Aplicao de Dinmica de Sistemas ao estudo do comportamento das taxas dirias de aluguel de sondas de perfurao off-shore

Lcia Rosenblatt (UFRJ) luciarosenblatt@yahoo.com.br Amarildo da Cruz Fernandes (UFRJ) acruzfe@ig.com.br

Resumo

Esse trabalho pretende modelar, atravs da abordagem da Dinmica de Sistemas, o funcionamento do mercado de sondas de perfurao de poos de petrleo, tendo como principal objetivo uma maior compreenso a respeito dos fatores que tm influncia sobre as taxas dirias de aluguel desses equipamentos. A abordagem selecionada para o estudo do comportamento dos preos de aluguel de sondas a Dinmica de Sistemas. Trata-se de uma metodologia que explicita os interrelacionamentos entre as diversas variveis de um sistema, permitindo a visualizao das conseqncias internas de estmulos gerados internamente. Foi escolhida por sua capacidade de auxiliar a compreenso a respeito dos sistemas modelados. Palavras-chave: Sondas de Perfurao, Petrleo, Dinmica de Sistemas, Preos 2 Introduo

A indstria brasileira de petrleo tem como caracterstica o grande esforo exploratrio offshore, j que os maiores reservatrios do pas encontram-se no mar. cada vez mais comum no Brasil o uso e desenvolvimento de tecnologias caras para perfurao de poos em guas profundas e ultra-profundas (superior de 3.000 metros), o que exige grandes investimentos na etapa de perfurao, chegando ordem de dezenas de milhes de dlares. As sondas de perfurao, equipamento central do processo, so alugadas a taxas dirias elevadas da ordem de centenas de milhares de dlares representando grande parte desse investimento. Os valores de aluguel seguem regras de mercado como qualquer outro equipamento. Assim, dependem de uma relao entre tamanho da frota mundial de sondas oferta e da quantidade de sondas em uso demanda. Dado a grande importncia do valor da tarifa diria de sondas offshore nos investimentos em explorao de petrleo, de grande relevncia o estudo do comportamento do mercado regido por oferta e demanda e dos fatores que influenciam as dirias. A abordagem selecionada para o estudo do comportamento dos preos de aluguel de sondas a Dinmica de Sistemas. Trata-se de uma metodologia que explicita os interrelacionamentos entre as diversas variveis de um sistema, permitindo a visualizao das conseqncias internas de estmulos gerados internamente. Foi escolhida por sua notvel capacidade de auxiliar a compreenso e aprendizado a respeito dos sistemas modelados. Esse trabalho pretende modelar, atravs da abordagem da Dinmica de Sistemas, o funcionamento do mercado de sondas de perfurao de poos de petrleo, tendo como 1

principal objetivo uma maior compreenso a respeito dos fatores que tm influncia sobre as taxas dirias de aluguel desses equipamentos. O maior conhecimento do comportamento dinmico das taxas de aluguel dos equipamentos beneficia tantos as empresas proprietrias de sondas quanto as contratantes, da seguinte maneira: Oferece subsdio para a deciso de construo de novas unidades, protegendo as empresas fornecedoras das quedas bruscas nos preos ocasionadas por excesso de oferta. Com mais conhecimento sobre a dinmica das taxas dirias, as empresas contratantes podem negociar melhor a durao dos contratos, ou antecipar sua renovao a fim de evitar faz-lo em momentos de alta de preo e pagar os valores mais altos. 2.1 Estrutura do Trabalho

A primeira seo do trabalho trata das sondas de perfurao, e suas principais classificaes. Logo aps, apresentado o funcionamento do mercado internacional de sondas de perfurao de poos de petrleo. Nessa parte so explicitados os principais fatores que influenciam os valores das dirias, a oferta e a demanda de sondas, bem como um breve histrico do setor. A seo seguinte descreve o modelo e a prpria metodologia utilizada para seu desenvolvimento. So explicitadas as variveis includas no modelo, a investigao dos relacionamentos entre elas, o diagrama final e uma anlise dos resultados obtidos. A concluso do estudo discute sua eficcia em explicar os relacionamentos entre as variveis e o comportamento das tarifas de aluguel de sondas. Mostra tambm as questes e concluses a respeito do sistema modelado levantadas atravs do modelo. Alm disso, aponta oportunidades de estudos futuros, como a simulao de cenrios a partir do modelo. 3 3.1 Sondas de Perfurao Classificao das Sondas de Perfurao

As sondas utilizadas na perfurao de poos de petrleo so classificadas de acordo com sua utilizao. Se a perfurao ocorrer em terra - conhecida como onshore - o equipamento utilizado possui brocas que giram para romper a rocha, trazendo at a superfcie o material extrado do subsolo. As sondas de perfurao terrestres so muito semelhantes entre si. Uma das variantes o transporte para chegar ao local a ser perfurado. O sistema de perfurao martima, offshore, segue os mesmos moldes da terrestre, contudo, as sondas martimas diferem entre si por se adequarem s diferentes profundidades em que atuam. Esses equipamentos so instalados em plataformas fixas, mveis (auto-elevveis ou semi-submersveis) ou sobre navios, como descrito a seguir. Plataformas Fixas So instaladas em campos localizados em lminas d'gua de at 300 metros. Elas possuem a vantagem de serem completamente estveis at nas piores condies do mar. A instalao 2

