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AM II Nota de Clase Ecuaciones Diferenciales
AM II Nota de Clase Ecuaciones Diferenciales
Valentı́n Alvarez
FCE - UBA
Índice
1. Introducción 2
1.1. Variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Solución particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Reducibles a lineal 6
2.1. Ecuación diferencial lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.1. Solución general de la homogénea asociada . . . . . . . . 7
2.1.2. Solución particular: variación de parámetro . . . . . . . . 8
2.2. Ecuación diferencial de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Homogéneas 10
5. Segundo orden 13
5.1. Solución general de la homogénea asociada . . . . . . . . . . . . 14
5.2. Solución particular: coeficientes fijos . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7. A modo de resumen 18
* Esta nota se encuentra en perı́odo de revisión. Por favor, remitir cualquier error o comen-
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Análisis Matemático II Valentı́n Alvarez
1. Introducción
Las ecuaciones diferenciales (EEDD) son una herramienta que permite mo-
delizar fácilmente la evolución, trayectoria o movimiento de una variable, por lo
que son ampliamente utilizadas en lo que se conoce como modelos dinámicos.
Se trata de ecuaciones en las que se incluye la derivada de una variable, por lo
que se utilizan para modelizar cómo la variación de una variable en el tiempo
depende de otras variables o sus variaciones.
Su solución es un conjunto de funciones que satisfagan las condiciones im-
puestas por la ecuación. Por ejemplo, la ED
y0 = y
tiene como solución todas las funciones que satisfacen que su derivada es igual a
sı́ misma. La función y = f (x) = ex la satisface, pero también lo hace g(x) = 2ex
o, en general,
f (x) = c · ex ∀ c ∈ <
Las primeras son lo que se conoce como soluciones particulares, mientras que la
última es la solución general. La constante c se denomina constante esencial, y
una ED tiene tantas constantes esenciales como su orden. Llamamos orden de
la ED a la derivada de mayor orden que se encuentra en la ecuación. El grado es
el exponente de la variable que determia el orden de la ecuación. Se denomina
ordinarias a las ED en las que solo aparecen derivadas totales (es decir, donde
y = f (x)), mientras que, en caso de contar con más variables, son llamadas ED
parciales. En este curso estudiaremos ecuaciones diferenciales ordinarias,
de primer grado, de primer y segundo orden.
En esta nota se busca exponer los distintos tipos de EEDD que se tratan en el
curso y el método para resolverlas. Algunos tipos de ED son casos particulares de
otros, o bien una simplificación de esos otros. En el siguiente cuadro se representa
la relación entre los distintos tipos de ED que se estudian en el curso, donde los
tipos de la izquierda requieren, para su resolución, la resolución de los tipos de
la derecha.
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Análisis Matemático II Valentı́n Alvarez
Ası́, por ejemplo, una REDL es una ecuación diferencial reducible a lineal,
cuya resolución requiere a su vez saber hallar la solución de la homogénea aso-
ciada, etc. En la sección 2 se estudia precisamente esta rama. En la siguiente
sección se estudian las ED homogéneas. En la sección 4 se exponen las ED redu-
cibles a ecuación diferencial total exacta (REDTE). En la sección 5 se analizará
un método para resolver EEDD de segundo orden, y por último se estudiarán
algunas aplicaciones económicas. Al final del capı́tulo se presenta un breve es-
quema a modo de resumen.
En cada sección, el recorrido empieza por estudiar los elementos más básicos
para luego complejizarlos. Esto es, leer el cuadro de derecha a izquierda. Para
cada tipo de ED se da una estructura génerica que permite identificar de qué
tipo es una ED dada. Luego se elabora una serie de pasos para la resolución de
cada tipo.
