Optimizacion Dinamica AUTOM Aa24 CAPITULO 2—— El problema basico \ Fn ewe cpio pres pobema sco deci de vanes, con decide condiciones necesarias y suficientes de optimaidad, El resultado fundamental es la eeuacién de Baler El primer apartado tat sobre et problems que histxicamente dio origen al céleulo de varacio- res, A contnuaciGn se formula el problema a estadiar on este caps, introduciendo ls concaptos ‘que se necesitan para ello. En el tezeerapavtado se presentan las condiciones necesaras de Op tnalidad: Euler y Legendre. Posterirtaente se estudia cémo cambian las condiciones necesarias de ‘optimalidad si el problema presenta condiciones finales diferentes alas considaredas en los apara- ‘os provios. En el spartado quinto se estudian ia condiciones suficientes de optimalidad global. Se. presentan dos problemas de economia en los que se interpeetan las condiciones de optimaliad. El ‘epitlo termina con los enunciados de os ejercicios propuestos. EL PROBLEMA DE LA BRAQUISTOCRONA EI siguiente problema, Wamado de Is braquistécrona (que en griego significa tiempo minimo), pro- pesto a los matemitices de su Giempo por el suizo Johann Bernoulli (1667-1748), fue el que dio origen al céleulo de variaciones “Dados dos puntas A y B situados en un plano vertical, pero no en la misma recta vertical, a diferentes alturas, se trata do encontrar Ia forma de la curva que los une, dde manera que tna particula que se deslice por elle vaya desde A hasta B ea un tiempo ‘minimo, suponiendo gravedad constante y que no hay friei6n”. El problem se puede formular en Tos siguientes eminos:20 Optimizacién cinimica 5c inteduce un seta de soordanadat, con aeigen en el punto A. como indica la Figuea 2.1 (asiese gue se han ptedo loses habitales noventa grades, en cl senido de avance de las aguas éelrelo). 00) y Figura 2.1 E problema de la braquistécrona De todas la fenciones que unen el punto A con ef punto B y son “sufleientemente staves" (lo cual, mateméticamente, quiere decir que poscen derivada primera continua), se ala de encontrar ‘aqua para la que se elcance el tempo minimo, en las condiciones indieadas en el enunciado. Sea iy), de las fanciones candidat a éptimo. La gréfica de dichafuncién parte del punto A, por que vesitiea y(0) = 0, y llega al panto B, por lo que vefica y(a) = b. Soa P = (x,y) ux panto pertenecintea la gréfca de dichafuncién, tal como aparece en la Figure 2.1 ‘Seas la longitud del area de curva que woe A con P (en lagrfica de y = y(s)). La velocidad de la parveuls ea el punto P seré : a ‘de donde se obtene que an’, por lo que el iempo que tarda en desplazarse una panicula desde A hasta P viene dado por is ‘earns sora cémo te pueden expresar vy ds, en funcin dex y de ys). ‘Comenzamas £00 » Se supone que la particla parte de A, desde el repeso. Puesto que no hay fiecién, se tiene que cunplr el poincipio de conservacion de la encrpa. Ello significa que al moverse la parila Daricnde del reposo, desde un punto mae sito & un punto més bajo, la ener potencial se convient En eneigia cinétca. La energia potenial en Un punto con elevacion vertical h es igual a mgh, en onde m es la masa y es la constante de gravitacién universal. La energi cinética en un punto es Jguala dru, en donde v es la velocidad. Como en el punto A In energiacintica es cero, se viene ‘que curmplit qe la energa cinétca en P es igual a variacin de Ia energia posencial entre A y P, porlequeCapitulo? Elproblema bésico 21 ‘de donde se deduce que - Vax. ‘Veamos ahora como se puede expresar ds Consideremos los puntos P = (x, ) y (r+ Ax, y-+Ay), pertoneciates ala gifica de a funcion y = y(2). Sea 4s la veriacin de la longitud del azco de curva al pasar de wa punto al ou, tal como ‘se expresa ea la Figura 22. Pow) - Geran) Figura 2.2 Variacién do Ia longitud del arco de curva Si Ax es “pequeio" se verifica que 4s es aproximadamente igual & fatvay Por tanto, S¢ es aproximadamente igual @ @y ‘Tomando limites cuando Ax tiende a cero, se obtione que a dem fie (2) A partir de ls céleulos realizados, se llega a que el tempo que tarth tna partcuta en ir desde A hnasta B, siguiendo Ia trayectoria y = y(x),viene dado por por lo que: BI problema, portato, es:22 Optimizacién cindmica acon ula cia) conn ydecble, con sda coin (5 ce cue sale gun peiems 1+(¢ aT a, sin T Ly] 0, ye con: y(0) kn este capitulo se estudian las téenicas que permiten resolver este problema. La solucién que se obtiene, expresada en coordenadas paraméicas es = gC 0080), = qo — sen, ‘que corresponde a lo que en mateméticas se lama un ciloide, y se representa en la Figura 2.3. oa) y Ben Figura 2.9 Solucisn Sptima del problema de la braquistécrona ‘Ala vista del problema formlado, hay dos espectos que merece la pena comentar ‘« En este problema de optimizacién, el coxjunto de oportunidad o conjunto fctble es et si- ‘suiente: PPor tanto, se tata de Seleccionar la funcién éptima entre un conjunto de funciones En un problema de optmizacién de programacién matemética (programacisn diferenciable sin restricciones, Lagrange, Khun-Tucker, programacién lineal, cuadrética, enters, et.) el Conjunto factible €s un subeonjunto de puntos de 'R", sin embargo, en el problema de ta beaquistécrona, y en general en cuslquir problema de eflculo de variaciones, el conjunto factibleesté canstitudo por elementos que son funciones. Esta es una diferencia fundamental entee la programacién matematica y el ef-culo de variaciones. 1 En el problema dela braquistécrona, y en general en cualquier problema de céleuto de varia- ciones, # cade funcidn y © \, que llamaremos funcin admisible, se le asocia un aero real (onesie caso el tiempo que tarda una partcula elemental en desplazarse desde A hasta B). La w= [y 10,41 > (0.2) | yesde clase C, con y(0) = 0. yCa)Capitulo 2 El problema basico 23 8.05 aquélla para la cual el némero real asociudo es minimo, En este aspecto, un problema de céiculo de variaciones es anélogo a un problema de programacién matemética fen ambos casos a cada elemento del conjunto factible (ya sea un punto, en programacién ma- temética, o una funcién, en céleulo de vatiaciones) se le hace corresponider un ntimero real, 10 que permite establecer un ranking en el conjunto factible 0 admisible y seleccionar el 6primo, 2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE CALCULO DE VARIACIONES En el problema de la braquistécrona se trataba de encontrar una funcién continua y derivable, con B/x posee derivadas primera y segunda, continuas en lt, 1]} En este conjunto de funciones, se consideraa las operaciones usuales de suma y producto por un rdimero real: Para x1, 2 € 2, € [to 1], se define Gita =n) +20. Para € Rx € 1 € {r,t}, 90 define Gan = 2-000) Por ejemplo, para to = 1,11 = 5.2100) =, x2(0) = 24+ 1.2 = 3, sect Gar tao) = 20 + J, para cada € (1,51 Guy = 30, para cadat € [1.5]. GQ) = 308 +1) = 6 +3, para cada te (1,5) El conjunto ©, sobre el cuerpo R, con las das operaciones definidas, iene estructura de espacio vectorial En ©, se define ahora la siguiente norma: bl: 25R > Mall = max bx24 Optimizacién dindmica Esta norma tiene una sencilla interpretacién geométrica, como se puede comprobar en fa Figu- 24, Figura 2.4 Norma de una funcién Para los ejemplos que estamos considerando, 6e obtiznen: al = ax (?| =25, bl = ah fall = max [ort tl = 11. Aol = max r+ Ul a3) = 14+ V0, max |1-+ V36— 6-4 call) Fl espacio vectorial ®, con la norma definida, cs un espacio normado. La norma considerada induce una distancia, que es la signiente: Para x1,x2 € 2 se obtiene de, ey 2] (ax ta AOL La intepretaci6n geométrica de la distancia definida se ve en la Figura 2.5. ee (0 | x0 & 4 Figura 2.5 Distancia entre dos funcionesCapituio2 Elproblema basico 25 EI conjunto 2, con Ia distancia d es un espacio métrico. En el ejemplo que estamos considerando en este apartado, se obticne a4] (xy) = be sal = ma |e 4. Sean x9 € 9,5 € R, (8 > 0). Se define bola abierta de centro xp y radio 8, el siguiente conjunt: BG9,8) = (+ €@: d(x, x9) <3). Cualquier x € &, cuya grfica esté contenida en la franja representada en a Figura 2.6, pertenece ala bola B(x, 8). & 4 Figura 2.6 Bola abierta de contro xo y radio 8 ‘Terminamas este apartado definiendo el concepto de funcional. En el problema de la braquist6crona a cada funcién admisible se le hace corresponder un nimero, real, que ¢s el tiempo que tarda una partfeula clemental en ir desde A hasta B. Anélogamente, en ‘cualquier problema de eéleulo de variaciones, a cada funcién admisible se fe asigna un nimero real, lo cual se establece a partir de un funcional ‘Un funcional es une aplicacién, cuyo dominio es un conjunto de funciones, y euyo rango es un subconjunto de B. En el caso que nos ocups, consideramos funcionales J cuyo dominio es el conjunto ©, es decir: J: Q5R x IG). ‘Veatnos algunos ejemplos sencillos de funcionales: 19) A cada funci6n x € ®, le hacemos corresponder [ove Je Comox € @ x ¢s una funcién continua por lo que es integrable, y por tanto, J(x) es vn niimero real. Se trata por tanto de un funciona. 