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EJEMPLOS

 Ensayos clínicos en medicina


Otro ejemplo, de alguna manera incluso más simple, surge en ensayos
clínicos en medicina. Es posible que tengamos resultados de una estudio de 200
pacientes, 100 dado el tratamiento anterior y 100 dado el nuevo tratamiento. Los
resultados pueden ser reportados como clasificados cruzados en 16 categorías
por edad, raza y sexo del paciente. La tabulación cruzada completa puede
considerarse como un conjunto de parámetros de forma reducida estimados
EJEMPLOS
 Pronóstico
En economía, el uso de un pronóstico implica que algunos se están
tomando una decisión que puede estar influenciada por creencias sobre el futuro
camino de la economía. La reducida forma modelo describe los datos en cada
fecha histórica t como dibujado a partir de una distribución de probabilidad
condicionada a la subida de datos a través de t-1, generalmente con la forma de
esa distribución, lo mismo para todas las fechas t.
EJEMPLOS
 Política macroeconómica
Cuando los modelos macroeconómicos se utilizan para proyectar los
efectos de la política, el procedimiento más común comienza con un modelo en
el que las variables de política aparecen explícitamente y en que esas variables
se toman como predeterminadas. Es decir, el modelo está en una forma donde
variables no políticas a la fecha dada se determina tomando variables de política
en esa fecha como dada. Las opciones de política se definen entonces como
rutas de tiempo de las variables de política, y las ecuaciones de la modelo se
utilizan para resolver las rutas de otras variables correspondientes a las diversas
opciones de política.
LIMITACIONES
 Los modelos VAR son a-teóricos (como son los modelos ARMA) desde que
ellos utilizan muy poca información teórica acerca de la relación entre las
variables para dar una guía de especificación del modelo. Tampoco se tiene
claro como los coeficientes estimados deberán ser interpretados.
 Es difícil determinar el número de rezagos apropiados.
 La data tiene que ser estacionaria. Para examinar en forma individual
(pruebas t) como global (pruebas F) la significancia estadística de los
coeficientes. Muchos proponentes consideran que diferenciado la data para
inducir estacionariedad no debería ser hecho porque desperdicia información
sobre la relación a largo plazo entre las series.
CONCLUSIONES
 La metodología del modelo VAR-estructural se encuentra dentro de las herramientas
econométricas aplicado a ecuaciones simultáneas, y parten de modelos
macroeconómicos de comportamiento.
 Se postula que los modelos VAR y expectativas racionales si bien son buenos modelos
para realizar pronósticos en las variables políticas, no se aplican con éxito en el análisis
de elección o previsión de las mismas; pues se tendrían que mantener algunos
supuestos muy estrictos, asimismo quedarían algunas imprecisiones en el análisis.
 Los VAR permiten estimar las relaciones en el tiempo usando menor número de
supuestos económicos.
 Un modelo que si bien tiene limitaciones, es considerado como el más adecuado para
el pronóstico y elección de variables políticas, es el modelo Hoja de Cálculo; pues este
modelo presenta consistencia en sus proyecciones.

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