dos equipamentos no local de operao feita com estacas cravadas no solo marinho. Plataformas Auto-elevveis - so constitudas basicamente de uma balsa equipada com estrutura de apoio, ou pernas, que, acionadas mecnica ou hidraulicamente, movimentam-se para baixo at atingirem o fundo do mar. A plataforma elevada acima do nvel da gua, a uma altura segura e fora da ao das ondas. Essas plataformas so mveis, sendo transportadas por rebocadores ou por propulso prpria. Destinam-se perfurao de poos exploratrios na plataforma continental, em lmina d`gua que variam de 5 a 130m - na zona situada entre a praia e o incio dos abismos ocenicos. Plataformas Submersveis - tipo de plataforma pouco utilizado pois s opera em locais de guas calmas, tipicamente rios e baas com pequena lmina dgua. Constistem de uma estrutura montada sobre um flutuador, e so levadas por rebocadores at o local de perfurao, onde so lastreadas at que seu casco se apie no fundo. Plataformas Flutuantes - podem ser de dois tipos: A. Plataformas Semi-Submersveis - so compostas de uma estrutura de um ou mais conveses, apoiada em flutuadores submersos. Uma unidade flutuante sofre movimentaes devido ao das ondas, correntes e ventos, com possibilidade de danificar os equipamentos a serem descidos no poo. Por isso, torna-se necessrio que ela fique posicionada na superfcie do mar, dentro de um crculo com raio de tolerncia ditado pelos equipamentos de subsuperfcie, operao esta a ser realizada em lamina d`gua. Dois tipos de sistema so responsveis pelo posicionamento da unidade flutuante: o sistema de ancoragem e o sistema de posicionamento dinmico. Apresentam grande mobilidade, sendo as preferidas para a perfurao de poos exploratrios. A profundidade de operao das plataformas que apresentam sistema de ancoragem limitada, enquanto que as que utilizam o posicionamento dinmico podem perfurar em guas de cerca de 5000 metros de profundidade. B. Navios-Sonda - so navios projetados para a perfurao de poos submarinos situados em guas muito profundas. Da mesma forma que as plataformas semisubmersveis, os navios mais modernos so equipados com sistemas de posicionamento dinmico. Proporcionam algumas vantagens em relao aos outros tipos de plataformas: grande capacidade de estocagem, perfurao de poos em qualquer profundidade e operao sem a necessidade de barcos de apoio ou de servios. Plataforma Tension Leg - semelhante semi-submersvel, porm suas pernas principais so ancoradas no fundo do mar por meio de cabos tubulares. So utilizadas no desenvolvimento de campos. 4 4.1 O Mercado de Sondas de Perfurao Principais Atores

O mercado de sondas de perfurao constitudo por uma frota internacional e mvel, dominado por grandes empresas. Ao contrrio do que acontece com as sondas de produo de leo e gs, nenhum pas possui frota prpria de sondas de perfurao. 3

A Tabela 1 apresenta o nmero de sondas de operao em guas profundas (lmina dgua superior a 3000m) por empresa proprietria em maio de 2006. Foram consideradas sondas semi-submersveis e navios-sonda alocados em todos os continentes. Pode-se perceber que num mercado formado por 39 companhias, as trs maiores (Transocean, Diamond Offshore e Noble) detm mais de 49% de toda a oferta de sondas com essas especificaes.
Tamanho da Participao Somatrio Frota (sondas) Transocean 34 26.98% 27.0% Diamond Offshore 15 11.90% 38.9% Noble 13 10.32% 49.2% GlobalSantaFe 7 5.56% 54.8% Pride 5 3.97% 58.7% Outras (34 empresas) 52 41.27% 100.0% Total 126 Empresa Tabela 1 - Tamanho da Frota de Perfurao em guas Profundas por Empresa Proprietria Fonte: ODS-Petrodata (2006)

As empresas produtoras de leo e gs afretam as embarcaes e utilizam os servios das empresas proprietrias de sondas atravs de contratos de durao varivel. Atualmente, os contratos tm durao medida em anos. Em perodos de desaquecimento do mercado, possvel contratar o servio de perfurao de um nico poo, o que pode levar aproximadamente trs meses. A empresa que afreta uma sonda conhecida como a operadora daquele equipamento, pois quem define quais poos sero perfurados localizao e especificaes - durante a vigncia daquele contrato. A Tabela 2 mostra o tamanho da frota de perfurao em guas profundas operada pelas principais companhias em maio de 2006. De um total de 25 empresas operando sondas em guas profundas, as quatro maiores (Petrobras, BP, Total e Shell) so responsveis pela operao de 50% delas.
Tamanho da Participao Somatrio Frota (Sondas) Petrobras 23 26.1% 26.1% BP 9 10.2% 36.4% Total 6 6.8% 43.2% Shell 6 6.8% 50.0% Kerr-McGee 5 5.7% 55.7% ExxonMobil 5 5.7% 61.4% Outras (19 empresas) 34 38.0% 100.0% Total 88 Operador Tabela 2 - Tamanho da Frota de Perfurao em guas Profundas por Empresa Operadora Fonte: ODS-Petrodata (2006)

Deve-se perceber que apesar de a perfurao de poos ser uma atividade de alto risco, as empresas dedicadas a essa atividade no so diretamente afetadas. O produto que devem entregar o poo perfurado e so remuneradas por dia de operao, independentemente do 4

resultado daquela campanha em termos de volume de leo encontrado. 4.2 Oferta e Demanda

