Maestri

Introducci on
Ecuaciones diferenciales de primer orden

Algunos modelos de ejemplo
Metodos numericos para resolver ec dif.
Ecuaciones Diferenciales de orden arbitrario. Transformada de Laplace.
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales.
PRINCIPIOS MATEM
ATICOS EN INGENER
IA
AMBIENTAL
Francisco Cabrera Zambramo
PH.D Geofsica
Abril de 2011
Francisco Cabrera Zambramo Maestra en Ingeniera Ambiental
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
Metodo de Euler mejorado
Metodo de Runge Kutta
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Contenido
1
Introducci on
2
3
4
Metodo de Euler
5
6
Bifurcacion
Introducci on
Introduccion
Una ecuacion diferencial representa en muchos casos una realidad fsica,
la ecuacion representa el modelo de la evolucion de un sistema fsico.
Modelar un sistema fsico signica basicamente tres cosas:
1
Identicar las variables y parametros fundamentales del sistema.
2
Establecer las relaciones entre las variables.
3
Formulacion del modelo por medio de un conjunto de ecuaciones
algebraicas y/o ecuaciones diferenciales(ordinarias o parciales).
Introducci on
Algunas situaciones fsicas, qumicas, biologicas, economicas pueden
describirse o denirse por el concepto de Sistema dinamico.
Denicion
Un sistema dinamico se dene como una tripleta:
= (T, W, B) donde
T es eje temporal, W dominio espacial del sistema y B es llamado el
conjunto de caracteristicas del sistema y representan trayectorias o curvas
C : T W las cuales se obtienen de las leyes que gobiernan el sistema
dinamico.
Ejemplo: Considere el movimiento de una partcula sujeta a un campo
potencial(V ). Como se relaciona la posicion(q) de la partcula y la fuerza
externa(F)?
Introducci on
Un sistema dinamico se dice que es lineal si W(en la denicion anterior)
es un Espacio vectorial. En otras palabras el sistema satisface el llamdo
Principio de superposicion.
{
1
,
2
B; , K} ={
1
+
2
B}
Un sistema dinamico se dice que es Invariante en el tiempo si
(t) B =(t t
) B
En otras palabras, que un sistema dinamico sea invariante en el tiempo
signica que las leyes que gobiernan el sistema no dependen
explcitamente del tiempo.
d
dt
(m(t)
d
dt
q) = F
Introducci on
Problema de Cauchy o problema de valor inicial:
y
= f(t, y)
y(t
0
) = y
0
Resolver el problema de Cauchy signica encontrar una funcion y(t) tal
que satisfaga la condicion inicial
Cuando se intenta resolver un prob-
lema de Cauchy, puede suceder
que el problema no tenga solu-
ci on(existencia) o que existan in-
nitas soluciones(Unicidad). Lo ide-
al cuando se resuelve un problema
de Cauchy, es que el problema ten-
ga solucion y esta sea unica.
Introducci on
Problema de Cauchy o problema de valor inicial en
una versi on N dimensional o sea un sistema de ecua-
ciones diferenciales: En este caso el problema con-
siste en encontrar un vector de funciones:
y
=

