1919123, 22:25 Parcial - Escenario 4 Fecha de entrega 19 de sepen 23:55 Puntos 75 Disponible 16 de sep en 0:00 - 19 de sep en 23:55, Preguntas 10 Instrucciones como SERGIO EL ELEFANTE, quis 4. Tienes dos intentos para desarrollar t diste uno de kos intentos 3. Cuando estés respondiendo. la evaluecion, evita abr dieretes aw examen Esto puede oper, core de iene YB 4, Asegirate de tener veri que puederconsuimireldncho'de Bard 5, Debes empezar a resp exert por lo menos dos Hor del ceerd, es decir, maximo alas 9:55 p.m. Silégada ks 1158 p.m. nolo has set pee ee y 6.E] tiempo maxim fesolver coda ev que tienes para on es, del 90 Limite de tiempo 90 minutos Lee detenidamente las siguientes indicaciones y mi {Confiamos en que sigas, paso a paso, en el ca 2Das tu palabra de que realizaras esta actividad asumiendo de corazén nuestro PACTO DE HONOR » Intentos permitidos 2 Apreciado estudiante, presenta tus eximenes con honestidad, usa su sabiduria para mejorar cada dia. za inconvenientes: 7. Solo puodes recurr al segundo tents en caso de un prov nclegico 8. Situ examen inclyy ae as Hen s requeeren la reviten deltutor’ 9. Si presentas inconwenientes con la examen evidercia, con feck Soporte fecrologes pueda Brinda i respuesialo antes posible 10. Podras verificar le solucién de tu examen Unicamente durante las 24 noras sigui tividades, evaluativas. 2. Al de responder _el examen debes dar clig er ol botan "Enviar tedo y terminar” de atra forma 1en petmanecerd abier: [over siarat anon] Historial de intentos Intento Hora Puntaje MAS RECIENTE, Intente 4 61 minutos 75 de 75 hacia la excelencia académica! PParcal- Escenario 4: PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION ESTOCASTICAGRUPO 801] hitps pol instructure.comicourses!S5968iquizzes/1318%1 ane1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICA{GRUPO B01] © Las respuestas correctas estaran disponibles del 19 de sep en 23:55 al 20 de sep en 23:66. Puntaje para este intento: 75 de 75 Entregado el 19 de sep en 22:25 Este intento tuvo una duracién de 61 minutos. Pregunta 1 7.5175 pts En los torneos oficiales de la ATP se encuentran frecuentemente los dos principales jugadores de! Ranking (N y F). Aunque se piensa que en cualquier oportunidad los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar el encuentro (un encuentro de tenis siempre tiene un ganador), un experto deportivo asegura que para cada jugador la probabilidad de ganar un encuentro depende de los titimos dos resultados de los enfrentamientos entte ellos. El experto afirma que si N ha ganado los dos encuentros anteriores tiene una probabilidad de % de ganar el encuentro actual, En cambio, si N ha ganado un partido y ha perdido el otro (sin importar el orden) tiene una probabilidad de 1/3 de ganar el encuentro actual, Finalmente, si N ha perdido los dos uitimos encuentros su probabilidad de ganar el encuentro actual es de %. Si en un torneo de Gran Slam los jugadores se enfrentan dos veces, {Cudl es el niimero promedio de juegos ganados por N en dicho tomeo? (Asuma estado estable) Pregunta 2 7.5175 pts Un estado i es transitorio si existe algiin estado j (i #), tal que desde i y donde ino es accesible desde | jes accesible desde i, pero que ino es accesible desde j es accesible desde i y donde ies accesible desde j Pregunta 3 7.5175 pts hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 anne1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICA{GRUPO B04] La tienda de fotografia de Dave tiene el siguiente problema de inventario. El negocio tiene en almacén un modelo especial de cdmara que se puede solicitar cada semana, Sean D;, Da,... representan las demandas respectivas de esa cémara (ol niimero de unidades que se venderfan si el inventario no se agota) durante la primera, segunda semanas, ..., respectivamente, entonces, la variable aleatoria D; (para t=1, 2,...) es: + D.