4.2.1 Oferta A oferta de sondas de perfurao de poos est fortemente relacionada com as tarifas dirias de sondas, j que quanto mais altos os valores envolvidos nos contratos, maior o interesse em oferecer os equipamentos. Porm, sabe-se que alm da oferta ser fortemente influenciada pelas tarifas dirias de sondas, ela fator de grande peso na prpria formao desses preos, definidos pelo mercado atravs do desequilbrio entre oferta e demanda. Como principal fator limitador da oferta encontra-se a capacidade de construo de sondas, definida atravs do nmero de estaleiros capacitados. De acordo com o editorial da Offshore Rig Monthly de maro de 2006, atualmente h indcios de saturao da capacidade de construo, e estaleiros com pouca ou nenhuma experincia no setor j comeam a ser contratados. Outro fator que influencia indiretamente a oferta o tempo de construo. Dado que uma sonda leva aproximadamente dois anos para ficar pronta, comum que em perodos de aquecimento do setor vrias unidades comecem a ser construdas simultaneamente. Como a frota em construo leva algum tempo para entrar no mercado e provocar reduo no valor dos contratos, comum que sejam construdas mais sondas que o necessrio. Quando todas elas ficam prontas acaba ocorrendo excesso de oferta. Esse comportamento pode ser observado no Grfico 1, que compara oferta total, oferta efetiva1 e demanda de sondas. Algumas empresas do setor j comeam a se precaver contra a ociosidade de sua frota atravs de alguns artifcios. Em muitos casos, uma sonda nova s comea a ser construda com um contrato de no mnimo cinco anos de operao assinado. Porm, essas iniciativas ainda so insipientes para a proteo do setor como um todo.
No de Sondas Oferta Total Oferta Efetiva Demanda

Grfico 1 - Desenvolvimento do Mercado de Sondas Fonte: RS Platou Offshore, 2005

Oferta efetiva: Nmero de sondas que podem ser operadas no perodo. a oferta total de sondas reduzida das que esto em manuteno.

4.2.2

Demanda

O preo do leo influencia fortemente a demanda por sondas de perfurao. Isso porque o leo a preos mais altos viabiliza mais projetos na rea de E&P, e mesmo a perfurao de mais poos exploratrios. Tal relao demonstrada numericamente a seguir: O Grfico 2 apresenta a evoluo das variveis preo do leo e sondas em operao (representativa da demanda) ao longo do tempo. O nmero de sondas em operao, extrado da publicao Baker Hughes Incorporated Worldwide Rig Count (2006), representa a quantidade mdia anual de sondas em atividade2 no mundo. Sondas em trnsito, perfurando menos de 15 dias no ms ou utilizadas para outras atividades como teste de produo ou completao de poos no esto includas nesses nmeros. O valor do barril de leo foi extrado da BP Statistical Review of World Energy (2006) e representa o valor do barril de leo cru em dlares de janeiro de 2004. Atravs do grfico, pode-se inferir que h similaridades entre a evoluo do preo do leo e da quantidade de sondas em operao no mundo ao longo do tempo, sendo que a curva do nmero de sondas parece estar defasada com relao do preo do leo. Observou-se uma forte correlao entre as variveis, com R2 prximo de 88%.
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 03

100.00 60.00 40.00 20.00 0.00 US$ - 2004 80.00

Ano Numero de Sondas em Operao Preo do leo

Grfico 2 - Evoluo Temporal do Nmero de Sondas em Operao e Preo do leo Fonte: Baker Hughes (2006), British Petroleum (2005)

4.3

Valor dos Contratos

O valor dos contratos estabelecido em tarifas dirias, que num determinado momento podem variar com a regio em que a sonda est operando, com suas caractersticas tcnicas e com a durao do contrato propriamente dito. Alm disso, ao longo do tempo o valor dos

Sondas em atividade num ms: aquelas que exerceram atividade de perfurao por no mnimo 15 dias no perodo; sondas em trnsito no so consideradas ativas.

contratos varia principalmente de acordo com a defasagem entre a quantidade demandada e ofertada de sondas. O comportamento do valor dos contratos ao longo do tempo o principal objeto de estudo desse trabalho. No Grfico 3 pode-se observar a evoluo da tarifa de sondas semi-submersveis ao longo dos anos. perceptvel que as variaes de preo acompanham a curva de utilizao percentual. Numa segunda anlise, percebe-se que a curva de preos tem comportamento cclico, alternando perodos de alta e baixa, e atingindo picos maiores a cada ciclo. A tendncia geral da curva crescente. Assim, os editoriais de publicaes como a RS Platou Offshore Rig Market Status Report (2006) e a ODS-Petrodata Offshore Rig Monthly (2006) expem a preocupao do setor com relao alta acentuada de preos no perodo, e no sem razo antevem uma queda brusca de preos como a ocorrida em 1998 e conseqente crise do setor. O modelo desenvolvido nesse trabalho tem como principal objetivo explicar o comportamento dessa curva, com oscilaes peridicas e tendncia de crescimento no longo prazo.

