FÓRMULAS ESTADÍSTICAS

1) Media muestral
𝑛
𝑥1 + 𝑥2 +. . . +𝑥𝑛 1
𝑥̄ = = ∑ 𝑥𝑖
𝑛 𝑛
𝑖=1

2) Varianza muestral
𝑛 𝑛
2
1 2
1 2
(∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 )2
𝑠 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̄ ) = [∑ 𝑥𝑖 − ]
𝑛−1 𝑛−1 𝑛
𝑖=1 𝑖=1

3) Coeficiente de variación
𝑠
𝑐𝑣 =
𝑥̅

4) Esperanza de una variable aleatoria discreta

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑝(𝑥𝑖 )
𝑥𝑖 ∈𝑅𝑋

5) Esperanza de una variable aleatoria continua

∞
𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
−∞

6) Varianza de una variable aleatoria

𝑉𝑎𝑟 (𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))2 ] = 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2

7) Distribución Binomial: 𝑋 ~ 𝐵𝑖 (𝑚 ; 𝑝)

𝑚
𝑃(𝑋 = 𝑘) = ( ) ∙ 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑚−𝑘
𝑘

𝐸(𝑋) = 𝑚 ∙ 𝑝 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑚 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

8) Distribución de Poisson: 𝑋 ~ 𝑃(𝜆)

𝑒 −𝜆 ∙ 𝜆𝑘
𝑃(𝑋 = 𝑘) =
𝑘!

𝐸(𝑋) = 𝜆 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜆

48
9) Distribución Normal: 𝑋 ~ 𝑁(𝜇 ; 𝜎)

1 (𝑥−𝜇)2
−
𝑓(𝑥) = 𝑒 2𝜎2 ∀𝑥 ∈ ℜ
𝜎√2𝜋

𝐸(𝑋) = 𝜇 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎 2

10) Estadístico de prueba del Test de Gauss para una media

𝑋̄ − 𝜇0
𝑍= 𝜎
√𝑛

11) Estadístico de prueba del Test de Student para una media

𝑋̄ − 𝜇0
𝑇=
𝑆
√𝑛

12) Estadístico de prueba del Test de Gauss para diferencia de medias en muestras
independientes
𝑋̄1 − 𝑋̄2 − 𝑎
𝑍=
𝜎2 𝜎2
√ 1 + 2
𝑛1 𝑛2

13) Estadístico de prueba del Test de Student para diferencia de medias en muestras
independientes
𝑋̄1 − 𝑋̄2 − 𝑎 𝑋̄1 − 𝑋̄2 − 𝑎
𝑇= =
1 1 1 1
√𝑆𝑝2 ( + ) 𝑆𝑝 √ ( + )
𝑛 𝑛 1 𝑛 2 𝑛 1 2

con
(𝑛1 − 1)𝑆12 + (𝑛2 − 1)𝑆22
𝑆𝑝2 =
𝑛1 + 𝑛2 − 2

14) Estadístico de prueba del Test de Student para diferencia de medias en muestras
pareadas
𝐷̄ − 𝑎
𝑇=
𝑆𝐷
√𝑛

con 𝐷 = 𝑋1 − 𝑋2
𝑛 𝑛
1 1 (∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖 )2
𝐷̄ = ∑ 𝐷𝑖 𝑆𝐷2 = [∑ 𝐷𝑖2 − ]
𝑛 𝑛−1 𝑛
𝑖=1 𝑖=1

49
15) Estadístico de prueba del test F para comparar dos varianzas
2
𝑆𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝐹= 2
𝑆𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

16) ANOVA de un factor fijo

𝐼 𝑛𝑖 𝐼

𝑇 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗 𝑛 = ∑ 𝑛𝑖
𝑖=1 𝑗=1 𝑖=1

𝑛𝑖
𝑇2
𝐶= 𝑇𝑖. = ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

2
𝑆𝐶𝑇 = ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̄.. ) = ∑ 𝑌𝑖𝑗2 − 𝐶 𝑔𝑙 = 𝑛 − 1
𝑖𝑗 𝑖𝑗

𝐼 𝐼
𝑇𝑖.2
𝑆𝐶𝐸 = ∑ 𝑛𝑖 (𝑌̄𝑖. − 𝑌̄.. )2 = ∑ − 𝐶 𝑔𝑙 = 𝐼 − 1
𝑛𝑖
𝑖=1 𝑖=1

𝑆𝐶𝐷 = ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̄𝑖. )2 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 𝑔𝑙 = 𝑛 − 𝐼

𝑖𝑗

∑𝐼𝑖=1(𝑛𝑖 − 1) ∙ 𝑠𝑖2
𝐶𝑀𝐷 =
𝑛−𝐼

Media armónica de 𝑛1 , 𝑛2 , … , 𝑛𝐼 :

𝐼
𝐽=
1 1 1
+ +. . . +
𝑛1 𝑛2 𝑛𝐼
Estadístico de prueba Valor crítico
𝐶𝑀𝐸
𝐹= 𝐹𝐼−1;𝑛−𝐼;𝛼
𝐶𝑀𝐷

Test Fmax para igualdad de varianzas

Estadístico de prueba Valor crítico
2
𝑆𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2 𝐹𝑚𝑎𝑥 𝐼;𝐽−1;𝛼
𝑆𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