2°) Para x € © sea L(x) = x/(0). En este caso no se trata de un funcional pues la derivada de tuna funcién derivable es en general otra funcién, y no es un numero relOptimizacién dinémica 3) Para x € Q, sea fot = En este caso es un funcional pues, al ser x derivable, la derivada de x:en el punto medio del intervalo ‘eneel que esté dofinida, existe y es un wtimero real Kw =x 2.2.2 Formulacién del problema de calculo de variaciones ‘A continuacién, se define el problema de célculo de variaciones para el caso escalar, con extremios ij. ‘Sea F una funcién de tre variables, de clase C (es decir que posee todas las desivadas parciales rimeras y segundas, y son continuss). Se considera el siguiente funcionsi sof FLe®, 20, de, fen donde (1) es Ia fanci6n derivada de x(F) con respecto at ‘Se trata de enconirar equella funcién x°(t), con derivadas primera y segunda continuas en Uo, fi). verificando que x*(¢) = 0, x"(ti) = x1, Siendo xo y x1 dados, para la que el funcional J aleance €l valor maximo (0 el valor minimo). El problema, por tanto, en el caso de maximizacisn es rng 100 = [" FIA. RO. con: x(t) = xo, x(N) = x1, 1) cen donde recordamos que & en to, tu). Por tanto, para este problema, el conjunto factible (Ilamado conjunto de funciones admisibles) es (x : lo, fi} > IR | x posee derivadas primera y segunda continuas W =r EB) x(t) = x0, 14) = 2) Como es habitual en optimizacién, el considerar sélo el méximo (o ol ménimo) de la funcién objetivo, en este caso del funcional objetivo, no supone ninguna pérdida de generalidad, ya que min (x), ¢s equivalente a — max{—J(x)] yademés, el elemento x que minimiza J(x) es el mismo.x que maximiza [—J()] jemplo 2.1. Dados los puntos (a. a) y (b, 8), del plano (1, x), siendo a ¥ b, se trata de encontrar Ja funcién x"(¢) que une dichos puntos, cuya longitud sea minima. SOLUCION. Obtengamos la formulacién matemética del problema: En la Figura 2.7 se representan diferentes funciones que unen los puntos dados.Capitulo 2 Elprobiema bésico | 27 a b t Figura 2.7 Funciones admisipies Dada (2) una funcién cualquiera como las que aparecen en la figura anterior, se sabe que la longitud del arco de curva entre los puntos dados viene dada por . tn [’ VinFOae Port pln tp min 0 = [VIF FOde, con x(a) =a, x(6) = Ejemplo 2.2 Una mina contiene una cantidad B de mincral. El beneficio instantinco que se puede obiener vendiendo el recurso a una tasa x, ¢s Inx. Encontrar la tasa 2 Ja cual el recurso deberfa ser vendido en un periodo fijado [0,1], para maximizar el valor presente de los beneficios de la mina. ‘Se supone que el tipo de descuento es una consiante r, y que el recurso no tiene valor después de fi SOLUCION. Formulaci6n del problema: Para cada € (0, 1), se define la variable y(¢), que expresa las ventas acumuladas en [0]. Se verifica que y(0) = 0, ya que cuando empieza el perfodo sobre el que se realiza el estudio, no se ha vendido nada. Por otra parte, y(t}) = B, pues, al no tener valor el recurso después del tiempo 1, se querra tener todo vendido en ¢;. Por definiciGn de x(t) y de y(t) se verifica que (0) = x(%), para todo r € [0.11]. Por tanto, el problema es: encsoy= festa con: (0) =0, y(n) = B. La soluci6n del problema forimulado nos daré y*(0), y entonces el valor que se pide x"(¢) seri igual aj). .28° Optimizacién dinimica jemplo 2.3 Una persona se plantea cual debe ser su consumo C(¢), en cada instante de tiempo f, cen un horizonte temporal dado (0, #1), de manera que maximice su flujo de utilided descontada en [0 tr]. siendo r ta tase de descuento. La utiidad es una funcién que depend de C(t} y quo se supone ‘posee derivadas primera y segunda contituas. Sea K (1) el capital que posec la persona en e! instante 1. Se supone que K(0) = Ko es conocido y que se fija K(f) = Ky. La persone puede prestar o edie prostado su capital a un tipo de interés ¢. Los ingresos que obtiene esta persova provienen del Salario insteniéneo v(t), determinado ex6genamente, y de los intereses obtenidos por el préstamo de ‘su capital. SOLUCION. Formulaci6a del problema: EL flujo de utilidad descontada en [0, r1] viene dado por ff erecona b Para cada instante ¢ € [0,1] se verifica Ke IK( + uD -CO. Esta expresién indica que, en cada instante, la variaci6n del capital es igual al ingreso que obtiene por intereses (0 que se gasta en intereses, si Gene capital ncgativo por haber teniéo que endeudar- ‘se mediante un crédito) més el ingreso que obtiene por salario, menos la cantided que desting al ‘Como en la anterior expresisn se puede despejar el consumo instanténeo, obteriendo CO) =iKH) +O - KO, ¢l problema que hay que resolver es: max JK) = f" UEC +900 — KO con : K(0) = Ko, K(tt) = Ky 2.3 CONDICIONES NECESARIAS DE OPTIMALIDAD ‘Al igual que ocurre en programacién matemtica, en eSleulo de variaciones se defiren los conceptos de dptimo global y de Sptimo loeal. En este caso, refriéndonos al Problema (2.1), definimes méximo ‘global y méximo local. Antes de pasar propiamente a las condiciones de optimalicad, veamos unas definiciones previasCapitule2 Elproblema bésico 29 Definici6n 2.1 Se dice que x es una funcién admisible para el Problema (2.1), si verifica que EQ x00) =x x04) =H Podemos defint, por tanta el conjunto de todas las funciones admisibles para el Problema (2.1), de la siguionte forme: = {funciones admisibles para el Problema (2.1)} (x € | x(00) = x0, xh) = xi) A continuacién se define el concepto de maximo global Definicién 2.2 Sea x* una funciGn admisible para el Problema (2.1). Se dice que x*es méximo ‘slobal si para cualquier funcién admisible x, se verifica que 102) <1") Al igual que ocurte en programacién matemética, en muchas ocasiones no dispondremos de instrumentos que nos detecten méximos locales, y si dispondremos de condiciones que nos permitan obtener méximos locales. Definicién 2.3 Sea x* una funcion admisible para el Problema (2.1). Se dice que x* es maximo local, si existe un 8 > 0, tal que para toda funcion admisible x, perienectente a B(x", 8). se | verifica que JQ) s IG". De manera anéloga, se definen los conceptos de minimo global y de mfnimo local. Para resolver el Problema (2.1) que nos ocupa, tenemos que calcular el méximo global, sin ‘embargo, al igual que oourre en programacién matemdtica, consideramos miximos locales porque ‘vamos a obtener condiciones de optimalidad que detectan éptimos locales y no 6ptimnos globales. 2.3.1 Condicion necesaria de primer orden. Ecuacién de Euler LLacondicién que vamos a obtener, llamada condicién ecuacién de Euler, ¢s la més importante del clloulo de variaciones. Su deducciéa es muy sencilla y facilmente comprensible, pues se apoya en la programacién matemética élésica de funciones diferenciables. A continuacién se enuncian dos re sultados previos, la formula de Leibniz y un lema, que se utilizan posteriormente en la demostracién del eorema que da Ia ecuaci6n de Euler.30 Optimizacién dndmice (Férmula de Leibniz) Supongamos que las funciones u(a) . v"(@) son continuas en (a | an —€ 0, 1 © soncntnas en 6) £2 £10) 094 <4 <9 +6) Entonces se verifica que: a (po 7 de Leo Hoo) (eo) = F (a0, v(an))2 (ao) — Fat, HCeio)) (ro) 'vlao) F af (ce, z) +f" [Le ]ooe an ‘A continvacién se ilustra la formula de Leibniz mediante un ejemplo. jemplo 2.4 Calcular, utlizando la formula de Leibniz: £[f e-=94] SOLUCION. En este caso: Sez) =P bar +3, ula) =a, v(@) = 2 Aplicando la fGmnula de Leibniz, se obtiene: Z([l @ r0e+9)ae) = Cee ea) tet net ions [ate nutaat se-n?-te(] 5 m2e8 4 Sat — = 208 + 5 En este ejemplo, también se puede hacer el célculo resolviendo primero Ta integral y derivando a continuacién, llegéndose légicamente al mismo resultado, . 60 — (Caso particular) Siufa) = 2, v(a) = b,ylasfunciones fy SLson continuas, se verifiea que A(f{ ron) = [' He :Capitulo 2 E1problema basico 31 EI siguiente lema se utiliza en la demostraciGn del teorema que le sigue. Lema 21 Sea f una funcién continua, definida en (ip, ,}. Sea 1 una funcién diferenciable, definida en {ip, 1, con n(ta) = (tr) = 0. Si [[ fonoar =o, b> ara toda funcién 7 que cumple las condiciones sefaladas, entonces: f(t) = 0, para todo Pe oth DemostRAciOn. Por redueci6n al absurdo. Supongamos que 3F € (0.1). con F(A) > 0. Allser F contzua, entonces f(¢) > 0, en un entero def (3p, 21) 0a <9 0, al sere integrand estict mente positivo en (so, 31), 10 cual esté Ga contradiccisa con la hipStesis, Razonando de manera andlogs, legamos a que no puede ser (0) < 0,€n (lo. Luego f(t) = 0, ¥r € (f. f1). y por tanto f(r) = 0, ¥t € fio, 1] ya que f es continua en [10, 1]. : A continuacién, se enuncia y demuestra el eorema fundamental que da una condicién necesaria ‘de optimalidad local. La técnica de demostraci6n, habitual en célculo de variaciones, consiste en partir de la soluci6n éptima c introducir pequetias variaciones a partir de ella, reduciendo ol problema ‘uno de maximizacién de una funcién real de variable real ‘Teorema 2.1 (Condicién de Euler) Si x*(t) es un maximo local det Problema (2.1), entonces ‘en x*(0) se verifica la siguiente condicién: A 0.0.)- ZA bO.20.] =0. Ve fo.) ‘que es la ecuacién de Euler, en donde Fy es la derivada parcial de F con respecto a su primera variable x, y Fy es la derivada parcial de F con respecto a su segunda variable 2. DEMOSTRACIGN. Sea x*(t) méximo local del Problema (2.1). Sea n(0, funcién de clase C definida en [o,f], verificando que n(¢>) = n(tx) = 0 y que Iinl #0 (es decis,n(1) no vale cero en todos los puntes). Para cada nimero real ¢, definimos la siguiente funci6n al =x + en(0), paraty <1 0, tal que para xe € B(x", 8), . [°F tee0, 00,1142 = [Fee + e000. 0 + eho. nae Jet) = IG ero, fijados x* y 7, el valor que toma el funcional para x, depende s6to de &. Podemos, por tanto, defini: Je) = Ite), Con lo que se consigue reducir el problema de célculo ‘de variaciones a un problema de maximizaciGn de una funcién de una variable real ‘Como la funcién J(e) que se corespoade con J(x2), alcanza un méximo local para ¢ = 0 (ya que xo = x*), la condicién necesutia de optimalidad local, para funciones de variable real, nos asegura que U' Whew = 0. Caleulemos cee rea Zl [rico ten. +0), Ha}, Ge Wo tilizando la formula de Leibniz, pera el caso particular en que los limites de integracién no dependen del parimetro sobre el que se deriva, es decis, expresin (2.3), ser: so=f £ (reo +en00, 80 + estos]Capituio2 Eiproviema bésico 33 ‘Aplicando la rega de Ia cadena, se obtiene que la expres anetor es [1 Fala* ten 50 8110.14 HOF + onl0). 