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Anlisis Cuantitativo de

Riesgos en Proyectos
Ing. Javier Ordez, Ph.D. PMP
Director de Soluciones
Personalizadas & Consultora
Palisade Corporation

Agenda
Introduccin, antecedentes y definiciones
Qu es el Anlisis Cuantitativo de Riesgos de
Proyectos?
Simulacin Monte Carlo

Anlisis de Riesgo en Cronogramas


Registro de Riesgos
Anlisis de Riesgo de Costos y Clculos de
Contingencia
Modelos integrados de Costo-Calendario
Preguntas y Respuestas

Introduccin / Contexto
Mayora de proyectos se conducen en un ambiente de
incertidumbre
Esto hace que el anlisis de costos / duracin sea difcil en las
etapas tempranas de planificacin

Tradicionalmente, el tiempo y costo son estimados


puntuales
Basados en el estimado ms probable o en promedios

Por ejemplo, el sector construccin, donde se llevan


proyectos de esta forma, equivale al 10% del PIB de
EEUU, 13% PIB China
Para tener un orden de magnitud

Antecedentes
Los objetivos de un proyecto son terminarlo:

A tiempo y dentro del presupuesto


Con la debida calidad
Con la funcionalidad definida y esperada

Registros histricos demuestran que estos objetivos se consiguen


con poca frecuencia

Esto conlleva consecuencias econmicas adversas para los responsables y


patrocinadores de los proyectos as como los contratistas
Se generan multas y penalidades por el no cumplimiento de los compromisos

Existe dificultad de analizar la probabilidad de ocurrencia de


eventos negativos en las etapas de planeamiento
Contingencias se pueden usar

Su uso inadecuado trae como consecuencias desviaciones tanto en proyectos


como en programas
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Registro de desempeo del Proyecto


xito del Proyecto (RMC Project Management)

Tan solo el 28% de todos los proyectos tienen xito


Tiempo de mercado puede ser mejorado en un 65%
Proyectos Informticos (Chaos Report)
31% de los proyectos son cancelados antes de su
culminacin.
53% de los proyectos costarn 189% del estimado
original
El sobretiempo promedio es de 222%
El promedio de xito en proyectos es 16.2%
(proyectos de software)

Registro de desempeo del Proyecto


Proyectos de Infraestructura (Cont)

Desempeo de costos en el tiempo (Flyvbjerg et al 2003)

Antecedentes de gestin de proyectos:


Registro de desempeo del Proyecto

Proyectos de Infraestructura (Reporte del Banco Mundial 1984)

Es necesario estudiar la incertidumbre


y riesgos que afectan un proyecto !!

Adopcin del anlisis de riesgo de proyectos en


Agencias Federales y Estatales de EEUU
(OMB) Oficina de Gestin y Presupuesto: Gua de Programacin
Capital, 2014: Presupuesto ajustado al riesgo y calendario. (ANSI/EIA
Standard)

(DoD) Departamento de Defensa: Plan Maestro Integral y


Calendario Maestro Integral, Preparacin y Gua de Uso: Anlisis de
Riesgo de Calendarizacin.

Gua de Gestin de Riesgos para Adquisicin de DoD


La Administracin de Trnsito Federal (FTA) requiere un estudio de
evaluacin/mitigacin de riesgos para cualquier nuevo proyecto de
trnsito con financiamiento federal.

reas de conocimiento de la
Gestin de Proyectos
Risk
Time

Integration

Gestin de
Riesgo de Proyectos

Communication

Project
Management

Procurement

Scope

Cost
HR

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Quality

Definiciones: Riesgo de Proyecto e


Incertidumbre
Riesgo de Proyecto: Es un evento o condicin incierta con
un efecto positivo o negativo en uno o ms objetivos del
proyecto tales como alcance, calendario, costo y calidad.
Un riesgo puede tener una o ms causas que de ocurrir,
puede tener uno o ms impactos.

Riesgo = f (Probabilidad de Ocurrencia, Consecuencia)


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Anlisis de Riesgos

Anlisis de Riesgos: Evaluar el rango de


posibles resultados, sus probabilidades, factores
de causa, y sus interrelaciones.

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12

Respuesta a los Riesgos


Respuesta a los Riesgos: Estrategias de
mitigacin
Impacto de opciones potenciales.