f(t, y)
y(t
0
) = y
0
y = (y
1
(t), y
2
(t), ..., y
n
(t))
T
y
=

f(y) Sistema Autonomo
y
= A(t)y Sistema Lineal. A es una matriz n n

y
= Ay Sistema Lineal y Autonomo. A es una matriz n n constante

Introducci on
Ejemplo
Ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden:
Modelos de poblacion. Si P(t) denota la poblacion de alguna especie y si
r(t, p) es la diferencia entre la taza de nacimientos y la taza de muertes.
Si ademas la poblacion permanece aislada. La variacion del tama no de la
poblacion es proporcional a r.P. La ecuacion que modela esta situacion
es:
dP
dt
= r(t, P)P
En el caso Mas sencillo r es una contante r = a
dP
dt
= aP, P(t = 0) = P
0
entonces
P(t) = P
0
e
at
Este modelo se llama Maltusiano o de crecimiento ilimitado.
Introducci on
La ecuacion diferencial de crecimiento ilimitado asume la sostenibilidad
del sistema: Innitos recursos para una poblacion innita.
Introducci on
En la realidad, los recursos son nitos. Los miembros de una especie
deben competir por estos recursos. En el modelo anterior no hay
competicion. La competencia se reeja en un termino proporcional a los
encuentros entre miembros . Estos encuentros son proporcionales al
tama no de la poblacion P, para cada miembro. Luego los encuentros son
proporcionales a P.P. La ecuacion que modela esta situacion se llama
Ecuacion Logistica:
dP
dt
= (a bP)P si b a
dP
dt
aP
P(t) =
aP
0
b +P
0
+ (a bP
0
)e
at
a, b se llaman coecientes vitales de poblacion. P
0
poblacion inicial.
Introducci on
Introducci on
Modelo logstico modicado. Agregar al modelo logstico un factor
llamado de escasez
dP
dt
= (a bP)(P/M 1)P = aP(1 P/N)(P/M 1)
N = a/b : Capacidad de soporte M : constante de escasez
Aquellos valores de P, para los cuales
dP
dt
= F(P) = 0
puntos de equilibrio
P = 0, P = N, P = M. Son los tres puntos de equilibrio de la ecuacion
del modelo logstico modicado.
Introducci on
Introducci on
En la utilizacion de un recurso natural renovable, es fundamental
controlar la cantidad de recurso extrada, de manera que el recurso no
se agote.
Si el recurso es por ejemplo una poblacion de animales, cuyo crecimiento
satisface el modelo logstico y si periodicamente se extrae una cantidad
ja de ellos C. La ecuacion diferencial que modela este proceso es:
dP
dt
= (a bP)P C = aP(1
b
a
P) C
Si los parametros a y b se jan , esto signica que el recurso corresponde
a una especie en particular. Se trata de analizar el comportamiento de P
para diferentes valores de C.
f
C
(P) = a(1 P/N)P C = 0 P =
N
2

_
N
2
/4 CN/a
Introducci on
RC
dv
c
dt
+v
c
= V (t)
_
Kv
c
RC
, para 0 t < 3
v
c
RC
, para t > 3
Figura: 1.Entrada nula 2.Fuente constante no nula de voltaje, 3. Fuente de
voltaje encendida apagada
Introducci on
Clasicacion de los puntos de equilibrio f(y) = 0
1
Sumidero: Un punto de equilibrio y
0
de una ecuacion y
= f(y), se
llama sumidero, si toda solucion y(t) con condicion inicial cercana a
y
0
, satisface que:
lm
t
y(t) = y
0
2
Fuente: Un punto de equilibrio y
0
de una ecuaci on y
= f(y), se
llama fuente, si toda solucion y(t) con condicion inicial cercana a y
0
,
tiende a alejarse de y
0
.
3
Nodo: Un punto de equilibrio y
0
de una ecuacion y
= f(y), se
llama nodo, si no es ni fuente ni sumidero.
Introducci on
Teorema (Teorema de Linealizacion)
Suponga que y
0
es un punto de equilibrio de la ecuacion diferencial
dy
dt
= f(t) donde f es una funcion diferenciable continuamente.
Entonces.
Si f
(y
0
) < 0, entonces y
0
es un sumidero:
Sif
(y
0
) > 0, entonces y
0
es una fuente: o
Si f
(y
0
) = 0, o si f
(y
0
) no existe, entonces necesitamos
informacion adicional para determinar el tipo de y
0
Introducci on
Ecuaciones diferenciales de Primer orden
Sea
y
+a(t)y = b(t)
y
+a(t)y = 0 Ecuacion diferencial Homogenea asociada

y
+a(t)y = 0 y
h
(y) = Ke
a(t)dt
y
g
(t) solucion general y
p
(y) solucion particular
y
g
(t) = y
p
(t) +y
h
(t)
y
g
(t) = K(t)e
a(t)dt
K(t) =
_
[e
a(t)dt
b(t)dt]
Introducci on
Metodo de Euler
Metodo de Euler para
dy
dt
= f(t, y)
Dada la ecuaci on y(t
0
) = y
0
y el tama no del paso t, calcule el punto
(t
k+1
, y
k+1
) a partir del punto precedente (t
k
, y
k
) como sigue
1
Use la ecuaci on diferencial para determinarf(t
k
, y
k
)
2
Calcule el siguiente punto (t
k+1
, y
k+1
) meduante las f ormulas
t
k+1
= t
k
+ t
y
k+1
= y
k
+ f(t
k
, y
k
)t
e
n

