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AUTOCORRELACION

Existe autocorrelacin cuando el trmino de error est correlacionado consigo mismo a travs del tiempo. Puede deberse a las siguientes causas: La inercia inherente a los acontecimientos econmicos o sea se mantiene la repercusin de acciones pasadas en las actuales. Omisin de una variable relevante en el modelo. Cambios estructurales. Manejo previo de los datos.

Consecuencias de la autocorrelacin
Las consecuencias de la auto correlacin produce estimadores ineficientes.
Hasta la dcada del 70 se supona que la autocorrelacin se deba a procesos autoregresivos de primer orden en las perturbaciones: t =t-1 + i Donde se denomina coeficiente de autocorrelacin. Las i cumplen los supuestos de esperanza matemtica cero, Homocedasticidad y ausencia de autocorrelacin.

Contraste de Durbin Watson (dc)


Este contraste o dcima se utiliza para para verificar el supuesto de no autocorrelacin de los residuos, por lo tanto la hiptesis de nulidad ser: = 0 que significa ausencia de autocorrelacin Los valores para la dcima de prueba dc se encuentran en tablas Estadsticas, con 5 %, 2.5% y 1% de nivel de significacin respectivamente. El valor del coeficiente de Durbin-Watson se encuentra en el intervalo de cero a cuatro, ambos incluidos. Si toma un valor cercano a cero implica autocorrelacin positiva; y cercano a cuatro autocorrelacin negativa. Cuando d=2 o significativamente cercano, indica no autocorrelacin.

Contraste de Durbin Watson (dc)


Se tabularon cotas superiores (du) y cotas inferiores (dl) para diferentes valores de n, para n15 y de diferentes valores de k (nmero de variables independientes) as como los niveles de significacin expuestos con anterioridad.
El siguiente diagrama muestra la regin de aceptacin de la H0 as como en las regiones de dudas y de autocorrelacin.
Autocorrelacin positiva
Dudas

No autocorrelacin

Dudas

Autocorrelacin negativa

dl

du

4 du

4 dl

Contraste de Durbin Watson (dc)


Segn este esquema aceptamos a H0 cuando du dc 4 du En caso contrario la rechazamos y por tanto los residuos no cumplen con el supuesto de no autocorrelacin y trae como

consecuencias estimadores ineficientes.

Ejemplo
AOS
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

CODIGO ( t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PIB
800 810 830 850 890 900 905 920 950 980 990 1020 1040 1080 2000 2010 2020 2040 2080 3000

En los ltimos 20 aos , el PIB de un pas determinado (en millones de $) fue de: Se pide: 1- Con los datos ajuste el modelo: Yt = B0 + B1 tt + Ut 2- Verifique el supuesto de no auto correlacin con un 5% de nivel de significacin.

Introducidos los datos, activamos la opcin Analizar

Seleccionamos la opcin Regresin

Y dentro de la opcin Regresin seleccionamos la opcin lineal

En esta ventana tenemos que trasladar la variable PIB que es la dependiente a la ventana de dependiente oprimiendo el botn que se te indica

Depositemos en la ventana de Independientes a la variable independiente Cdigos, haciendo Clic sobre ella.

Pinche la tecla que se te indica para que la variable Cdigo se deposite en la ventana de Independientes

Guarde los residuos oprimiendo la tecla Guardar

Active la opcin Residuos no tipificados y continuar

Continuar

Active la tecla Estadsticos

Oprima el botn que se te indica para obtener el coeficiente de Durbin-Watson

Continuar

En la tabla resumen del modelo est el coeficiente de Durbin-Watson, en donde dc = 0.692, la variable cdigo ( t ) explica un 72.3% de las variaciones totales y es significativa porque Sig F = 0.

b0 b1

La ecuacin de regresin estimada mnimo cuadrtica es: = 350.368 + 90.989 t. Como promedio el PIB se incrementa anualmente en 90.989 millones de pesos

Contrastacin del supuesto


El coeficiente de Durbin-Watson dc = 0.692. Verifiquemos la hiptesis H0 : los residuos cumplen con el supuesto de no autocorrelacin, lo que significa que el coeficiente de autocorrelacin = 0
AAutocorrelau cin positiva t o

Dudas

No autocorrelacin

Dudas

Autocorrelacin negativa

dl

du

4 du

4 dl

Contrastacin del supuesto


En las tablas Estadsticas se busca los valores de du y dl, para un 5% de nivel de confiabilidad, obtenindose du = 1.41 y dl = 1.20, por lo tanto como la regin de aceptacin de H0 es cuando: du dc 4 du, reemplazando 1.41 dc 2.59. Pero dc = 0.692

no pertenece a este intervalo, sino al intervalo de autocorrelacin positiva; se llega a la conclusin de que los errores no cumplen con el supuesto de no autocorrelacin. Qu hacer?