Acciones y decisiones, post-anlisis

Evitar (terminar, diversificar, eliminar, abandonar)


Retener (aceptar, planear, cambiar precios)
Reducir (controlar, dispersar)
Transferir (asegurar, tercerizar, compartir)
Explotar (arbitraje, mejorar, expandir, renegociar)

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13

Por qu hacer anlisis de riesgo?


Tamao del Proyecto

Qu pasa si es que me desvo del caso base, cunto me cuesta si me demoro

Nivel de Incertidumbre

Magnitud y probabilidad de que los factores determinantes de un resultado se


den

Inflexibilidad de Recursos, Costos, etc.

Los proyectos tendran menor necesidad de este anlisis si existiera una alta
flexibilidad en sus recursos, o si stos pudieran ser re-estructurados con bajos
costos

Dos anlisis: Cualitativo y Cuantitativo

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Pasos en el proceso de anlisis de


riesgos
Anlisis Causal: Comprensin cualitativa de las relaciones entre
tareas y eventos.
Anlisis cuantitativo y modelacin: Cuantificacin del rango y de
la probabilidad de resultados para calibrar el modelo.
Definicin de Objetivos: Definir objetivos de decisin y tolerancia
al riesgo (Ejemplo: Nivel mximo de aceptacin de riesgo o
probabilidad de ver una oportunidad en l)
Opciones: Desarrollar posibles decisiones alternas y acciones de
mitigacin.
Implementacin: Priorizar e implementar
decisiones y pasos de mitigacin.
Recibir respuestas, aprender y repetir este proceso regularmente

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Anlisis Cualitativo
Identificacin de Riesgos

Recoleccin de informacin
Precedentes histricos
Anlisis de suposiciones
Diagramacin de riesgos
Causa y efecto
Diagramas de flujos
Diagramas de influencias

Un resultado es un Registro de Riesgos

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Anlisis Cualitativo de Riesgos


Ocurrenc
ia

Scor
e

Priorida
d

No
Probable

Baja
Probabilida
d

Probable

Altamente
Probable

Con
Certeza

Registro de
Riesgos

Descripci
n

Impac
to

Mitigacin /
Responsabili
dad

Impacto en Tiempo

Impacto en Costo

Impacto Tcnico

Score

Mnimo o No Impacto

Mnimo o No Impacto

Mnimo o No Impacto

Actividades adicionales requeridas / se


cumplirn los plazos

Subir Presupuesto <1%

Baja de performance, el
acercamiento es el mismo

Desviacin menor; no se cumplir la fecha


inicial \

Subir Presupuesto <5%

Baja de performance moderada,


pero se tienen alternativas para
alcanzar las especificaciones

Camino crtico del proyecto afectado

Subir Presupuesto <10%

No aceptable, pero alternativa


disponible

No se podr cumplir un hito del proyecto

Subir Presupuesto >10%

No aceptable, no existen alternativas

Coeficiente = Probabilidad x Impacto


5x6=
30

5x3=
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Criticidad o Coeficiente de Riesgo


De 1 al 30, donde 1 es el riesgo menos grave
y 30 el de mayor gravedad

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Ventajas de la Metodologa

Al ser un coeficiente, permite la medicin homognea entre


riesgos de distintas naturalezas
Permite el seguimiento en el tiempo
Facilita la medicin de la efectividad de la medidas mitigantes

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Anlisis Cuantitativo
Eventos de Riesgo vs Incertidumbre

En los mximos van eventos


de riesgo que a veces
sobrecalculan el riesgo

Incertidumbre

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Impactos de Eventos de
Riesgos

Anlisis Cualitativo de Riesgos


Evaluacin de posibles resultados,
sus probabilidades, factores de causa
y sus interrelaciones

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Por qu hacer
Anlisis de Riesgo Cuantitativo
Para analizar el impacto de la
ocurrencia de riesgos en los
objetivos del proyecto
Tanto en tiempo como en costo

Para enfocar los recursos en las tareas y


riesgos correctos
Para desarrollar planes de mitigacin
adecuados
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Anlisis de Riesgos: Aplicacin


a Gestin de Proyectos

Anlisis de Riesgo de Costos


Determinar Contingencias
Disponibilidad de Recursos y Desgaste
Anlisis de Riesgo de Calendarizacin
Criticidad de Actividades
Determinar Factores Clave