50
 Test a posteriori Estadístico de prueba Valor crítico
𝐼(𝐼 − 1) 𝛼
𝑌̄𝑖. − 𝑌̄𝑖′. 𝑚= 𝛼′ =
Bonferroni 𝑇𝑖𝑖′ = 2 𝑚
1 1
√𝐶𝑀𝐷 ( 𝑡
𝑛𝑖 + 𝑛𝑖′ ) 𝑛−𝐼 ;
𝛼′
2

Tukey 𝐶𝑀𝐷
𝐷𝑖𝑖′ = 𝑌̄𝑖. − 𝑌̄𝑖′. 𝑀𝐷𝑆 = 𝑞 𝐼 ; 𝑛−𝐼 ; 𝛼 ∙ √
𝐽
𝑌̄𝑖. − 𝑌̄𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 una cola 𝑡𝑑′ 𝐼−1 ; 𝑛−𝐼 ; 𝛼
Dunnett 𝑇𝑖𝑖′ =
1 1
√𝐶𝑀𝐷 (
𝑛𝑖 + 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ) dos colas 𝑡𝑑 𝐼−1 ; 𝑛−𝐼 ; 𝛼

17) Regresión Lineal Simple

𝐼 1
1 𝑌.. = ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑥̄ = ∑ 𝑛𝑖 𝑥𝑖 𝑛
𝑛 𝑖𝑗
𝑖=1

𝐼 𝐼
[∑𝐼𝑖=1 𝑛𝑖 ⋅ 𝑥𝑖 ]2
𝑆𝑋𝑋 = ∑ 𝑛𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̄ )2 = ∑ 𝑛𝑖 ⋅ 𝑥𝑖2 −
𝑛
𝑖=1 𝑖=1

𝐼 𝑛𝑖 𝐼 𝑛𝑖
(∑𝐼𝑖=1 𝑛𝑖 ∙ 𝑥𝑖 ) ∙ (∑𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗 )
𝑆𝑋𝑌 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̄.. )(𝑥𝑖 − 𝑥̄ ) = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗 𝑥𝑖 −
𝑛
𝑖=1 𝑗=1 𝑖=1 𝑗=1

𝐼 𝑛𝑖
2
𝑆𝑌𝑌 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̄.. )
𝑖=1 𝑗=1

𝑆𝑋𝑌
𝛽̂ = 𝛼̂ = 𝑌̄.. − 𝛽̂ 𝑥̄
𝑆𝑋𝑋

𝑌̂𝑘 = 𝛼̂ + 𝛽̂ 𝑥𝑘

(𝑆𝑋𝑌 )2
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑔 =
𝑆𝑋𝑋

2 1 (𝑆𝑋𝑌 )2
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑠 = ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̂𝑖 ) 𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠 = ∙ (𝑆𝑌𝑌 − )
𝑛−2 𝑆𝑋𝑋
𝑖𝑗

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝑌𝑌

Intervalo de confianza para 

𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠 ⋅ ∑𝐼𝑖=1 𝑛𝑖 ⋅ 𝑥𝑖2

𝛼̂ ± 𝑡𝑛−2;𝛼 ⋅ √
2 𝑛 ⋅ 𝑆𝑋𝑋

51
Intervalo de confianza para 

𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠
𝛽̂ ± 𝑡𝑛−2;𝛼 ⋅ √
2 𝑆𝑋𝑋

Intervalo de confianza para 𝜇𝑘

1 (𝑥𝑘 − 𝑥̄ )2
𝑦̂𝑘 ± 𝑡𝑛−2;𝛼 ∙ √𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠 ∙ ( + )
2 𝑛 𝑆𝑋𝑋

Test de la significación de la Regresión

Estadístico de prueba Valor crítico
𝛽̂
𝑇= 𝑡 𝑛−2 ; 𝛼
𝐶𝑀
√ 𝑅𝑒𝑠 2
𝑆𝑋𝑋

ANOVA de la Regresión
Estadístico de prueba Valor crítico
𝐶𝑀𝑅𝑒𝑔
𝐹= 𝐹1;𝑛−2;𝛼
𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠

Intervalo de predicción para Yk

1 (𝑥𝑘 − 𝑥̄ )2
𝑦̂𝑘 ± 𝑡𝑛−2;𝛼 ⋅ √𝐶𝑀𝑅𝑒𝑠 ⋅ (1 + + )
2 𝑛 𝑆𝑋𝑋

18) Coeficiente de determinación

2
(𝑆𝑋𝑌 )2 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑔 2
𝑛−1
𝑟 = = 𝑟𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1− ⋅ (1 − 𝑟 2 )
𝑆𝑋𝑋 ⋅ 𝑆𝑌𝑌 𝑆𝐶𝑇 𝑛−2

19) Coeficiente de correlación

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
𝜌=
√𝑉𝑎𝑟(𝑋). 𝑉𝑎𝑟(𝑌)

con 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))] = 𝐸(𝑋. 𝑌) − 𝐸(𝑋). 𝐸(𝑌)

𝑆𝑋𝑌
𝜌̂ = 𝑟 =
√𝑆𝑋𝑋 ⋅ 𝑆𝑌𝑌

52