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  • Ejemplos Ejercicios Swap

    Cargado por

    Narella Eva CALVARESI
    14 vistas3 páginas
    Este documento presenta los cálculos para un instrumento financiero variable con nocional de $100 millones que paga intereses basados en Libor. Los cálculos incluyen tasas fijas y variables, valores presentes netos y factores de descuento para varios períodos de tiempo.

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    Ejercicio Ejemplo Swap Hull

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    de 3

    Nocional 100,000,000.

    00
    Variable Libor
    Fija comp sem 0.03 0.25
    Tiempo 1.25
    Fija - 1,500,000.00
    Tiempo Zero Forward cont Forward disc Variable 1,450,000.00
    0.25 0.028 Resultado - 50,000.00
    0.75 0.032 0.034 0.034290645
    1.25 0.034 0.037 0.03734437 Factor descuento 0.9930
    VP resultado - 49,651.2221
    Ultima Libor 0.029
    Rc
    Rm
    0.75 1.25 m

    - 1,500,000.00 - 1,500,000.00
    1,714,532.23 1,867,218.52
    214,532.23 367,218.52 De discreta a continua
    De continua a discreta
    0.9763 0.9584
    209,444.7529 351,938.7254 511,732
    Tasa composicion continua
    Tasa composición discreta de m veces
    Semianual 2

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