M
1
2M
2
(e
M
2
(t
n
t
0
)1
)t
Error del metodo de euler
Introducci on
Metodo de Euler
Dada la condici on inicial y(t
0
) = y
0
y el tama no de paso t, calcule el punto
(t
k+1
, y
k+1
) a partir de (t
k
, y
k
:
1
Use la ecuaci on diferencial para determinar la pendiente m
k
= f(t
k
, y
k
).
2
Calcule el valor y
k+1
que resulta de la aplicaci on del metodo de Euler. Es
decir,
y
k+1
= y
k
+ f(t
k
, y
k
)t
3
Calcule t
k+1
= t
k
+ t y use la ecuaci on diferencial para calcular la
pendiente n
k
= f
(
t
k+1
, y
k+1
) en el punto (t
k+1
, y
k+1
)
4
Calcule y
k+1
por medio
y
k+1
= y
k
+
m
k
+ n
k
2
t
el error e
n
=
K
n
2
Introducci on
Metodo de Euler
Metodo de Runge Kutta. En este metodo se calculan cuatro pendientes
m, n, q y p.
m
k
= f(t
k
, y
k
)
y = t
k
+ t/2
y
k
= y
k
+m
k
t/2
n
k
= f(
t, y
k
)
y
k
= y
k
+n
k
t/2
q
k
= f(
t, y
k
)
y
k
= y
k
+q
k
t
p
k
= f(t
k+1
, y
k
)
Introducci on
L[y] =
d
2
y
dt
2
+p(t)
dy
dt
+q(t)y = 0 (1)
L[y] =
d
2
y
dt
2
+p(t)
dy
dt
+q(t)y = g(t)
Teorema
Sean y
1
(t) y y
2
(t) dos soluciones linealmente independientes de la ecuaci on
homogenea
L[y] =
d
2
y
dt
2
+ p(t)
dy
dt
+ q(t)y = 0
y sea (t) cualquier soluci on particular de la ecuaci on no homogenea(1).
Entonces, toda solucion de (1) debe ser de la forma
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) + (t)
cpara cualquier par de constantes c
1
, c
2
Introducci on
Metodo de variacion de parametros para solucionar una ecuacion
diferencial no homogenea.
L[y] =
d
2
y
dt
2
+p(t)
dy
dt
+q(t)y = g(t)
Si y
1
e y
2
son soluciones linealmente independientes de la ecuacion
homogenea
L[y] =
d
2
y
dt
2
+p(t)
dy
dt
+q(t)y = 0
Solucion particular de la ecuacion no homogenea
(t) = u
1
(t)y
1
(t) +u
2
(t)y
2
(t)
donde
u
1
(t) =
g(t)y
2
(t)
W[y
1
, y
2
]
(t) u
2
(t) =
g(t)y
1
(t)
W[y
1
, y
2
]
(t)
Introducci on
Metodo de los coecientes indeterminados
a
n
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+... +a
1
y
+a
0
y = g(x)
g(x) es una constante k, una funcion polinomial, una funcion exponencial
e
ax
, funciones seno o coseno como sin x, cos x, o sumas y productos
nitos de esas funciones.
Denicion (Tranformada de Laplace)
La funcion Y tranformada de Laplace de la funcion y se dene por
Y (s) =
_

0
y(t)e
st
dt
para todo n umero s en el que converge esta integral impropia.
Introducci on
Ejemplos de la Transformada de Laplace
L[e
at
] =
_