Metodologa para eliminar la autocorrelacin de los residuos


1- Introducir los residuos en el fichero a travs de la opcin Guardar. 2- Determinar el coeficiente de autocorrelacin por 1 dc / 2 (esta aproximacin es aceptable cuando n 10 segn Pulido) 3- Se retardan todas las variables del fichero original, a saber Yy y tt transformndose en yt-1 y tt-1. Se realiza mediante la opcin Transformar, en LAG(variable), perdindose siempre el primer valor de las variables.

Metodologa para eliminar la autocorrelacin de los residuos


4- Se multiplican las variables retardadas por , obtenindose: yt-1 y tt-1 (sese la opcin transformar) 5- Se obtienen las nuevas variables transformadas por yn = yt - yt-1 tn = tt - tt-1 6- Se ajustan las nuevas variables y se obtiene n = b0 + b1tn 7- Para estimar se sustituye a n por yt - yt-1 y a tn por tt - tt-1
de donde: t = b0 + b1(tt - tt-1 ) + yt-1 (observe que este ltimo trmino es un regresor estocstico)

Para retardar las variable yt y tt o sea y t-1 y tt-1 activemos la Opcin Transformar

En Variable de destino escriba el nombre de la variable retardada, puede ser yr.

Active el botn Tipo y etiqueta para dar el nombre a la variable retardada, que puede ser y retardada

Active la ventana de Etiqueta y escriba un nombre. Puede ser Y retardada .

Bsqueda de la opcin LAG(variable)

Pinchando la tecla que se indica se pasa al cuadro de Expresin numrica

Active la variable yt , pinchndola.

Pase al cuadro de Expresin numrica pinchando la tecla que se indica

Observe que la variable y retardada perdi su primer valor. De la misma manera declaramos la variable t retardada

Oprima la tecla Restablecer para poner el nombre de la variable tr

tr

En Variable de destino escriba el nombre tr

Escriba el nombre completo de t retardada en Tipo y etiqueta

Seleccione la opcin LAG(variable)

Pase al cuadro de Expresin numrica oprimiendo la tecla que se indica

Seleccione la variable Cdigo de los aos ( tt )

Oprima la tecla que se indica, pase al cuadro de Expresin numrica

Se tiene la variable t retardada en la base de datos

Creacin de variables
Ahora se crean las variables: yt-1 y tt-1 Determinar el coeficiente de autocorrelacin por 1 dc / 2 esta aproximacin es aceptable cuando n 10 segn Pulido. 1 0.692 / 2 = 0.654 Utilizando la opcin Transformar, multipliquemos las variables retardadas por el coeficiente de autocorrelacin , tal como se muestra a continuacin.

En la Opcin Transformar active Calcular

Oprima restablecer para borrar lo escrito en las ventanas de Variable de destino y Expresin numrica

Escriba en Variable de destino royr ( significa yt-1 )

Active Tipo y etiqueta y ponga un nombre (puede ser coef. de autocorrelacin por y retardada)

Escriba, en Etiqueta el nombre de la nueva variable que puede ser coef. de correlacin por y retardada

Active la ventana de Expresin numrica

Escriba en esa ventana 0.654*

Seleccione la variable y retardada

Pase al cuadro de Expresin numrica oprimiendo la tecla que se indica.

Observe la variable royr, significa yt-1

Por el mismo procedimiento se obtiene rotr o sea tt-1. A continuacin se obtienen las nuevas variables transformadas por : yn = yt - yt-1 y tn = tt - tt-1 como se muestra.

yn

En Variable de destino escriba Yn

Ponga como nombre Variable transformada yn en etiqueta

Seleccione la variable Yt

Pase al cuadro de Expresin numrica oprimiendo la tecla que se indica.

Reste royr (el producto del coeficiente de autocorrelacin) con y retardada

Pase al cuadro de Expresin numrica la variable royr

Utilizando la misma rutina se obtiene tn, o sea t transformada

Recuerde que tn = tt - tt-1

Al ajustar los datos al modelo n = b0 + b1tn se obtuvo: R2= 0.52, dc = 1.588 que pertenece a la regin de aceptacin por lo cual se cumple el supuesto de no autocorrelacin de los residuos

La ecuacin de regresin ajustada es n = -72.923 + 136.692tn , significativa tanto para la prueba F como para la prueba t

Para poder estimar a travs de la ecuacin se debe sustituir en: yn = yt 0.654yt-1 tn = tt 0.654tt-1 por lo que la ecuacin tomar la forma: yt 0.654yt-1 = -72.923 + 136.692 (tt 0.654tt-1 ) Despejando yt , tendramos: yt = -72.923 + 136.692 (tt 0.654tt-1 ) + 0.654yt-1 (1) Si se quiere estimar el PIB para el ao 1999,el valor de t=21, sustituyendo en (1) tenemos:

Y 21 = -72.923 + 136.692 (t21 0.654t20 ) + 0.654y20 Y 21 = -72.923 + 136.692 (21 0.654*20 ) + 0.654*3000
El valor estimado del PIB para el ao 1999 es: Y21 = 2881.29 millones de pesos Observe en los datos que: Y20 = 3000, t20 = 20 y t21 = 21