20 +240, ae ls Particulerizando en ¢ =, se obtiene: YO -f [nO FeleO.20,14 HOKE.) dt Para simpiiar a notin, podemosescibc: fl nrsacs f arar=o, es cen donde Fz, Fe estan definidas en (x*(0),3*(, ty 10 estén en ¢. La segunda de esas integrales se puede resolver por partes fi ria I, eee ral [no $Fiae Bo fae A an hee | 2 eum | : = [fod sn cee = i =0. i cos rn snp n 99 rea o= [no [Fe Fre] Aplcando el Lema 2.1 se obliene que F, ~ $F; = 0, con lo que el teorema queda demostrado 7 ‘Observacién 2.1 Bs inmediato comprobar que la condicién de Euler es también condicién necesaria de minim local 2.3.2 Algunas consideraciones sobre la ecuacién de Euler [La ecuacin de Buler (aportacisn de L. Euler, en 1744), para una funcidn admisible x(¢) genérica, 8 por tanto: eat, st0.0~ £F.400.0 20 Se puede deserrollar el segundo sumando, caleslando a partir de la regla de la cadena la derivada ccon respecto a r, obteniendo: 25) cen donde Fi, @s Ia derivada segunda de F, con respecto a sus variables x y %, Fis es la derivada segunda de F, con respecto a su variable 2 dos veces, Fy es la derivada segunda de F, con respecto ‘a sus variables # y 1, ¥ es In derivada segunda de x(t) respecto de ¢ dos veces. Fy ~ Feed ~ Fant — FeeOptimizacién cinémica La ecuacién de Buler es, por tanto, una ecuacién diferencial de segundo orden, como se ve clara- ‘mente en (2.5). Las soluciones a dicha ccuacién se llaman extremales y dependen de dos constantes arbitrarias C; y Co, es decir, son de la forma: x= x(t, C1, C2) ara obtener soluciones que verifiquen la condici6n necesaria de méximo local del Problema (2.1), hay que resolver la ecuaci6n de Euler e imponer al resultado las condiciones inicial y final dadas. ‘Vamos a ilustrar estas consideraciones con algunos ejemplos. Kjemplo 2.5. Obtener las funciones que veriflquen las condiciones necesarias de méximo local del siguiente problems! max Je) = f° (-1an-#)a, 2.0) =12 con : (0) SOLUCIGN. En este caso, F(x, Z,t) =: -120— Calculemos sus derivadas con respecto ax y az De donde: ‘Como la ecuacién de Buler es: cen este caso queda ast: 12¢ +28 = 0, 08 decir: Integrando ambos miembros de 1a igualdad, se obtiene: HN = 3740), x) =P +O + Cr que es el nico extremal. ‘Al imponer ahora las condiciones inicial y final, se obtiene. 2220) =C, 12 =x) =8+2C, +2 = Cr = 1, por lo que el méximo sélo puede alcanzarse en la funcisn 2 =P +042, para <1 <2.Capitulo 2 Etprotiema bisico 35 jemplo 2.6 Obtener las funciones que verfiquen las condiciones necesarias de méximo o minimo Ioeal del siguiente problema: opt 0) = [iccne rod con : 10) =2, 2(1) =5, donde ope significa optimizat. SOLUCION. En este caso, como Fen, see 22 dete, setiene gue fe (Tato 8, ( é \ Fes — 22? = Fy = —4xk, NN ferret 4. BOF ano, In ecuci6n de Balers : 42x —4xi tard =0 e> xO =—Ft, pases Imponemos condiciones inicial y inal 2 =x(0)=0. — Imposible 1 S=x(1)=-5. _Imposible Luego el problema dado no tiene maximo ni minimo, ya que no existe ningdn extremal que verifique las condiciones inicial y final . 2.3.3. Algunos casos especiales de la ecuacién de Euler ‘Se ha visto que la ecuacién de Buler es una ecuscién diferencial de seguado orden. Dicha ecuacién puede ser muy dificil de resolver analiticamente. En algunos casos, la forma de fe funcién F permite que la ecuaciéa se pueda expresar de otra forma més simple, Vamos a considerar los siguientes casos: 8) F no depende de x.» b) F no depende de é ©) F s6lo depende de x y de & Caso en que F no depende de x ‘Supongamos que F no depende de x, es decir sea F =: F(z, ). En este caso es, por tanto, Fy Laecuacién de Euler queda 4 5 que es equivalente a Fe 26)36 Optimizacién cinémica Ejemplo 2.7 1 max J) = if (2-2 dt, con : x(0)=1, x) SOLUCION. Como F no depence de x, la ecuacién de Baler se puede expresar en la forma dada por (26). En este caso, porle que, 7 c aC ee a-F Integrando, queda: (= CEC, que es el extremal. ‘Al considerar las condiciones inicial y final, queda: lax@ =. 2axM=Ct+1 Ser por lo que la nica funcién en la que puede alcanzarse el méximo es: x() =f 1, paad 0. En tal caso, por ser P continua, exist’ 5 punto interior a [i 1), tal que P(s) > 0. Sea b > 0, tal que P(s) = 2b > 0. Por ser P continua, existirgun c > 0, verificando: f Sse <5 b,paatodor e[s~c.s +c) tal como se refleja en la Figura 2.9,40 Optimizacién dindmica Figura 2.9 Si no es (1) <0, para todo r Fijade dicha funcién P, se considera ahora la siguiente funcién 7 set MED sis—cetcste, O=1 9 ‘en el resto del intervalo [o,f Sea La dorivada de la funcién 7 es: E2senreosr = Esendr ,sis—e b, Ve € [s — 6,5 +], resulta que’ [Oo 0S) sertanae > [0 EY exten Pero [oP setenar = 0 [set atu 2-5) cen donde 2) Por otra part, al ser ta funciéa Q continua en [s —¢,s +c], existe k € R*, tal que =k < OW 0 ee Pe © 2k Podemos elegir ¢, tal que verifique dicha condicién, con lo cual el funcional dado tome un valor positivo, en contra de la hipétesis det enunciado. Con ello queda demostrado el lem . A continuacién se estudia el Teorema 2.2 que da la condicién de Legendre, y en cuya demostra cin se utiliza el Lema 2.2 ‘Teorema 2.2 (Condicién de Legendre) Six*(es un maximo local del Problema (2.1), entonces en x*(t) se verifica la siguiente ceondieién: Feels". 8st] 50,0 € [to 41) © Six" es un minimo local del Problema (2.1), entonces en.x*(t) se verifca la siguiente condicién: Fazl0(O. iO, 2 0.0 € foo.) en donde Fes es la derivada parcial segunda de F, con respecto a su segunda variable & dos veces, DEMOSTRACIGN. Vamos a demostrar la condicién para cl caso de maximo, Anslogamente se de- ‘muestra para el caso de minimo. En la demostracién del Teorema 2.1, en que se obtenfa la ecuicién de Buler, hemos aplicado ‘condiciones de optimalidad de primer orden a la funci6n: Jos frat + 2n00,80 + 0, In ‘Apliquemos ahora condiciones necesarias de segundo orden, para la maximizacién de dicha funcién dde una variable “Teniamos que: re) [ror sronae, fl42 Optimizacién dindemica cen donde Fy y Fr estén definidas en (2*(0) + en(0), 2°) +6 Alt). Aplicando de nuevo Ia formula de Leibniz (2.3), se obtiene: 2 = [Feel + Fash + HOLD + Feat OMe, ls en donde Fc, Fess Fox. Fis coin definidas en (x*(2) + en(2),£°(0) + 80.2). Por ser F de clase €®) se verifia el torema de Schwantz, y Fat = Fs. Particulatizando en # =O, se obtiene: a) [vi Fee baniti + i Fale ie , ‘en donde Frx, Fez, Fee estin definidas en (x*(t), #*(¢), 2). Resolvemos, pox partes a integral : 2 [rund =e Sea i Fat du du = nde v Vans] —2 [treat =— fet |[gere] Ledeen] —— edna ‘ya que el primer blogue es cero, por ser n(th) = nlto) = 9. Por tanto, queda uego, w= ron" {eatior +i Francona 30, ‘condicién necesaria de segundo orden de maximo, para funciones de variable real. Aplicando el Lema 2.2 se obtiene: F:i 0, como se queria demostrar. . En célculo de variaciones se procede con las condiciones necesacias de optimalidad de Ia misma, forma que en el easo de la programacién matemética: se calculan en primer lugar las soluciones {que verifican las condiciones de primer orden (resolvicndo la ecuacién de Buler © imponiendo con- dliciones inicial y final), y a continuacidn se estudia la condicién de segundo orden (condicién de Legendze, en célealo de variaciones), para cada una de las soluciones que verifiquen las de primer ‘orden, Veamos algunos ejemplos. _Ejemplo 2.10 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo ‘orden de maximo 0 minimo local del siguiente problema: opt sone [ (24st 422d) con : (0) =0, x(1) = 1/2Capitulo 2 Eiproblema bésico 43 SOLUCION. Eneste caso, PGA sa Pe Deel, porlog La ecuscién de Euler: aplicada a este problema es: jer2d Len, La solucién general de tal ecuaci6a diferencial es: xo) cepa Ad! + Bet + Stel Imponiendo ahora las condiciones inicial y final del problema, para obtener el valor de A y B, queda finalmente ‘ fo + hie sis Wire’ ~ Ware” TrePweoss sh ‘gue es la sinica funcién en la que puede alcanzarse un maximo o un minimo, por ser la dnica que ‘cumple la condicién de Euler,. Estudiemos ahora la cofdici6n de Legendre: ag Fia(4,70) = 2, para todo x(¢) y en particular también para x*(1). Por tanto, se cumple la condici6n de Legendre para minimo y no para méximmo. La funcién. obtenida x*(¢) es 1a tnica en Ia que se puede alcanzar un minimo local, no al- canzéndose maximo en ninguna funcién Rjemplo 2.11 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segu- do orden’ de méximo o minimo local del siguieate problema, segin los distintos valores de los parimetros a, by ¢ 4 opt 100) = fai? +x bend senda, by 66 Ra sO, con : x(0) = 2, x(4) =4, SOLUCION. En este caso, Fle d,0 = ai? + bx tet, por fo que i Dak. La couacién de Buler queda, en este caso:44 Optimizacién dinimica cuya solucin general es: xO= 2A + are. -2 . TImponiendo las condiciones inicial y final para calcular los valores de las constantes Ay B sé obtiene: j ba wn be-(tDevnmareina recat dean cma Por tanto, sia > 0, x*(#) es la nics fancién que verifica las condiciones necesarias de minimo local -y no hay ninguna que verifique las condiciones de maximo. Sia <0,x"(t) es la nica funciéa que verifica las condiciones necesarias de méximo local, y no hay ninguna que verifique las de minimo. . Rjemplo 2.12 Para el problema: 1 max Jo) =f @-3xi%)d0, con: x0) =0, x) = 1, hemos obtenido anteriormente (Ejemplo 2.9) que x*(+) = «4, para 0 < 1 = 1, es la tiniea funcién {que satisface la ecuacién de Euler junto con las condiciones inicial y final. Comprobar que dicha Fancién verifica la condicién de Legendre para méximo, 4 SOLUCION. En este caso es 7 Fa2-3e%, 95 por lo que Fy = ~6xi, Fas =~ 6 Particulasizando on x*(), queda: 6x"(0) = 63 <0, ¥1 € [0,1]. Fa O20. por lo que dicha funcién verifica la condicién de Legendre para maximo. 2.4 DIFERENTES TIPOS DE CONDICIONES FINALES Fiaats alia lentes estudiade ol problema del edleulo de variaciones, de manera que las funsionee admisibles tenian que curnplirtuna condicisn inicialx(is) = xp, y una condiciéa final x(f1) = xi. Ea aplicaciones econémicas normalmente las condiciones iniciales estén fijadas histGricamente, pero en ‘muchos modelos las condiciones finales no estan predeterminadas. Vamos a estudiar las condiciones rnecesarias de optimalidad en los siguientes casos:Capitulo 2 Elproblema bisico 45 a) Instante final dado y estado final libre. ) Instante final dado y estado final acotado inferiormente. ‘© Instante final y estado final libres. ‘) Instante final libre y estado final dado. ©) El instante final y l estado final estén ligados mediante wna fuacién, Caso de instante final dado y estado final libre ‘Supongamos fy dado y x(¢) libre. En este caso, el problema es: gag 700 = [Feo 20, 8, a en) con : x(t) Seran admisibles aquellas funciones, de clase C que partan del punto (to, x9) y que leguen a algin punto de la recta t = f, tal como se representa.en la Figura 2.10. } & rte ibles en el caso de instante final dado y estado final libre Figura 2.10 Funciones adr Como demostraremos a continuacién, la solucién éptima del problema que nos ocupa debe cum- plir Ia condicién de Euler que, como hemos estudiado, depende de dos constantes arbitrarias. Hasta ahora aftadiamos las condiciones inicial y final, con lo que se concretaba el valor de dichas cons- tantes, En el caso que nos ocupa veremios que aparece una nueva condicisn, Hamada condicién de transversalidad, que sustituye a la condicién final. La siguiente proposicién da las condiciones rnecesarias de optimslidad local para el problema que nos ocupa. Proposicién 2.1 Si x*(0) es un méximo lacal del problema (2.11), entonces en x*(t) se veri- Jfican: 1) La ecuacién de Euler, junto con ta condicién inicial x(t) = x9, y la condicion de ‘ransversalidad (Fs)jm, = 0. 