Pruebas de deteccin

adicionales MCRL

Taller V
Clase de 11 de noviembre de
2016
 Normalidad
Prueba sesgo curtosis
H0: Existe Normalidad 3= 4=0
Ha: No existe Normalidad 30 y/o 40

Donde:
3 : Asimetra
4 : Curtosis
U: suma de los residuales
T: tiempo
 Normalidad
Kolmogorov Smirnov

Contrasta si un conjunto de datos muestrales

pueden considerarse procedentes de una
distribucin determinada.
Alternativa al test bondad de ajuste Chi
Cuadrado cuando el modelo propuesto bajo la
hiptesis nula es de tipo continuo y el tamao
muestral es pequeo.
No requiere la agrupacin de los datos en clases.
Slo es vlido para modelos de tipo continuo.
 Normalidad
Kolmogorov Smirnov

En donde:

Fn(x) distribucin de frecuencias relativas acumuladas

observadas de una muestra aleatoria de n observaciones.

F(x) es una funcin de distribucin de frecuencias relativas

acumuladas especifica por la distribucin terica segn H 0.
 Homoscedasticidad
Prueba White datos no cruzados

Prueba White datos cruzados

 Homoscedasticidad
Breusch Pagan
Analiza si lavarianzaestimada de los residuos
de una regresin dependen de los valores
de lasvariables independientes.
 Homoscedasticidad
Breusch Pagan
1. Se calcula una serie con los errores del
modelo al cuadrado estandarizados.
2. Se estima una regresin del error
calculado explicado por una constante y el
conjunto de las variables Z que se
pretende saber si producen o no
heterocedasticidad en el modelo,
obtenindose la R2 de este modelo y la
varianza de la variable estimada.
 No autocorrelacin
Breusch Godfrey
Permite:
a) Incorporar valores rezagados de la regresada
como regresora.
b) Esquemas autorregresivos de orden mayor a 1.
 No autocorrelacin
Breusch Godfrey
Partiendo de Yi=B1+B2Xt+B3Xt+ut
Supngase que el termino de error ut, sigue el
esquema autorregresivo de orden p, AR(p), como
la siguiente regresin:

Obtngase R2 de esta regresin auxiliar. Si el

tamao de la muestra es grande, Breusch y
Godfrey han demostrado que:
No multicolinealidad
Prueba Theil
Se obtienen regresiones auxiliares sin
considerar a una de las variables
independientes:
CP=f (PIB)
CP=f (TCR)
Despus se sustituye en la frmula de
Theil= R2-(R21 + R22)
En donde R21 y R22 son los coeficientes de determinacin de las regresiones
auxiliares.
Si el valor de Theil es ms cercano a 0 que a 1,
no rechazamos a la H0.
INTERPRETACIN