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Ejercicios de Estadística Matemática
Ejercicios de Estadística Matemática
2-Estadı́stica Matemática
Victor Alejandro Campoverde Lazo
15 Agosto 2023
n n
( n
)
X X X
xi (θ0 − θ1 ) ≥ k2 ⇒ xi ≤ k3 ∴ RC = x: xi ≤ k3
| {z }
i=1 i=1 i=1
<0
n
P
Recordemos que Xi ∼ Gamma(2n, 1/θ). Podemos, a su vez, decir que
i=1
1
n
Xi ∼ Gamma(2n, 2) ≡ Gamma(4n/2, 2) ≡ χ2(4n) .
P
2θ
i=1
n
! n
!
X X
∴ α = P (x ∈ RC | H0 ) = P xi ≤ k3 | θ0 = 1 =P 2θ0 xi ≤ 2(1)k3 = P χ2(4n) ≤ 2k3
i=1 i=1
ii)
Por lema, tenemos lo sgte:
Considere la prueba con región crı́tica
L1 (x) a
RC∗ = x : ≥ ,
L0 (x) b
donde a y b son especificados y b > 0. Entonces para cualquier otra prueba con
región crı́tica RC, tenemos que
∴ RC∗ = {x : x ≤ 2 ln(2)}
2
Calculemos los valores de α y β:
α = P (x ∈ RC∗ | H0 ) = P (x ≤ 2 ln(2) | θ0 = 1) = P (2θ0 x ≤ 2(1)2 ln(2)) = P χ2(4) ≤ 4 ln(2) ≈
P χ2(4) ≤ 2,7726 = 0,4034
/ RC∗ | H1 ) = P (x ≥ 2 ln(2) | θ1 = 2) = P (2θ1 x ≥ 2(2)2 ln(2)) = P χ2(4) ≥ 8 ln(2) =
β = P (x ∈
1 − P χ2(4) ≤ 8 ln(2) ≈ 1 − P χ2(4) ≤ 5,5452 = 1 − 0,7642 = 0,2358
∴ α + β = 0,4034 + 0,2358 = 0,6392
Notamos que H0 : µ0 = 0 y H1 : µ1 = 1.
Como nos piden la prueba más potente y contamos con dos hipótesis simples,
podemos hacer uso del lema de Neyman-Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad.
n n o n
2 2
√1 exp − 1 (xi − µ1 ) 1
Q P
2π 2 exp − 2 (x i − µ1 )
L1 (x)
= i=1
n = i=1
n
=
L0 (x)
n o
2 2
√1 exp − 1 (xi − µ0 )
Q 1
P
2π 2 exp − 2 (xi − µ0 )
i=1 i=1
n
n
n
exp − 21 exp − 12
x2i − 2xi µ1 + µ21 x2i − 2µ1 xi + nµ21
P P P
i=1
n
= i=1
n
i=1
n
=
1 2 2 1 2 2
P P P
exp − 2 (xi − 2xi µ0 + µ0 ) exp − 2 xi − 2µ0 xi + nµ0
i=1 i=1 i=1
( n
!) ( n
)
1 X X n 2
µ21 µ20 µ0 − µ21
exp − −2 (µ1 − µ0 ) xi + n − = exp (µ1 − µ0 ) xi +
2 i=1 i=1
2
Volviendo a la desigualdad, tenemos que:
( n
) n
X n 2 2
X n
xi + µ20 − µ21 ≥ k1 ⇒
exp (µ1 − µ0 ) xi + µ0 − µ1 ≥ k ⇒ (µ1 − µ0 )
i=1
2 i=1
2
n n
( n
)
X X X
(µ1 − µ0 ) xi ≥ k2 ⇒ xi ≥ k3 ∴ RC = x : xi ≥ k3
| {z }
i=1 i=1 i=1
>0
3
Calculemos los valores de α y β:
n
P
n
! xi − nµ0
X i=1 k3 − nµ0
α = P (x ∈ RC | H0 ) = P xi ≥ k3 | µ0 = 0 =P √ ≥ √ =
i=1
σ0 n σ0 n
n
P
xi
i=1 k3 k3
√n ≥ √n = P
P Z≥√
n
n
! n
!