Utilizao Percentual (%)

% Utilizao Tarifa Diria Tarifas dirias para sondas de 2a mo

Grfico 3 - Evoluo de Preos e Utilizao Percentual de Sondas Semi-Submersveis Fonte: RS Platou Offshore, 2005

5 5.1

Modelagem do Problema das Tarifas de Sondas O Mtodo de Modelagem

A modelagem atravs da Dinmica de Sistemas prev determinadas etapas, que foram seguidas nesse estudo conforme a descrio a seguir: Primeiramente realizou-se uma reviso da literatura, onde foram buscados estudos que abordassem temas relacionados ao mercado de sondas atravs da Dinmica de Sistemas. Nesse sentido, foram encontradas algumas anlises relevantes que posteriormente serviram como base para que se chegasse ao modelo em questo. Alm disso, nessa fase chegou-se formulao final do problema e foi definido que seria relevante um estudo que explicasse o 7

comportamento das dirias de sondas no tempo. O modelo foi desenvolvido iterativamente em duas frentes: o Diagrama de Enlaces Causais e o Diagrama de Fluxos e Estoques. Atravs de entrevistas com especialistas e da reviso bibliogrfica foram selecionadas as variveis de maior importncia para o estudo do problema. Ento foram estabelecidos relacionamentos hipotticos entre elas, explicitando o modelo mental construdo com a pesquisa. Esses relacionamentos foram confirmados atravs dos dados disponveis e de consultas a profissionais do setor. O ciclo de desenvolvimento dos diagramas se deu da seguinte forma: as primeiras variveis e relacionamentos hipotticos foram arrumados num Diagrama de Enlaces Causais, e esses relacionamentos foram ento traduzidos em forma de fluxos, estoques e conversores no Diagrama de Fluxos e Estoques. Atravs da discusso e anlise sobre as duas representaes, as variveis e relacionamentos da representao de Enlaces Causais foram alterados, gerando revises do Diagrama de Fluxos e Estoques. O processo se repetiu at que chegou-se verso final do modelo descrita na sesso 5.2 a seguir. importante ressaltar que mesmo com a construo do Diagrama de Fluxos e Estoques, o modelo final construdo para este estudo limita-se a uma abordagem qualitativa das variveis e suas relaes. Isso porque no foram desenvolvidas relaes matemticas que expliquem essas relaes, podendo estas serem desenvolvidas em um estudo posterior. Assim, o modelo a ser descrito busca a compreenso qualitativa dos padres de comportamento da tarifa diria de sondas ao longo do tempo e dos fatores que afetam essa varivel. Em estudos futuros, ser possvel inserir equaes e valores numricos no modelo criado a fim de realizar simulaes. 5.2 5.2.1 Descrio do Modelo Setorizao do Modelo

A fim de facilitar a leitura dos diagramas e portanto aumentar o poder de compreenso do modelo mental de quem o criou estes foram divididos em cinco setores, a saber: Contratao de Sondas; Oferta de Sondas; Construo de Sondas; Capacidade de Construo de Sondas; Diria de Sondas. A separao em setores foi utilizada tanto no Diagrama de Enlaces Causais quanto no Diagrama de Fluxos e Estoques. O relacionamento entre os setores exibido na Figura 1.

Capacidade de Construo de Sondas

Contratao de Sondas

Diria de Sondas

Construo de Sondas

Oferta de Sondas

LEGENDA: Relacionamento atravs de conectores Relacionamento atravs de um fluxo entre dois estoques

Figura 1 - Diviso do Modelo em Setores

5.2.2

Diagrama de Enlaces Causais

A verso final do Diagrama de Enlaces Causais, representando o modelo mental criado acerca do sistema, apresentada na Figura 2, na pgina seguinte.

Capacidade de Construo de Sondas +

Capacidade de Construo

Contratao de Sondas
Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

+
Sondas em Operao

Durao dos Contratos

Aquisio de Capacidade de Construo

Utilizao da Capacidade de Construo

Descarte de Capacidade de Construo

+ +
Sondas Entrando em Operao

Tornando Disponvel

+ Diria de Sondas +
Diria de Sondas

Limite de Contratao

Preo do leo

Construo de Sondas Sondas em Construo

Oferta de Sondas
Retornando Operao

Tempo de Construo

Sondas em Manuteno

+
Taxa de Construo de Novas Sondas

Descarte de Sondas

Taxa de Sondas Produzidas

+ +
Vida til de Sondas

+ Retirada para Manuteno

Oferta Efetiva de Sondas

Figura 2 - Diagrama de Enlaces Causais

5.2.3

Variveis e Relacionamentos dos Setores

Setor 1 - Contratao de Sondas: Preo do leo Preo do Brent em cada perodo. Influencia positivamente a varivel Sondas Entrando em Operao, conforme demonstrado na sesso 3.2. Sondas Entrando dm Operao Representa a quantidade de sondas cujo contrato se inicia ao longo do tempo, passando a operar. Sendo assim, influencia positivamente a varivel Sondas em Operao. Sondas Em Operao

