Universidad Carlos III de Madrid

Econometría
Regresión Lineal Múltiple: Inferencia II
Hoja de Ejercicios 7

1. Explicar cuidadosamente por qué contrastar hipótesis conjuntas simultáneamente mediante un contraste de la
F no produce necesariamente las mismas conclusiones como contrastarlas sequencialmente ("una cada vez")
utilizando estadísticos de la t: Tome como ejemplo el contraste de hipótesis de signi…cación conjunta.
2. Considere el modelo de regresión múltiple con k variables explicativas. Escriba formalmente la hipótesis nula
y alternativa en los siguientes casos:

(a) k = 4; contraste que todos los coe…cientes excepto la constante son iguales a cero.
(b) k = 3; contraste que el coe…ciente de X1 es la unidad, y que los coe…cientes de las otras variables
explicativas son cero.
(c) k = 10; contraste que el coe…ciente de X1 es la unidad y que los coe…cientes de X2 y X3 son idénticos
pero de signo contrario.
(d) k = 4; contraste que los coe…cientes de las pendientes suman uno.

Reporte los correspondientes modelos restringidos para cada caso.

3. Considere el modelo de regresión múltiple
Yi = 0 + 1 Xi1 + 2 Xi2 + 3 Xi3 + Ui ; i = 1; :::; 25;
donde se cumplen todas las condiciones del modelo clásico de regresión que hemos visto en clase. Además
sabemos que los errores Ui son totalmente independientes de (Xi1 ; Xi2 ; Xi3 ): Explique como contrastaría las
siguientes hipótesis:

(a) H0 : 1 = 2 y 3 = 1 contra H1 : 1 6= 2 ó 3 6= 1;
(b) H0 : 1 = 2 = 2 y 0 = 0 contra H1 : 1 = 2 6= 2 ó 0 6= 0;
(c) H0 : 1 = 2 = 3 = 1 contra H1 : 1 = 2 = 3 = c; c 6= 1:
(d) H0 : 1 + 2 = 3 contra H1 : 1 + 2 < 3 :

4. Demuestre, bajo el supuesto de homocedasticidad, la equivalencia de las siguientes dos fórmulas para el es-
tadístico F: Por un lado,
(SCRrestringida SCRsin restringir )/ q
F =
SCRsin restringir / n
donde SCRrestringida es la suma de los cuadrados de los residuos de la regresión restringida y SCRsin restringir
es la suma de los cuadrados de los residuos de la regresión sin restringir, q es el número de restricciones bajo la
hipótesis nula, y ksin restringir es el número de regresores en el modelo sin restringir. Por otro lado el estadístico
en términos de los R2 de las dos regresiones
.
2 2
Rsin restringir R restringida q
F = . :
1 Rsin 2 n
restringir

5. Se estima una función de producción Cobb-Douglas utilizando un modelo de regresión. El ajuste del modelo
por MCO es el siguiente:
d
ln Q = 1; 37 + 0; 632 ln K + 0; 452 ln L;
(0;257) (0;219)

donde Q es output, K es el stock de capital y L horas de trabajo. Denotar por ^ K y ^ L los estimadores MCO
de los coe…cientes de ln K y ln L; respectivamente. Los errores estándar están en paréntesis. Tenemos también
d ^ K ; ^ L = 0:055: El
la covarianza estimada entre ^ K y ^ L ; robusta en presencia de heterocedasticidad, Cov
tamaño muestral es 40 y los errores estándar de los estimadores de los coe…cientes son robustos en presencia
de heterocedasticidad.

1
 (a) Contraste que las elasticidades del trabajo y capital son iguales.
(b) Contraste que existen rendimientos constantes a escala. ¿Qué tipo de hipótesis alternativa debería utilizar?
(c) Contraste las hipótesis en (a) y (b) de forma simultánea con la información proporcionada.

6. En la página web del libro de Stock y Watson se encuentra el archivo de datos Growth que contiene tasas medias
de crecimiento desde 1960 a 1995 para 65 países, junto con variables que están potencialmente relacionadas
con el crecimiento. Se recoge una descripción detallada en Growth_Description, asimismo disponible en la
página web. En este ejercicio se investigará la relación entre el crecimiento y el comercio.

(a) Construya un diagrama de dispersión de la tasa de crecimiento anual (Growth) sobre la cuota media de
participación de comercio (T radeShare). ¿Parece que existe relación entre las variables?
(b) Un país, Malta, tiene una cuota de participación mucho mayor que la de otros países. Encuentre Malta en
el diagrama de dispersión. ¿Parece Malta un atípico? Realice una regresión de Growth sobre T radeShare
utilizando todos los datos y excluyendo los datos de Malta. En cada caso estime la constante y pendiente
del modelo y prediga la tasa de crecimiento con una participación del comercio de 0,5 y 1. Construya un
intervalo de con…anza al 95% para el coe…ciente de T radeShare: ¿Es estadísticamente signi…cativo al 5%?
(c) Realice una regresión de la variable Growth sobre las variables T radeShare, Y earsSchool; Rev_Coups,
Assassinations y RGDP 60 excluyendo los datos de Malta. Construya un intervalo de con…anza al 95%
para el coe…ciente de T radeShare: ¿Es estadísticamente signi…cativo al 5%?
(d) Compruebe si como grupo las variables Y earsSchool; Rev_Coups, Assassinations y RGDP 60 pueden ser
omitidas de la regresión ¿Cuál es el p-valor del estadístico F ?