X X
β = P (x ∈
/ RC | H1 ) = P xi < k3 | µ1 = 1 =P xi < k3 | µ1 = 1 =
i=1 i=1
n
P n
P
xi − nµ1 xi − n
i=1 k3 − nµ1 i=1 k3 − n
= P Z ≤ k3√− n
P √ < √ =P √ < √
σ1 n σ1 n n n n
∴ n = ⌈10,8241⌉ = 11
Notamos que H0 : θ0 = 1 y H1 : θ1 = 2.
4
i)
Como nos piden la prueba más potente y contamos con dos hipótesis simples,
podemos hacer uso del lema de Neyman-Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad.
n
θ1 xθi 1 −1
Q !θ1 −θ0
n n
L1 (x) θ1 Y
= i=1
n = xi
L0 (x) θ0
θ0 xθi 0 −1
Q
i=1
i=1
n
X n
X n
X
ln(xi ) ≥ k3 ⇒ − ln(xi ) ≤ k3 ≡ − ln(xi ) ≤ k3
i=1 i=1 i=1
( n
)
X
∴ RC = x: − ln(xi ) ≤ k3 = a
i=1
ii)
Veamos cuál es la distribución acumulada de X:
Zx Zx x
tθ
θ−1
F (x) = f (t)dt = θt dt = θ = xθ
θ 0
−∞ 0
5
n
! n
!
X X
∴ α = P (x ∈ RC | H0 ) = P − ln(xi ) ≤ k3 | θ0 = 1 =P 2θ0 − ln(xi ) ≤ 2(1)k3 =
i=1 i=1
P χ2(2n) ≤ 2k3
1−ln(2)
Como n = 2 y α = 2 , tenemos que:
χ2 1+ln(2)
1 − ln(2)
2
2 (4, 2 )
∴ = P χ(4) ≤ 2k3 ⇒ 2k3 = χ 4, 1+ln(2) ⇒ k3 =
2 ( 2 ) 2
n χ2 1+ln(2)
(4, 2 )
X
∴ RC = x : − ln(xi ) ≤
i=1
2
Notamos que H0 : θ0 = 0 y H1 : θ1 = 1.
i)
Como nos piden la prueba más potente y contamos con dos hipótesis simples,
podemos hacer uso del lema de Neyman-Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad, teniendo en cuenta que θ0 = 0 y θ1 = 1:
n
Q
(2θ1 xi + 1 − θ1 ) n
L1 (x) Y
= i=1
n = (2xi )
L0 (x) Q
(2θ0 xi + 1 − θ1 ) i=1
i=1
6
( n
)
X
∴ RC = x: − ln (xi ) ≤ k3
i=1
Notemos que cuando θ0 = 0, X ∼ U (0, 1) ≡ Beta(1, 1). Podemos notar que
n
P
Y = − ln(X) ∼ Exp(1). A su vez, recordemos que Yi ∼ Gamma(n, 1). Po-
i=1
n
Yi ∼ Gamma(n, 2) ≡ Gamma(2n/2, 2) ≡ χ2(2n) .
P
demos, a su vez, decir que 2
i=1
7
Volviendo a la desigualdad, tenemos que:
n n
P xi P xi n n
θ1 i=1 n(θ0 −θ1 ) θ1 i=1
X θ1 X
θ0
e| {z }≥k⇒ θ0
≥ k1 ⇒ xi ln
θ0
≥ k2 ⇒ xi ≥ k3
>0 i=1 | {z } i=1
>1
( n
)
X
∴ RC = x: xi ≥ k3 ≡ x̄ ≥ k4
i=1
ii)
Siendo α = 0,05, n = 25 y θ0 = 1, tenemos que:
Z0,05
RC = 25x̄ ≥ 25 1 + = 25 + 5 · Z0,05 ≈ 33,225
5
8
Notemos que H0 : µX = µY = 0 y H1 : µX = µY = 1.