0
e
at
e
st
dt =
_

0
e
(as)t
=
1
s a
sis > a
L[1] =
1
s
para s > 0
L[t
n
] =
n!
s
n+1
s > 0
L[sin t] =

s
2
+
2
L[cos t] =
s
2
+
2
u
a
(t) =
_
0, si t < a
1, si t a
L[u
a
(t)] =
e
as
s
Introducci on
Propiedades de la Transformada de Laplace
Linealidad
L[f +g] = L[f] +L[g]
L[cf] = c L[f]
Transformada de las derivadas
L[
dy
dt
] = sL[y] y(0)
L[
d
2
y
dt
2
] = s
2
L[y] sy(0) y
(0)
Propiedades de traslacion
g(t) = u
a
(t)f(t a) L[g] = e
sa
F(s)
L[e
at
f(t)] = F(s a)
Introducci on
Convolucion
(f g)(t) =
_
t
0
f(t u)g(u)du
L[f g](t) = F(s)G(s)
Transformada inversa
L
1
[F] = f si y solo si L[f] = F
L
1
[f +g] = L
1
[f] +L
1
[g]
L
1
[cf] = cL
1
[f]
L
1
[
1
s 1
] = e
t
L
1
[
s
s
2
+ 1
] = cos t
L
1
[F(s)G(s)] = (f g)(t)
Introducci on
Soluci on de una EDO utilizando la Transformada de Laplace Sea la
siguiente ecuacion diferencial de orden n y las condiciones iniciales
a
n
d
n
y
dt
n
+a
n1
d
n1
y
dt
n1
+... +a
1
dy
dt
+a
0
y = g(t)
y(0) = y
0
, y
(0) = y
1
, ..., y
(n1)
(0) = y
n1
Tomando la transformada de Laplace y utilizando las propiedades de
linealidad y de las transformadas de las derivadas, se obtiene:
a
n
L
_
d
n
y
dt
n
_
+a
n1
L
_
d
n1
y
dt
n1
_
+... +a
0
L{y} = L{g(t)}
Introducci on
a
n
_
s
n
Y (s) s
n1
y(0) ... y
(n1)
(0)
_
+ a
n1
_
s
n1
Y (s) s
n2
y(0) ... y
(n2)
(0)
_
+... +a
0
Y (s) = G(s)
O sea:
a
n
_
s
n
+a
n1
s
n1
+... +a
0
Y (s)
= a
n
_
s
n1
y
0
+... +y
n1
+a
n1
_
s
n2
y
0
+... +y
n2
+... +G(s)
Donde
Y (s) = L[y(t)] G(s) = L[g(t)]
Despejando Y (s) y tomando la transformada inversa
y(t) = L
1
[Y (s)]
Introducci on
Bifurcacion
dx
dt
= f(x, y) Condicion inicial (R
0
, F
0
)
dy
dt
= g(x, y)
dY
dt
= F(Y ) Sistema de ecuciones autonomo
d
2
y
dt
2
+p
dy
dt
+qy = 0
dy
dt
= v
dv
dt
= qy pv
Introducci on
Bifurcacion
d
Y
dt
=

