ECONOMETRÍA 2

Juan Vásquez

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES
 SERIES DE TIEMPO MULTIVARIANTES
SI
cointegrado
❑ ploteo serie VEC
ANÁLISIS GRAFICO
❑ acf
LEE DATOS D
❑ Separo las series PRUEBA
COINTEGRACIÓN

PRUEBA RAÍZ VAR

Yt: I(1), Xt: I(1) NO
UNITARIA cointegrado

❑ Dickey-Fuller (SCST...)
❑ ADF ❑ Prueba Cointegración
❑ PP Y(0), X(1) Oculta
❑ KPSS Y(1), X(0) ❑ Modelo de Cointegración
Y(0), X(0) Oculta
NIVEL ❑ Modelo ARDL
INTEGRACIÓN
 SERIES DE TIEMPO MULTIVARIANTES
X, Y RELACIÓN DE
Yt LARGO PLAZO
Yt = b0 + b1*Xt + et

MODELO VEC
Xt

TIEMP0
 SERIES DE TIEMPO MULTIVARIANTES
X, Y RELACIÓN DE
Yt LARGO PLAZO
Yt = b0 + b1*Xt + et

MODELO VEC
Xt

TIEMP0
 D
PRUEBA DE JOHANSEN
❑ PIBt ❑ PIt
❑ INVt
Unir las series Ho: RANGO = 1
H1: RANGO = 2

Crítico
DEBERÍA ACEPTAR Ho ZONA
Rezago Óptimo ZONA
ACEPTACIÓN RECHAZO

Ho: RANGO = 1
H1: RANGO = 2
APLICACIÓN TEST
JOHANSEN Ho: RANGO = 0
Ho: RANGO = 0 H1: RANGO = 1
H1: RANGO = 1
Crítico
ZONA ZONA
ACEPTACIÓN RECHAZO
DEBERÍA RECHAZAR Ho
PRUEBA DE JOHANSEN
PRUEBA DE JOHANSEN
 PRUEBA DE JOHANSEN
Ho: RANGO = 1
H1: RANGO = 2

Crítico
DEBERÍA ACEPTAR Ho ZONA ZONA => ACEPTO Ho
ACEPTACIÓN RECHAZO

3,78 9,24

 SI
COINTEGRADO
Ho: RANGO = 0
H1: RANGO = 1

Crítico
ZONA ZONA => RECHAZO Ho
ACEPTACIÓN RECHAZO
DEBERÍA RECHAZAR Ho
15,67 68,24
 D
PRUEBA DE PHILLIPS-OULIARIS
❑ PIBt ❑ PIt
❑ INVt
Unir las series

Rezago Óptimo Ho: NO CONINTEGRADO

H1: SI COINTEGRADO
APLICACIÓN TEST
PHILLIPS-OULIARIS P-VALOR
ZONA ZONA
APLICACIÓN TEST RECHAZO ACEPTACIÓN
JOHANSEN
 EJEMPLO ENTRE EL PIB Y LA INVERSIÓN

PRUEBA DE PHILLIPS-OULIARIS

Ho: NO COINTEGRADO
P-VALOR
ZONA ZONA
RECHAZO ACEPTACIÓN

0,05 0,15
 D
PRUEBA DE JOHANSEN+ PO + EGCM
❑ PIBt ❑ PIt
❑ INVt
Unir las series
YX

Unir las series

Rezago Óptimo ❑ IPt
XY

APLICACIÓN TEST
POR PARES
egcm Operar Modelo
APLICACIÓN TEST
JOHANSEN

APLICACIÓN TEST
PHILLIPS-OULIARIS
 PRUEBA EGCM

RECHAZAR LA HIPOTESIS
Ho: TIENE TENDENCIA
PRUEBA DE EGCM:
ACEPTAR LA HIPOTESIS
Ho: R = 1
Ho: ESTACIONARIA
 PRUEBA EGCM

PRUEBA DE EGCM:
 MODELO DE VEC DE INGRESO DISPONIBLE Y CONSUMO

BONDAD DE
AJUSTE DEL
MODELO

COEFICIENTE
COEFICIENTE
CORRECCIÓN
CORRECCIÓN
DE ERROR
DE ERROR
PARA D.LNCt
PARA D.LNIDt
 MODELO DE VEC DE INGRESO DISPONIBLE Y CONSUMO

SE DEBE
RECUPERAR EL
MODELO ca.jo
PARA CORRER
EL VEC
análisis de bondad
de ajuste del modelo
 MODELO DE VEC DE INGRESO DISPONIBLE Y CONSUMO

SE DEBE
RECUPERAR EL
MODELO ca.jo
PARA CORRER
EL VEC y aplicar
pruebas de contrastes
de especificación
 MODELO DE VEC DE INGRESO DISPONIBLE Y CONSUMO

SE DEBE
RECUPERAR EL
MODELO ca.jo
PARA CORRER
EL VEC
 MODELO DE VEC DE INGRESO DISPONIBLE Y CONSUMO

SE DEBE
RECUPERAR EL
MODELO ca.jo
PARA CORRER
EL VEC