i)
Como X ⊥ Y , tenemos que: f (x, y) = fX (x) · fY (y). Ası́ se tiene que:
n Ym
Y 1 1 1 1
L(x, y) = L(x)·L(y) = √ exp − (xi − µX )2 · √ exp − (yi − µY )2 =
i=1
2π 2 i=1
2 2π 8
n+m m ( n
) ( m
)
1 1 1X 2 1X 2
√ · · exp − (xi − µX ) · exp − (yi − µY )
2π 2 2 i=1 8 i=1
Por las condiciones del problema, podemos hacer uso del lema de Neyman-
Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
9
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad, teniendo en cuenta H0 y H1 .
n+m n
m
1 1
m 1
P 2 1
P 2
√ · 2 · exp − 2 (xi − 1) · exp − 8 (yi − 1)
L1 (x ≡ (x, y)) 2π
i=1 i=1
= n
m
=
L0 (x ≡ (x, y)) n+m
1 m 2 2
√1 1 1
P P
2π
· 2 · exp − 2 (xi ) · exp − 8 (yi )
i=1 i=1
n
m
exp − 21 x2i − 2xi + 12 · exp − 18
yi2 − 2yi + 12
P P
i=1 i=1
n
m
=
1
P 2 1
P 2
exp − 2 (xi ) · exp − 8 (yi )
i=1 i=1
( n
) m
( )
1X 1X
−2xi + 12 −2yi + 12
exp − · exp − =
2 i=1 8 i=1
( n m
)
X n 1X n
exp xi − + yi −
i=1
2 4 i=1 8
Volviendo a la desigualdad, tenemos que:
( n m
) n m n m
X n 1X n X n 1X n X 1X
exp xi − + yi − ≥k⇒ xi − + yi − ≥ k1 ⇒ xi + yi ≥ k2
i=1
2 4 i=1 8 i=1
2 4 i=1 8 i=1
4 i=1
( n m
)
X 1X
∴ RC = x: xi + yi ≥ k2
i=1
4 i=1
ii)
Como X1 , . . . , Xn ∼ N (µX , 1) y Y1 , . . . , Yn ∼ N (µY , 4) dado H0 .
n
P
Al ser (X1 , . . . , Xn ) ⊥ (Y1 , . . . , Yn ), entonces X = Xi ∼ N (nµX , n) y
i=1
m
1 m 4n+m
P
Y = 4 Yi ∼ N (mµY , m/4). Eso lleva a que X+Y ∼ N nµX + (mµY )/4, n + 4 = 4 .
i=1
Calculemos α:
X + Y − (nµX + (mµY )/4) k 2 − (nµX + (mµ Y )/4)
α = P (x ∈ RC | H0 ) = P (X + Y ≥ k2 ) = P q ≥ q =
4n+m 4n+m
4 4
k 2 − (nµX + (mµ Y )/4)
P Z ≥ q
4n+m
4
10
P P
Al ser µ = 0, α = 0,05, n = 9, xi = 3,95, m = 4 y yi = 2,03, tenemos lo
sgte:
√
k 2 k2 k2
∴ 0,05 = P Z ≥ q
=P Z≥ √ ⇒ Z0,05 = √ ⇒ k2 = 10·Z0,05 ≈ 5,202
36+4 10 10
4
1
∴ RC = x : 3,95 + (2,03) ≥ 5,202 ≡ 4,4575 ≥ 5,202
4
Esta desigualdad es falsa, por lo que esto nos dice que no rechazamos H0 (i.e.
la hipótesis nula).
El poder de la prueba se la define, en este caso, de la sgte manera:
n m
!
X 1X √
π(µ1 ) = P (x ∈ RC | µ1 ) = P xi + yi ≥ 10 · Z0,05 | µX = µY = 1 =
i=1
4 i=1
√ ! √ !
