Cadenas de

Markov
ECUACIN DE CHAPMAN-KOLMOGOROV
Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov

Las ecuaciones de Chapman-

Kolmogorov proporcionan un mtodo
para calcular las probabilidades de
transicin de n pasos
Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov

Para cualquier par
de tiempos r y n
tales que entonces
Sea una cadena de
Markov con
probabilidades de
transicin .

Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov
Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov
Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov Demostracin

Tenemos por definicin que:

Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov Demostracin

El siguiente paso consiste en condicionar en la primera

probabilidad

Aplicando la propiedad de Markov

Ecuacin de Chapman-
Kolmogorov Demostracin

Dado que hemos supuesto que las probabilidades de

transicin son estacionarias en el tiempo, la primera de las
probabilidades se puedes escribir de la siguiente manera:

Ahora escribamos estos factores en el orden contrario al que

aparecen
Ejercicio

Supongamos que tenemos una cadena de Markov donde su
espacio de estados es un conjunta que consta de , adems
consideremos que la cadena inicia en un estado , y la matriz de
probabilidades de transicin en un paso, esta dada por el
siguiente arreglo.

Calcular la probabilidad de
Ejercicio

Vamos
a considerar el ultimo evento y considerarlo sobre los
anteriores.

Para el primer factor utilizamos la propiedad de Markov

Se puede escribir como:

Entonces con los valores dados en la matriz anterior se observa