2) La condicién de Legendre. DEMOSTRACION. Se parte de Ia demostracién de la deduccién de Ie ecuacién de Euler realizada anteriormente en el Teorema 2.1, donde se efectian algunas modificaciones teferentes al nuevo problema.46 Optimizacién dindmnica Sea x*(¢) maximo local de! Problema (2.11). Para cada ndmero real ¢, se define la funcién: xe) =a") +enl. siendo n fancién de clase C®, definida en (to, 1].verificando que n(19) = 0, pero siendo ahora n(e)) libre, con link # 0. Andlogamente al caso ya estudiado anteriommente en el Teorema 2.1, se define: Feo= Hea = J" He + On(0,2°O +0410) At, yy se llega a que: O= JO) = nadie, +f mothe Flas, 2.12) en donde Fy y Fy estin definidas en [x"(0). 3°00. 41 Si x"@ 8 méximo local del Problema (2.11), también lo serd del problema que resulta de facile al mismo fa condici6m final x(¢1) = 47), ya que el conjunto de fuaciones adimisibles del problema con la condicién final aiadidac3 un subconjunto del de funciones sémisibies del Problema {@.11). Por tanto, por tratarse de un problema con condiciéa final fjada, F tiene que eumplir las condiciones de Euler y Legeadre, como se ha demostrado en los Teoremas 2.1 y 2.2, 1a condicin inicial x(p) = xo, hay que imponera Como se cumple Ia ecuaci6n de Buler par la funcidn x*(0), seré [vo|p-ge]eno n(ti)LFelem por lo que (2.12) queda: ‘Como nt.) puede tomar cualquier valor, se deduce que, en x*(¢) tiene que cumplirse Fete"), 270). 41) ‘que es la condicién de transversalidad, Observacién 2.2 + Si se uata de minimizar el funcional objetivo, la proposicién anterior es vilida, sin més que cambiar maximo por minimo. © Sien el problema no se tuviera la cond Ie condicién de transversalidad en to inicialx((o) = x0, apareceria de manera andlogaCapitulo2 Elproblema bésico 47 Ejemplo 2.13 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo orden de méximo 0 minimo local del siguiente problems: a opt Hes) = [0a +e con: x(0) SOLUCION. En este caso, Faas te Las derivadas parciales con respecto a sus variables primera y segunds soa Fe fe +28. Como # no depende de x, la ecwacién de Baler &s 2tr=A, 4 donde: ‘¥ por tanto, 2A S444, proses T+ Git 8, pao srs? xO La condicién de Legendre es ‘que comesponde a un candidato a minimo. Come han de verificarse las condiciones inicial y de transversalidad, sc tendré que Por tanto: ¢ la tinica funcign que verifica todas las condiciones necesatias de minimo local, no habiendo ninguna funcién que veriique las de méximo.48 Optimizacién atnamica Caso de instante final dado y estado final acotado infer Supongamos n dado y x(t) > #1. En este-caso, el problema es mag 409 = J Peet. <10, 0, com: x(to) = 40, x4) 2. 13) ‘Serdin admisibles aquellas funciones, de clase C™) que partan del punto (tp, xp) y que leguen algén punto de la semi-recta ¢ =f; ; x > x1, tal como se representa en la Figura 2.11 igura 2.11 Funciones admisibles en el caso de instante final dado y estado final acotado inferiormente Por tanto, se parte de una situncién conocida (condicién inicial), y se quiere asegurar que la solucién alzance en el instante final un valor que iguale o supere una cantidad fijada de antemano. La siguiente proposicién da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa. Proposicién 2.2 Si x(t) er un maximo focal det Problema (2.13), entonces en x*(0) se verifi- j 1, La ecwacién de Euler, junto con la condicién inictal: x(t) = x0, la condicién final: x(t) = “x1 y la siguiente condicién de transversalidad: [Flinn $020, sixt(y) > x0. 2. Lacondicién de Legendre DEMOSTRACION. Sea x°(t) maximo local del Problema(2.13) ‘Seguimos la demostracién de la deduccién de la ecuacién de Buler en el Teorema 2.1, con las rmodificaciones referentes al problema que nos ocupa, Para cada niimero real e, se define la funcisa xe) = xO en, para S15Capitulo 2 Elprobiema biisico 49 siendo 9 funcién de clase C®, definida en (i, 11}, verifleando que (G0) =O, eles) = x"(G) b em(ts) = a. La soluciéa éptima x*(¢) debe cumplir a condicign final x*(t)) > x1. Esta condicién se puede ccumplir con desigualdad o con igualdad. Veamos que implica cada una de las dos posibilidades. 2 Supongamos que 2"¢4) > 24 @ar"(h) 21> 0. Siem son tales que lelln(41)l < a, entonces x*(61) + en(tn) > x1. Se define: : 10) = Joo = [Fer +0n00.240 +80. Nee ¥, derivando con respecto a ¢ ,particularizando para ¢ = 0, ¢ iguatando Ia derivada a cero, se ef'role-gaja aww cen donde Fy y Fz estén definidas en (x"(1), 2°01. Razonando como en Ia proposici6n anterior se comprueba que tienen que cumplirse Ia ecus. ccién de Euler y la condicién de Legendre, asi como las condiciones iniial y final Por tanto, fw F,-4 rar le a 0 = neIEFilans ‘pero n(t1) puede ser elogido distinto de cero, por lo que se llega a que = FO) = Hin) Fel yy la expresién (2.14) queda {Felmn Supongamos ahora que x*(61) = x1 Se tiene que cumplir que ata) tena) =m, por lo que en este caso debers ser enlt) = 0, Elegimos n(1), de manera que Ato) = Os ntes) > 0. Entonees, X°( + en(0) es admisible, Ve > 0. En este caso. x*() es solucién 6ptima del problema max Je), sujetoa :#>0,50 Optinizacin dindica que comesponde a ¢ = 0, La condicién de primer orden es: Oso, csdxin OOF ean +f no[F~ Gre]ae <0 Como en los casos anteriores, deben curaplirse las condiciones de Euler y Legendre, asi como Ja condicién inicial. Por tanto, queda: (4 )[Fehinn, $0; pero 9(f1) > 0 por lo que debe ser [Felem, <0, como se querfa demostrar. Observacién 2.3, ‘+ Bn la demostracién de la Proposicién 2.2, en el segundo caso, se puede proveder fijando n, con 7(é9) = 0; m(tx) <0, siendo entonces © < 0, Hegando a idéntico resultado. ‘© Sien lugar de maximizer, como en (2.13) se quiere minimizar el mismo problema, se obtiene la siguiente condicién de transversalidad [Fran 2 0(20,8ix%4) > x0, que sustituye a Ja que se ha obtenido en Ia Proposicién 2.2. Ejemplo 2.14 Obtener las funciones que verifiquen as condiciones necesarias de primer y segundo orden del siguiente problema: in Je) = far, w= [otra con: x(0) =6, x() > SOLUCION. Fa este caso, Fetnart ee, de donde obtenemos que Fy 2x; Fe =D. La ecuacién de Buler es E-x=0, cuya solucién es x) = Ae! + Be“, paraO er <1 (0), se obtiene que B Imponiondo la condicién inicial Queda, por tanto: 2) = AC ~~, Condici6n final: a()= 1 ey alee 1,Capitulo 2 EIprobiema bésico 51 de donde se deduce que A tiene que ser mayor que cero. Condicién de transversalidad: 20 (Fe 0, six@) >». FF, particularizado en ta solucién éptima, es 2ACe! +e"). 1, queda ‘Como, a partir de Ia condicién final, hemos obtenido que A > 0, esa expresién no puede ser igual a cero, por lo que se tiene que cumplir que x(1) = 1. Por tanto: =a Por tanto: es la Gnica funcién que verifica las condiciones necesarias de primer orden, Condici6n de Legendre: Fez = 2 > 0, luego cumple la condicién de minim. Caso de instante final y estado final libres, Supongamos 1 libre, inedgnita a determinar, x(t) libre. Hasta ahora, en este capitulo, sc han considerado problemas con fo, y ‘1 fijados, es decir, con ho- izonte temporal dado, en los que se trataba de optimizar un funcional. Hay situaciones iateresantes en las que se puede decidir Je amplitud del horizonte temporal, es decir, situaciones en las que el tiempo de comienzo esté dado, y se puede decidir en qué momento es 6ptimo que finalice el proceso Sujeto a estudio. En estos casos hay que calcular tanto el instante de finalizacién, como la funcién solucién, de manera que se optimice el funcional objetivo. El problema cs ‘con : x(t) = xo, Qs) op 109 [" roto so. siendo ro, x0 dades, 4 libre, siendo uno de los valores a calcular (t: > 6) Serén admisibles aquellas funciones de clase C, que partan del punto (ip, x0) (Bjado de ante ‘mano), y Heguen a algin punto (4x1), con ty > tor € R, x1 € RR (00 fijado de antemano), tal como se representa en la Figura 2.12.52 Optimizacién dinamica & a t Figura 2.12 Funciones admisibles en el caso de instante final y estado final fibres La siguicate proposicién da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa, Proposicién 2.3 Si x*(t) es un maximo local del Problema (2.15) con 1} instante dptimo de ‘finalizacidn, entonces en x"(t) yf se verifican: 1. La ecuacién de Euler junto con la condicién inicial, y las siguientes condiciones de trans- versalidad: 2. La eonicin de Legencire » DEMOSTRACION, Sean #7 y x"(), para fo <1 < ff, 6ptimos, ‘Se va a comparar x*(t), definida en (1, 1{],con ott funcién x(), cuyo dominio de definicign 8 lto. 7 + 811]. Ambas funciones son de clase C®? y tienen a misma condicién inicial, pudiendo diferic en sus dominios de definicién, ya que 81; puede ser positivo, negativo o nulo. ‘Se extenderé x" 0 x, dependiendo de que 8%, > 0.0 811 < 0, de manera que ambas funciones tengan idéntico dominio. Asi, si Str > 0, se define: st) = 2M) FANE = HT), para tf St set 8, si fuera ry <0, se extenderia x por una extrapolacién anéloga. ‘Se define la funcién n(¢) = x(#) — x*(0, para io < t = max(¢f, +84), con n(to) = Sélo se van a considerar funciones x, que estén proximas a.x*, segdn la siguiente distancia dex, x°) = max in( H+ max ACO] + [Bt + xt + 81) — 27D) ‘Luego, de aeuerdo con la distancia definida, x, x° estén prximas si, en cada punto del domi- rio extendido, sus valores estin préximos y sus pendientes son similares y, ademés, sus puntos de terminacién estén cereanos. Véase la Figura 2.13.Capitulo 2 El probiema bésico 53 0. 2 gi) * wae Figura 2.13 Distancia entre x y x* Sean n(), 5t Bijos. Paras € R, definimos: 1) = f° rarer ene. 20.0. Come hemos partido de que ff y x*(0) son éptimos, la fancién J(@) aleanza el maximo para 0, luego Ia condicién de primer orden es J") = Aplicando shora la frmula de Leibniz (2.2), se obtiene: IO) = Fee (eh). 2°). 