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  • Simulacion de Monte Carlo

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    Isaias Villarreal
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    Problemas de Aplicación para Resolver por Monte Carlo

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    OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Alterminar de estudiar este capitulo, el alumno sera capaz de: 1. Enfrentar una amplia gama de problemas usando 4, Desarrollar intervalos de nimeros aleatorios y simulacién. utllizarlos para generar resultados. 2. Entender los siete pasos para realizar una 5. Comprender los diferentes software de simulaci6n simulacién. por computadora disponibles. 3. Explicar las ventajas y desventajas de la simulacion. CONTENIDO DEL CAPITULO PEE ec sducciéo, 14.5 Simulacién de un problema de colas 14.2 Ventajas y desventajas de la simulacion 14.6 Modelo de simulacién para una politica de u mantenimiento 14.3 i6n Monte Carlo Simulaci6n Mor 14.7 Otros aspectos de la simulacion 14.4 Simulacion y anédlisis de inventarios Resumen « Glosario + Problemas esueltos * AutoevaluaciOn » Preguntas y problemas para andlisis + Problemas de s Airlines + Estudio de caso: Corporacién de Desarrollo Estatal + Estudios larea en Internet * Estudio de caso: Alabama decasoen Internet + Bibliografia 534 CAPITULO 14 + MODELADO CON SIMULACION 14.4 Introduccién La idea deers de ta simulacion es imitar una situacion real con un ‘modelo matematico que no afecte las operaciones. Los siete pasos de {a simulacion se ilustran en ta Sigur 141 FIGURA 14.1 Proceso de simulacion En nuestro mundo, hasta cieto punto estamos consclentes de fa importancia de los modelos de simu. laciin, Roeing Corporation y Airbus Industries, por ejemplo, suelen construir modelos de simutacién de sus aviones je propuestos y, luego, probar sus propiedades nerodindmicas. Su organizacién de defensa ‘ivi local puede realizar prdcticas de reseate y evacuaciOn, cuando simula las condiciones de desastre natural que dejan un frac 0 tornado. Bl ejército de Estados Unidos simula ataques enemigos y es- trategias de defensa con jogos de guerra en la computadora, Los estudiantes de negocios toman cursos {que vsan jogos aministrativos para simula stuaciones de negocios competitivas reales. Miles de em- press, gobierno y organizaciones de servicio desarrollan modelos de simlacién para ayudar en la toma ded respect a control de inve imas de mantenimiento, distribucién de planta, in- jones y prondticos de ventas, De hecho, la simulacidn es una de Jas herramientas de andlisis cuantitativo que més se utiliza, Varias encuestas de las corporaciones estadounidenses mAs grandes revelan que mas de Ia mitad usan simulacién en la planeacién corporativa. ‘La simulacién suena como la solucién a todos los problemas administrativos. Por desgracia, esto nanera alguna, No obstante, al estudiarla pensamos que es una de las técnicas més -mos el estudio de la simulacién con una trios, pro no es cierto de flexibles y fascinantes del andlisis cuantitativo. Comenz definicidn sencil ‘Simular es tratar de duplicar las funciones, apariencia y caracterfsticas de un sistema real. En este capitulo, mostraremos cémo simular un negocio o sistema administrativo constrayendo wn mo- delo matematico, que se acerque 1o mas posible a la representacién real del sistema. No construire mos modelos fisicos, como aquellos que se pueden usar en un tinel de viento para hacer pruebas de simulacién en un avi6n; pero al igual que los modelos fisicos de aviones se prueban y modifican en condiciones experimentales, nuestros modelos matemsticos sirven para experimentar y estimar Ios efectos de las diferentes acciones. La idea detras de la simulacidn es imitar mateméticamente una situacién del mundo real y, luego, estudiar sus propiedades y caracteristicas operativas, para, por tl timo, obtener conclusiones y tomar decisiones de accién con base en los resultados de fa simulacién. De esta manera, el sistema real no se toca sino hasta que se miden en el modelo del sistema las venta- jas y desventajas de lo que puede ser una decisi¢n de potitica importante. Cuando se usa simulaciGn, un gerente debe 1. definir un problema, 2. introducir las variables asociadas con el problema, 3. construir un modelo de simulacién, 4. establecer los posibles cursos de accién para probarlos, 5. efectuar una corrida de simulacién del experimento, 6. considerar los restl- tados (y quizé decidir modificar ef