Coloquio del 04/08/2010

Análisis Numérico I (75.12) – Curso nro. 7

Ejercicio nro. 1
Dada la ecuación diferencial: y ′ (t ) = 1 + ( t − y (t ) ) , con t ≥ 2; y (2) = 1 . Se pide:
2

Comprobar que la solución verdadera es:

1
y (t ) = t +
1− t

a) Dado el esquema predictor-corrector:

 wn*+ 1 = wn + h ⋅ f ( t n , wn )

 wn + 1 = wn + h ⋅ f ( t n + 1 , wn + 1 )
*

y h=0.2, estimar y(2.2) e y(2.4).

Corregir una sola vez. Comparar con los valores verdaderos.

b) Considerar la ecuación en diferencias correctora:

(
wn + 1 = wn + h ⋅ f t n + 1 , wn*+ 1 )
Como lo único desconocido en cada paso es wn + 1 , puede pensarse como una ecuación
no lineal con wn + 1 como incógnita, ecuación que puede resolverse, por ejemplo, con
Newton-Raphson, cuya ecuación iterativa para el caso F(x)=0 es:

F ( xn )
xn+ 1 = xn −
F ′ ( xn )

Estimar nuevamente y(2.2) e y(2.4), resolviendo en cada caso la ecuación correctora con
Newton-Raphson. Iterar este último hasta que la diferencia entre dos iteraciones
sucesivas sea menor a 10 − 6 en valor absoluto. Comparar con lo obtenido en (b) y con los
valores verdaderos.

c) Estudiar la estabilidad de la ecuación correctora.

Ejercicio nro. 2
∞
1
Estimar I = ∫ 1+
0 x4
⋅ dx mediante Romberg. Iterar hasta que dos estimaciones

sucesivas sean menores que 10 − 3 .

b c b

Sugerencia: Recordar que ∫

a
f ( x ) ⋅ dx = ∫
a
f ( x ) ⋅ dx + ∫
c
f ( x ) ⋅ dx para a<c<b.

1
Hacer la sustitución x = donde sea necesario y conveniente.
t