10 · Z0,05 − 10(1) 10 · Z0,05 − 10(1)
P Z≥ √ =1−P Z≤ √ ≈ 0,94
10 10
Notemos que f (x | θ) = 1
Beta(1/θ,1) x
(1/θ−1)
ya que Beta (1/θ, 1) = Γ(1/θ)Γ(1)
Γ(1/θ+1) =
Γ(1/θ)Γ(1) Γ(1/θ)Γ(1) 1
Γ(1/θ+1) = 1/θ·Γ(1/θ) = 1/θ = θ. Por lo tanto, X ∼ Beta(1/θ, 1).
i)
Por las condiciones del problema, podemos hacer uso del lema de Neyman-
Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad.
n
1 (1/θ1 −1)
Q
θ1 x n Y n
!1/θ1 −1/θ0
L1 (x) i=1 θ0
= Q n = xi
L0 (x) 1 (1/θ0 −1) θ1
θ0 x i=1
i=1
11
Volviendo a la desigualdad, tenemos que:
n Yn
!1/θ1 −1/θ0 n
!1/θ1 −1/θ0 n
θ0 Y 1 1 X
xi ≥k⇒ xi ≥ k1 ⇒ − ln(xi ) ≥ k2 ⇒
θ1 i=1 i=1
θ1 θ0 i=1
| {z } | {z }
>0 <0
n n
( n
)
X X X
ln(xi ) ≤ k3 ⇒ − ln(xi ) ≥ k4 ∴ RC = x: − ln(xi ) ≥ k4
i=1 i=1 i=1
ii)
Siendo α = 0,05, n = 2 y θ0 = 1, tenemos lo sgte:
( )
χ2(4,0,05) 2
X χ2(4,0,05)
∴ 0,05 = P χ2(4) ≥ 2(1)k4 ⇒ k4 = ∴ RC = x: − ln(xi ) ≥
2 i=1
2
12
i)
Por las condiciones del problema, podemos hacer uso del lema de Neyman-
Pearson, que nos dice lo sgte:
L1 (x)
RC = x : ≥k
L0 (x)
donde se elige el valor de k para que tenga el valor deseado para α. Para ello,
hay que trabajar con esta desigualdad.
n
n o n
√ 1 2 exp − 2σ1 2 (xi )2 2 n2 exp − 2σ1 2 x2i
Q P
L1 (x) 2πσ1 1 σ0 1
= i=1
n
= 2 · i=1
n
=
L0 (x) 1
n
1 2
o σ1 1
√ 2 exp − 2σ2 (xi ) x2i
Q P
exp − 2σ2
i=1 2πσ0 0 0
i=1
n2 ( n
)
σ02
X
1 1
· exp − 2 x2i
σ12 2σ02 2σ1 i=1
Volviendo a la desigualdad, tenemos que:
2 n2 ( X n
) ( Xn
)
σ0 1 1 2 1 1 2
·exp − 2 x ≥ k ⇒ exp − 2 x ≥ k1 ⇒
σ12 2σ02 2σ1 i=1 i 2σ02 2σ1 i=1 i
| {z }
>0
Xn n
( n
)
1 1 2
X X
− x i ≥ k2 ⇒ x2i ≥ k3 ∴ RC = x: x2i ≥ k3
2σ02 2σ12 i=1 i=1 i=1
| {z }
>0
13
ii)
Al ser α = 0,05 y n = 9, tenemos lo sgte:
( 9
)
2 k3 X
∴ 0,05 = P χ(9) ≥ ⇒ k3 = 9·χ2(9,0,05) ∴ RC = x: x2i ≥9· χ2(9,0,05) ≈ 152,28
9 i=1
σ2 9 20 30 40 50 60 70
π(σ 2 ) ≈ 0,05 ≈ 0,573 ≈ 0,828 ≈ 0,924 ≈ 0,9625 ≈ 0,98 ≈ 0,99
14