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Análisis Matemático II Valentı́n Alvarez
dy p(x, y)
=−
dx q(x, y)
dy · p(x, y) = −dx · q(x, y)
p(x, y)dx + q(x, y)dy = 0
Una ED con variables separables (de ahora en más, VS) es aquella en la que
es posible separar de uno y otro lado de la igualdad, las variables x e y y sus
diferenciales. Partiendo de la forma (b), una ED con VS es aquella donde
p(x, y) = f1 (x) · g1 (y) ∧ q(x, y) = f2 (x) · g2 (y)
de manera que su estructura es:
f1 (x) · g1 (y) · dx + f2 (x) · g2 (y) · dy = 0
Si se parte de la forma (a), la ED tiene VS si
F (x, y) = f (x) · g(y)
Ası́, por ejemplo,
y0 = x · y
puede resolverse separando variables.
y0 = x + y
no puede resolverse separando variables.
y 0 = xy + x − 2y − 2
pareciera no ser resoluble por VS. Sin embargo, factorizando
y 0 = x(y + 1) − 2(y + 1)
y 0 = (y + 1)(x − 2)
En esta última expresión las vairables sı́ pueden separarse.
Si la ED tiene cualqueira de estas estructuras, al separar de un lado del
igual todos los términos que contienen x, y del otro todos los que contienen y,
podemos aplicar la integral a ambos lados.
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2. Integrar y despejar
El método de VS permite partir de una ecuación diferencial y llegar a su
solución general. Muchos de los métodos a estudiar a continuación consisten en
operar sobre una ED hasta transformarla en (reducirla a) una expresión resolu-
ble mediante VS. Por lo tanto, podrı́amos pensar las VS como una herramienta,
más que como un tipo de ecuación diferencial en sı́ mismo. Es un ladrillo con
el que construimos la solución de otros tipos de ED. La metáfora del ladrillo
es útil para pensar las relaciones entre tipos de ED, por lo que la utilizaremos
recurrentemente a lo largo de este capı́tulo.
yG = c1 · x2 + c2 · x
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Análisis Matemático II Valentı́n Alvarez
Ahora supongamos que, del conjunto infinito de funciones que satisfacen esta
estructura, buscamos aquella donde
(
y(1) = 5
y 0 (0) = 3
Estas condiciones indican que la función pasa por el punto (x, y) = (1, 5) y
que su derivada en 0 es 3. Para plantear el sistema debemos hallar la derivada
y 0 = 2c1 · c + c2 y luego reemplazar las condiciones en la función y su derivada:
(
5 = c1 + c2
3 = c2
En este caso, resulta evidente que c2 = 3, y reemplazando la segunda ecuación
en la primera encontramos c1 = 2. Por lo tanto, la solución particular es
yp = 2x2 + 3x
Dado que una ED tiene tantas constantes esenciales (incógnitas) como su orden,
el orden de la ED determinará la cantidad de condiciones que deben conocerse
para obtener una solución particular. Ası́, una ED de tercer orden requerirı́a 3
condiciones para que una solución particular quede determinada por el sistema.
2. Reducibles a lineal
2.1. Ecuación diferencial lineal
Una ecuación diferencial lineal (EDL) es un caso particular de una familia
más amplia de ED que se pueden reducir a una EDL. Es decir, su expresión se
puede modificar para llegar a una EDL. En este sentido, la EDL es un ladrillo
necesario para resolver ese otro conjunto más amplio de EEDD. En esta sub-
sección estudiamos las EDL, y el la siguiente usamos lo estudiado para avanzar
sobre las reducibles a EDL. Esta metodologı́a se repite para los otros tipos de
ED.
La estructura de una EDL es
y 0 + p(x) · y = q(x)
Un punto importante es que y 0 no tiene ningún coeficiente, en particular no
está restando. Por lo tanto, si tuviéramos una ED con una estructura como
ay 0 + p(x) · y = q(x)
deberı́amos dividir toda la ecuación por a para que cumpla con la estructura
de una EDL, y poder resolverla como tal.
La resolución parte de que la solución general de una EDL, yG , puede ex-
presarse como la suma de la solución general de la homogénea asociada, yh , y
una solución particular de la EDL, yp . De esta forma, buscamos primero yh y
luego yp , para finalmente expresar la solución general.
