FORMULAS 

PARA LA ESTIMACIÓN DE LA FIABILIDAD  

A PARTIR DE LA MATRIZ DE CORRELACIONES 

1) Coeficiente Alpha estandarizado: a partir de la correlación media, eliminada la diagonal 
principal, r de la matriz de correlaciones (se denomina alfa ordinal si la matriz es la 
tetracórica/policórica) 
 
1 1
 
2) Coeficiente Tetha: a partir del primer autovalor del análisis de COMPONENTES PRINCIPALES 

1
1  
1

3) Coeficiente Omega: a partir de los pesos factoriales de un ANÁLISIS FACTORIAL 

∑
 
∑ ∑

EN CASO DE TAU‐EQUIVALENCIA LOS TRES COEFICIENTES COINCIDEN. 

EJEMPLO: SUPONGAMOS QUE TENEMOS TRES ITEMS, TODOS CON IGUAL PESO FACTORIAL 0.70 

La matriz de correlaciones en R es:  

Cr <‐matrix(c(1.00, 0.49, 0.49,  
                        0.49, 1.00, 0.49,  
                        0.49, 0.49, 1.00),  ncol = 3) 
 

El coeficiente alfa, puesto que la correlación media es de 0.49 (elementos fuera de la diagonal)  

Alfa = 3*0.49/(1+2*0.49) = 0.742 

El coeficiente Omega será: Var(V)= (0.7+0.7+0.7)^2 = 4.41, Var(e)=(1‐0.49)+(1‐0.49)+(1‐0.49)=1.53 

Omega= Var(V)/Var(X)= 4.41/(4.41+1.53)= 0.742 

El coeficiente Theta, puesto que el Primer Autovalor= (1+0.49+0.49) = 1.98

Tetha = (3/2)(1‐1/1.98) = 0.742 

omega(Cr,1) 
pca(Cr)$values