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23

Beneficios del Anlisis de


Riesgo en Proyectos
Mtodo Disciplinado para identificar riesgos
Minimiza sorpresas
Proporciona la capacidad de priorizar temas de
riesgo
Proporciona las bases para establecer contingencias
Verbaliza asuntos de riesgo
Cuantifica los sentimientos, las corazonadas,
opiniones y detalles
Mide la probabilidad de xito
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CMO SE HACE?
SIMULACIN MONTE CARLO
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Qu es la SMC?
No es un solo mtodo
Conjunto de acercamientos que
Define un conjunto de entradas
Genera muestras aleatorias en cada muestra, de
acuerdo a una distribucin de probabilidades
definida por cada una
Realiza un clculo de probabilidades del modelo y
agrega los resultados en una salida final

Historia
Enrico Fermi (1930)
Stanislaw Ulam (1946) Solitario Difusin
Neutrones
John Von Neumann

Ref: Wikipedia

Metropolis, N.; Ulam, S. (1949). "The Monte Carlo Method". Journal of the
American Statistical Association (American Statistical Association) 44 (247): 335
341. doi:10.2307/2280232.PMID 18139350. http://jstor.org/stable/2280232

Por qu hacer simulacin Monte Carlo?


(SMC) {1}
Evolucionar
Pasamos de una plantilla electrnica con un
estimado puntual hacia una herramienta de
modelacin que procese combinaciones de
variables anlisis ms robusto

Reconocer por medio de la simulacin


El riesgo, la variabilidad y la incertidumbre

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Por qu hacer simulacin Monte


Carlo? (SMC) {2}
Para capturar el efecto de cambios simultneos en
las variables de entrada
Contextos donde el anlisis de sensibilidad tradicional es dbil
Cuando se desea cuantificar tanto la magnitud como la
probabilidad de ciertos resultados

El anlisis de sensibilidad tradicional slo logra capturar la dimensin de


magnitud

Cuando existen ms de dos variables inciertas que deben ser


simultneamente modificadas

Un nmero muy amplio de posibles combinaciones

Cuando existen no linealidades en el modelo

Funciones SI, MAX, MIN, etc.

Para capturar relaciones entre variables


28

28

Cmo funciona la SMC?


Utilicemos una distribucin Uniforme para este ejemplo:
f x 1 max min

Distribucin donde
todos los valores del
dominio tienen la misma
probabilidad de
ocurrencia.

Area=1
min

max

Funcin de
distribucin
acumulada (CDF)

F x P X x
x min

Funcin de
densidad de
probabilidad (PDF)

max min

X
29

min

max
min x max

Nmero aleatorio (0-1)

Prob Acumulada

Cmo funciona la SMC?


Funcin de distribucin
acumulada (CDF)

un rio
o
r
o
ne leat
e
a
G
1. ero
m
n

0 y* 1

x F 1 y
x* y* max min min

Muestras

30

2. Genero
el valor de
la muestra

SMC con otras distribuciones

x22

x11

A medida que el proceso


obtiene nmeros
aleatorios, se va formando
la distribucin segn la
frecuencia de cada nmero

31

Qu valores
quiero capturar?
Los de las colas!

x22

x11

Resultados de Anlisis de Riesgos

Resultados de Anlisis de Riesgos

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Mtodos de Calendarizacin
CPM (Critical Path Method) Camino Crtico
Acercamiento Determinstico
PERT Primer acercamiento para modelar incertidumbre

La duracin de las actividades se asume independiente


Puede no seguir una distribucin Beta, por lo que las estimaciones
pueden ser no razonables
Asumen que el camino crtico encontrado tendr la incertidumbre
inherente a este camino dado, sin tomar en cuenta la incertidumbre de
otros posibles caminos
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Anlisis de Riesgo de Duracin


Qu hace este anlisis

Cuantifica incertidumbre en la duracin de actividades y del proyecto


Reserva y manejo de contingencias

La Simulacin

Resuelve las limitantes de CPM y PERT


Usa nmeros generados aleatoriamente para determinar posibles duraciones
Genera escenarios con un nmeros de duraciones aleatorias. Cada escenario
genera un calendario determinstico CPM
Al final, se analiza el resultado de los escenarios para comprender el rango de
variabilidad en la duracin del proyecto
Requiere informacin de actividades y distribuciones de cada una
Puede modelar correlaciones entre las duraciones de las tareas
Puede obtener informacin de cun crtica es determinada actividad
Puede hacer uso de Branching condicional o probabilstico.
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Resultados de un Anlisis de Riesgo