-ntimero de cémaras que se venderian en la semana t si el inventario no se agota Suponga que las D, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que tienen una distribucién Poisson con media de 1. Sea Xo el numero de camaras que se tiene en el momento de iniciar el proceso, X; el numero de ccamaras que se tienen al final de la semana 1, Xz el nimero de cémaras al final de la semana 2, ete., entonces la variable aleatoria X; (para t=0, 1, 2, ...) es + X-numero d cémaras disponibles al final de la semana t ‘Suponga que Xo=3, de manera que la semana 1 se inicia con tres cémaras a mano. {(K_}=(%o, Xs, Xan} En un proceso estocdstico donde la variable aleatoria X; representa el estado del sistema en el tiempo t, a saber: Estado en ef tiempo t=nimero de cémaras disponibles al final de la semana t. Se utiliza la siguiente politica de pedidos, al final de cada semana t (sabado en la noche), la tienda hace un pedido que le entregan en el momento de abrir la tiene el lunes. La tienda usa la siguiente politica para ordenar: + SiX= 00 1, ordena 2 cémaras. + SiXP1, no ordena ninguna cémara. En consecuencia, el nivel de inventarios flucttia entre un minimo de cero y un maximo de tres cémaras, por lo que los estados posibles del sistema en el tiempo t (al final de la semana t) son Estados posibles=0, 1, 2, 0 3 cémaras disponibles, ‘Como cada variable aleatoria X; (t=0, 1, 2, ...) representa el estado del sistema al final de la semana t, sus Unicos valores posibles son 0, 1, 2, 3. Las variables aleatorias X; son independientes y se pueden evaluar en forma iterativa por medio de la expresion Xi1 toma los siguientes valores de acuerdo a los posibles valores que toma X; © max{X+2-Dus0} si XS © max(X;-Dist 0} si X22 Para todo t=0, 1, 2, {Cual es la probabilidad de estado estable Pi de los estados de esta cadena de Markov? Pi (0) hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 siz1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICA{GRUPO B04] 0.182 v Pi(t) 0.285 v Pi(2) 0.368 v PI(3) 0.165 v Progunta 4 7.5175 pts En una pequefia tienda se venden productos al detal de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. La politica de inventarios que lleva la tienda es como sigue: a las 5:00 p.m. del viernes de cada semana se revisa el almacén para ver cudntos productos hay en stock, Si el niimero de unidades es menor a 2, entonces se ordenan suficientes unidades para que el lunes al abrirla tienda se tengan exactamente 4 unidades en stock, las unidades que se pidan el viernes llegan al almacén el lunes antes de las 8:00 a.m., sin embargo, si el viernes a las 5:00 p.m. se tienen es stock 2 0 més unidades no se hace ningin pedido. Cualquier cliente que llegue al almacén no encuentre el producto se considera una venta perdida. Asuma que la demanda de unidades durante la semana se puede modelar como una V.A. de Poisson con media 3.3 (unidades/semana) Defina a Xn como el numero de unidades en stock el viernes a las 5:00 pm. Modele el inventario de fa tienda como una CMTD y construya la matriz de probabilidades de transicién, considere que el espacio de estados esta dado por S=(0, 1, 2, 3, 4} (redondee a tres decimales y utlice "." como separador de decimales) P= ft bk B 419 0.221 0.201 0122 0.03 || 0419 0.221 0.201 azz 0.03 b} 0.841 0.122 0.037 o o b| 0.64 0.201 0.22 0.037 ° 0419 0,221 0.201 o22 0.03 Halle la distribucién de estado estable del sistema (redondee a tres decimales y ulilice "." como separador de decimales): hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 ana1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION n= 051 0203 » 0,166 0.094 | 9.027 ] {Cual es el nimero promedio de unidades en stock, en estado estable? 