FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y

EMPRESARIALES

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA ÁLGEBRA LINEAL

 Matrices simétricas y
diagonalización ortogonal

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 Definición:
Una matriz cuadrada 𝐴 es simétrica si 𝐴 = 𝐴𝑇 .

Propiedades de matrices no simétricas.

Una matriz no simétrica puede:
▪ no ser diagonalizable.
▪ tener valores propios que no sean reales. Por ejemplo, los valores propios de
0 −1
la matriz 𝐴 = son los números imaginarios 𝜆1 = 𝑖, 𝜆 = −𝑖.
1 0
▪ que tenga un número de vectores propios linealmente independientes
correspondientes a un valor propio menor que la multiplicidad del valor
propio.

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 Teorema:
Si 𝐴𝑛×𝑛 = 𝑎𝑖𝑗 es simétrica y 𝑎𝑖𝑗 𝜖ℝ ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛 entonces
𝑛×𝑛
i. Todos los valores propios de 𝐴𝑛×𝑛 son reales.
ii. Si 𝜆 es un valor propio de 𝐴 con multiplicidad 𝑘, entonces 𝜆 tiene 𝑘 vectores
propios linealmente independientes. Es decir, el espacio propio de 𝜆 es de
dimensión 𝑘.
iii. Si 𝑣𝑖 es un autovector asociado a 𝜆𝑖 y 𝑣𝑗 es un autovector asociado a 𝜆𝑗 ,
entonces 𝑣𝑖 y 𝑣𝑗 son ortogonales cuando 𝜆𝑖 ≠ 𝜆𝑗 𝑣𝑖 ∙ 𝑣𝑗 = 0

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 Ejercicios
𝑎 𝑑
1. Demuestre que la matriz simétrica 𝐴 = es diagonalizable para 𝑑 ≠ 0.
𝑑 𝑐

2. Determine los valores propios de la matriz simétrica

1 −2 0 0
−2 1 0 0
𝐴=
0 0 1 −2
0 0 −2 1
y determine las dimensiones de los espacios propios correspondientes.

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 Observación:
Si 𝑈𝑛×𝑛 es ortogonal, entonces 𝑈 𝑡 = 𝑈 −1 o lo que es lo mismo 𝑈 𝑡 𝑈 = 𝐼.
Si 𝐶1 , 𝐶2 , … , 𝐶𝑛 son los vectores columna de 𝑈, entonces

𝐶1𝑡 1 0 … 0
𝑈 𝑡 𝑈 = ⋮ 𝐶1 𝐶2 … 𝐶𝑛 = 𝐶𝑖𝑡 𝐶𝑗 = 0 1 … 0
𝑛×𝑛 ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝑛𝑡
0 0 … 1

Vemos que el producto de la fila 𝑖 de 𝑈 𝑡 con la columna 𝑗 de 𝑈 es el producto

escalar de 𝐶𝑖 con 𝐶𝑗 .
Luego,
1, 𝑖=𝑗
𝐶𝑖𝑡 𝐶𝑗 = 𝐶𝑖 ⋅ 𝐶𝑗 = ቊ
0, 𝑖≠𝑗

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 2
Es decir, 𝐶𝑖 y 𝐶𝑗 son ortogonales si 𝑖 ≠ 𝑗 y 𝐶𝑖 ⋅ 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 = 1.

Teorema:
Una matriz 𝐴𝑛×𝑛 es ortogonal si y sólo si sus vectores columna forman un
conjunto ortonormal.

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 Teorema espectral:
Si 𝐴𝑛×𝑛 es simétrica, entonces existe una matriz ortogonal 𝑈𝑛×𝑛 , tal que
𝑈 −1 𝐴𝑈 = 𝐷 donde 𝐷𝑛×𝑛 es una matriz diagonal formada por los autovalores de
𝐴𝑛×𝑛 .
En este caso, diremos que 𝐴𝑛×𝑛 es diagonalizable ortogonalmente.

Ejemplo:
2 −1 −1
Si 𝐴3×3 = −1 2 −1 , halle la matriz ortogonal 𝑈3×3 que diagonaliza a la
−1 −1 2
matriz 𝐴3×3 .
Solución.
El polinomio característico es: 𝑝 𝜆 = −𝜆3 + 6𝜆2 − 9𝜆 = −𝜆 𝜆 − 3 2
Los autovalores son: 𝜆1 = 0 y 𝜆2 = 3
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 Para 𝜆1 = 0: 𝐴 − 0𝐼 𝑋 = 𝟎
Escalonando la matriz ampliada y resolviendo el sistema equivalente se tiene:
𝑥 1
𝑋= 𝑦 =𝑥 1 .
𝑧 1
1
Luego, un autovector asociado a 𝜆1 es 𝑣Ԧ1 = 1 .
1

Para 𝜆2 = 3: 𝐴 − 3𝐼 𝑋 = 𝟎
Escalonando la matriz ampliada y resolviendo el sistema equivalente se tiene:
𝑥 −𝑦 − 𝑧 −1 −1
𝑋= 𝑦 = 𝑦 =𝑦 1 +𝑧 0 .
𝑧 𝑧 0 1
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 −1 −1
Luego, cualquier combinación lineal de los vectores 1 y 0 es un
0 1
autovector asociado a 𝜆2 .
−2
Por ende, un autovector asociado a 𝜆2 es 𝑣Ԧ2 = 1 .
1
Como 𝜆1 ≠ 𝜆2 entonces 𝑣Ԧ1 ∙ 𝑣Ԧ2 = 0.
Buscamos un tercer vector 𝑣Ԧ3 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) tal que:
𝑣Ԧ1 ∙ 𝑣Ԧ3 = 0 ⟹ 𝑎+𝑏+𝑐 =0
𝑣Ԧ2 ∙ 𝑣Ԧ3 = 0 ⟹ −2𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0
Resolviendo, 𝑎 = 0 y 𝑏 = −𝑐.
0
Es decir, 𝑣Ԧ3 = −1
1

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 Además, los vectores columnas de la matriz 𝑈 deben ser unitarios. Por tal,
consideraremos:
1 2
− 0
3 6
1
1 1 −
𝑣Ԧ1 = 3 , 𝑣Ԧ2 = 6
y 𝑣
Ԧ3 = 2
1
1 1
2
3 6

Luego, la matriz 𝑈3×3 ortogonal que diagonaliza a la matriz 𝐴3×3 es:

1
−2 0
3 6
1 1
𝑈= −1
3 6 2
1 1 1
3 6 2

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 Ejercicios

1. Determine una matriz ortogonal 𝑈 que diagonalice ortogonalmente a

−2 2
𝐴=
2 1

2. Determine una matriz ortogonal 𝑈 que diagonalice ortogonalmente a

2 2 −2
𝐴= 2 −1 4
−2 4 −1

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 Ejercicios

1. Determine una matriz ortogonal 𝑈 que diagonalice ortogonalmente a

−2 2
𝐴=
2 1
Solución.

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