718 +f "(ny + AF dE =O. Resolviendo por partes el segundo sumando del integrando, queds: = FAC). AG), 8en + Fale OP) ED.D) + + f cen donde las funciones Fe y Fz de la integral, estén definidas en (2"(0), #*(0, 0. Sea bai = x(f + 841) —x"(4). Alestar las funciones x y x* préximas, segén la distancia definida, se tiene que . 4 OLR ~ 5 Feld, Buy G2) — AT) FDI = NEP) EMEDIA, de donde: n6G}) = bay — ERIN Sustinyendo: Jorsttnagin ett ata54 Optimizacién dinémica Como en tos casos anteriores, se tiene que cumplir la ecuaci6n de Euler (asf como la condici6a, inicial y la condici6n de Legendre). Por tanto, queda: [FelraitSei + (F ~ i Filiag bh = 0. queda UFedaidei =0. En particular, para funciones con 81 = ‘pero como 8x; no tlene por qué ser cero, debe ser (Fadia = 0. Andlogamente, para funciones con 6x) (Fk Filons 1.y 81; cualquiera, se lega a: 0. Observacién 2.4 ‘+ La proposicién anterior es igualmente vélida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado méximo por minimo. ‘+ Es inmediato comprobar que las dos condiciones de transversalidad obtenidas, se pueden exptesar también como: Hjemplo 2.15 Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias de primer y segundo ‘orden de maximo 0 mfnimo local del siguiente problema op say fi (#2 +108), con : x(0) siendo ¢) variable a determinar (eon 1) > 0) Solucidn: En este caso, F(x, 81) = 3 + Lie, por lo que sus derivadas parciales con respecto a x y a i son: Fy = 104, Fy = 24. La eouscién de Baler es: 10-22 =0, cesdecir, FQ) = St, otegrando dos veces esta ecuaci6n se obtiene: S24, Sp 20) x@ FADER, parad <0 0, por lo que: es decir, 3\t (2a No hay sotucién al problema de maximizar, Hay una solucién que verifica las condiciones nece- sarias de minimo local, que es: Yr mmoses(3)’56 Optimizacién dinémica Caso de instante final libre y estado final dado ‘Supongamos libre, incégnita a determinar y x(¢1) = 21, dado. En este caso, el problema es: max JG) = f FE, 20, 8dt, BB, Ip con: x(0) = 29, x(4) = 1. Qn Siendo fo, x9 . x1 dados, 1 libre, y uno de los valores a caicular (ty > 10). Serdn admisibles aquellas funciones de clase C®, que partan del punto (fo, x9) (ijado de ante- ‘mano), y leguen a algén punto (x1), con fy > fo, fr € R, con.xy Hijade de antemano y ¢, no fijado, tal como se representa en la Figura 2.14 ‘ : Figure 2.14 Funciones admisiblos en el caso de instante fina bre y estado nal dado La siguiente proposicién da las condiciones necesurias de optimalidad para el problema que nos ooups. a 1 [ Propastein 2.4 Si x*(e) es un maximo local del Problema (2.17) con tf insiante Gptimo de | | natizacién entonces en x(t) se verifcan | | 1 tu enacdn de Bue to com as condiciones incl) = fal (6) = 9 | i de transversalidad: ie SF elent 2. Lacondicién de Legendre DEMOSTRACION. Sean ff ¥ x"(0), para fo <¢ 5 tf, ‘Siguiendo exactamente la anterior proposicién, se llega a que se tienen que cumplir las condicio- nes de Euler y Legendre, as{ como las condiciones inicial y final, obteniendo que Sa FOF ~2F idea 5h. En este caso, 5x1 = 0, por Io que:Caputo 2 Elproblema bdsico 57 pero 81; no tiene por qué ser cero, con lo cual resulta que: (F-3Fy 0, en donde F y Fy estin paticularizades en [x*(0), 2°00. 1] . Observactén 2.5 La proposicién anterior es igualmente valida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado méximo por minimo. Ejemplo 2.16 Obtener las funciones que verifiquen Tas condiciones necesarias de primer y segundo cordesi de méximo 0 minimo local del siguiente problema: siendo t) > 0, variable a determinar SOLUCION. Como, FE.) = 3 +x, se verifica que Foal, Fe = 63. La ecuaci6n de Euler es, en este caso: 1-68) es decir, #0 de donde se obtiene que 1 BOs tA, 1 = SP ArH B, pawOsr si. 2 La condicién de Legendre se cumple para minimo, ya que Fig =6 > 0. La condicién inicial, que es implica que x) La condicién final, quees58 Optimizacién dindmica da lugar a la ecuaciéa Wf? + 12Anf ~ 60 =0. @.s) La condicién de transversalidad es UF = 2 Flin = 0. 2.19) Bfectuando operaciones se obtiene, Sustituyendo x y ¥ por el valor obtenido, Hegamos a que +4)ieb ean ppor lo que (2.19) queda Suntiayend n'a ecunn (218 scene ge ff? = 60, porloquesalseif > 0, queda ave. Por tanto, problema de maximizarno tiene solu, £1 problesna de minimizar ene ua ica poole solacion, que satsface las conciciones nocesarias de optimaliged, que c= Asis yp: Pans s +V60. . Caso en que ol instante final y el estado final estén ligados mediante una funcién Supongamos 1 libre, x(t) = 6 (4) siendo @ una foncisn dad, de ease Tn este caso, el problema es ny Je= fF Foe@.ao.nde, con: x(t) =a, 4(0) = 60. 2.20) siendo rp, x9 dados, 1; libre (con 41 > fo), ineégnita a determinar, # funci6n de clase C conocide ‘Serdn admisibles aquellas funciones de clase C que partan del punto (tp, xo) (Fijado), y Heguen a algin punto (41, 41), comfy > fo, 11 € R, x1 = (4), estando t sin fjar de antemano, tal como se representa en Ia Figura 2.15.Capitulo 2 El problema bésico 59 6. t Figura 2.15 Funciones admisibles en ef caso en que el instante final y el estado final estén ligados mediante una funcién La siguiente proposicin da las condiciones necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa, Proposiciin 25 Si x*(0) as un maximo local del Problema (2.20) con tf instante dptimd de Jnalizacién, entonces en *() 9 thse verifian 1, La ecuacién de Buler, junto con las condiciones iniial (x(t) 1) de transversalidad: [F +! A], =0. | 2. La condicién de Legendre. DEMOSTRACION. Sean 7 y <*(1), param SCS. Siguiendo exactamente fos pasos efectuados en Ins demostraciones de las proposiciones enterio- res, se llega a que se tienen que cumplir las condiciones de Buler y Legendre, asf coma las condicio- res inicial y final, abteniendo que: = [Filparg tn + LF —£F eae Bt. e221) Pero, habiamos definido a 8x4 como any = Cet +60) = 0D), {que en este caso serd Sx) = OC +t) = BET) = #UTDBH ‘Sustituyendo en (2.21), se obtiene: O= [Felomit OCf)64 + UF — EF elem St. Como bt; no tiene por qué ser cero, serd necesariamente: 0.5 (Fehr: OO) +1F ~ 260 Optimizacién dindmica Reordenando, queda: [r+ F@ —Ddjag = 9 que es la condicién de wansversalidad que quer‘amos demostrar, . Observacién 2.6 La proposici6n anterior es igualmente vélida si se trata de minimizar el funcional objetivo, sustituyendo en el enunciado maximo por minimo. [Kjemplo 2.17 Calcular Ia distancia minima del punto (0,1), Ja ecta x = 34 SOLUCION. Vamos a planteaslo, como un problema de eéloulo de variaciones. ‘Se consideran todas las funciones x, de clase C®, que parten del punto (0, 1), por o que verif- ‘can la condicién inicial x(0) = 1, y Hegan ala zecta x = 31, por lo que cumplen la condicién final 3(t) — 3f, tal como se representa en la Figura 2.16. A cada una de dichas funciones se le asigna Como vaior objetivo, la longitud del arco de curva x(f), que patte del punto (0, 1) y Mega ala rects 32. Se sabe que dicha longitud es igual a: IQ) = f ‘JTF e@ide ‘Se trata de calcular equella funcién x*, admisible, para la que se minimiza la longitud é, La distancia minima que se pide, seré L* = J(x"). o t Figura 2.16 Distancia del punto (0, 1) ala recta x = 3r El problema, por tanto, es: min Je) = ft STEP, con : #(0) = 1, x(6,) = 34 (Con ty > 0). ‘Vamos a ealcular la funcién que verifice las condisiones necesarias de primer y segundo ore: F(x, i,t) = VI 32, HE por logue Bea 0. he TeeCapitulo 2 Elproblema bésico 61 La ecuscién de Buler es: que podemos expresar como ¥=C, endonde por lo que: x) = Cr+ D, pared <1 5z pao sis 5,62 Oplimizacién dinémica {que corresponde al segmento de Ia reeta que pasa por el punto (0.1) y es perpendicular a la recta ‘31. El punto de corte entre ambas rectas, véase Ia Figura 2.17, se obtiene dando a tel valor 03: 03 x) =°03) Figura 2.17 Distancia minima del punto a la recta La distancia minima es: Je Obsérvese que diche distancia minima también se puiede calcular utilizando Ia f6rmuta de distancia ccuclidea entre los puntos (0,1) y (0.3, 0.9) eee ae a VOTO TIO = —I— 2.5 CONDICIONES SUFICIENTES En programacién matemética es habitual utilizar condiciones necesarias de optimalidad de primer y segundo orden y condiciones suficientes, que en el caso convexo lo son de optimalidad global. A ‘continuaciéa se va aenunciar y demostrar un teorema que establece que en determinadas condiciones ‘se puede ascgurar gue una solucién es ua éptimo global para un problema de célculo de variaciones Se considera el siguiente problema oxi f° Fe t.ne con : x(t) = Xo, sed yf isa ob diss inl signe Gi) x() = 15 (i x(4) = a1 iil) x(4) Hideo,Capitulo 2 Elprobiema bésico 63 ‘en donde F es una funcién de clase C®) ‘Teorema 2.3 Supongamos que Flx, 2,1] es una funcién céncava en (xX) para cada t & Go.) Six* = x*(@) verifica la ecuacién de Euler, junto con la condicién inicial, condicién Final (en los casos (1) y (Ii), y la correspondiente condicion de transversalidad (en los casos (ii) 1 {li}, entonces x*(0) es un mécimo global para el problema que estamos considerando, DeMOSTRACION. Sea x(t, funcién de clase C®, que verifies x(t) = xo, ¥ alguna de 1a condi ciones terminales (i), (ii) o (iii). Por se a funci6n F eéncavaen (x, %),y dferenciable, verifiaré la siguiente propiedad PERO — FORO S Felt it OC =") + OE, 0G — 2) A continuacién se simplifica Ia notacién, utlizando Fe Gi, PY PGE, FPS ROR OY FE = G0. De acuerdo con esta notacién: PAF SMa 2) + E89. ero, de acuerdo con ta ecuacién de Euler, es ae por lo que si sustituimos en la expresién anterior se obtiene: rom share ne-¥ sg fase eee Glkie ==, ‘que se verifica para cada ¢ € [ip,]. Integrando miembto a miembro, entre fo y 4, y efectuando ‘operaciones, se obtiene: Fle - xy = [Corus [f drier 7 ran bel) = (0 Sea d= [Ffhen tx) — 20) Veamos que d < 0 para cada una de las condiciones terminales que se consideran en el enonciado del problema. (0 Emeste caso es.x(41) =x1 y x*(t1) = x1.por lo que Ex(a) —27(0))] ¥ por tanto, ds igual a cero,2.6 Optimizacién dinémica Gi) La condicién de transversalidad es: [Afloat $0 0, si x*(a) > x1). ~ Sixt) > m1, entonces [Ffliny = O.yd = = Six*(hy) = x1, al serx(ty) > x, se veriicague [x(4))—x°(a)] 2 0, y como (FfTeme, O, resulta que d = 0. (Gil) En este caso, la condicién de transversalidad es: [Ff ]iai, = Os luego d = 0. Por tanto, en cualquier eas: a F800, [le -Poaso - f£ Fx, 2.00 nego x°(t) es maximo global para el problema considerado. . Observacién 2.7 Si en el emunciado del