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Lema de Borel Cantelli

Definici´on : Dada una sucesi´on de sucesos A 1 , A 2 , (Ω , A , P ), se define el l´ımite superior de los { A i } como

A =

A k .

n =1 k = n

en el espacio de probabilidad

Se dice que el suceso A es la ocurrencia de un n´umero infinito de los A k . Veamos porqu´e.

Si w A =w

k = n

A k

n.

En particular, w

k =1

A k =w A k 1

para alg´un k 1 .

Pero w

k =(k 1 +1)

A k =w A k 2

para alg´un k 2 > k 1 .

De la misma forma,

w

k =(k 2 +1)

A k =w A k 3

para alg´un k 3 > k 2 > k 1 .

De esta manera, se obtiene una sucesi´on creciente de enteros positivos

k 1 < k 2 <

<k

n <

tales que w A k i i , entonces w pertenece a infinitos A n .

Definici´on : Dada una sucesi´on

de sucesos A 1 , A 2 ,

en el espacio de probabilidad

(Ω , A , P ), se define el l´ımite inferior de los { A i } como

A =

∞ ∞

A k .

n =1 k = n

1

Se puede ver que

A = {w/w pertenece a todos salvo un n´umero finito de los A n }.

En efecto,

Si w A =w

∞ ∞

n =1 k = n

A k =w

k

= n

A k

para alg´un n ,

entonces w A k

k n.

Lema de Borel Cantelli : Sean A 1 , A 2 ,

sucesos en el espacio de probabilidad

(Ω , A, P ),

a) Si

b) Si =1 P ( A n ) = y los A n son independientes, entonces P ( A ) = 1.

=1 P ( A n ) < , entonces P ( A ) = 0.

n

n

Demostraci´on:

a)

Pero A

Entonces,

Si

n

=1

P ( A n ) < =lim

n

→∞

k

= n

P ( A k )=0 .

k

= n

A k

n =P ( A ) P (

k

= n

A k )

k

= n

P ( A k ) n

P ( A ) lim

n

→∞

k = n

P ( A k )=0 .

b)

Usaremos la siguiente propiedad: Si E 1 E 2 E 3

sucesos entonces,

P (

i =1

E i ) = lim

n

P ( E n ) .

2

es una familia decreciente de

Basta probar que

P ( A ) = lim

n →∞ P (

k

= n

A k )=1 lim

n →∞ P (

k

= n

A k c ) .

P (

k

= n

n →∞ P (

lim

k = n

A k c ) = lim

m →∞ P (

m

k

= n

A k c )=0 .

A k c ) = lim

m

→∞

m

k

= n

P ( A k c ) ,

por la independencia de los A n . Adem´as,

lim

m

→∞

m

k

= n

P ( A k c ) = lim

m

→∞

pues 0 p 1, 1 p e p . Pero

m

k

= n

(1 P ( A k )) lim

m

→∞

m

k

= n

e P (A k ) .

entonces,

lim

m

→∞

m

k = n

e P (A k ) = lim

m →∞ e m

k

=n P (A k ) = e =n

k

P

(A k ) ,

n →∞ P (

lim

k = n

A k c ) lim

n →∞ e

k =n P (A k ) = 0,

porque =1 P ( A n ) = y queda demostrado el lema.

n

Propiedad:

entonces:

1) Si {A n } es una sucesi´on creciente, es decir si A 1 A 2 A 3

A = A =

n =1

A

n .

2) Si {A n } es una sucesi´on decreciente, es decir si A 1 A 2 A 3

A = A =

3

n =1

A

n .

, entonces:

,

Demostraci´on: Ejercicio.

Observaci´on: La parte b) del Lema de Borel Cantelli no es necesariamente cierta

si los A n no son independientes. Por ejemplo, si A n = A n ,y0 < P ( A) < 1, entonces

P ( A n ) = , pero

A = A =P ( A ) < 1.

Ejemplo: Se arrojan monedas repetidamente. Sea p n la probabilidad del suceso A n :

”cara en el n–´esimo lanzamiento”.

Si p n = , la probabilidad de obtener cara infinitas veces ( P ( A )) es 1, pero si

p n < , esa probabilidad es 0.

Si, por ejemplo, la moneda es siempre la misma, p n = p = y por lo tanto

P ( A ) = 1. Si, en cambio,

p n = 1

2 n = p n < =P ( A )=0 .

Bibliograf´ıa: B. James. (1981) Probabilidade: um curso em nivel intermediario.

Pag. 197–200.

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