Está en la página 1de 14

ARBOLES DE DECISIN CON INFORMACIN NUEVA

En esta seccin estudiaremos como se usa el teorema de Bayes, para incorporar una nueva informacin al proceso de decisin. El teorema de Bayes ser usado para actualizar las probabilidades del estado de naturaleza.

http://www.auladeeconomia.com

rboles de decisin: Componentes y estructura: ejemplo


Punto de decisin

Evento 1 P(Evento 1) Alternativa 1

Pago 1

Evento 2 P(Evento 2)

Pago 2

Evento 3 P(Evento 3)
Alternativa 2

Pago 3

Pago 4

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
La empresa Cola Sol est por lanzar al mercado un nuevo producto. Las estrategias alternativas de mercadotecnia y produccin son:
Agresiva: Inversin alta en marketing, produccin e inventarios. Bsica: Inversin moderada en publicidad, produccin e inventarios moderados. Cautelosa: Inversin poca, publicidad solamente en distribucin del producto, produccin e inventarios mnimos. La gerencia decide clasificar la situacin del mercado en fuerte (F) y dbil (D). La siguiente tabla muestra las retribuciones en millones de dlares para cada combinacin de posibilidades:

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
Considere los datos del ejemplo anterior; Fue recomendada para la empresa Cola Sol implementar la estrategia bsica, la cual debe proporcionar una retribucin esperada de 11 millones de dlares.
La junta directiva de la empresa ha ordenado que se realice un estudio de mercado para tener mejor informacin (resultados alentados (E) o desalentador (G)) antes de decidir qu estrategia elegir.

El estudio de mercado reporta que:


Si el mercado ha sido fuerte, los resultados del estudio han sido alentadores en un 60% y desalentadores en un 40%.

Si el mercado ha sido dbil, los resultados del estudio han sido alentadores en un 30% y desalentadores en un 70%.
http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
Con la informacin suministrada, ayude a Cola Sol a tomar una decisin.
Solucin Denotemos las alternativas por: A: Agresivo B: Bsico C: Cauteloso

Denotemos tambin los eventos por: F, D: Mercado fuerte y dbil, respectivamente. E, G: Resultado alentador y desalentador, respectivamente.
Los resultados del estudio muestran: P (E|F) = 0,6 P (G|F) = 0,4 P (E|D) = 0,3 P (G|D) = 0,7

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO

El rbol de decisin para este problema est dado por:

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
Observe que ahora no consideramos las probabilidades sobre el mercado fuerte y dbil, mas s las condicionales dadas la nueva informacin sobre los resultados alentadora o desalentadora del mercado.

Las probabilidades condicionales: P (F|E), P (D|E), P (F|G) y P (D|G) se determinan usando el Teorema de Bayes. Recordemos:

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
Entonces: P(F|E) = P(E|F) P(F)/ P(E) P(D|E) = P(E|D) P(D)/ P(E) P(F|G) = P(G|F) P(F)/ P(G) P(D|G) = P(G|D) P(D)/ P(G) Las probabilidades marginales P(E) y P(G) se determinan de la siguiente forma: P (E) = P (E|F)*P (F) + P (E|D)* P (D) = ???? P (G) = P (G|F)*P (F) + P (G|D)* P (D) = ???? P (E) = P (E|F)*P (F) + P (E|D)* P (D) = 0,6 * 0,4 + 0,3 * 0,6 = 0,42 P (G) = P (G|F)*P (F) + P (G|D)* P (D) = 0,4 * 0,4 + 0,7 * 0,6 = 0,58
http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
Luego: P(F|E) = P(E|F) P(F)/ P(E) = (0.6 x 0.4) / 0.42 = 0.57 P(D|E) = P(E|D) P(D)/ P(E) = (0.3 x 0.6) / 0.42 = 0.43 P(F|G) = P(G|F) P(F)/ P(G) = (0.4 x 0.4) / 0.58 = 0.28 P(D|G) = P(G|D) P(D)/ P(G) = (0.7 x 0.6) / 0.58 = 0.72

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO

Es decir, el rbol de decisin con el valor esperado para cada alternativa es:

0.58

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
El rendimiento esperado al realizar el estudio de mercado y tomar decisin se obtiene considerando la mejor alternativa en cada punto de decisin, esto es: RE = (13,55)(0,42) + (11,48)(0,58) = 12,35 12,35 es el rendimiento mximo esperado con informacin de muestra.

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO
El valor esperado de la informacin de muestra (VEIM) es definido de la siguiente manera: VEIM = (mximo valor esperado con informacin de muestra) (mximo valor esperado sin informacin de muestra) El valor esperado de la informacin perfecta (VEIP) es definido de la siguiente manera: VEIP = (mximo valor esperado con informacin perfecta) (mximo valor esperado sin informacin perfecta)

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO - BONO
Determine VEIM y VEIP para el ejercicio anterior Recordemos la tabla de distribuciones para este caso:

http://www.auladeeconomia.com

EJERCICIO - BONO
Solucin: Recordemos que la mejor decisin presentaba una retribucin esperada de 11 millones, luego: VEIM = 12,35 11 = 1,35 millones de dlares Este es el mximo valor a pagar por el estudio de mercado (planta piloto). El mejor valor esperado con informacin perfecta es dado por: 30 * 0,4 + 14 * 0,6 = 20,4 Esto es: VEIP = 20,4 11 = 9,4 millones de dlares
http://www.auladeeconomia.com