UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Departamento de Matematica Asignatura: ESTADISTICA II Cédigo: 285 Plan Vigente (*) Ctedra: Prof. Blanca VITALE Carreras: Lic. en Economia (texto ordenado, RCS N° 5636/12) y Actuario (texto orcienado, RCS N° 6207/13) Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE) Nro.: 2039/19 Valoracién horaria semanal: En caso de contradiccién entre las normas previstas en la publicacién y las dictadas con carcter general por la Universidad 0 por la Facultad, prevaleceran éstas viltimas.1. Contes los Minimos Teoria de la Estimacién Puntual. Propiedades de los Estimadores. Métodos de Estimacién. Modelo Lineal General: Estimacién. Inferencia. Prediceién. Nociones sobre Estimacién Bayesiana. Estimacién Robusta, 2. Razones que justifican la inclusién de Ja asignatura dentro del Plan de Estudios. Su importancia en la formacién profesional. La asignatura Estadistica II ha sido especialmente disefada para permitir intensificar el estudio de la Inferencia Estadistica, tanto en sus aspectos tedricos como aplicados. La utilizacién creciente de Modelos Estocistieos como instrumentos de anilisis, planificaci6n y prediccién econémica, muestra la necesidad de impartir a los futuros profesionales en Ciencias Econémicas, los procedimientos de la Inferenci Estadistica, con el rigor que la complejidad de los fendmenos socio-econémicos actuales exige. Los graduados de dichas carreras actuarén en ambitos en los que se verdn obligados a tomar decisiones con informacién incompleta o limitada. En tales casos, las herramientas de la Inferencia Estadistica y que son especialmente tratadas en los contenidos de la materia, le serén de gran utilidad. Se trata de brindar bases conceptuales de razonamiento légico-inductivo, necesarias para comprender la metodologia de la ciencia moderna, evaluar apropiadamente la informacién estadistica y desarrollar aptitudes de reflexién y elaboracién de juicios eriticos.3. Ubicacién de la Asignatura en el Plan de Estudios La asignatura Estadistica II, perteneciente al Grupo de Asignaturas del Area Estadistica, se ubica en el Primer Tramo del Ciclo Profesional, en los Planes de Estudio de las Carreras: Licenciatura en Economia y Actuario. Exige como requisitos previos haber aprobado asignatura Estadistica (248) y Andlisis Matemético 285) 4. Objetivos generales Los objetivos centrales de esta asignatura son los siguientes: > Lograr una preparacién lo suficientemente sélida que habilite al futuro profesional para el tratamiento estadistico de variables socioecondmicas, que se caracterizan por sus componentes de naturaleza estocéstica, v Capacitar al estudiante en los procesos de inferencia, basados en Ja informacién muestral, y que son de aplicacién en diversos campos de su disciplina: andlisis micro y macroeconémico, seguridad social, andlisis financiero, evaluacién de proyectos de inversidn, entre otros, > Lograr que los alumnos accedan a los conocimientos que aporta la Inferencia Estadistica para el proceso de toma de decisiones y que valoren tales conocimientos como fundamento para otras asignaturas del plan y como herramienta para la realizacién de trabajos de investigacién. Programa Analitico Unidad I: Introduccién LL Inferencia Estadistica: Enfoque global desde el punto de vista de la Teoria de la Decisién Inferencia Clasica: su interpretacién frecuencista. 1.2.- Distribuciones asociadas con la normal. La distribucién Ji cuadrado. Distribucién “t” de Student, La distribucién “F” de Snedecor. Objetivos especificos:Y Comprender el concepto de Inferencia Estadistica. Y Comprender la utilidad de la evidencia empirica y de los resultados experimentales para estimar pardmetros de la poblacién. Y Asociar los estadisticos estandarizados a sus distribuciones particulares. Y Construir estadisticos y saber determinar su distribucién de probabilidades specifica, Y Conocer las ventajas de su aplicacién en economia y ciencias actuariales Unidad Il: Técnicas para la Seleccién de Muestras I1.1.- Disefios probabilisticos. Técnicas de Muestreo: Simple al azar, Estratificado, por Conglomerados, Sistemitico. I1.2.