problema se lene minimizar (en lugar de maximizar), el teorema es cierto, sustituyendo F céneava en (x, 2) por F convexa en (x, 4), obteniendo que x*() 8 minimo glabal (en lugar de méximo global). Ejemplo 2.18 Se considera el problema: min J(a) = fe +22, con ; x(0) + <(1) libre. studiar si se cumplen las condiciones suficientes. SOLUCION. La funcién F (2, 1) = x? + £2, es convexa en (x, 4) ya que la matriz hessiana de F (con respecto a (x, i), €8 20 (62) ‘que es definida positiva, Por tanto, la funcién : 1 - PO = ppgle +e {que verifica la ecuacién de Euler, 1a condicién inicial y a condicién de transversalidad [FZ] verifica las hipStesis del teorema, luego cumple la condicién suficiente de minimo global INTERPRETACION ECONOMICA DE LAS CONDICIONES DE OPTIMALIDAD [En las secciones anteriores se ha formulado el problemi bisico de edlculo de variaciones, para et ‘que se han enunciado y demostrado las condiciones necesarias y las suficientes de optimalidad. Fin festa seccién vamos a ver, através de dos ejemplos concretos, qué interpretacién econémica tiene cada una de las condiciones establecidas. El primer modelo que se considera trata de un problema de gestién tun problema de gesti6n de recursos naturales no renovabes. Je stocks, el segundo trata deCapitulo 2 El problema basico 65 2.6.1 Un modelo de gestion de stocks En el instante , una empress dispone de un stock x(@o) = x9 de un determinado producto. El tmantenimiento de cada unidad de dicho stock leva aparejado un costeinstanténeo de c unidades monelarias. La empresa puede utilizar las unidades del bien que tiene en stock para venders en cierto mercado. La venta de q unidades de este bien en el mercado proporciona un beaeficio, sin contr os costes de mantenimicnto del stock, que viene dado por Ia furei6n T1(q), que se supone es e6ncava La empresa desea distribuir sus exstencias de mosio éptimo durante cierto horizonte de planifi- cavién, fo, 1], de modo que maximice su benefcio total a lo largo de ese periodo. Se supone que en ese tempo ao es posible que le empresa obtenga més unidades éel bien, y que las unidades no vendidas en el horizonte temporal dado no tienen ningin valor despues del instante ¢,. El problema al que se enfrentaes, por tanto, imax tg) — oni sujetoa = —9, con : x(t) = x9, x(t) > 0. Utilizando la sestriccién para eliminar la variable g, el problema anterior se puede expresar co- max f" (1 -enide, con (4) 0. x(61) =O. Para este problema, F(x, 4,1) = 1-8) - ex, por lo que La couacién de Euler es es decir, c= in 2.22) La ecuaci6n (2.22) tiene a siguiente interpretacién: al decidir qué cantidad de producto extraer de su stock, la empresa compara las ganancias y as pérdidas derivadas de mantener el stock o venderlo. El lado izquierdo de (2.22) representa el coste marginal de mantener una unidad de producto en stock, que es el coste de almacenaje, El lado derecho representa la ganancia derivada de mantener una tunidad de stock, es decir, cusnto aumenta en el tiempo el beneficio marginal que se podiré obtener por esa unidad. La condicign de Legendre para maximo, Fiz = TV” 0, se cumple, ya que por hipstesis TT es ‘una funcién céncava (se cumple que 11" <0). ‘Como el valor final det stock esté restringido a ser no negativo (x(t1) 2 0), la condicién de trangversilidad es ( $0, 0, six) >0),66 Optimizacién dindmica esdecir, (4) > 0) La interpretaci6n de esta condicién es la siguionte: en el instante final, ya no tiene objeto mantener sock para futuras ventas y, por tanto, deberdn venderse las existencias hasta que se agoten (x(t)) = 0), 0 bien haste que el beneficio marginal sea cero, en ningén caso se llegar a extaer del stock wna cantidad de producto que baga descender los beneficios (es decir, IY <0). La condicién suficieate se cumple si la funcién F(x, 2, ) es cOncava en (x, ), para cada ¢ € lio, #1). Se obtiene que Waa F Fax Fee oo nor-(E B)-(8 8). Fs Fade (Fidren es decir, (Hay = 9 to que quicte decir que se extraers justo aquella cantidad que hace que el beneficio marginal sea cero Sies IV’ > 0,8 6ptimo aumentar la venta de producto incursiendo, si es preciso, c1 un descubiesto Pocel contrario, si TY < 0, deben reducirse las ventas hasta el punto en que I’ = 0. 2.6.2 Un modelo de gestion de un recurso natural no renovable ‘Una empresa tiene los derechos de explotacién de un recurso natural no renovable. Su funcién de beneficios es M(x,¢, 1), donde x representa el stock de recurso existente en el instante ¢ y q representa la extracciéa instanténea de dicho recurso. El hecho de que Ia tasa ce extraccién aparezea en la furcida de beneficios es ficilmente comprensible, La presencia del stock en dicha funcién puede justificarse mediante su influencia en fos costes de extracci6n: @ mayor stock disponible, menor coste de extraccidn y, por tanto, mayor beneficio, Otra interpretacidn pare la influencia de Ja variable x consiste en atribuir al recurso dos usos alternativos: uno como recurso productivo, ‘mediante su extracci6n, y ot como bien recreativo, por un determinad atractivo que lo hace valioso en su estado natural Bl stock del recurso evoluciona en el tiempo de acuerdo a la ecuacién diferenciel 4 «be modo que la funcién de beneficios también se puede expresar como Fit) Tex, =i,Capito 2 Elproblema basico 67 y se cumple que Fy = My, Fe = Mg La empresa debe decidir una polttica de extracei6n/conservaci6n del recurso con el objetivo de ma- ximizar su flujo de beneficios en un cierto horizonte temporal comprendido entre ig y 11. Por tanto, se enfircnta al siguiente problema de cdlculo de variaciones, me Ftd , con : x(f0) = x0, #(41) = 0. La ecuacién de Baler es Fe aque, en este caso se puede expresar como: a n+ 4n, =0. sta ecuscién determina el stock que merece la pena conservar en cada instante. En concreto, con- setvar el fecurso proporciona dos tipos de ganancia: en primer lugar, una unidad adicional de x ppermize obtener un beneficio marginal inmediato de M1. Por otra parte, el stock disponible podrs ser ‘extrafdo en el futuro proporcionando un beneficio marginal Tly. El término a a mide el cambio temporal en dicho beneficio marginal. Cuando 4 Tet 5M > 0, ‘el recurso es mis valioso en su estado actual (es decir, en el yacimiento), de modo que es rentable aprovechar el stock actual y esperar para explotario en el futuro. Cuando needy <0, Ia espera es contraproducente y merece la pena agotar el stock cuanto antes. A To largo de la poltica Splima, en cada instante se exirae justo aquella cantidad de recutso en que se produce la igualdad, de modo que no es posible obtener ganancias extrayendo una cantidad instantéinea mayor ni menor. La condicién de Legendre es Fi; < 0, que equivale a Myy = 0, es decir, el beneficio es una funcién e6ncava en la extraccién del recurs. La condicién de transversalidad es [Filinn $0. (=, sixtn) > 0), es doce [alan #00, sixty) > 0), ccuya interpretaci6n es Ia siguiente: en el dltimo instante del periodo de planificaci6n no hay ningtin ‘motive para conservar el recurso, y debe atenderse sélo al beneficio marginal que proporciona st68 Optimizactéin aindénvica extraccién, En concreto, siel beneficio marginal es positivo (Tlg > 0), debe explotarse el recurso hasta que se agote (x(;) = 0). El nico motive para conservar al final del perfodo un stock sin, explotar es que cl beneficio marginal sea justamente cero, de modo que un pequefto aumento de la tasa de extraccién no generaria ningtin incremento en los beneficios. Por dltimo, nunca Vegarii a cextraerse una cantidad de recurso tan elevada que Hegue a nacer descender los benefictos, es decir, Tl, < 0. Si se produjese esta simacién, lo correcto serfa emplear una tasa de extraccién menor hasta que My =0. Un caso particular ‘Supongamos que la funci6n de beneficios tiene la forma "(pq ~ COD), neg.) donde 8 es la tasa de descuento intertemporal, p es el precio de mercado del recurso extrafio y C(x) representa los costes de extraccién. Supongamos, también, que C’ < 0, es decir, cuanto mayor sea el stock de recurso disponible, menos costosa resulta la extraccién. El problema queda como ww [oMipn -coonarenin feos scene , , La ecuacién de Buler es Mel) que también se puede expresar como bp =p-C'), {que es la cogla de Hotelling y expresa el equilibrio entre las dos alternativas: extraer 0 conservar el recurso. El lado izquierdo representa la ganancia marginal de extracr inmediatamente una unidad de recurso, el precio obtenido por ella multiplicado por la rentabilidad intertemporal obtenida. El !ado derecho representa la ganancia marginal de esperar: el incremento de precio més (cecuérdese que C’ {es negativo) el ahorro en los futuros costes de extraccidn debido a un mayor stock. ‘Teniendo en cuenta que Fez = Mgg = 0, se cumple la condiciGn de Legendre. La condicién de tansversalidad es pln) 20, (=0, six(a) >), ‘por lo que si en el instante final no se agota el recurso es porque el precio en dicho instante es cero. 2.7 EJERCICIOS PROPUESTOS Bjercicio 2.1 (a) Los gréficos de lus siguioates Fenciones pasan por los puntos (0,0) y (Ise? = Dy enel plano tx @ r=@-v1 Gi) x=? = Dseathnd iCapitulo 2 EIprobiema bésico 69 Gi) x sett el (ivy) x= ar? + (aI). Caleular en cada caso el valor de Je) fe ide. (b) Demostrar que el problema de maximizar J (x) entre todas las curvas que unen (0,0) y (1,1) 1no tiene solucién, (Indicaci6: gqué ocurre con J(x), cuando x, dado por (1¥) es tal que a -r 007) Bjercicio 2.2 En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, imponer las condiciones iniciat y final, y comprobar la condici6n de Legencie: (a) Tfe(] = fp Qe* — x7)dF, con: x(0) = I, x(1) =e. (&) Jl] = ff Ga? + x2)dt, com : x(1) = 0, x(6) () Ife) = fo x82dr, con: x(0) = 1, (1) = A. Ejereicio 2.3 Consideremos el funcional stato) = f Pes. .0d, con ls condiciones: x(a) = A, x(6) B. Demostrar que la eeuncion de Fler subsste al agreger al integrando la diferencial total de cualquier funeidn, w = w(x, 1), que posea derivadas paciales ccontintas hasta el orden 2. Ejercicio 2.4 Una poblacién de NW pescados en cierto lago, crece a la tasa siguiente: N'@ = ane) —bN%™), si no os perturbada por la geate. El pescado puede ser cogido del lago y consumido a una tasa C(t), dando una uilidad U (C(0) ale comunidad, y reduciendo la tasa