0.926 (redondee a tres decimales y utilice "." como separador de Respuesta 1: 0.419 T Respuesta 2: 0.221 T Respuesta 3: 0.201 T Respuesta 4: 0.122 T Respuesta 5: 0.037 T Respuesta 6: 0.419 Respuesta 7: 0,221 T hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 STOCASTICA{GRUPO B04] siz1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER &L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICAGRUPO B01] Respuesta 8: 0.201 T Respuesta 9: 0.122 T Respuesta 10: 0.037 T Respuesta 11: 0.841 T Respuesta 12: 0.122 t Respuesta 1 0.037 T Respuesta 14: 0 Respuesta 15: 0 Respuesta 1 0.64 hitpspolinstructure.comicourses!S5968quizzes/1318%1 ern1919123, 22:25 Parcial -Escenatio 4: PRIMER 8LOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION ESTOCASTICAGRUPO B01], Respuesta 17: 0.201 T Respuesta 18: 0.122 T Respuesta 19: 0.037 T Respuesta 20: 0 Respuesta 21: 0.419 T Respuesta 22: 0.221 T Respuesta 23: 0.201 T Respuesta 24: 0.122 T Respuesta 25: hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 m21919123, 22:25 Parcial -Escenatio 4: PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION ESTOCASTICAGRUPO B01] 0.037 Respuesta 27: 0.203 Respuesta 29: 0.094 Respuesta 31: 0.926 T Pregunta 5 7.5175 pts [ABH es una compafia de valores que transa las acciones de las dos principales companias de productos elactrénicos, compatiia A y compaiia B. Las acciones de la compafia A se pueden vender, en un dia cualquiera, a \$10 0 a \$20. En el 80% de los casos en los que dicha accién se hha vendido a \$10, al dia siguiente se ha vuelto a vender al mismo precio. Por otra parte, cuando la accion se ha vendido a \$20, en el 90% de los casos se ha vuelto a vender al mismo precio al dia siguiente. hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 ane1919123, 22:25 Parcial -Escenatio 4: PRIMER 8LOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION ESTOCASTICAGRUPO B01], Las acciones de la compafiia B se pueden vender, en un dia cualquiera, a \S10 0 a \$25. En el 90% de los casos en los que dicha accién se ha vendido a \$10, al dia siguiente se ha vuelto @ vender al mismo precio, Por otra parte, cuando la accién se ha vendido a \$25, en el 85% de los casos se ha vuelto a vender al mismo precio al dia siguiente, En el largo plazo, {Cul es el precio de venta promedio de las acciones de la compania B? S16 Ninguna de las opciones Pregunta 6 7.5175 pts La compariia de soguros Payoft cobra a sus clientes de acuerdo a su historia de accidentes. Un cliente que no haya tenido accidentes durante los ditimos dos afios, paga 100 délares de prima anual. Quien haya tenido un accidente en cada uno de los dos uitimos afios, paga una prima anual de 400 délares. A los que hayan tenido un accidente durante sélo uno de los dos titimos afios, $0 les cobra una prima anual de 300 délares. Un cliente que tuvo un accidente durante el ‘timo afo tiene una probabilidad del 10% de accidentarse durante este affo. Siun cliente no ha tenido ningtin accidente durante el tltimo afo, tiene una probabllidad de 3% de suftir un accidente durante este afio, Durante un afio dado {Cul es la prima promedio que paga un cliente de Payot? $112.58 Ninguna de las anteric Pregunta 7 7.5175 pts En los torneos oficiales de la ATP se encuentran frecuentemente los dos principales jugadores del Ranking (N y F). Aunque se piensa que en cualquier oportunidad los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar el encuentro (un encuentro de hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 anna1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICAGRUPO 801] tenis siempre tiene un ganador), un experto deportivo