Estadística II

Tema 3.1 / PC1

Distribuciones Bivariadas

DISTRIBUCIONES MULTIVARIADAS
Las funciones de probabilidad generadas por el comportamiento aleatorio
conjunto de dos o más variables son llamadas distribuciones multivariadas y se
utilizan en el estudio de las relaciones existentes entre varias variables.

DISTRIBUCIONES BIVARIADAS
Son aquellas generadas por el comportamiento conjunto de dos variables
aleatorias.

Variable aleatoria bidimensional (X,Y)

Dado un experimento aleatorio E y su espacio muestral asociado Ω, las funciones
X e Y que asignan a cada elemento wi de Ω, los valores X(wi) e Y(wi) respectivamente,
forman la variable aleatoria bidimensional (X,Y).
Es decir, una variable aleatoria bidimensional es aquella formada por dos variables
aleatorias simples que estudian dos características diferentes en los elementos de
un espacio muestral .

Rango de una variable aleatoria bidimensional (X, Y)

Es el conjunto de valores posibles de la variable aleatoria (X, Y), y es denotado por:
R(X, Y)
Si R(X, Y) es un conjunto numerable (finito o infinito numerable), la variable aleatoria
bidimensional se denomina “discreta”, pero, si R(X, Y) es un conjunto no numerable,
la variable aleatoria se denomina “continua”.

Estadística para la Universidad -1-

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Función de probabilidad conjunta de dos variables

DISCRETAS. La función de probabilidad conjunta f(x,y) de dos variables aleatorias

discretas es aquella cuyo valor se determina mediante: f (xi, yi) = P[ = x i ,  = y i ]
y que cumple con las siguientes condiciones:
i. 0  f(x, y)  1 (x, y)  R (X, Y)

ii.  f(x, y) = 1
x y

Ejercicio #1:
De una urna que contiene 3 bolas numeradas con los números 1, 2 y 3
respectivamente, se extraen al azar y con reemplazo dos bolas. Sea X el número
que indica la primera bola e Y el número que indica la segunda bola, determine la
función de probabilidad conjunta de la variable aleatoria bidimensional (x,y).

CONTINUAS. La función f(x,y) es una función de densidad de probabilidad

conjunta de dos variables aleatorias continuas si cumple con las siguientes
condiciones:
i. f(x, y)  0 (x, y)  R(x,y)

 
ii.   f (x,y) dy dx = 1
− −
xb yb
iii. P  xa    x b , ya    y b  =   f(x,y) dy dx
xa ya

Ejercicio #2:
Suponga que el tiempo (decenas de horas) de evaluación de las fallas de un equipo
eléctrico (X) y el tiempo (decenas de horas) requerido para la reparación de las fallas
(Y), son dos variables aleatorias que tienen como función de probabilidad conjunta:
f (x,y) = k.x.y , si 0 < x < y , 0 < y < 1
= 0 , de otro modo
a) Determine el valor de “k” para que f (x,y) sea una función de densidad. Rpta.
K=8
b) Halle el valor de: P[X > 0.5, Y < 0.8]. Rpta. 0.1521
c) Halle el valor de: P[x < 0.5, Y < 0.8] Rpta. 0.2575

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Función de probabilidad marginal

VARIABLE DISCRETA.
Si f (x, y) es la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X e Y;
luego, la función de probabilidad marginal de la variable aleatoria X está dada por:

gX(xi) = P   = x i  =  f(x i , y)
yRy

y la función de probabilidad marginal de la variable aleatoria Y está dada por:

hY(yi) = P   = y i  =  f(x, y i )
xRx

Ejercicio #3:
Suponga que el número de profesionales y de técnicos calificados de 6 empresas
de cierto sector son:

Empresa A B C D E F
Nº de profesionales 8 7 9 6 7 8
Nº de técnicos 10 5 6 8 5 6

Si se elige al azar una empresa y se define a X como el número de profesionales de

la empresa elegida e Y como el número de técnicos de la empresa elegida. Obtenga
la función de probabilidad marginal de las variables X e Y.