10

O nmero de sondas que est operando em cada perodo. Influencia positivamente a varivel Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas. Tornando Disponvel Representa a quantidade de sondas cujo contrato termina, deixando de operar e tornando-se disponveis para contratao. Influencia negativamente o Nmero de Sondas Em Operao. Durao Dos Contratos a durao, em perodos, dos contratos de operao de sondas. Influencia negativamente a varivel Tornando Disponvel, j que quanto maior a durao dos contratos, menos sondas se deixam de operar em cada perodo. Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas Percentual de Sondas em Operao, com relao Oferta Efetiva de Sondas. Tem influncia negativa sobre o Limite de Contratao, j que quanto maior o percentual de sondas utilizadas, menos sondas continuam disponveis para serem contratadas. Alm disso influencia positivamente a Diria de sondas, j que uma maior utilizao percentual significa um menor gap entre oferta e demanda, justificando preos mais altos. Limite de Contratao A quantidade mxima de sondas que pode ser contratada no tempo. Calculado a partir da Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas e da Oferta Efetiva de Sondas. Tem influncia negativa sobre a varivel Sondas Entrando Em Operao, limitando seu valor. Setor 2 - Oferta de Sondas: Oferta Efetiva de Sondas Representa o total de sondas ofertadas no mercado, inclusive as que esto em uso. A frota em manuteno descontada desse nmero, por estar imprpria para uso. A Oferta efetiva de sondas afeta positivamente o Limite de Contratao, e negativamente a Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas, pois quanto maior o nmero de sondas ofertadas no mercado, maior a quantidade de sondas disponveis para contratao e menor o percentual de sondas sendo utilizadas dentro do universo de sondas ofertadas. Descarte de Sondas a quantidade de sondas sucateadas no tempo. Influencia negativamente a Oferta Efetiva de Sondas. Vida til de Sondas Trata-se da durao padro de uma sonda, at que seja inutilizada ou sucateada. Influencia positivamente o Descarte de Sondas. Retirada Para Manuteno o nmero de sondas retiradas do mercado para manuteno em cada perodo. 11

Influencia negativamente a Oferta Efetiva de Sondas. Sondas Em Manuteno Representa a quantidade de sondas paradas para manuteno no tempo. Retornando Operao o nmero de sondas que voltam ao mercado, aps sofrerem algum tipo de manuteno. Influencia negativamente a varivel Sondas em Manuteno, e positivamente a Oferta Efetiva de Sondas. Setor 3 - Construo de Sondas: Taxa de Sondas Produzidas a quantidade de sondas que ficam prontas, tornando-se disponveis no mercado. Portanto, essa varivel influencia positivamente a varivel Oferta Efetiva de Sondas, e negativamente a varivel Sondas em Construo. Tempo de Construo Trata-se do nmero de perodos necessrios para que uma sonda fique pronta, a partir do incio de sua construo. Influencia negativamente a Taxa de Sondas Produzidas. Sondas Em Construo Representa o nmero de sondas em construo no tempo. Tem influncia positiva sobre a Utilizao da Capacidade de Construo, pois o aumento do nmero de Sondas em Construo, significa maior ocupao da capacidade de construo existente no sistema. Taxa de Construo de Novas Sondas o nmero de sondas que comea a ser construda no tempo. Assim, influencia positivamente a varivel Sondas em Construo. Setor 4 - Capacidade de Construo de Sondas: Utilizao da Capacidade de Construo Percentual de Sondas Em Construo, com relao Capacidade de Construo. Tem influncia positiva sobre o Tempo de Construo, j que a partir de certo ponto ocasiona saturao dos meios de produo. Alm disso influencia positivamente a Aquisio de capacidade de construo, dado que uma maior utilizao percentual estimularia os fornecedores a adquirirem mais capacidade. Aquisio de Capacidade de Construo Essa varivel representa a expanso - em unidades - de capacidade de construo de sondas no tempo, atravs de ampliao de estaleiros e qualificao de mo-de-obra, entre outros. Capacidade de Construo 12

Representa a capacidade fsica de construo de sondas, simbolizando o corpo de fornecedores e estaleiros qualificados para operar nesse mercado. Tem influncia sobre a Utilizao da Capacidade de Construo. Descarte de Capacidade de Construo Representa a frao de Capacidade de Construo que se perde a cada perodo, por questo de obsolescncia ou depreciao das instalaes e equipamentos. Influencia negativamente a Capacidade de Construo. Setor 5 - Diria de Sondas: Diria de Sondas O valor de aluguel dirio de sondas. Tem influncia positiva sobre a Taxa de Construo de Novas Sondas, pois preos altos tornam vivel a construo de novas unidades e estimulam os fornecedores a aumentarem sua oferta. Tambm tem influncia negativa sobre o Descarte de Sondas, j que quando as dirias esto altas prolonga-se sua utilizao alm do tempo usual. 5.2.4 Feedbacks

Foram mapeados no modelo seis diferentes feedbacks, sendo quatro de equilbrio e trs de reforo, evidenciando sua complexidade. Quatro dessas estruturas envolvem a varivel em estudo Diria de sondas. A fim de facilitar sua compreenso, a diviso em setores no aparece na representao dessas estruturas, descritas a seguir. O primeiro feedback de reforo pode ser visto na Figura 3, e mostra que aumentos no valor da Diria de Sondas estimulam o mercado a produzir novas sondas. Assim, gera-se um aumento na Taxa de Construo e no nmero de Sondas em Construo. O aumento do nmero de Sondas em Construo provoca um crescimento da utilizao da capacidade de construo, que faz com que o tempo de construo aumente, reduzindo a Taxa de Sondas Produzidas. Essa reduo faz com que a oferta efetiva de sondas seja menor do que nos casos em que mais sondas ficam prontas a cada instante. Com o uma menor oferta efetiva de sondas tem-se um aumento da utilizao percentual da oferta efetiva de sondas, que faz com que o valor da diria de sondas aumente novamente. Assim, o sistema reage a um aumento da Diria de Sondas reforando esse aumento.