- Disefios no probabilisticos: de criterio, por cuotas. Objetivos especificos: Y Conocer las técnicas adecuadas de seleccién de muestras, que permitan la obtencién de una muestra representativa, Y Adquirir habilidad en el empleo de las Técnicas de Muestreo, Unidad IM: Fundamentos de la Teoria de la Inferencia Estadistica IIL1~ La Poblacién y el Modelo Probabilistico: el concepto de Parémetro. El Modelo 0 Diseiio Muestral. La Muestra Aleatoria Simple. Las observaciones muestrales como realizacién del Modelo Muestral Funcién de densidad de la muestra: Funcién de verosimilitud Reduccién de los datos de a muestra. Conceptos de Estadistico, Estimador y Estimacién. Estadisticos suficientes. I1L.2.- Distribuciones en el Muestreo 111.2.1.- Distribuciones exactas: Distribucién de la media, la proporcién y la varianza muestral; distribucién conjunta de la diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianzas I112.2.- Distribuciones asintéticas. El Teorema de Limite Central Objetivos especificos: Y Comprender el concepto de Muestra Aleatoria y saber aplicarlo, Dyn2 ¥ Saber acotar errores y dimensionar muestras. Y Aprender a asociar estadisticos especificos con sus correspondientes distribuciones de probabilidad. Y Validar las aproximaciones en Estadistica mediante la aplicacién del Teorema Central del Limite Unidad IV: Estimadores Puntuales IV.1.- Propiedades de los estimadores en la muestra de tamafio fijo. Insesgamiento. Eficiencia relativa. Eficiencia en el sentido de Cramer-Rao. IV.2.- Propiedades asint6ticas de los estimadores. Insesgamiento asint6tico. Consistencia Simple: condiciones suficientes. Propiedades de la consisteneia. Teorema de Slutzky. Estimadores asintéticamente normales y asintéticamente eficientes IV.3: Métodos de Construccién de Estimadores Método de Maxima Verosimilitud. Propiedades Método de los Momentos. Propiedades ‘Método de Minimos Cuadrados. Propiedades Otros Métodos. Estimadores de Minima Varianza Nociones sobre Estimadores Robustos, Objetivos especificos: Y Saber construir estimadores y conocer sus propiedades. Y Aplicar sus caracteristicas y propiedades a la optimizacién de la estimacién. Unidad V: Estimacién por Intervalos de Confianza VE: Concepto de Regiones de Confianza, Nivel de Confiabilidad. Precision de la Estimacién, Tamafio de la Muestra. V.2: Construccién de Intervalos de Confianza para estimar la media, Ia proporci6n y la varianza de la poblacién, Objetivos espeeffic Y Comprender los conceptos de amplitud y precisién de un intervalo, ¥ Entender la asociacién entre nivel de confianza, tamafio de la muestra y amplitud de los intervalos.Unidad V1: Teoria General de los Tests de Hipstesis VII: Concepto de Hipétesis Estadi : paramétrica, no paramétrica, simple, compuesta. Contraste de Hipétesis. Errores. Nivel de Significacién y Potencia del Test. Criterio de Seleccién de Regiones Criticas, Elementos de la Teoria de Neyman-Pearson. VI2: Disefio de Tests para contrastar hipétesis sobre: la media, la proporeién y la varianza poblacional. Teste de diferencia de medias, diferencia de proporciones y de igualdad de varianza. Objetivos especificos: Y Conocer y aplicar las pruebas estadisticas de decisién sobre la base de estadisticos muestrales a problemas socioeconémicos. Y Comprender la importancia de los errores asociados a las pruebas de hipétesis y aprender a calcular su probabilidad de ocurrencia. Unidad VII: Anilisis de la Varianza y Disefio de Experimentos Nociones sobre Disefio Estadistico de Experimentos. Prueba para igualdad de las medias de varias poblaciones. Anélisis de la Varianza de un solo factor. Anélisis de la Varianza de dos factores. Objetivos espeecificos: Y Aprender a disefiar un experimento Y Reconocer la incidencia del control de los factores extemos en la toma de decisiones. Unidad VIII: Inferencia no Paramétrica VIIL.1: Concepto de Inferencia no Paramétrica. Estadisticos de orden. Estadisticos de distribucién libre. Distribuciones asintoticas. ‘VIIL.2: Intervalos de Confianza. Tests de Hipétesis. Analisis de Potencia- Eficiencia de las diferentes pruebas no paramétricas. ‘VIIL3: Tests para contrastar Bondad de Ajuste, Independencia de Atributos y Homogeneidad. 