Suavizamiento exponencial

El método de suavizamiento exponencial

Es una manera de pronosticar la demanda de un producto en un periodo dado. Estima
que la demanda será igual a, por ejemplo, la media de los consumos históricos para un
periodo dado, dando una mayor ponderación a los valores más cercanos en el tiempo.
Además, tiene en cuenta el error de pronóstico actual en los siguientes pronósticos.

Ventajas:

- Formulación es sencilla, pues solo requiere el pronóstico anterior, la demanda real

del periodo de pronóstico y la constante de suavización.
- No requiere de gran volumen de datos históricos.
- Al ser un modelo exponencial, es más preciso.
- Es flexible al conseguir darle más importancia a la demanda más reciente o a la
antigua.

Desventaja:

- Al igual que los métodos de promedio móvil, es la respuesta a la tendencia. Aun

cuando un valor de alfa (α) logra responder frente a cambios en el promedio,
cambios sistemáticos de este harán más grande el error de pronóstico. Es tan así,
que cuando se está aplicando un alfa mayor a 0.5 con buenos resultados, optar por
el alisado exponencial doble suele ser mejor idea.

La constante de suavización en el alisado exponencial

El método de suavización exponencial simple trabaja a través de una constante de
suavización alfa (α) que tiene un valor comprendido entre 0 y 1, aunque en la aplicación
real su valor suele variar entre 0,05 y 0,50.
La constante funciona como un factor de ponderación (si, parecido al pronóstico móvil
ponderado) y su variación se hace de acuerdo a nuestra necesidad de darle más peso a
datos recientes (alfa α más elevado) o a datos anteriores (alfa α más bajo). En este
sentido, si α=1, nuestro pronóstico de demanda del próximo periodo será exactamente
igual al del periodo actual.
En consecuencia, el alfa que elijamos estará relacionado con el índice de respuesta
deseado y la naturaleza del producto. Por ejemplo, teniendo un producto o servicio con
demanda estable a través del año, nuestra constante de suavización tenderá a ser
pequeña (0,10 por ejemplo), debido a que, no requerimos un elevado índice de
respuesta frente a los cambios entre la demanda real y la demanda pronosticada.
Caso contrario es cuando la compañía comienza a tener un crecimiento en su demanda,
lo que va a requerir un alfa más elevado (0,30 por ejemplo) para dar mayor importancia
a la demanda reciente.
Cómo calcular un pronóstico con suavización exponencial
Como bien mencionamos antes, el cálculo es simple. Requerimos el pronóstico anterior,
la demanda real del periodo de pronóstico y la constante de suavización. Si es la primera
vez que usamos el método, el pronóstico anterior puede ser un estimado o el resultado
de un promedio simple, por ejemplo.

La fórmula de suavizamiento exponencial es la siguiente:

Donde:
Ft= Nuevo pronóstico
Ft-1= Pronóstico del periodo anterior
α = constante de suavización
At-1= demanda real del periodo anterior

Ejemplo de suavización exponencial

Luz Verde es una empresa de seguros que ha decidido expandir su mercado a la ciudad
capital de un país. Por ser la ciudad que congrega más habitantes, han decidido
comenzar ofreciendo servicio de seguro para coches.
Como ejercicio inicial, la empresa desea pronosticar cuántos seguros de vehículo serán
contratados por las personas de la ciudad capital, para lo cual usarán como dato inicial
los seguros de vehículos contratados en otra ciudad con menos habitantes pero con
mayor posicionamiento en el mercado.
El pronóstico de demanda del período 1 es 2869 seguros de carro adquiridos por
personas, pero la demanda para ese periodo fue de 3200. La compañía según su criterio
asigna α=0,35.
La demanda del próximo periodo es:
Ft= 2869+0.35 (3200-2869)=2984.85
Este mismo ejercicio lo realizó a través del año, obteniendo la siguiente tabla
comparativa entre lo realmente obtenido (demanda – segunda columna) y lo
pronosticado en ese momento (tercera columna).
 Gráficamente:

Como mencionamos antes, a comparación de las técnicas de promedios cuantitativos,

en general, el suavizamiento exponencial puede prever mejor la tendencia, pero se
sigue quedando corto. Mira como en el gráfico la línea gris se encuentra muy por arriba
o por debajo de la azul (la demanda) sin lograr seguirle el paso.
Por ello es necesario calcular la estimación de una tendencia, y aquí es cuando entra a
lugar otra constante para dar con el método de suavización exponencial ajustado a la
tendencia.

Ejemplo Pronóstico de Demanda con Media Móvil Simple

El método de Media Móvil Simple (o Promedio Móvil Simple) es un procedimiento de

cálculo sencillo que pertenece a la categoría de pronósticos de Series de Tiempo, es
decir, que utiliza información histórica del desempeño de la variable que se desea
pronosticar para poder generar un pronóstico de la misma a futuro. Es decir, se
considera válida la premisa que el pasado es de utilidad para predecir el futuro.
El escenario ideal para la utilización del método de Media Móvil Simple es cuando la
demanda real no presenta mayores variaciones de corto plazo, no presenta una
tendencia marcada e idealmente no presenta estacionalidades.
En este contexto, por ejemplo, se podría esperar que muchos productos alimenticios
presentan estas características (arroz, aceite, azúcar, etc.) y por tanto su aplicación en
principio puede resultar adecuada.
La función matemática que permite obtener un pronóstico utilizando Media Móvil
Simple es:
 Donde Ft es la demanda pronosticada para el período t y At la demanda real para el
período t. La constante o parámetro n determina el número de períodos a promediar.
Mientras mayor sea el valor de n el pronóstico suele presentar menor variabilidad y
aproximar una tendencia de la serie de tiempo.
Por cierto, esto último no necesariamente es mejor y por tanto se pueden utilizar
distintos valores de n para efectos de evaluación y luego comparar el desempeño.

Media Móvil Simple (Ejemplo)

En la tabla a continuación se muestra el procedimiento de pronóstico de demanda

con Media Móvil Simple con n=3.
Por ejemplo, el pronóstico de Abril se obtiene promediando los valores reales de Enero,
Febrero y Marzo: F(Abril)=(200+230+260)/3=230.
El pronóstico de Mayo se obtiene promediando los valores reales de Febrero, Marzo y
Abril: F(Mayo)=(230+260+180)/3=223.
Notar que los pronósticos no consideran decimales (decisión arbitraria).

Para tener una primera aproximación a lo acertado del pronóstico se recomienda

graficar los datos reales de demanda y los obtenidos con el pronóstico. De esta forma
se obtiene un acercamiento sobre la magnitud de los errores del pronóstico y la
naturaleza de éste, es decir, si se genera un sobre o sub estimación de la demanda real.
Este análisis se puede complementar con el Cálculo del MAD y la Señal de Rastreo para
el pronóstico generado.
 Se puede observar que en 6 de los 9 pronósticos realizados se genera
una subestimación de la demanda real lo cual nos da indicios que este método de
pronóstico no es lo más adecuado en este caso. Dicho esto puede ser recomendable
explorar con un método que considere el efecto de la tendencia de la serie, como por
ejemplo, una Regresión Lineal Simple.

Bibliografía

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