13

+
Diria de Sondas Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

+
Taxa de Construo de Novas Sondas

+
Sondas em Construo

R1
+

Oferta Efetiva de Sondas

Utilizao da Capacidade de Construo

Taxa de Sondas Produzidas

+
Tempo de Construo

Figura 3 - Primeiro Feedback de Reforo

Segundo loop de reforo: o aumento da Diria de Sondas provoca uma reduo no Descarte de Sondas, ocasionando o aumento ou manuteno da Oferta Efetiva de Sondas. O aumento dessa varivel faz com que o Limite de Contratao aumente, aumentando tambm o nmero de Sondas Entrando em Operao e de Sondas em Operao. Com isso, ocorrer o aumento da Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas, e assim um novo aumento da Diria de Sondas.

14

+
Diria de Sondas Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

R2
Descarte de Sondas Limite de Contratao

Sondas em Operao

+ + Oferta Efetiva de Sondas Sondas Entrando em Operao

Preo do leo

Figura 4 - Segundo Feedback de Reforo

O terceiro loop de reforo exibido na Figura 5 e indica que o sistema responder a um aumento no nmero de sondas em construo com um novo aumento desse varivel, reforando esse comportamento. O funcionamento da estrutura explicado a seguir: Um aumento do nmero de sondas em construo produz uma maior utilizao percentual da capacidade de construo. A saturao dessa capacidade faz com que o tempo de construo seja aumentado, reduzindo assim a Taxa de Sondas Produzidas, fazendo com que as sondas passem mais tempo pertencendo frota em construo, o que faz com que o nmero de sondas em construo se torne ainda maior.
Sondas em Construo

+
Utilizao da Capacidade de Construo

R3
-

Taxa de Sondas Produzidas

+
Tempo de Construo

Figura 5 - Terceiro Feedback de Reforo

O primeiro feedback de equilbrio, apresentado na Figura 6, envolve a Diria de Sondas da seguinte maneira: o aumento no valor da diria estimula o mercado a produzir novas 15

sondas, o que gera um aumento na taxa de construo e nmero de sondas em construo. O aumento do nmero de sondas em construo provoca o aumento da utilizao da capacidade de construo. A saturao da capacidade de construo de sondas faz com que o tempo de construo aumente, reduzindo a Taxa de Sondas Produzidas. Essa reduo faz com que a oferta efetiva de sondas seja menor do que nos casos em que mais sondas ficam prontas. Se h uma menor oferta efetiva de sondas tem-se uma conseqente reduo do limite de contratao de sondas, e menos sondas podero entrar em operao a cada instante. A quantidade de sondas em operao, ento, ser menor, reduzindo a utilizao percentual da oferta efetiva de sondas. Finalmente, a reduo da utilizao da oferta de efetiva de sondas provoca a queda da diria de sondas, conforme visto anteriormente. Podese concluir que essa estrutura tambm age no sentido de reduzir o valor da diria de sonda aps seu aumento.
+
Diria de Sondas Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

+
Taxa de Construo de Novas Sondas

Sondas em Operao

+
Sondas em Construo Limite de Contratao

+
Oferta Efetiva de Sondas

+
Sondas Entrando em Operao

+
Utilizao da Capacidade de Construo

E1

Preo do leo Taxa de Sondas Produzidas

+
Tempo de Construo

Figura 6 - Primeiro Feedback de Equilbrio

O segundo feedback de equilbrio exibido na Figura 7. Essa estrutura envolve a Diria de Sondas da seguinte maneira: sempre que houver um aumento nas dirias, haver estmulo para que as sondas sejam operadas por mais tempo que o normal aumentando assim sua utilizao, ou seja: reduz-se o descarte, o que contribui para o aumento ou manuteno da Oferta Efetiva de Sondas. Uma maior oferta efetiva de sondas significa uma possvel reduo da utilizao percentual da oferta. A menor utilizao da oferta fora a reduo da 16

diria, j que esta regida justamente pelo desequilbrio entre oferta e demanda. Pode-se concluir que quando a diria de sondas aumenta, o sistema reage depois de algum tempo provocando sua reduo.
+
Diria de Sondas Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

E2
Descarte de Sondas

Oferta Efetiva de Sondas

Figura 7 - Segundo Feedback de Equilbrio

O terceiro feedbak de equilbrio pode ser visto na Figura 8. A partir da, observa-se que um aumento no nmero de sondas em operao significa uma maior utilizao percentual da oferta efetiva de sondas num determinado instante. Com uma maior utilizao da oferta efetiva de sondas, o nmero de sondas disponveis para contratao fica reduzido. Assim, h um limite no nmero de sondas que podem entrar em operao, reduzindo a quantidade de sondas que poderiam entrar em operao.
Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas

E3
Limite de Contratao

Sondas em Operao

+
Sondas Entrando em Operao

Preo do leo

Figura 8 - Terceiro Feedback de Equilbrio

A Figura 9 apresenta o quarto loop de equilbrio. Neste loop quando a capacidade de construo reduzida, incorre-se num aumento da utilizao percentual da capacidade de construo. Esse aumento estimula a aquisio de mais capacidade, ocasionando o aumento da prpria capacidade. Ento, sempre que a capacidade de construo for reduzida, o 17

sistema reage provocando seu aumento momentos depois.

