Hugo Mora hmora@ing.uchile.

cl

La presentacin
Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestin interna Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades Cmo hacerse cargo de esas debilidades

Agenda
Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseo del proceso RO Generalizacin

Introduccin
Qu es riesgo Qu es riesgo operacional Basilea II y legislacin RO

Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseo Generalizacin

Riesgo
Posibilidad de perder dinero. Ocurrencia de eventos de prdida Exposicin a riesgos

Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseo Generalizacin

Tipos de Riesgo en un banco

No se devuelve dinero prestado Valor acciones Tasas Valor commodities Tipo cambio Riesgo de Mercado Procesos Personas Sistemas Externos

Riesgo de Crdito

Riesgo Operacional

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Qu es riesgo operacional?
Procesos Personas Sistemas
No est establecido cmo hacer las cosas Las personas no hacen lo que est establecido

No disponibilidad

Externos

Robos y fraudes externos

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Riesgo Operacional

Definicin SBIF
prdidas resultantes de una falta de adecuacin o de una falla de los

procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyndose el riesgo legal. El riesgo tecnolgico queda incorporado a la definicin precedente.

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Acuerdos Basilea

Basilea I
Riesgo de crdito
Luego se incorpora riesgo mercado

Basilea II
Riesgo Operacional

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Ejemplo clasificacin Basilea II

Procesos
Captura, ejecucin y mantenimiento de transacciones.
Errores de ingreso, mantenimiento o carga de datos Plazos o responsabilidades inadecuadas Funcionamiento errneo de modelos o sistemas Errores contables, errores atribuidos al Banco Desempeo inadecuado de otras tareas Documentacin legal inexistente e incompleta Acceso no autorizado a cuentas Prdida o dao de activos de clientes por negligencia Prcticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes Disputas con contrapartes distintas de clientes

Admisin de clientes y documentacin Gestin de cuentas de clientes. Contrapartes comerciales.

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Basilea II - Pilares

Requerimientos de capital
Provisiones para cubrir exposicin a Riesgos

Respuesta regulatoria

Entrega de informacin

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Requerimientos de Capital

Tres enfoques para realizar la provisin

Bsico 15% ingresos brutos
Estndar Se divide al banco en lneas de negocio Porcentaje entre 12 y 18% segn lnea de negocio Avanzado Provisiona en base a su real exposicin Se debe medir esa exposicin
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Agenda
Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseo del proceso RO Generalizacin

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Oportunidad

Enfoque bsico es caro

15% ingresos brutos Ingresos de bancos: ~800 mil MM$
120 mil millones de provisiones

Estndar es similar
Entre 12 y 18% segn lnea de negocio

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Oportunidad

Disminucin 1% provisiones
8 mil millones liberados

Cmo provisionar menos?

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Oportunidad

Metodologa Avanzada es la respuesta

Realmente se mide lo que pierde el banco Scorecard Approach Loss Distribution Approach (LDA)

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Loss Distribution Approach

Frecuencia

Datos

Impacto

Seleccionar Fuente

Calcular Frecuencias e Impactos

Ajuste Distribuciones

VAR Intervalo de confianza para prdidas

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Agenda
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Enfoques tradicionales

Medicin
Proceso LDA anterior
Modelos que explican comportamiento

Escoger cmo medir

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Cmo medir

Exigencias Basilea II
Lnea Negocio
Clasificacin Basilea II Cada celda un modelo
Procesos Sistemas Personas Externos

Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

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Problemas del enfoque Naturaleza Estadstica

En una misma celda caen

Fraudes clonaciones tarjetas crdito
Fraudes cajero automtico Cheques falsificados/robados

Se intenta buscar un solo modelo que explique todo

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Problemas del enfoque Naturaleza Estadstica (2)

Son poblaciones distintas

Impacto Cajeros son casi siempre 200 K$ Otros son distintos Frecuencia No se comportan igual

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Problemas del enfoque Gestin Interna

No basta medir Medir solamente ve la situacin actual Necesitamos mejorar Dnde voy a mejorar?

Procesos
Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

Sistemas

Personas

Externos

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En resumen
Podemos medir mejor Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar

Mejores mediciones => menos riesgo

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Agenda
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Rediseo del proceso Metodologa Cualitativa

Productos
Anlisis cualitativo de riesgos en procesos
Planes de mejora basados en ello

Propuestas de mejoras

Evaluacin de riesgos
Identificacin de riesgos

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Rediseo del proceso Proceso Original

Fortalezas Debilidades

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Rediseo del proceso

Queremos mantener la cercana al negocio

Riesgos identificados son del negocio Metodologas avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio

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Rediseo del proceso

Cambios necesarios
Bajar provisiones
Justificar mejoras a priori y posteriori Saber cmo lo hicimos

Necesidad de Medir

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Nuevo proceso

Rediseo de procesos desde RO

Eleccin informada de candidatos

Saber precisamente dnde mejorar

Evaluacin a priori

Rediseo

Seguimiento

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Nuevos productos

Evaluacin
VAR 99.9% - Exigencia Basilea II

Rediseo
Mucho ms informado

Seguimiento
Bajaron las provisiones?

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BPMN

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Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseo Generalizacin

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Cmo medir

Recuerdo propuesta Basilea

Procesos Sistemas $ Personas $$$ Externos $$

Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

$
$$

$
$

Un modelo por celda

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Cmo medir
Qu significa para un banco Banca Minorista? Qu puedo hacer para disminuir mis prdidas en Banca Mayorista? Bancos en Chile no tienen claro el significado de lneas de negocio

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Cmo medir

Concepto categora Basilea II

Conocido slo por gente de RO

Nos estamos alejando del negocio!

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Cmo medir Volver al negocio

Concepto de Riesgo
Cheques fraudulentos
Clonacin Tarjetas Mal cierre de cuenta

Prdidas asociadas a Riesgos

Medicin por riesgo

Capacidad de Gestin

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Cmo medir Volver al negocio

Mejores modelos
Poblaciones estadsticamente iguales
Todos los fraudes Prob chi2: 0%

Fraude cheques Prob chi2: 72%

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Cmo medir

Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo

Propuestas de mejoras Evaluacin de riesgos

Identificacin de riesgos

Tal como en la metodologa cualitativa

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Matices

Evaluacin de riesgos ser a travs de VAR (Value at Risk)

Con un 99.9% de certeza perderemos

menos de $X

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Matices (2)

Mejoras sern enfocadas a procesos con mayores oportunidades

Mayor VAR => disminuiremos provisiones Concentrarse en el 80/20 Segn nuestras distribuciones totales
20% procesos => 80% prdidas 10% procesos => 50%

Conocemos el riesgo, sabemos qu es lo

que est saliendo mal

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Nuevo proceso
Fortalezas

Debilidades

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Agenda
Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales y sus debilidades Rediseo del proceso RO Generalizacin

Introduccin Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseo Generalizacin

Arquitectura procesos negocio

Aprovechar experiencia
Generalizar proceso Patrn de procesos de negocio
Generalizar apoyo computacional Framework

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Patrn proceso

Tradicionalmente
Proceso Gestin RO para cualquier banco Generalizacin trivial

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Patrn proceso

Aprovechar conocimiento
Estamos midiendo el desempeo de

procesos Mejorando procesos en base a mediciones Cambiando la mtrica tenemos otros enfoques
Six sigma QRM: Reduccin de Lead Times

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Patrn proceso

Requisitos
Definir objetivo RO: reducir prdidas y provisiones QRM: reducir lead times Definir conjunto de mtricas relevantes RO: VAR QRM: Lead time + tamao lote Definir orden para mejorar procesos

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