2»Objetivos especificos: ¥ Aplicar pruebas estadisticas de decision en condiciones de incertidumbre relacionadas con los parémetros poblacionales. Y Aplicar pruebas de bondad de ajuste de funciones teéricas a frecuencias provenientes de evidencia empirica. Unidad IX: El Modelo Basico de Regresién Lineal IX.1: Concepto y Objetivos de la Especificacién del Modelo. Supuestos de Gauss- Markov. IX.2: Su estimacién por Minimos Cuadrados Clisicos y por Maxima Verosimilitud. Propiedades y Distribucién de los Estimadores. IX.3: Evaluacién de los Resultados de la Estimacién. Coeficiente de determinacién lineal. Coeficientes de correlacién parcial. Contrastacién de Hipétesis y Regiones de Confianza. Aplicacién al Andlisis Estadistico de Series de Tiempo. Objetivos especificos: Y Aprender a especificar modelos tedricos de ajuste a datos empiricos para ser aplicados en interpolacién, extrapolacién y pronésticos. Y Comprender el concepto de aleatoriedad asociado a los pardmetros de los modelos de pronéstico. Unidad X: Inferencia Bayesiana X.1: Naturaleza del problema, Su diferencia con el enfoque cldsico. Teorema de Bayes. Distribuciones a priori y a posteriori X.2: Aplicaciones al Problema de la Estimacién. Estimacién puntual bayesiana Estimacién bayesiana por Intervalos. Criterios bayesianos para la Toma de Decisiones. Objetivos especificos: Saber cuantificar, en téminos probabilisticos, percepeiones particulares asociadas a la incertidumbre sobre el valor de los pardmetros, o estados de Ia naturaleza.Y Adquirir conocimientos en la tomar de decisiones estadisticas sobre la base de evidencia experimental, asociando probabilidades a los posibles valores de los parametros. ¥ Saber validar una decisién utilizando informacién obtenida posteriormente. 5.1.- Obligatoria * Berenson, M.L. y Levine D. M. Estadistica para Administracién y Economia. Me Graw Hill, 1991 * Canavos, G.C. Probabilidad y Estadistica. Aplicaciones y Métodos. Mc. Graw Hill. México.1987 * Devore J. L. Probabilidad y Estadistica para Ingenieria y Ciencias. International Thomson Editores. México. 1998 © Levin R. Estadistica para Administracién y Economia, Editorial OTC. 2013 © Levin R. Rubin, D. Estadistica para Administracién y Economia, Pearson. México. 2004 * Romero Martinez, 8. Estadistica Descriptiva e Inferencial. Editorial UDIMA. 2014 * Ruiz Maya- Pérez L.- Pliego F. Javier Martin, Estadistica I: Inferencia Estadistica. Thomson Editores. Madrid. 2002. © Wooldridge, J. M. Introduccién a la Econometria. Un Enfoque Moderno. Thomson Learning. Mexico . 2001 5.2.- Ampliatoria * Gibbons, J. D. Nonparametric Statistical Inference. Mc Graw Hill. New York. 1971 25© Gomez Villegas, M.A. Inferencia Estadistica, Editorial Diaz de Santos. Espaiia, 2005 © Gujarati, D. Basic Econometrics. Mc Graw Hill. 2002 * Kmenta, J. Elementos de Econometria. Vicens Vives, Barcelona, 1977 * Levin R. Rubin, D, Estadistica para Administracién y Economia. Pearson. México, 2004 © Siegel y Castellan N. J. Estadistica no paramétrica aplicada a las Ciencias de la Conducta. Trillas. México. 1995 * Urbisaia HL. y Brufman J.Z. Andlisis de Series de Tiempo Univariadas y Multivariadas. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires. 2001. 2 Metodologia 6.1. Metodologia de Conduccién del Aprendizaje La ensefianza de la Asignatura Estadistica IT debe encararse procurando un adecuado equilibrio entre los conceptos teéricos y sus aplicaciones précticas. Cada tema seré presentado rigurosamente mediante sus fundamentos teéricos conceptuales, y posteriormente se resolveré una amplia variedad de ejereicios que faciliten la comprensién de los conceptos aprendidos. Los problemas y ejemplos se referirin a casos coneretos de Ia vida real y, especialmente, de la situacién socioeconémica argentina. Se propiciard la participacién activa de los alumnos, tanto por su intervencién en clase como por la realizacién de trabajos de investigacién sobre distintos temas. Se propone la utilizacién de programas estadisticos, aprovechando de este modo las herramientas que actualmente provee la tecnologia. El interés fundamental que debe despertar el aprendizaje de esta asignatura deberd estar depositado en la interpretacién de resultados y su aplicacién a situaciones de la vida real Se indicaré bibliografia, tanto de lectura obligatoria como ampliatoria,6.2.