Utilizao da Capacidade de Construo

Capacidade de Construo

E4

+
Aquisio de Capacidade de Construo

Figura 9 - Quarto Feedback de Equilbrio

5.2.5

Diagrama de Fluxos e Estoques

O Diagrama de Fluxos e Estoques foi desenvolvido no software IThink, de propriedade da isee systems3. Apesar de no ser uma ferramenta de distribuio livre, a empresa oferece ao pblico o isee player4, que gratuito e permite a leitura e simulao de qualquer modelo construdo no IThink. O isee player possibilita uma ampla divulgao do modelo, mesmo para aqueles que no possuem a licena do IThink. Optou-se por no parametrizar o modelo, ou seja, desenvolveu-se apenas uma representao grfica das variveis representadas no Diagrama de Enlaces Causais classificadas como estoques, fluxos e conversores. Essa representao, por si s, amplia a compreenso a respeito do sistema e abre caminho para a atribuio e valores e equaes de relacionamento num prximo trabalho. A ser possvel a validao do modelo atravs dos grficos gerados a partir de testes e a elaborao de um simulador de vo gerencial com diversos controles. A anlise cuidadosa do Diagrama de Fluxos e Estoques - exibido na Figura 10 - evidenciar que este contm variveis alm das que aparecem no Diagrama de Enlaces Causais. Isso porque o Diagrama de Fluxos e Estoques, alm da comunicao de um modelo mental, foi desenvolvido a fim de possibilitar a modelagem matemtica do sistema no futuro. Para que este possa ser posteriormente parametrizado e simulado, criaram-se variveis adicionais que no apareceram no Diagrama de Enlaces Causais para que este pudesse assumir a forma mais enxuta possvel de comunicao do funcionamento do sistema. Cabe ressaltar que todos os estoques e fluxos esto presentes em ambos os diagramas. Apenas alguns

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Pgina da empresa na internet - http://www.iseesystems.com/

O isee player pode ser adquirido gratuitamente atravs do site http://www.iseesystems.com/softwares/player/iseeplayer.aspx

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conversores foram omitidos do Diagrama de Enlaces Causais. As variveis foram classificadas como estoques, fluxos ou conversores conforme a relao a seguir, em que as variveis acrescentadas no Diagrama de Fluxos e Estoques foram grifadas e sua definio aparece em seguida: 5.2.5.1 Estoques

As seguintes variveis foram classificadas como estoques, por representarem valores de acumulaes ao longo do tempo: Sondas em Operao Sondas em Manuteno Oferta Efetiva da Sondas Sondas em Construo Capacidade de Construo de Sondas 5.2.5.2 Fluxos Tornando Disponvel Entrando em Operao Retirada para Manuteno Retornando Operao Descarte de Sondas Taxa de Sondas Produzidas Taxa de Construo de Novas Sondas Descarte de Capacidade de Produo Aquisio de Capacidade de Produo 5.2.5.3 Conversores Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas Limite de Contratao Contratao Normal de Sondas Trata-se do nmero de sondas contratadas a cada perodo nas condies-padro do sistema, um parmetro do modelo. Efeito Sobre a Contratao de Sondas Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes no preo do leo afetam o nmero de sondas contratadas a cada perodo. Preo do leo Durao Normal dos Contratos 19

Outro parmetro do modelo. Define a durao dos contratos atravs da mdia e desviopadro obtidos a partir de dados histricos. Taxa de Manuteno Oferta Total de Sondas Essa varivel-resposta do modelo a soma da oferta efetiva de sondas e das sondas em manuteno, representando o total de sondas existentes no sistema. A anlise de seu comportamento ao longo do tempo e interessante para estudos relativos oferta de sondas. Vida til de Sondas Efeito Sobre o Descarte de Sondas Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes na diria de sondas estimulam o uso prolongado das sondas, retardando o seu descarte. Tempo de Construo de Sondas Essa varivel representa a durao em perodos da construo de uma sonda. Assim, tem influncia direta sobre a Taxa de Sondas Produzidas. Tempo Normal de Construo de Sondas Trata-se da durao em perodos de construo de uma sonda, dado que no h saturao da capacidade de construo. Efeito Sobre o Tempo de Construo Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes na utilizao da capacidade de construo tornam mais demorada a construo de novas sondas. Efeito Sobre a Deciso de Construo Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes na diria de sondas estimulam a construo, a fim de aumentar a oferta total do sistema. Taxa Normal de Reposio de Sondas Mais um parmetro do modelo. Define o nmero de sondas que comeam a ser construdas a cada perodo, a fim de repor aquelas que so descartadas. Efeito Sobre a Aquisio de Capacidade de Construo Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes na diria de sondas estimulam a construo, a fim de aumentar a oferta total do sistema. Aquisio Normal de Capacidade de Construo Outro parmetro do modelo. Define quanta capacidade de construo adquirida por perodo a fim de repor o descarte de capacidade por conta de depreciao e obsolescncia das instalaes. 20

Utilizao da Capacidade de Construo Diria Normal de Sondas Trata-se do valor definido como padro para a diria de sondas, um parmetro do modelo. Efeito Sobre a Diria de Sondas Atravs dessa varivel, definida graficamente, representa-se o quanto e de que forma as variaes na utilizao da oferta de sondas influenciam o valor final da diria de sondas. Diria de Sondas 5.3 Anlise do Modelo