Duracin
CPM

Duracin
ms
probable

Fecha
CPM

90% Probabilidad
Duracin 1/3

Modelo de Registro de Riesgos


Factores de Riesgo (elementos de un registro
de riesgos) afectan un Proyecto a travs de
la ocurrencia de eventos que interrumpen el
desarrollo de actividades causando
variaciones en la duracin y costos
estimados.
Los Factores de Riesgo no afectan las
actividades del proyecto directamente, pero
si a travs de consecuencias condicionales
dado que ocurra un evento de riesgo.
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SMC y Registro de Riesgos


Probabilidad
de Ocurrencia

Impacto

x
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Modelar un Registro de Riesgos

SMC y Registro de Riesgos


SMC se ajusta naturalmente para cuantificar
registros de riesgo
Usa distribuciones discretas para simular la frecuencia de los
eventos.
Usa distribuciones continuas para estimar el impacto del riesgo
Puede ser diseado como un modelo de impacto aditivo o
compuesto

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Estimacin de Costos

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Estimacin detallada para propsitos de


oferta

Analizar documentos de contrato


Visitar el sitio web
Realizar un detallado desglose de trabajo (WBS)
Restar las cantidades de los elementos del WBS
Analizar cotizaciones de proveedores
Analizar cotizaciones de subcontratistas
Estimar la tasa de produccin de recursos
Evaluar el calendario del proyecto
Compilar los costos directos

Costos Indirectos

Estimar los gastos indirectos del proyecto


Estimar los gastos indirectos generales

Margen

Considerar incertidumbre del proyecto


Considerar necesidades del mercado y la compaa
Estimar un margen porcentual a cubrir para
ganancias y contingencia de riesgos

Costos Directos

Finalizar la Oferta

Asociar los costes directos con los elementos del


contrato
Dividir el total de costos indirectos + mrgenes
entre los elementos del contrato.
Finiquitar los precios unitarios, equilibrando o
desequilibrando la oferta

Presupuestacin de Proyectos
Tpicamente los presupuestos son determinsticos
Acercamiento a la Simulacin
Componentes de costo son unimodales y con sesgo
Se utilizan comnmente aproximaciones de 3 puntos triangulares,
distribuciones Beta o Lognormales.
Modelar los costos con distribuciones de probabilidad adecuadas
Generar nmeros aleatorios cientos de veces para calcular el costo
total, de acuerdo a distribuciones de probabilidad
Distribuciones de costo total se usan para calcular la probabilidad de
sobrecosto y adems establecer contingencias adecuadas

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Clculo de Contingencia sin PRA


(Probability Risk Analysis)
El % es generalmente calculado arbitrariamente, (generalmente no exacto)
Hay una tendencia a contar riesgos doblemente ya que algunos estimados se
inclinan a incluir contingencias en su valor ms pesimista
Una suma de porcentajes todava resulta en una prediccin de un estimado
puntual, generando un grado de certeza no justificado
El porcentaje total indica el potencial de riesgo negativo, pero no contempla
reducciones de costo, y por lo tanto puede esconder un mal manejo del
proyecto
Ya que el porcentaje permite representar a todos los riesgos en forma de
contingencias de costos, tiende a enfocar al PM fuera del tiempo, performance
y calidad
No fomenta la creatividad en la estimacin, hacindose rutinario, y propagando
sobre-estimaciones
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Modelo Integrado Costo-Calendario


Retrasos en el Calendario puede causar sobrecostos serios
en el proyecto, por ejemplo:
Sobrecarga adicional y gastos administrativos.
Penalidades contractuales por entregas tardas.
Recursos adicionales necesarios para acelerar el
progreso.
Prdida de dinero por comienzo tardo de operaciones y
recoleccin de ingresos, etc.
Esta correlacin implcita entre la duracin del proyecto y su
coste total acarrea la necesidad de integrar los riesgos de costo
y calendarizacin.

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Grfico de la Integracin

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Resultados del Anlisis de Riesgo Integrado

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Integracin Costo - Calendario


El costo del proyecto y estimacin del calendario
usualmente estn desconectados. Ejemplo: Si el calendario
es demasiado optimista el costo est subestimado.
Cuando el riesgo de calendarizacin es ignorado al estimar
el riesgo de costo, este es subestimado.

Modelo Integrado de Costo - Calendarizacin

Usar Desglose de la Estructura de Trabajo (WBS)


Cuantificacin no sesgada del coste y la duracin de los
elementos: incertidumbre local

Conclusiones y
Preguntas
Javier Ordez, Ph.D. PMP
Director de Soluciones
Personalizadas & Consultora
jordonez@palisade.com

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