- Metodologia de Evaluacién La metodologia de evaluacién se ajusta a lo dispuesto por las resoluciones: CD 638/98, CD 699/98, CD 386/06, CD 455/06, CD 406/06, CD 374/06, CS 4994/93 y CD 920/06 a) Cursos presenciales y semipresenciales Los alumnos seriin evaluados, como minimo, con dos examenes escritos ~en dias y horarios de clase- (Resolucién CD 386/2006) que contemplaran aspectos tedricos y pricticos de la asignatura, Se destaca que s6lo serén examinados los alumnos regulares e inscriptos en cada curso. De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno deberd aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar que deberd estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes que hacen al problema (caso), mas alld del formato en que se presenten los mismos. Cada parcial se dividira en dos partes: prictica y otto tedrica, y ambas deben resultar aprobadas, con nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo mereceré como calificacién dicha nota, De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podra recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de ausencia, La instancia de recuperatorio también podra ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones iguales 0 superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promocién. La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reemplazaré a la nota del parcial que se recupera. Los alumnos que de acuerdo con la Resolucién CD 455/2006: 1, hubieran aprobado todas Jas instancias de evaluacién (nota parcial 4 0 mas puntos) y la nota final fuere siete (7) puntos o mas de promedio, serén promovidos autométicamente y su calificacién serd el promedio resultante de ellas. Cabe agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales serdn aquellas que respondan a 10los exémenes parciales en forma directa o Iuego de haber aprobado la tinica prueba recuperatoria a que tienen derecho, 2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluacién (nota parcial 4 0 més puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos o més puntos de promedio, pero inferiores a siete (7) serén considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la asignatura, cabe destacar al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en forma directa 0 luego de haber aprobado la tinica prueba recuperatoria a que tienen derecho, 3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluacién, notas finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignaré la nota “insuficiente”. Dado que solamente serén calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en cardcter de oyentes o voluntarios no podran presentarse a rendir los exmenes parciales respectivos, por cuanto la Facultad no labrard acta alguna en tales condiciones ni se admitirén cambios de curso 0 la rendicién de exdmenes parciales en otros cursos. b) Régimen de exémenes finales, intensivos, magistrales y libres El examen final integrador comprenderd temas teéricos y pricticos de la asignatura, debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificacién resulte promediada, con un puntaje que alcance por lo menos un 60% de los contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificacién inferior a 4 (cuatro) puntos serin considerados insuficientes y aquellos con una calificacién igual o superior a 4 (cuatro) aprobaran la asignatura con dicha nota (Resolueién CD 406/2006).. En el caso de cursos intensivos la evaluacién se realizaré con una nota final para cada alumno inscripto, que surgiré de un ‘nico examen final, el promedio de dos examenes, la combinacién de seguimiento de lectura y trabajos précticos con exdmenes parciales Las calificaciones deberdn ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dias corridos siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de lectura y entrega de notas se realizar en Sala de Profesores (Resolucién CD 374/2006) u©) Criterio de confeccién del promedio de notas finales En los casos en que fuere necesario expresar en niimero entero el promedio de notas parciales 0 de éstas y el examen parcial, se aplicard el mimero entero superior si la fraccién fuere de 0.50 puntos o més y el nimero entero inferior si fuere de 0.49 0 menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se calificaré con 3 (tres) puntos. (Resolucién CS 4994/93) 12