Procesos de Poisson

Un proceso {N(t), t 0} es un
proceso de conteo si N(t)
corresponde al nmero de
eventos que ocurren en el
intervalo [0,t]

Propiedades del proceso de conteo

1. N(t) es siempre un entero no negativo
2. Si tenemos dos instantes de tiempo

distintos s y t, con s<t, entonces:

N(s) < N(t)
3. Si s<t, entonces, el nmero de eventos
que ocurren en el intervalo [s, t]
corresponde a N(t) N(s)

Incrementos independientes
Se dice que un proceso de conteo {N(t), t 0}
presenta incrementos independientes, si el
nmero de eventos que ocurren en intervalos
disjuntos de tiempo son independientes
E1

E2

En

En+1

s
N(s)

t
N(t) N(s)

Incrementos estacionarios
El proceso de conteo {N(t), t0}

presenta incrementos estacionarios, si la

distribucin de probabilidad de
N(t + s) N(t) depende de s pero no de
t, es decir, la distribucin del nmero de
eventos que ocurren en un intervalo de
tiempo slo depende del largo del
intervalo y de nada ms.

Propiedad de orden
Un proceso de conteo tiene la propiedad
de orden si:
1) P{ N(dt) = 1 } = l dt
2) P{ N(dt) 2 } = 0
3) P{ N(dt) = 0 } = 1 - l dt

Proceso de Poisson
Definicin:
El proceso de conteo {N(t), t 0} es
un proceso de Poisson si cumple con:
i) la propiedad de incrementos
independientes
ii) la propiedad de incrementos
estacionarios
iii) la propiedad de orden

Teorema 1:
Si {N(t), t 0} es un proceso de Poisson,
entonces la distribucin del nmero de
eventos en un instante de tiempo
cualquiera viene dada por:
P{N(t) = n} = elt(lt)n
n!

Tiempo entre eventos

Teorema 2:
En un proceso de Poisson a tasa l, los
tiempos T1, T2, , Ti son variables
aleatorias independientes e identicamente
distribuidas, con distribucin exponencial
de parmetro l.

 Para el tiempo entre eventos:

i) P {Ti t} = 1 - elt
2i) f (t) = l elt
3i) E (Ti) = 1 / l

Tiempos exponenciales
Teorema 3:
Sea N(t) un proceso de conteo cuyos
tiempos entre eventos son variables
aleatorias independientes ente si, y con
distribucin exponencial ( a tasa l );
entonces, N(t) es un proceso de Poisson

 Teorema 4:
El proceso de conteo {N(t), t 0} es un
proceso de Poisson a tasa l, si y solo si:

a) Con probabilidad 1, los incrementos del

proceso son de magnitud unitaria

b) E [ N(t+s) N(t) / N(u), ut] = ls

 Teorema 5:
Sea B la unin de un nmero finito de intervalos
disjuntos de tiempos y NB el nmero de eventos
del proceso de conteo {N(t), t 0} que caen
dentro del conjunto B. Entonces, este proceso
de conteo es un proceso de Poisson a tasa l, si
y solo si:
P{NB = n} = elb(lb)n
n!

Para todo conjunto B, en que b es la longitud

total asociado al conjunto B.

Proceso de descomposicin
N1(t)
p

N(t)
1-p

N2(t)

 Teorema 6:
P {N1(t) = j} = elpt(lpt)j
j!
P {N2(t) = k} = el(1-p)t(l(1-p)t)k
k!
Para el proceso anterior, los procesos N1(t) y
N2(t) son variables aleatorias independientes.

Suma de procesos de Poisson

Sean N1(t), N2(t) ,, Nk(t) procesos de

Poisson independientes a tasas l1,

l2,...,lk respectivamente. Entonces, el
proceso:
N(t) = N1(t) + N2(t) ++ Nk(t) es un
proceso de Poisson a tasa l = l1 + l2 +...
...+ lk

Distribucin condicional de los

tiempos entre eventos
Sea Sj = T1 + T2 + + Tj
la distribucin de Sj corresponde a una
funcin Gamma de parmetros n y l
f(t) = l elt(lt)n-1
(n-1)!

 Bajo el supuesto que ha ocurrido un

evento en el intervalo [0, t], se tiene:

P{S1 x / N(t) =1 } = P[S1 x , N(t) =1]

P[ N(t) =1 ]
= P[N(x) =1] * P[N(t-x) =0]
P[ N(t) =1 ]
=x/t

Proceso de Poisson compuesto

Definicin:
Dado un proceso de Poisson de tasa l
{N(t), t 0} y sea X1, X2 ,, Xi variables
aleatorias independientes e identicamente
distribuidas, donde estas variables son
adems independientes de {N(t), t 0} .
Entonces, el proceso {X(t), t 0} se dice
de Poisson compuesto si:

X(t) = S Xi
donde la sumatoria se mueve para i desde 1
hasta N(t)
En este proceso, no se cumple con la propiedad
de orden.

Para todo el proceso de Poisson

compuesto se tendr:

E[X(t)] = l t * E(Xi)
Var[X(t)] = l t * E(Xi2)

Proceso de Poisson no homogeneo

i)

ii)
iii)

Definicin:
Todo proceso de conteo {N(t), t 0} se llama
proceso de Poisson no homogeneo de tasa
l(t) si y slo si:
cumple la propiedad de incrementos
independientes
cumple la propiedad de orden
la tasa de eventos l(t) depende del tiempo

 Teorema 7:
Dado un proceso de Poisson no
homogeneo de tasa l(t); {N(t), t 0} y
sea la tasa acumulada de ocurrencia (o
valor medio) de eventos en el intervalo
[t1, t2], esto es:
m[t1, t2] = l(t) dt
donde la integral se mueve desde t = t1,
hasta t = t2],

Entonces, se tiene que:

P { [N(t2) N(t1)] = n } =
em(t1,t2) (m(t1,t2))n
n!

o, en forme equivalente:

P { [N(t+s) N(t)] = n } =
e[m(t+s)

m(t)]

(m(t+s) m(t)]
n!