modelo o cambiar los datos de entrada) y 7. decidir el curso de ac- cidn a tomar, Estos pasos se ilustran en la figura 14.1, Los problemas enfrentados mediante simulacién son desde muy sencillos hasta extremadamente complejos, dela fila de espera en una ventanilla de banco a un andlisis de la economia de un pais. ‘Aunque las simulaciones muy pequefias se pueden realizar a mano, el uso efectivo de esta técnica re- «quiere algin medio automético de eélculo, como una computadora, Incluso en los modelos de gran scala, la simulaciGn de quiza afos de decisiones de negocios se suele manejar en un tiempo Fazo- - 1422. VENTAJAS ¥ DESVENTAJAS DE LA SIMULACION 535 ‘computadoras aattne ii rouge de as com nable en una computadora, Aunque ta simulacién es una de las herramientas de andlisis cuantitativo sha creado una . : Pe a eae ae ‘nis antiguas (yéase la siguiente seccién Historia), no fue sino hasta la introducei6n de las compu: facién en computadora yha ‘OTA (a mediaclos de In década de 1940 y finales de la de 1950) que se convirti6 en un medio préc- Se egolas aplicaciones dea °° Para resolver problemas militares y de adminihtracin: ‘ atin. Ent acai, oun Comenzamos este capitulo con una presentacién de las ventajas y desventajas de la simulaciOn y na aia de edlculo se utiliza para S8UireMS con una explicacién del método de simulacién Monte Carlo. Se presentan tres simula ‘pmrersimulaciones bastante iones como muestra, en las dreas de control de inventarios, colas de espera y planeacién de mante- '0. También se presenta un breve estudio de otros modelos de simulacién diferentes al enfoque Monte Carlo, Por timo, se ilustra la importante funcién de las computadoras en la simulacién. compleas. 14.2 _Ventajas y desventajas de la simulacion vas ocho ventajas de la ‘imulacin la hacen wna de las r teenieas de mayor utilizacién del |. Es relativamente directa y flexible, y se puede utilizar para comparar muchos escenarios diferentes. nds cuantitativo en las 2. Los avances recientes en software hacen que sea muy sencillo desarrollar algunos modelos de torporacionesoccidentales. |La simutacién es una herramienta de amplia aceptacién por parte de los gerentes por varias razones: simulacién, Sirve para analizar situaciones reales grandes y complejas, que los modelos convencionales de anilisis cuantitativo no pueden resolver. Por ejemplo, no es posible construir un modelo 'matemiitico de un sistema gubernamental de una ciudad que incorpore factores econdmicos, so- ciales, ambientales y politicos importantes. La simulaci6n se ha empleado con éxito para mode- lar sistemas urbanos, hospitales, sistemas educativos, economias nacionales y estatales, © incluso sistemas de alimentacién mundial. 4. La simulacién permite preguntas del tipo ;qué sucederia si? A los gerentes les gustaria saber de- antemano qué opciones son atractivas. Con una computadora, el gerente puede intentar varias decisiones politcas en unos cuantos minutos. 5. Las simulaciones no interfieren con el sistema real. Por ejemplo, quiza seria demasiado pertur- bador experimentar nuevas politicas o ideas en un hospital, escuela o planta de manufactura. Con simulacién, los experimentos se hacen en el modelo no el sistema real. 6. La simulacién nos permite estudiar el efecto interactivo de los componentes 0 variables indivi- duales para determinar cusles son importantes. 7. El “tiempo de compresién’” es posible con simulacién. El efecto de ordenar, publicar o aplicar ‘otras politicas durante muchos meses 0 afios se puede obtener con la simulacién por compu- tadora en un tiempo muy corto. 8. La simulacién acepta la inclusién de complicaciones del mundo real que la mayorfa de los mo- delos de andlisis cuantitativo no acepta, Por ejemplo, algunos modelos de lineas de espera ‘equieren una distribucidn exponencial o de Poisson; en tanto que algunos modelos de inventa- rios y de redes requieren una distribucién normal, Pero la simulacién puede usar cualquier dis- tribucidn de probabilidad que defina el usuario; no necesitan una distribucidn en particular. HISTORIA {isco era demasiado complejo 0 costoso, La naturaleza aleatoria de: tos neutrones sugirié que una rueta ayudaria a manear la probable dades. Debido a la naturaleza del juego, Von Neumann lo lama ‘modelo Monte Carlo para estudiar las eyes de probabiidad. ? Con el surgimiento y uso coman de las computadoras en los ‘negocios en la década de 1950, la simulacion crecié como una, ine i 1 historia de la simulacion se remonta 5,000 anos en el