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SERIES DE TIEMPO
(MODELOS DE BOX and JENKINS)
Los Pronsticos
Cuantificacin de los EVENTOS en un
tiempo FUTURO, Y constituye una de
las principales actividades en todo
proceso de TOMA de DECISIONES.
Abarca todas las reas del saber
humano, en Particular en el quehacer
Econmico, desde la economa
internacional hasta los indicadores
microeconmicos de una empresa.
2
Tipos de Pronsticos
Muy Corto Plazo
Corto Plazo
Medio Plazo
Largo Plazo
Muy Largo Plazo
0-3 meses
(Presupuestos)
3-12 meses
(Bienes de temporada)
1- 3 aos
( C. estrategicos)
3 -10 aos
(Expansin)
> 10 aos
3
INTRODUCCION
Los modelos de Box and Jenkins son
usados para realizar pronsticos a cortomediano plazo, con datos observados a lo
largo del tiempo( Serie de Tiempo).
NOTACION
{ Zt , t T }
Variable Aleatoria
de Inters
Parmetro indicador
del Tiempo
4
REPRESENTACION DE UNA ST
REPRESENTACION ALGEBRAICA
2a
{ zt , tT }; t=1,2,....,T
{ zt , tT }; T= (a<t<b).
Z1, Z2 ,....., ZT
REPRESENTACION GEOMETRICA
2b
250
200
150
100
50
0
50
55
60
65
70
75
80
85
Tendencia,
Estacin,
Ciclo,
Irregular o Aleatria
7
1 Zt 0 t
21.0
20.8
20.6
20.4
20.2
20.0
19.8
19.6
19.4
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
8
10
Z t 0 Tt t
2
28
26
24
22
TENDENCIA LINEAL
20
18
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
11
Z t 0 St t
3
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
95
96
97
98
99
00
01
02
03
13
Z t 0 Tt St t
22
20
18
16
14
12
10
8
95
96
97
98
99
00
01
02
03
SERIE CON Tt St
Multiplicativas
5 Z t 0 Tt St t
66.2
66.0
65.8
65.6
65.4
65.2
65.0
64.8
1995
1997
1998
1999
2000
17
18
Z t 0Tt St t
6
60
50
40
30
20
10
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
Zt o t 1 t 1 ... j t j ...
Zt ( B) t
Toda serie de tiempo es escrita como
una combinacin lineal de choques
aleatorios.
B :Operador de rezago, actua sobre
el indice t; BZt= Zt-1 .
21
( B) Z t t
Toda Serie temporal es escrita
como una combinacin lineal de
su pasado remoto, y del error
presente. (B) : es el polinomio
autoregreisvo de orden infinito
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Ecuacin de Diferencias
Z t 1Z t 1 ... p Z t p 0 1 t 1 ... q k t q ... t
( B)Z t 0 ( B) t
j = Corr(Zt , Zt-j ) = j / 0 .
Donde, j es la autocovarianza .
Cj
1 T
rj
; C j ( Z t Z )(Z t j Z )
C0
T t j 1
Donde Z media de Z t
24
ii
Cov ( Z t Z t )(Z t j Z t j
Var(Z Z ) Var(Z
1/ 2
Z
t j
t j
1/ 2
Donde Z t 1Z t 1 ... 1Z t j 1
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Facp Muestrales
Los estimadores muestrales jj de los j,
en la prctica se obtienen ajustando
regresiones de ordenes crecientes;
Zt = j1 Zt-1+ j2 Zt-2 + .....+ jj Zt-j+ t.