de crecimiento del peseado, segtn: NI) = aN) — BNW ~ CW. ‘Suponer qué futuras utilidades de la comunidad son descontadas a tasa constante r. Caracterizar un plan de consumo de pescado entre 0 y tr (fijado), para maximizar el valor presente de las utilidades descontadas. Suponer que NO) $. yaue U’ > 0,U" <0. Ejereicio 2.5 Se considera el problema: max [2 = yar, con: sO) fo (a) Mostrar que los exttemales son de fa forma x(0) = Csent, dando wa valor de cero para la integral, ;se verifica la condicién de Legendre?0 Optimizacién aindmica (©) Mostrar que 20 una soluci6n factible que da un valor positivo para la integral {Qué conclusién se obtiene sobre la suficioncia de la condicién de Legendre? {Qué se puede decir Sobre la existencia de soluci6n para el problema? Rjercicio 2.6 Una persona pretende averiguar la tasa de consumo instanténea que maximice su utilidad sobre ua perfodo fijado de longitud T. La utilidad det consumo U{C(#)] en cada momento # fs una funci6n conecida, creciente y céncava, La futura uilidad es descontada a tasa r. El individuo deriva su ingreso del salario v1), determinado exégenamente, y del interés 7K sobre su stock de capital K(t). Suponemos que el individuo puede prestar su capital 0 pedir prestado (K < 0), siempre con tipo de interés é. El capital puede ser comprado 0 vendido a precio unidad. Asi, el ingreso por intereses y salario se dedica a consumo o a inversi6n. El stock de capital inicial es K(O) = Ko, yl final K(T) = Kr, especificados. Se pide: (a) Formular el problema. (b) Encontrar Ia soluciéa a la ecuacién de Buler. Verificar la condicién de Legendre. (c) Supongumos que: kr UC) =InC, ve) =O, parad et Encontrar, en ese caso, el C(t) Sptimo. Ejercicio 2.7 Se considera el problema: rin [68-4294 c00 (0) lo Para (i) x(1), libre; Gi) (1) = Encontrat las posibles soluciones « estos dos problemas. Ejercicio 2.8 En cada uno de los siguientes casos, resolver el problema, sn comprobar condiciones suficientes: (0) opt {eG — Bxt + 1)ae, con :x(0) = Ff, 1 > 0, inedgnitea determinar (b) opt fie + tz + 47)dt, com: x(1) = 3, x(q) = 4, ty > 1, incognita a determinar. Ejercicio 2.9 Una empresa ha recibido un pedido de B unidades de producto, que deben ser entre- gadas al cabo de un tiempo T, fijado. La empresa quiere saber cusl debe ser la tasa de produccién P(t), 0 < ¢ < T, para atender exe pedido on Ia fecha fijade, al coste minimo. Se sabe que el coste unitario de producci¢n es proporcional a la tase de produccién (sea C; la constante de pro~ porcionalidad), y que el coste unitario de mantener el producto en inventario es constante (C2). Sea x(0) el inventario acumulado en el instante 1. Entonces, tenemos (0) = 0, y debemos aleanzar X(T) = B. Se pide: a) Encontrar la tasa de produccién y el Inventario acumulado éptimos (igndrese la restriccién P(0) = 0). iQué condicién tiene que cumplirse para que la solucién Sptima cumpla P(t) = 07 b) Suponer ahora que B es una constante dada, pero T es libre. Encontrar la solucién ptima (ignorando P(r) > 0). Ejercicio 2.10 Comprobar que el camino més corto desde un punto dado (fo, 40) una curva (A) = x, 65 una linea recta desde (10, x0) a (t,, R(C,)), perpendicular a ta tangente a R( ce (11, R(4)). para alga &3.1 CAPITULO 3 Varias funciones Jo anterior se ha estudiado con todo detalle el problema bésico de céleulo de variaciones. En este capitulo se extenders en diferentes direcciones el problema bésico, sin Hegar en general al nivel de detalle anterior, especialmente en la presentacién de las demostraciones. En el primer apar- tado se consideran problemas con un funcional objetivo mds general, en donde se valora el estado al que llega cl sistema en el instante final, A continuacién se consideran extensiones habituales en problemas de optimizacién: el paso de una a varias variables, y la incorporacién de diferentes tipos de restrieciones. Por fitimo se estudia el problema de célculo de variaciones en et que el funcional ‘objetivo depende de decivadas de Ia furci6n, de orden mayor que tno. UN FUNCIONAL OBJETIVO MAS GENERAL, En algunos casos de interés en economia, se precisa incorporar en el funcional objetivo un sumando cen cl que se valora cémo queda Ia funcién solucién en el instante final. Asi, por ejemplo: ++ En.un problema de gestién de stocks tal vez sea necesario incorporar en el funcional objetivo no solo el beneficio que se obtiene durante el perfodo de planificacién, sino también el valor del stock final ‘+ Bn un problema de extraccién de un recurso natural, tal vez la sociedad valore ta cantidad de recurso que queda sin utilizar al final del horizonte temporal en que se realiza el estudio. ‘* En.un problema de inversiones Financieras, ademés del flujo de beneficios obtenidos, también es interesante tener en cuenta la cantidad de capital invertio al final del horizonte temporal.72 Optimizacién dindmica ‘Asi pues, el problems a estudiar es el siguiente: max Ja) =f" PG, 5, de+ StH, ho ‘con x00) = 0, diab mn ‘en donde se supone que $ es una funcidn que posee derivadas continuas hasta el orden tes La diferencia entre el Problema (3.1), en el que hemos supuesto extremes fo y fifijos y ¥(¢1 litre, y los estudiados en el capitulo anterior, etd en la'funcién S{x()] que aparece incorpor al funcional objetivo. Como veremos en las das proposiciones siguientes, tanto las condiciones Euler y Legendre, como la condicién iniciel, no dependen de la funcién $, y por tanto tienen ‘misina forma que las ya estudiadas en el capitulo anterior, en cambio las condiciones suficientes de transversalidad cambian, puesto que dependen de S. Proposicién 3.1 (Condiciones necesarias de maximo local) Sea x"(t), maximo local det Pro- 7 blema (31). Entonces en x" es necesario que se cumplan 1. La ecuacin de Eder: Fy — $F, = 0. : 2. Lacondicn nical: #(6) = 9. 3. La condicién de transverscided, ue en este caso es aste(e) a ete. [Fiber + 4. La condicién de Legendre: Fes <0. DeMosTRACiON. Se verifica que: ca : sixty) ~steemy =f" Esto = [" stapsar, Para cada funcidn admisible x(¢) en el problema que nos ocupa se verifica que S{x(to)] = S(x0) = constante, porto que: stseor= J" s'coiar + constane, q ¥y Ta constante no influye en el problema de optimizacién, Por tanto, x*(1) es solucién del problema que nos ocupa si y sélo si es solucién del siguiente problema: | 1 i max L[<()] = f [FG 4, + S"(a)lde con (16) = 20. Sea! Fi 8,1) = FO, 8.0 + 900%.Capitulo. 3 Varias tunciones 73 La ecuacién de Buler para este problema es: Fen Shu ‘Teniendoen cuenta efvicién de F, las derivads parcales que apeecen en a BouciGn de ler von Fun Ft S"We panties wena Er E ‘Sustituyendo, se obtiene que: ccon lo que queda demostrad que se tone que cumplir le ecusci6n de Euler para 2*(0). ‘Sabeinos del capitulo anterior que la solucién @ la ecuacién de Euler depende de dos constantes ‘que se determinan afadiendo sendas condiciones que se tienen que curaplir en los extremos fo ¥ qh que para el problema que nos ocupa serén la condici6n inicial: (x(ta) = xa) y la condicién de transversalidad: [Fg]i=1, = 0. A pattirée la definiciéa de F se obtiene que: [Fikean, = 0 1 + SCO) > [Fehon + SG] = 0. La conilici6n de Legendre serd: Fizz <0. Previamente hemos obtenido que: Fa=htS@) de donde se deduce que: Fug = Pes. ‘por lo que la condici6n de Legendre queda como: Fiz <0, y la proposicién queda demostrads. . Proposicién 3.2 (Condicién suficiente de maximo global) Supongamos que F(x, ,) es una {funcién céncava en (x,%), para cada t € (tp, ti) y S(z) es una funcidn céncava. Si x*() verifica la ecuacién de Euler, junto con las condiciones inicial y de transversalidad, entonces x(t) es un maximo global para el problema considerado, La demostracién se omite por ser similar a Is correspondiente del capitulo anterior. Observacién 3.1 Si se trata de minimizar, en lugar de maximizar, ta ecuacién de Euler, junto con las ‘condiciones inicial y de transversalidad quedan como en Ia Proposién 3.1. La condiciéa de Legendre ts: Fei > 0. La condicién suficiente es que F(x, £, 1) sea convexa en (x, #),para cada t & [tp (1). ¥ que S(x) sea convexa.74 Oplimizacién dindmica Ejemplo 3.1 Resolver el problema: ajo 70) = fo? bahar + toon, con x(0) SOLUCION. En este caso: F(x, £,1) =x? +42; SC) = x2, La ecuaci6bn de Euler (ya resuelta en el capitulo anterior para esta funcién F) da como resultado: x(0) = Ae! + Be. Imponiendo la condicién inicial, queda: * 1=x(0) = A+B. La condicién de transversalidad es: [Fphat +S’) = 0. ‘Sustiniyendo queda: (ent + 2e(1) = 0 > [2Ae! — 2Be"a1 +20 + 2Be“! =O Ae =O. Por tanto, se obtiene gue: A = Oy B = |, por lo que: (Qe, pad st <1, verifa as condiciones neeesarias de mine loca a condoion siene se curiple s Fes convera en (x, spar cada © [0,1], y S(=) La funeién F cumple la condicisn, come fcilmente se comprobs en el epitlo anterior. claro que S ¢s funcién convexa, ya que S“(x) = 2 > 0, para todo x, Se venti Ia edcionsucient, por Toque podemos asegurat que x* sel misimo global dl problema sparad RY fa poses derivadas I* y 2? continuasVi = Iy.-:e]. ‘Como se ve en lz formulacién del problema, se considera que hay una condicién vectorial ini -x(lo) = 29, y que la condici6n final ruede ser de tres tipos distintos (de tipo igualdad, libre y de tipi ‘desigualdad) para las diferentes funciones.Capitulo 3 Varias funciones 77 Utilizando notacién veetorial, el mismo problema se puede escribir come: imax se) =f" Fla. it0, ede, ly con x(q) =2°, wi(6) =}, para’ ky wilt) + bre, porai = b+ 3,204, 2a) >}, paraé=14+1, 3.2.2 Condiciones de optimalidad En las dos proposiciones siguientes se establecen condiciones por una parte necesarias y por otra suficientes de optimalicad, Proposicién 3.3 (Condiciones necesarias de maximo local) Sea x*(t ‘médximo local del problema, Entonces en x* es necesario que se cumplan: 1. Las ecuaciones de Euler: F,, ~- $Fs, =0, parai 2. Las condiciones iniciales: x(t) = x°, parai = 1,....1. 