tiempo, a los juegos de guerra chinos, llamados weich Den £n 1780, ls prusianos usaron lo juegos como apoyo nel ene: Hamiento militar, Desde entonces, todas las potencias miltares importantes han usado juegos de guerra para probar estrategias Miltares en condiciones simuladas. ‘Apart del juego militar y de operaciones se eal OR “Tasas de inflacion Tasas do iniores ‘Tasas de desompleo Gasto del gobierno —— Reservas monetarias Poltica de comercio exterior —— “Tasas de crecimiento de a poblacién, “Algunas veces esto se conoce como dindmica industrial, un vmino acudado por Jay Forrester. La meta de Forrester cru encontrar una forma de "mostrar cmd influyen en conjunto las politica, ls decisions, l estructura y los retrasos, ‘helcrecimieno y la estabilidad” en los sistemas industrials, Véase Forester, Industrial Dynamics (Cambridge, MA: MIT Press, 1961). 560 CAPITULO 14 + MODELADO CON SIMULACION o Blema comply ele A, ae Bell loaned 35mm deat eldbotr un model de Sma Selecion lsltwre Umar de ov nad Ms Taco Bel halo ecoletodobstares datos Cis todo To auc Bere yon ocrurria, cede ls patones deep Ge ox clertes hes cup qe tora ere in tc, ol ue or dheise en datos coat press Tan come een, os sratsos tabla atta etudos de Herpes ange Gas EN ACCION El propésito de este capitulo es estudiar el concepto y el enfoque de la simulacién como una herramienta para resolver problemas. La simulaci6n implica la elaboraci6n de un modelo matematico que intenta describir una situacién del mundo real. La meta del ‘modelo es incorporar variables importantes y sus interrelaciones en tal forma que se pueda estudiar el impacto de los cambios ad- ministrativos sobre el sistema completo. El enfogue tiene muchas ventajas sobre otras téenicas de andlisis cuantitativo y es stil sobre todo cuando un problema es demasiado complejo o dificil para re- solverlo por otros medios. El método Monte Carlo de simulacién se desarroll6 através del uso de distribuciones de probabilidad y nsimeros aleatorios. Los imtervalos de nimeros aleatorios se establecen de manera que re- Glosario ara todas las tareas que forman parte de la preparacion de cada producto en el mend. Para sorpresa del investigador, las horas dedi- tadas a recolectar datos excedian por mucho a las que, de hecho, tome la elaboracion del modelo LMS. Los datos de entrada para LMS incluyeron al personal, como el numero de individuos y puestos, Las salidas son medidas de de 10, como tiempo medio en el sistema, tiempo medio en el emp mostiador, utilzacion de personas y equipo. E! modelo dio resul- tados, Se ahorraron mas de $53 millones en costos de mano de ‘obra durante los primeros cuatro afios de aplicacién del LMS. Fuentes: Bassa en J, Hueter y W. Swart. “An Integrated Labor-Management System for Taco Bell, Interfaces 28, | (enero-febrero de 1998): 75-91, y L. Pringle "The Productiity Engine", OR/MS Today, 27 unio de 200030. Papel de las computadoras en la simulacion Reconocemos que las computadoras son criticas al simular tareas complejas. Pueden generar imeros aleatorios, simular miles de periodos en cuestin de segundos o minutos, y la gerencia informes que facilitan la toma de decisiones. De hecho, un enfoque por computadora es casi una necesidad para lograr conclusiones vélidas en una simulacién. Como requerimos un gran ‘limero de simulaciones, seria un problema real confiar solamente en papel y lapiz Mientras que los lenguajes de programacién generales se utilizan para simulacién, se han desa- rrollado algunas herramientas de software de simulaci6n que facilitan mucho el proceso de simu- lacin, Algunas de estas herramientas son Arena, PorModel, SIMULS, ExtendSim, Proof 5 y muchos otros.” Ademds de estas herramientas auténomas, existen varios complementos de Excel, como @Risk, Crystal Ball, RkSim y XLSim, que convierten a la simulacién en Excel en una tarea sencilla proporcionar a presenten resultados posibles para cada variable probabilistica en «el modelo. Después se scleccionan niimero aleatorios de una tabla de iimeros aleatorios o se generan en la computadora para simular Jos resultados de las variables. El procedimiento de simulacién se Heva a cabo para muchos periodos, con la finalidad de evaluar el impacto a largo plazo de cada valor de la politica estudiada. La simulacién Monte Carlo a mano se ilustra con problemas de con- trol de inventarios, ineas de espera y mantenimiento de méiquinas. La simulacién operativa de sistemas y juegos, las otras dos

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