asegura que para cada jugador la probabilidad de ganar un encuentro depende de los tiltimos dos resultados de los enfrentamientos entre ellos. El experto afirma que si Nha ganado los dos encuentros anteriores tiene una probabilidad de 1/2 de ganar el encuentro actual. En cam! N ha ganado un partido y ha perdido el otro (sin importar el orden) tiene una probabilidad de 1/3 de ganar el encuentro actual. Finalmente, si N ha perdido los dos uitimos encuentros su probabilidad de ganar el encuentro actual es de 1/4 si Sea Xn el resultado del jugador N en los juegos (n-1, n), porlo tanto {Xn,n >= 2} es una CMTD con espacio de estado S={GG,GP, PG, PP} (en donde G indica una victoria del jugador N y P la derrota del jugador N). Si el dia de hoy, el jugador N complet6 una racha de § partidos jugados venciendo a F, .Cual 5 la probabilidad de que en los préximos dos encuentros gane, las dos veces, el jugador N?: 14 Pregunta 8 7.5175 pts ‘A.una maquina llegan, exactamente cada hora, paquetes de baterias para ser procesadas. Un tercio de los paquetes esta compuesto por una tinica bateria, mientras que los demas paquetes son de dos baterias, La maquina sélo procesa lotes de 2 baterias, es decir, si hay menos de 2 baterias en la maquina tendran que esperar a que se complete un lote de 2 para ser procesadas. El tiempo de procesamiento de la maquina es de exactamente 1 horallote. ‘Sea Xn el ntimero de baterias en el sistema (en fila y en la maquina) al inicio de la hora n, por lo tanto, {Xn,n>=2} 8 una CMTD con espacio de estado S = {1,2,3} La probabilidad, en estado estable, de que haya 1 bateria en el sistema es: hitps pol instructure.comicourses/S5968/quizzes/1318%1 ore1919123, 22:25 Parcial -Escanatia 4: PRIMER 8L OQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION STOCASTICAGRUPO B01] 116 Pregunta 9 7.5175 pts Una cadena irreducible es aperiédica si existe al menos un estad Recurrente y aperiédico Pregunta 10 7.5175 pts En los torneos oficiales de la ATP se encuentran frecuentemente los dos principales jugadores de! Ranking (N y F). Aunque se piensa que en cualquier oportunidad los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar el encuentro (un encuentro de tenis siempre tiene un ganador), un experto deportivo asegura que para cada jugador la probabilidad de ganar un encuentro depende de los titimos dos resultados de los enfrentamientos entre ellos. El experto afirma que si N ha ganado los dos encuentros anteriores tiene una probabilidad de 1/2 de ganar el encuentro actual. En cambio, si Nha ganado un partido y ha perdido el otro (sin importar el orden) tiene una probabilidad de 1/3 de ganar el encuentro actual. Finalmente, si N ha perdido los dos uitimos encuentros su probabilidad de ganar el encuentro actual es de 1/4 ‘Sea Xn el resultado del jugador N en los juegos (n-1,n), por lo tanto {Xn,n>=2} es una CMTD con espacio de estado 5 = {GG,GP, PG, PP} (en donde G indica una victoria del jugador N y P la derrota del jugador N). En la matriz de probabilidades de transicién, {cuales de las de las siguientes probabilidades son correctas?: hitps pol instructure.comicourses!S5968/quizzes/1318%1 wine1919123, 22:25 Parca - Escenario 4: PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUALIPROGRAMACION ESTOCASTICAGRUPO 801] P(X3 1G|X2 = GP) = 1/3 P(X3 = GP|X2 = GP) = 2/3 P(X3 = PG|X2 = GP) = 1/3 P(X3 = PP|X2 = GP) = 2/3 P(X3 = GG|X2 = GP) =0 P(X3 = GP|X2=GP)=0 P(X3 = PG|X2 = GP) = 1/3 P(X3 = PP|X2 = GP) = 2/3 P(X3 = GG|X2 = GP) =0 P(X3 = GP|X2=GP) =0 P(X3-= PG|X2= P(X3 = PP|X2 = GP) = 1/3 P(X3 = GG|X2 = GP) = 1/3 P(X3 = GP|X2 = GP) = 2/3 P(X3 = PG|X2=GP) = P(X3 = PPIX GP)=0 hitps pol instructure.comicourses!S5968quizzes/131811 Puntaje del examen: 75 de 75 x sana