3. Las condiciones finales: FO. 3) st) 2) para = 1 Lys 4. Las condiciones de transverslidad, queen este caso Son thet 5. La condicién de Legendre que, en este caso, es que la matriz Fx sea definida negativa 0 semidefinida negativa, para cada t € l'p, 11], en donde: Fax Fit, Fixit, Fate ee La idea de la demostracién es la que se vi6 en el caso escalar, pezo teniendo en cuenta el com- portamento vectorial, Como es una simple extensi6n, no la incorporamos. La misma consideracién, ccabe para la siguiente proposiciGn que conticne la condicién suficiente de optimalidad global, Proposicién 3.4 (Condicién suficiente) Supongamos que F(x, i, #) es una funcién céncava en (&.B, paracadar 6 (, 1]. SEx*(0) verijica as ecuaciones de Euler junto con las condiciones iniciales, finales y de transversalidad, entonces x*(t) es un maximo global para el problema que «estamos considerando, Fi8 Ootimizacién dinimica | Observacion 3.2 Si se trata de minimizaren lugar de maximizar, las ecuaciones de Euler, junto co las condiciones iniiales y finales ax{ como las de tansversalidad para = k-+1, ., quedan c nla ProposiGn 33. La condicion de transversalidad para i = 1+ 1,....m os: [Finns % 0 Sixt(t:) > x8. La condicién de Legendre es que la matrz. Fz sea defnida postivao semidefn positiva, para cada t [05,1]. La condiciGn sufciente requiere que F(x, %,) sea coavexa ef (, )spara cada ¢ ¢ [00,1 Ejemplo 3.3 Estudiar si se veritican 0 no las condiciones necesarias y suficientes de optimalida para el siguiente problema: in Jou = f 2 ta} + 2ende, con : x1(0) = 1, x2(0) = 0, 3 x)= Fe = 1 2d +20 SOLUCION. En este caso, F(x), #2, 81,25) © Beuaciones de Euler: La ccuacién de Euler para xy es: Fy, — Fz, = 0. Como, Fa 2 Fay = 2k porloque Sf, = 28, i ‘queda: 2-28, =O, es decir 8 por tanto: 2 f SeartB. Grart Harta ne La ecuacién de Buler para x2 ¢8: Fx, — Fi, = 0. Como Fa 4 a Fay = Baa, por lo. que Fe, = 282. queda: 2a =0, es decir by = C= n2lt) = Cr+ D. Condiciones iniciales y finales: A los resultados obtenidos tras aplicar las ecuaciones de Euler, les imponemos las condicion iniciales y finales: Sc Seeeltdseecett costa 1(0) = B;0 = x2(0) = D, iy bravia ane, “wae : Queda, por tanto: 2 MO= 5 +t paaosrst @=4 pases, que son las fanciones que verifican las condiciones necesarias de primer orden.Capnuio 3 Varias funciones 79 ‘© Condiciéa de Legendre: (20 Lo 2 ) cde 10. Dicha matriz es definida positiva por lo que las funciones obtenidas cumplen la condicién de Legendre para minimo, © Condicién suficiente: La pregunta es: jes F convena en (x1, x2, 41, i2), para cada t € [0,1]? Para responder a la pregunta necesitamos calcular y clasificar Ia parte de la matriz Hessiana de F que contenga las derivadas segundas con respecto a x1, x2, 41,42. Como Vs,2 = (2,0, 28, 2én), se obtiene que: 0000 Hea F = » parneada € (0.1), 0 0 0 ° ° 2 y dado que esta matrz es sen 1 6 (0, 1}, se cumple la condicién suficiente, y por tento las funciones obtenidas cconstituyen el minimo global del problema, No hay maximo. fnida positiva, F es convexa en (x4.x2. £1.82). TOy sO ‘Rjemplo 3.4 Estudiar si ge verifican © no las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para el siguiente problema: rin Jai. a sane if (22 428 + xuxnde, con: 1(0) =O; x9(0) = 2, var) = Li xator) + libre. SOLUCION, En este caso es Fei, 22, 41,82,2) = 28 +283 boxe 4 Eeuaciones de Euler Pare x1 a Fy - GPa 1 gti = 0 pero al ser: se obtiene que: Paraxr80 Optimizacién dinémica resultndo que { x14 =0. j Se tiene, por tanto, el siguiente sistema de ecuaciones diferencial ! wa 4 =0, } na 4i liminando 29 se obtiene: : as ae 6 Se trata de una ecuaci6n diferencial de orden 4, lineal, homogénee, con coeficientes constan: tes, Para resolvera, hay que obtener Ia ecuscién caracterfstica, que es: 1 epitiele \ ‘cuyas soluciones son’ 1 1 Dy pide = os Date porlo que la solueién de la ecusci6a diferencial es: wie) = Aek + Be“ + Coos £ + Dsen £. (0) = Ae + Bent + Coos 5 + Deen 5 : 1 t = Ceos 5 ~ Desens, Las soluciones obtenidas dependen de 4 constamtes que hay que determinar utiizando las ‘condiciones iniciales, condicién final y condiciones de transversalidad, ‘= Condiciones iniciates: mal) =4i1(0 = Ae? + Be 10) =A+B*C, 220) = A+B ~C, t 2 de donde se obtiene que B = 1 — Ay que C = =I. Por tanto, podemas sustituir en tas ‘expresiones obtenidas para x; y x2, de manera que ya s6lo dependan de dos constantes Ay ‘D, que se determinacin imponiends la condicién final y las condiciones de transversalidad:4 eh 4. = Ae ~ cos $+ Dsen Act + (1A) 5+ dscns, ; eh 1 = Aden t + e084 — Desens Ae! + (1 Ayer$ +e08 5 — Dent + Condiciones de transversalidad: Por sr libre #3(), procede aplicr la condici6n de uansversalidad: [Fi,]hax = 0. Como Fr, = iz,esulia que (Fale pero para Ia funcién x2(1) obtenida, se verifica: = Girlie = 0, I-A Ay aay = FebCapitulo 3 Varias funciones 81. por lo que: de donde se deduce que: l+et Teer! “Tre Por otra parte, la condicién de transversalidad asociada a la restricci6a final xy(mr) > 1, es: [Fale = 0) 0, sixi(r) > D. Como Fi, = 4iy,resulta que [Fn hax = 0+ (ithax = 0, pero pare la funcién x;(¢) obtenida se verifica : oy hseat a Peo! io eh heen tt Beans, por tant: A ‘ Ag Gitler 20 Fe ~ i6n de transversalidad, hemos obtenido que 1 eg +520, pero al imponer la primera condi Ag ina 1 a oe ~¥ == = lo que implica que (i ]=n = 1 > 0. ; > 3 }0 que implica que [zi]iax = 1 > 0. ¥ por consiguiente: [Fe lena > 0. por lo que tiene que cumplirse que auc) Imponiendo dicha condicién, se obtiene: de donde se despeja Obsérvese que al ser x (rr) = 1, se cumple ta condici6n final x:(2r) > 1 Por tanto, las funciones que cumpien las condiciones necesarias de primer orden son: t 2-2eF ~ 008 5 + pared 0. Fey > 0, Fx, <0, Fraxy <0. Prix; Fanae ~ Pixs > © ‘Sea 5,(t) <1 stock del recurso # (f= 1,2), de manera que la evoluciéa temporal del recurso i views} ada por 5: = Xi. a. in planifcador social, encargado dela gst de Ios tecurts naturales, tiene como objetivo may ximizar el bienestar, durante cierto horizonte temporal [tp]. de un consumidor representativo Ta economia , que depende de la cantidad consumida segia la funci6n de utilidad U(Y), que €s clase C® y cumple: us 0,.u" <0.Caphulo. 8 Varias tunciones 83 tensa consi or un, sone neta slg xin [fetvna= [eras xonae , I siendo 8 Ia tasa de descuento intertemporal. Despejando X; y X2 en (3.5) y sustituyendo en la funciGn objetivo se obtiene el siguiente problema de célculo de variaciones: f e*u [F (-80, S200) de, le 1,2, La soluci6n éptima de este problema dard el stock 6ptimo de cada recurso en cada instante del horizonte temporal dado, y a partir de dicha solucién se pueden obtener inmedistamente las sendas ptimas de extracciéa de ambos recursos (X;(¢), X2()) asf como la evolucién de Ia produccién YO. La couacién de Buler es la siguiente: a fa eee Eee SZ (etu'rn) =0, para de donde se obtiene que, para cada uno de los recursos ngturales, i = 1,2: AUF) Wii 66 Et producto U' Fy, dela utlidad marginal del consumo por ls productividad marginal del seourto i representa la utlidad marginal obtenida por el consumidor representaivo gracias al emipfes una unidad det recurso i. La ecuaci6n (3.6) indica, por tanto, que la utilidad marginal del consumo de eda uno de los recursos debe crecer de modo continuo alo largo del tiempo a una tasa constante © igual a 8, lo que garantize que para el consumidor es indiferente erapleat tga unidad del recurso i ‘en el instante presente que en el futuro. Si la tasa de crecimiento de U'Fy, fuese mayor que 8, seria deseable reducirel empleo del recurso para ulizaco en el futur, puesto que la gahancia oblenida por la espera seria superior a la tasa que mide la cisponibiidad ala sustitucida intertemporal. Por el contrario, si U'Fx, estuviera erecendo @ una tasa inferior a 6, el consumidor valorarfa més una unidad de consumo actual gue de consumo futuro, y seria conveniente acelerar Ia extraccién del recurso f Por otra parte, desarollando (3.5), s¢ llega an Esta ecuacién indica que Ia productividad de ambos recursos debe evolucioner en el tiempo a la ‘misma tasa, dada por el lado derecho de (3.7), en cuyo caso, ta Relacién Marginal Técnica de Susnicin, $x cosane a lrg dl emo, 1 cml grea que I esa ava de empleo de los dos recurtos, es decir, In proporcién 42, est siendo Ia apropiads. Si Fy, 18 productvided del recurso 1 aumventase en el tempo a uid tasa mayor (o dsminuyese a una tase84 3.3, Optimizacion dinamica menor) que la del eourso 2, Fi, sera rentable disminuralgoct aio Xi, de modo que la produec otal dsgendiese algo mas dl recurso 2 y menos del recurs 1, y lo éontario en e far, Seria apeopiado elevar 4 para aprovechar el mayor crecimiento dela producividad 6e X; ontraro sucede si Fy, ove mis despaco (0 disminuye mas deprisa) que Fx, Come el stock de los recursos no puede ser negativo, las condiciones de transversliged son lf siguientes [U' Fx Jay 29 (=O. si Sie) > 0), para’ = 1.2, ccaya interpretacién es Ja siguiente: como en cl probléma no se recoge ninguna utilidad para texistencia de recursos al final del perfodo, se exiraerd el recurso f, (7 = 1,2) hasta que se present tuna de las dos situaciones siguientes: o bien se agota el stock (S;(¢) = 0), 0 bien Ia utilidad margi de la extraceién del recurso es cero. En ningdin caso se llegard a extraer hasta el punto de obteng, tuna utilidad marginal negativa. 1 “La cordicién de Legendre consiste en que la siguiente matriz sea definida negativa 0 semidefinidy negativa: U Fy, bE, UF, bU" Fa Fey { U Fux, tO" Fe Pry "Fin, + UFR, | lo cual equivale a que la funcién compuesta U (F (Xz, X2)] sea céncava en (X1, X2). Obsérvest wcds blene 2 itor dl itgrendo 2 no lene ningune inflosoiaen ns conicones dean Aorslidas Legendre ysucient Conto la funci6n U [F (~31, ~$)] n0 depend de 5; ni de S, la condicisn sufciente con) sine on gue U [P (bs c-4)] sou wes fae concara on {8 3, de mado queen exe ca condicién suficiente es idéntica a ls condici6n de Legendre. 4 4 PROBLEMAS CON RESTRICCIONES | Hay problemas de edlelo de varisciones en ts que, ademds de las condiciones iicales y fina {que dener que camplilasfancionesadisibles, ersten retrosiones impuestas pola ntaaleza froblema, que hay que incorprar ala formulacion del miso y que adem tendin rascendench bla soucién Spi | ‘A cominuscién se estan wes tpos de problemas de clculo de varaciones con retiocioned 4) rentieciones punto; )restecionesccueionesdifereneisles) restceionesisoperiméicas 3.3.1 Problemas con restricciones punto : El problemas: “ j dag og Tete [re Vadis conde Dat, i sujeto a: a" (e1 . sescticrsninsneee og BPG eet con: xi(to) =P 5 xi