muy estrictos, asimismo quedarían algunas imprecisiones en el análisis. Los VAR permiten estimar las relaciones en el tiempo usando menor número de supuestos económicos. Un modelo que si bien tiene limitaciones, es considerado como el más adecuado para el pronóstico y elección de variables políticas, es el modelo Hoja de Cálculo; pues este modelo presenta consistencia en sus proyecciones.