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Patricia Kisbye
FaMAF
15 de abril, 2010
F (x) := P(X x) =
f (t) dt.
Estudiaremos los siguientes mtodos de generacin para una tal X : Mtodo de la transformada inversa. Mtodo de aceptacin y rechazo. Mtodo de composicin.
f (t) dt.
Teorema
Si F es una funcin de distribucin continua, inversible, y U U(0, 1), entonces X = F 1 (U) es una variable aleatoria con distribucin F .
P(X a)
= =
Para ciertas distribuciones F pueden utilizarse otras estrategias, por ejemplo expresando a F como
distribucin del mnimo y/o del mximo de v. a. independientes. distribucin de suma de variables aleatorias independientes distribucin de una v. a. condicional a otra,
o existen mtodos especicos (p. ej., para X con distribucin normal.) Veamos algunos ejemplos.
x = 2 + 2 1 u x= o x =22 1u
Algoritmo Generar U; X 2 2 U
0 x/4 F (x) = x 1 2 1
x 0 0x 2 2<x <3 x 3
Consideremos X1 , X2 , . . . , Xn v. a. independientes, con funciones de distribucin F1 , F2 , . . . , Fn , respectivamente. Fi (a) = P(Xi a). X = max{X1 , X2 , . . . , Xn } FX (a) = F1 (a) F2 (a) . . . Fn (a) Y = min{X1 , X2 , . . . , Xn } 1 FY (a) = (1 F1 (a)) (1 F2 (a)) . . . (1 Fn (a))
F (x) = x n ,
0 x 1,
n
0 en otro caso.
F (x) = x x x Algoritmo: FX (t) = t n Generar U1 , U2 , . . . , Un ; X max{U1 , U2 , . . . , Un } no requiere clculo de una raz n-sima. se generan n 1 uniformes adicionales. requiere de n 1 comparaciones.
X1 0
X2
X3
Xn
Xn+1 1
Si X1 , . . . , Xn son v. a. exponenciales independientes, Xi E(), entonces X = X1 + + Xn es una v. a. gamma, de parmetros (n, ). Algoritmo: X (n, ) Generar U1 , . . . , Un U(0, 1); 1 X log(U1 . . . Un )
Para generar n exponenciales independientes, hacen falta generar n uniformes y calcular n logaritmos.
es decir, X condicional a X + Y = t es uniforme en (0, t). Para generar X , Y exponenciales independientes, de parmetro podemos aplicar el siguiente algoritmo: Algoritmo: X , Y E() Generar U1 , U2 U(0, 1); 1 t log(U1 U2 ); Generar U3 ; X t U3 ; Y t X