La econometra

Una pequea introduccin

Por Miguel ngel Solano Snchez

En esta exposicin, conoceremos

I. En qu consiste la econometra II. Tipos de modelos economtricos III.Cmo construir un modelo de regresin

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qu es la econometra?
La econometra es la parte de la economa que trata de cuantificar, explicar y predecir procesos econmicos en el tiempo a travs de la elaboracin de modelos economtricos.

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Tipos de modelos
Segn consideremos distintos factores desencadenantes tenemos:
Modelos de Regresin: considera que los factores que influyen en el modelo son variables ajenas a ste (tambin llamadas variables exgenas. Modelos Clsicos: consideran que el factor desencadenante del modelo es el propio comportamiento pasado de la variable
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Modelos de regresin
Para elaborar un modelo de regresin, se han de seguir los siguientes pasos:
1.Identificar variables 4. Validacin del Modelo
Si el modelo no es vlido, se reestima

5. Uso del Modelo (Prediccin)

2. Recogida de Datos

3. Estimacin del Modelo

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Identificar variables
Debemos seleccionar cual ser nuestra variable a estudiar (endgena) y cuales sern las que influirn sobre sta (exgenas). Tendremos que comprobar que ninguna variable sea combinacin lineal exacta o aproximada de otras de las variables escogidas.
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Recogida de datos
Normalmente, se usan fuentes estadsticas pblicas en Internet, como el INE, Eurostat, etc. Todas nuestras variables deben estar referidas al mismo ciclo temporal, ya sean mensuales, trimestrales o anuales. Si nos interesan datos no numricos, existe una manera de transformar esa variable en cuantitativa
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ESTIMACIN DEL MODELO

Una vez se tienen los datos, el modelo puede ser elaborado manualmente mediante un proceso matemtico, aunque lo ms frecuente es realizarlo con programas de ordenador dedicados a esto (Eviews, SPSS, etc.) Una vez estimado, nos queda la siguiente expresin matemtica: Y = ao + a1*X1 + a2*X2 + + an*Xn +
Y = Variable endgena X1,2n= Variables exgenas n = Nmero de variables exgenas = Trmino de error

A0= Trmino independiente

A1,2n= Influencia de las exgenas sobre la endgena

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VALIDACIN DEL MODELO

Debemos comprobar que nuestro modelo est bien hecho y sirve para nuestro propsito. Para ello se deben de cumplir las siguientes condiciones:
1. El modelo no puede presentar dependencia lineal entre variables 2. El modelo debe tener una efectividad del 80% o superior 3. Las variables exgenas deben contribuir de forma suficiente a la prediccin del modelo, sino debern ser eliminadas y la regresin reestimada 4. El trmino de error debe presentar normalidad, y no debe tener heterocedasticidad ni autocorrelacin.
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Prediccin
Es el fin ltimo del modelo. Para comprobar su efectividad compararemos los datos futuros (cuando se produzcan) con los que genere el modelo. Cuanto ms prximos sean mejor ser el modelo. Para calcular esto se utiliza un estimador llamado U de Thell

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