VARIABLE CONTINUA.
Si f(x,y) es la función de densidad conjunta de las variables aleatorias X e Y; la
función de densidad marginal de la variable aleatoria X está dada por:

gX (x) =  f(x,y) dy
−

y la función de densidad marginal de la variable aleatoria Y está dada por:


hY(y) =  f(x,y) dx
−

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Ejercicio #4:
Suponga que el tiempo (decenas de horas) de evaluación de las fallas de un equipo
eléctrico (X) y el tiempo (decenas de horas) requerido para la reparación de las fallas
(Y), tienen como función de probabilidad conjunta:

f(x,y) = 8xy , si 0 < x < y , 0 < y < 1

= 0 , de otro modo

a) Obtenga la función de probabilidad marginal de las variables X e Y, y las

respectivas funciones de probabilidad acumuladas.
b) Halle: P [X > 0.5] y P[Y < 0.2]. Rpta. 0.5625 y 0.0016.

Función de probabilidad condicional

VARIABLE DISCRETA. Si f(x,y) es la función de probabilidad conjunta de las
variables aleatorias X e Y; y si, gX(x) y hY(y) son las funciones de probabilidad
marginales de las variables aleatorias X e Y, respectivamente; entonces, la función
de probabilidad condicional de X, dado que Y = y, está dada por:
f (x,y)
f (x/y) = P   = x /  = y  = , para hY (y) > 0
h Y (y)

y la función de probabilidad condicional de Y, dado que X = x, está dada por:

f (x,y)
f (y/x) = P   = y /  = x  = , para gX (x) > 0
g X (x)

Ejercicio #5:
Suponga que el número de profesionales (X) y el número de técnicos calificados (Y)
de 6 empresas de cierto sector tiene la siguiente función de probabilidad conjunta:
Y
X 5 6 8 10
6 - - 1/6 -
7 2/6 - - -
8 - 1/6 - 1/6
9 - 1/6 - -

Determine la función de probabilidad condicional de X dado que Y = 6, y su

respectiva función de probabilidad acumulada.

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VARIABLE CONTINUA. Si f(x,y) es la función de densidad conjunta de las variables

aleatorias X e Y; y si, gX(x) y hY(y) son las funciones de densidad marginales de las
variables aleatorias X e Y, respectivamente; entonces, la función de densidad
condicional de X, dado que Y=y, está dada por:
f ( x,y )
f (x/y) = , para hY(y) > 0
hY (y)

y la función de densidad condicional de Y, dado que X=x, está dada por:

f ( x,y )
f (y/x) = , para gX(x) > 0
g X (x)

Ejercicio #6:
Suponga que el tiempo (decenas de horas) de evaluación de las fallas de un equipo
eléctrico (X) y el tiempo (decenas de horas) requerido para la reparación de las fallas
(Y), tienen como función de probabilidad conjunta:

f(x,y) = 8xy , si 0 < x < y , 0 < y < 1

= 0 , de otro modo

a) Obtenga la función de probabilidad condicional de las variables X e Y, y las

respectivas funciones de probabilidad acumuladas.
b) Halle el cuartil 3 de la distribución de x cuando y = 0.25. Rpta. 0.2165

Independencia estocástica de dos variables aleatorias

Las variables aleatorias: X e Y son probabilísticamente independientes si y solo si
se cumple que la función de probabilidad conjunta de las estas variables es igual
al producto de las respectivas funciones de probabilidad marginales, es decir si:
f(x,y) = gx(x).hy(y) (x, y) є R(x,y)

Nota: En el caso discreto para verificar que existe independencia estocástica

entre las variables, se tiene que cumplir la relación anterior para todos los valores
del rango. Si con algún valor del rango no se cumple la relación mencionada,
entonces se puede afirmar que no existe independencia estocástica entre las
variables.

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Ejercicio #7:
Suponga que el número de profesionales (X) y el número de técnicos calificados (Y)
de 6 empresas de cierto sector tienen la siguiente función de probabilidad conjunta:

Y
X 5 6 8 10
6 - - 1/6 -
7 2/6 - - -
8 - 1/6 - 1/6
9 - 1/6 - -

Verifique si las variables X e Y son estocásticamente independientes.

Ejercicio #8:
Suponga que el tiempo (decenas de horas) de evaluación de las fallas de un equipo
eléctrico (X) y el tiempo (decenas de horas) requerido para la reparación de las
fallas (Y), tienen como función de probabilidad conjunta:
f (x,y) = 8xy , si 0 < x < y , 0<y<1
= 0 , de otro modo
Verifique si las variables X e Y son estocásticamente independientes.

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