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DISTRIBUCION “F”
2
2
Si 𝑥12 + 𝑥2+⋯………..+ 𝑥𝛿1 𝑦 𝑌12 + 𝑌23 + ⋯ … … … + 𝑌𝛿2 son variables aleatorias
normales estándares independientes, entonces
2
(𝑥12 +𝑥2+⋯………..+
2 𝑥𝛿1 )/𝛿1
F= (𝑌2 +𝑌3 +⋯………+𝑌2 )/𝛿2 ~𝐹(𝛿1, 𝛿2)
1 2 𝛿
la media y la varianza:
𝛿2
E(F)=𝛿2−2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛿2 > 2
2
2𝛿2(𝛿1+𝛿2−2)
V(F)=𝛿1(𝛿2−2)2 (𝛿2−4) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛿2 > 4
1
Propiedad.- Si X~𝐹 (𝛿1, 𝛿2), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝐹(𝛿2, 𝛿1), es la propiedad
𝑥
recíproca de F, de modo que:
1
𝐹 (1 − 𝛼, 𝛿1, 𝛿2) =
𝑓(𝛼, 𝛿2, 𝛿1)
1 D:PROBABILIDADES/distribución F
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas
Su función de densidad:
𝑣1 +𝑣2
𝑣 𝑣1 𝐹 −( 2 )
𝑓(𝐹 ) = 𝐾𝐹 (2−1) (1 − ) ; 𝐹>0
𝑣2
2𝑣22 (𝑣1 + 𝑣2 − 2)
𝑉𝐹2 = ,𝑣 > 4
𝑣1 (𝑣2 − 2)2 (𝑣2 − 4) 2
2 D:PROBABILIDADES/distribución F
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas
𝑠2
1
𝜎2
1
F= 𝑠2
~𝐹(𝑛1 − 1, 𝑛2 − 1)
2
𝜎2
2
(𝑛1 −1)𝑠12 2
Sea 𝑈 = ~𝜒(𝑛1 −1)
𝜎12
(𝑛2 −1)𝑠22 2
V= 𝜎22
~𝜒(𝑛2 −1)
Luego:
𝑈 𝑠2
1
(𝑛1 −1) 𝜎2
1
F= 𝑉 = 𝑠2
~𝐹((𝑛1 − 1, 𝑛2 − 1)
2
(𝑛2 −1)
𝜎2
2
𝑠12
F= 2 ~ 𝐹((𝑛1 − 1, 𝑛2 − 1)
𝑠2
3 D:PROBABILIDADES/distribución F