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Captulo 5

Mtodo de
MonteCarlo
Monte Carlo
Es la aproximacin a la solucin de un
problema por medio del muestreo de un
proceso al azar.
Monte Carlo
Integral entre 0 y 1:
Sea g(x) una funcin y supongamos que deseamos conocer
=


La ley de los grandes nmeros, tambin llamada ley del
azar, afirma que al repetir un experimento aleatorio un
nmero de veces, la frecuencia relativa de cada suceso
elemental tiende a aproximarse a un nmero fijo, llamado
probabilidad de un suceso y el promedio de las variables
aleatorias converge en (media aritmtica)
Monte Carlo: Integral entre 0 y 1
De esta forma, con base a la ley de los Grandes Nmeros,
esta integral se puede aproximar por:


Donde:

: Nmero pseudoaleatorio U[0, 1]


N: Cantidad de muestras
Monte Carlo: Integral entre 0 y 1
Integral 0
Para i 0 Hasta N Hacer
x, y Generar Pseudoaletorios U(0, 1)
Si (y f(x)) Entonces
Integral Integral + 1
Fin-Si
Fin-Para
Integral Integral /N

Monte Carlo: Integral entre 0 y 1
Se dijo que con base a la ley de los Grandes Nmeros, la
integral se puede aproximar por:


Por otro lado cualquier integral sobre el intervalo [a, b] se
puede transformar a una integral sobre el intervalo [0, 1] con el
siguiente cambio de variable = + , entonces
= ( ) +

( +

=

Con

variable aleatoria uniforme en el intervalo [0, 1]


Monte Carlo: Integral entre a y b
Integral 0
Para i 0 Hasta N Hacer
x Generar Pseudoaletorios U(0, 1)
x x * (a+(b-a))
Integral Integral + f(x)
Fin-Para
Integral (b-a)*(Integral/N)
Monte Carlo: Integral entre a y b
Ejercicio: Calculo de


Sea :

Puede expresar por, por la ley de los grandes nmeros



Donde:
U
1
, U
2
, ..., U
n
sucesiones variables aleatorias U(0,1)
} } }
=
1
0
2 1
1
0
1
0
2 1
... ) ,..., , ( ...
n n
dx dx dx x x x g u
k
u u u g
k
i
i
n
i i

=
.
=
1
2 1
) ,..., , (
u
Mtodo de Monte Carlo Integral Mltiple
Observando la figura vemos que utilizando un crculo
centrado en el origen de un sistema cartesiano, si
utilizamos una funcin uniformemente distribuida, la
probabilidad de que un punto p(x, y) cada dentro del
circulo en el primer cuadrante es proporcional a la
superficie de ese cuarto de crculo cuyo clculo analtico
sera r
2
/4 y como r = 1 en este caso particular el valor
de probabilidad tender a de , por lo que dicho valor
se multiplica por 4 estaremos acercndonos a
Monte Carlo: Calculo de PI
x
y
{ } 1 , : ) , (
2 2
s + . 9 e = y x y x y x R
Ejercicio: Calcul0 de
Observacin:
Observando la figura vemos que utilizando un crculo
centrado en el origen de un sistema cartesiano, si
utilizamos una funcin uniformemente distribuida, la
probabilidad de que un punto p(x, y) cada dentro del
circulo en el primer cuadrante es proporcional a la
superficie de ese cuarto de crculo cuyo clculo analtico
sera r
2
/4 y como r = 1 en este caso particular el valor
de probabilidad tender a de , por lo que dicho valor
se multiplica por 4 estaremos acercndonos a
Calculo de PI
PI 0
Para i 0 hasta N Hacer
X, Y Generar Pseudoaletorios U(0, 1)
Si (X^2 + Y^2 1) Entonces
PI PI + 1
Fin-Si
Fin-Para
PI 4 PI/N

Donde:
N: Cantidad de nmeros pseudoaleatorios

Implemente Usted, y verifique el valor obtenido con diferente
cantidad de muestras
Calculo de PI
Ejercicio: Calculo de:

(+)



Calculo
2
1 5 10
cos( ) 3 4
0 1 3
ln(sin( ) )
x z
I e y z dzdydx
+

= + +
} } }
Prctica Laboratorio
Implementar el calculo de integrales entre 0 y 1, entre a y
b y las integrales mltiples siguientes:

} } }
+

1
0
1
0
) (
2 2
; dxdy e dx e
y x x
} }

+ +
0
2
5
0
2
) 1 ( ; ) 1 (
2
3
dx x x dx x