Tasas supuestas Vincular SWAPS a tasas de interés

TIIE estimada periodo 28 días Tasa interés futura o forward

Plazo Tasa Plazo Tasa
1 7.7530% 28 0.0072465556
28 9.3170% 56 0.0083774038
56 10.0830% 84 0.0079739315
84 10.1930% 112 0.0077649868
112 10.2000% 140 0.0079908676
140 10.2800% 168 0.0082535952
168 10.4060% 196 0.0091725679
196 10.6860% 224 0.0153809258
224 11.9660% 252 0.0105317465
252 12.2530% 280 0.0101383154
280 12.4430% 308 0.0103528413
308 12.6390% 336 0.013082357
336 13.1390% 364 0.0108772292
364 13.3360% SPREAD 0.00038889
 1516102.0058568
1.0072468738911
Fi= tasa interés futura o forward 1724239.6596094
i2= tasa de interés del plazo mayor 1633202.0839466
i1= tasa de interés del plazo menor
n2= plazo período 2
n1= plazo período 1

Fi= ( 1+i2(n2/360))/(1+i1(n1/360))-1

para 56 días i2, n2 0.015684666666667 1.0156846666667

para 28 días i1, n1 0.007246555555556 1.0072465555556
resultado 56 días 1.00837740378914 0.0083774037891
para 84 días i2, n2 0.023783666666667 1.0237836666667
para 56 días i1, n1 0.015684666666667 1.0156846666667
resultado 84 días 1.00797393154175 0.0079739315417
para 112 días i2, n2 0.031733333333333 1.0317333333333
para 84 días i1, n1 0.023783666666667 1.0237836666667
resultado 112 días 1.00776498680874 0.0077649868087
para 140 días i2, n2 0.039977777777778 1.0399777777778
para 112 días i1, n1 0.031733333333333 1.0317333333333
resultado 140 días 1.00799086757991 0.0079908675799
para 168 días i2, n2 0.048561333333333 1.0485613333333
para 140 días i1, n1 0.039977777777778 1.0399777777778
resultado 168 días 1.00825359516229 0.0082535951623

200000000
Diagrama tiempo valor para $200,000,000.
Días 28 56 84
Flujo pago interés $1,449,311.11 $1,675,480.76 $1,594,786.31
Spread $ 77,778.00 $ 77,778.00 $ 77,778.00
Monto nocional o precio actual
Flujo total $ 1,527,089.11 $ 1,753,258.76 $ 1,672,564.31

Días 224 252 280

Flujo pago interés $ 3,076,185.15 $ 2,106,349.31 $ 2,027,663.09
Spread $ 77,778.00 $ 77,778.00 $ 77,778.00
Monto nocional o precio actual
Flujo total $ 3,153,963.15 $ 2,184,127.31 $ 2,105,441.09

Valor presente de los flujos 28 56 84

$ 1,516,102.59 $ 1,724,248.30 $ 1,633,183.27

valor presente de los flujos 224 252 280

 $ 2,791,416.29 $ 1,987,596.82 $ 1,903,420.09

28 56 84
Tasa descuento 0.992805579214358 0.9834534077513 0.9764546967419

224 252 280

tasa de descuento 0.88505038153557 0.9100187582564 0.9040481339132

¿Cuál es la tasa fija de interés del SWAP?

$ 200,655,763.62
$ 179,013,743.31
Valor presente flujo $ 176,051,675.90

$ 2,035,147.27

tasa fija a 28 días 1.02 12.857142857143

 0.13484177778 1.13484177778
0.12263066667 1.12263066667
1.01087722924 0.01087722924

ama tiempo valor para $200,000,000.00

112 140 168 196
$1,552,997.36 $1,598,173.52 $1,650,719.03 $1,834,513.57
$ 77,778.00 $ 77,778.00 $ 77,778.00 $ 77,778.00

$ 1,630,775.36 $ 1,675,951.52 $ 1,728,497.03 $ 1,912,291.57

308 336 364

$ 2,070,568.26 $ 2,616,471.36 $ 2,175,445.85
$ 77,778.00 $ 77,778.00 $ 77,778.00
$ 200,000,000.00
$ 2,148,346.26 $ 2,694,249.36 $ 202,253,223.85

112 140 168 196

$ 1,581,091.78 $ 1,610,565.77 $ 1,645,318.43 $ 1,793,891.02

308 336 364

 $ 1,918,229.39 $ 2,305,158.35 $ 178,245,541.52 $ 200,655,763.62

112 140 168 196

0.96953376485 0.96098589423 0.9518780767253 0.938084463599

308 336 364

0.89288651028 0.85558463315 0.8688016158532 12.089585916092

del SWAP?

13.0830895628 13.08%