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probabilidad
Variables continuas
Uniforme
Funcin de densidad
fX
1
ba
Momentos
a xb
ab
mX
2
2
a
X2
12
Funcin caracterstica
a = 20
b = 50
e jtb e jta
t
jt b a
Normal
Funcin de densidad
1 x
1
fX
exp
Momentos
mX
X2 2
= 50
= 10
Funcin caracterstica
2t 2
t exp jt
2
Exponencial
Funcin de densidad
f X e x
Momentos
=1
x0
1
X2 2
mX
Funcin caracterstica
jt
t 1
Lognormal
Funcin de densidad
ln x 2
fX
exp
2
2
x 2
Momentos
m X exp
2
X2 exp 2 1 exp 2 2
=0
=1
Funcin caracterstica
No existe.
Gamma
Funcin de densidad
1 x
fX
x e
mX
2
X 2
Momentos
=3
=2
Funcin caracterstica
t 1
jt
Beta
Funcin de densidad
x 1 1 x
fX
,
,
1
Momentos
mX
2 1
2
X
=2
=4
Funcin caracterstica
F1 , , jt
Funcin confluente hipergeomtrica
Weibull
Funcin de densidad
k x
fX
k 1
x k
exp
Momentos
x0
1
m X 1
k
2
1
2
2
X 1 1
k
k
Funcin caracterstica
k=3
=2
t
n 0
it
n
n!
n
1
k
Proceso de Poisson
El proceso de Poisson es un proceso estocstico de
tiempo continuo, que consiste en contar eventos raros,
que ocurren a lo largo del tiempo.
N(t)
Proceso de Poisson
El parmetro principal del proceso de Poisson es su
intensidad (o tasa) . El resultado es una coleccin de
variables aleatorias Nt, con las siguientes propiedades:
N ( 0) 0
s t entonces N s N t
Para todo n 0 y 0 t1 t 2 ... t n entonces
N t1 , N t2 N t1 ,..., N tn N tn1
Son independientes
Proceso de Poisson
Otras propiedades:
Las variables aleatorias Nt se distribuyen Poisson con
parmetro t
Si Tk es el tiempo transcurrido entre el evento k-1 y el
evento k, entonces Tk es una variable aleatoria con
distribucin exponencial y parmetro .
Si Sn es el tiempo transcurrido entre el evento inicio y
el evento n, entonces Sn es una variable aleatoria con
distribucin gamma y parmetros n y .