Apesar de o modelo no ter sido parametrizado, impossibilitando testes a partir de simulao, pode-se afirmar que ele compatvel com o comportamento histrico da varivel em estudo Diria de Sondas - previamente apresentado no Grfico 3. Isso porque as estruturas de feedback encontradas em sua verso final dois loops de reforo e dois de equilbrio passando pela varivel sugerem comportamento oscilatrio para a varivel. A varivel de entrada Preo do leo, apesar de no sofrer nenhuma influncia do sistema, de grande importncia para o seu comportamento. Isso porque o Preo do leo a varivel que explica as alteraes no nmero de sondas Entrando em Operao, que por sua vez o fluxo que alimenta o estoque de Sondas em Operao. Assim, o Preo do leo tem influncia fundamental no setor Contratao de Sondas, que representa fundamentalmente a demanda nesse sistema. Provavelmente o comportamento histrico do Preo do leo que tem uma tendncia crescente que causa a tendncia histrica ao crescimento tambm na Diria de Sondas, varivel central desse estudo, explicando porque seu comportamento oscilatrio tambm crescente. Isso poder ser comprovado a partir de simulaes do modelo em estudos futuros, testando-se a reao da varivel Diria de Sondas a diferentes curvas de Preo do leo. O tipo de comportamento sugerido pelos feedbacks encontrados no modelo e confirmados pelas curvas histricas de Dirias de Sonda explica a preocupao dos empresrios do setor com relao produo excessiva de sondas. Afinal, a produo estimulada pela alta de preos a mesma que posteriormente provoca a queda brusca desses mesmos preos. O estudo cuidadoso dos relacionamentos existentes no modelo de Dinmica de Sistemas desenvolvido para representar o comportamento da Diria de Sondas pode servir como ferramenta para a criao de polticas de construo de sondas, e para maior organizao dos empresrios do setor. Assim, seria possvel evitar crises ocasionadas por oferta excessiva e conseqente queda brusca de preos.

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Capacidade de Construo de Sondas

Contratao de Sondas

Utilizao da Oferta Efetiva de Sondas Aquisio Normal de Capacidade de Construo Durao Normal dos Contratos Contratao Normal de Sondas Capacidade de Construo de Sondas Sondas em Operao Aquisio de Capacidade de Construo ~ Efeito Sobre a Aquisio de Capacidade de Construo Utilizao da Capacidade de Construo Descarte de Capacidade de Produo entrando em operao tornando disponvel

~ Limite de Contratao Efeito Sobre a Contratao de Sondas

~ Preo do leo

Diria de Sondas

~ Diria Normal de Sondas Efeito sobre a Diria de Sondas

Diria de Sondas

Construo de Sondas

Oferta de Sondas

~ Efeito Sobre a Deciso de Construo

~ Efeito Sobre o Tempo de Construo

~ Efeito Sobre a Deciso de Construo

Retornando Operao

Tempo de Construo de Sondas Sondas em Manuteno Oferta Efetiva de Sondas

Sondas em Construo

Taxa de Construo de Novas Sondas

Taxa de Oferta de Sondas

Retirada para Manuteno

Taxa de Manuteno

Taxa Normal de Reposio de Sondas

Tempo Normal de Construo de Sondas Descarte de Sondas ~ Efeito Sobre o Descarte de Sondas Vida til de Sondas

oferta total de sondas

Figura 10 - Diagrama de Fluxos e Estoques

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Concluso

O principal objetivo da modelagem desenvolvida ao longo do trabalho foi compreender os fatores que influenciam os valores de tarifas dirias de sondas, atravs dos conceitos e ferramentas da Dinmica de Sistemas. Trata-se de um estudo relevante para a indstria de leo e gs, j que as dirias de sondas de perfurao representam grande parte dos investimentos de explorao. Apesar de o modelo ainda no ter sido calibrado para rodar simulaes, pode-se dizer que ele compatvel com o comportamento histrico da varivel em estudo, previamente apresentado no Grfico 3. Isso porque a comparao da estrutura do modelo com estruturas de feedback similares dois loops de reforo e dois de equilbrio passando pela varivel de interesse sugere um comportamento oscilatrio crescente para a varivel em questo, no caso a Diria de Sondas. O prximo passo da modelagem ser a parametrizao do modelo e o desenvolvimento de um simulador, que permitir rodar simulaes para apoiar tomada de deciso estratgica no setor, tanto para a definio de polticas de empresas fornecedoras de sondas quanto para as empresas contratantes. 7 Referncias Bibliogrficas ANP, Anurio Estatstico 2005. Disponvel em: <http://www.anp.gov.br/conheca/anuario_2005.asp>. Acessado em: 12 set. 2006. BAKER HUGHES INCORPORATED, Worldwide Rig Count. Disponvel em: <http://www.bakerhughes.com/investor/rig/index.htm>. Acessado em: 12 set. 2006. BRITISH PETROLEUM, BP Statistical Review of World Energy. Disponvel em: <http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=91&contentId=7017990>. Acessado em: 12 set. 2006. FERNANDES, A. C., Scorecard Dinmico Em Direo Integrao da Dinmica de Sistemas com o Balanced Scorecard. Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2003. ODS-PETRODATA, Offshore Rig Monthly. Houston, E.U.A., mar. 2006. POWERSIM. Powersim Studio 2003 Reference Manual. 2003. Disponvel em: <http://www.powersim.com/download/manuals.asp>. Acessado em: 12 set. 2006. RADZICKI, M.J., Introduction to System Dynamics. U.S. Department of Energy, 1997. Disponvel em: <http://www.albany.edu/cpr/sds/DLIntroSysDyn/index.html>. Acessado em: 12 set. 2006. RS-PLATOU OFFSHORE, Rig Market Status Report November. Disponvel em <http://www.platou.com/portal/page?_pageid=133,187035&_dad=portal&_schema =PORTAL>. Acessado em: 12 set. 2006. THOMAS, J.E., Fundamentos da Engenharia do Petrleo. Ed. Intercincia, Rio de Janeiro, 2001;

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