Y = A
Y Sistema Lineal y Autonomo, si los elementos de la matriz A

A
Y =
Y Problema de valores y vectores propios

Soluciones del sistema 2 2
Y = c
1
V
1
(t)e
1
t
+c
2
V
2
(t)e
2
t
Valores propios reales y diferentes
Y = e
t
(c
1
cos t +c
2
sin t)
V
1
Valores propios complejos
Y = c
1
V
1
(t)e
1
t
+c
2
t
V
1
(t)e
1
t
Valores propios reales e iguales
Introducci on
Bifurcacion
dx
dt
= f(x, y)
dy
dt
= g(x, y)
Sea x
0
, y
0
un punto de equilibrio del sistema. Deniendo
u = x x
0
v = y y
0
du
dt
= f(x
0
+u, y
0
+v)
dv
dt
= g(x
0
+u, y
0
+v)
Haciendo una expansion de Taylor para f y g alrededor del punto (x
0
, y
0
):
f(x
0
+u, y
0
+v) f(x
0
, y
0
) +
_
f
x
(x
0
, y
0
)
_
u +
_
f
y
(x
0
, y
0
)
_
v
Introducci on
Bifurcacion
du
dt
= f(x
0
, y
0
) +
_
f
x
(x
0
, y
0
)
_
u +
_
f
y
(x
0
, y
0
)
_
v
dv
dt
= g(x
0
, y
0
) +
_
g
x
(x
0
, y
0
)
_
u +
_
g
y
(x
0
, y
0
)
_
v
El sistema escrito en forma matricial
_
du
dt
dv
dt
_
=
_
f
x
(x
0
, y
0
)
f
y
(x
0
, y
0
)
g
x
(x
0
, y
0
)
g
y
(x
0
, y
0
)
_
_
u
v
_
El sistema obtenido se llama Sistema Linealizado alrededor del punto
de equilibrio (x
0
, y
0
) .
Introducci on
Bifurcacion
Ejemplo de un sistema de ecuaciones diferenciales
Sistema depredador-presa.
Sea dos poblaciones de especies diferentes una de ellas devora a la otra.
Suponiendo que el alimento de la especie que es devorada es innito, el
sistema que modela esta situaci on es el siguiente. Sea y(t) la poblaci on en el
tiempo de la especie depredadora y x(t) la poblaci on en el tiempo de la especie
presa.
El sistema que modela la poblaci on de las dos especies es:
dx
dt
= x xy
dy
dt
= y + xy.
Este sistema fue formulado en 1925 y se conoce con el nombre de
Lotka-Volterra.
, , , > 0
Introducci on
Bifurcacion
Eliminando la variable t se obtiene la siguiente ecuaci on diferencial
dx
dy
=
x( y)
y( + x)
Separando variables e integrando se obtiene
K =
y
e
y
e
x
La ecuaci on anterior dene una familia de curvas cerradas, lo que signica que
existe una soluci on peri odica para x, y como funci on del tiempo. La soluci on
(numerica) de este sistema de ecuaciones se muestra acontinuaci on.
Introducci on
Bifurcacion
Figura: Las poblaciones en el tiempo, Las poblaciones en el espacio de fase
Introducci on
Bifurcacion
Introduccion a la teora de la Bifurcacion
Sea el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

x =

f(x, )
donde x = (x
1
, x
2
)
T
. Se dice que un valor de =
0
es un punto de
bifurcacion del sistema si la solucion del sistema cambia dramaticamente
para valores >
0
, y <
0
Ejemplo Sea el siguiente sistema
x =
_
1
1 1
_
x
Los valores propios del sistema son
1 + , el comportamiento de las
soluciones depende del valor de , para > 1 los valores propis son reales y
diferentes = 1 los valores propios son iguales a cero < 1 los valores
propios son imaginarios puros
Introducci on
Bifurcacion
Considerese la ecuacion diferencial dependiente del parametro
dy
dt
= f
(y)
Usualmente una variaci on peque na del parametro da consecuencia una
modicacion peque na de la solucion. Cuando esto no sucede, se dice que
ha sucedido un bifurcacion. Considerese la siguiente ecuacion diferencial
dy
dt
= y
2
2y +
Los puntos de equilibrio de esta ecuacion seran dependientes del
parametro :
y = 1
_
1
Si < 1 la ecuacion tiene dos puntos de equilibrio. Si > 1 ninguno y si
= 1 uno solo. Se dice entonces que para = 1 hay un bifurcacion.
Introducci on
Bifurcacion
Introducci on
Bifurcacion
Introducci on
Bifurcacion
Diagrama de Bifurcacion
dy
dt
= g
(y) = y
3
y = y(y
2
)

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Introducci on

Ecuaciones diferenciales de primer orden

= A(t)y Sistema Lineal. A es una matriz n n

= Ay Sistema Lineal y Autonomo. A es una matriz n n constante

+a(t)y = 0 Ecuacion diferencial Homogenea asociada

Y Sistema Lineal y Autonomo, si los elementos de la matriz A

Y Problema de valores y vectores propios

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