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y 0 + y = e2x
yh = c · e−x
yp = g(x) · e−x
La condición que se debe imponer a esta función para que efectivamente sea una
solución particular de la ED es que la satisfaga. Es decir, que al reemplazarla en
la ED se cumpla la igualdad. A modo de cálculo auxiliar, primero calculamos
yp0 aplicando la regla de la cadena.
Reemplazamos en la ED
g 0 (x) = e3x
dg
= e3x
Z dx Z
dg = e3x dx
e3x
g(x) =
3
Ahora que encontramos g(x), podemos reemplazarla en la yp propuesta, para
hallar la yp que buscábamos.
e3x −x e2x
yp = ·e =
3 3
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Una vez halladas ambas soluciones (yh ,yp ), solo queda expresar la solución ge-
neral de la EDL
e2x
yg = c · e−x +
3
En resumen, los pasos para resolver una EDL son:
1. Plantear homogénea asociada.
2. Resolver por VS.
3. Proponer yp mediante variación de parámetro y derivarla
4. Reemplazar yp e yp0 en la ED
5. Resolver por VS, hallando g(x)
6. Expresar yp
7. Hallar yG = yh + yp
R R
−p(x)dx
O aplicar fórmula: yG = e · c + q(x)e p(x)dx dx
z = y −1
z 0 = (−1)y −2 · y 0
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−y 0 y −2 − 2xy −1 = −1
3. Homogéneas
Partiendo de la forma
p(x, y)
y0 = −
q(x, y)
una ED es homogénea si las funciones p(x, y) y q(x, y) son homogéneas del
mismo grado. Alternativamente, podrı́amos pensar al miembro del lado derecho
de la igualdad como una única función
y 0 = F (x, y)
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c = u(x, y)
0 = u0y · dx + u0y · dy
Es decir que para resolver una ecuación diferencial de este tipo, que denomi-
namos Ecuación Diferencial Total Exacta (EDTE), debemos hallar la función
u(x, y) y luego igualarla a c.
¿Cómo identificar este tipo de ED? Recordemos que p y q son, bajo la hipóte-
sis de que la ED es total exacta, las derivadas de una función u(x, y). Por lo
tanto, sabiendo que
p(x, y) = u0x
q(x, y) = u0y
entonces
p0y = u00xy
qx0 = u00yx
Si tanto p como q pertenecen a clase C 1 , entonces se cumplen las condiciones
del teorema de Schwarz para la función u(x, y), por lo que
p0y = qx0
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p0y 6= qx0
Pero podemos transformar la ED pare que esta condición sı́ se cumpla. Para
ello, emplearemos el método del factor integrante. Buscamos un µ tal que, al
multiplicar a ambos lados del igual por este factor, la condición sı́ se cumpla.
En los casos que estudiaremos en el curso, este factor puede depender de y o x,
pero no de ambas. Sus expresiones son
R p0y −qx
0
µ(x) = e q
0 −p0
qx
R y
µ(y) = e p
5. Segundo orden
Una ED de segundo orden es una en la que el máximo orden de derivación
es 2, i.e. aparece la derivada segunda además de la primera. Trabajamos con
ED de segundo orden de la forma
ay 00 + by 0 + cy = q(x)
Al igual que para una EDL, la resolución consiste en hallar la solución general
a la homogénea asociada y una solución particular. La solución general de la
ED será la suma de la solución general de la homogénea asociada y una solución
particular.
yG = yh + yp
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y 00 + 3y 0 − 1y = 2x
r00 + 3r − 1
Luego lo igualamos a 0. Existen tres posibles resultados para las raı́ces de una
ecuación cuadrática, y el método de resolución depende de cada combinación de
raı́ces.
yh = c1 · er1 ·x + c2 · er2 ·x
yh = c1 · er·x + c2 · x · er·x
Raı́ces complejas.
r1 6= r2 ∈ C
Un número complejo consiste en una parte real, α, y una parte imagi-
naria, β. La parte imaginaria es el coeficiente que acompaña al número
imaginario i. Ası́, dos raı́ces reales son de la forma
α±β·i
Notar que dos raı́ces complejas son necesariamente distintas, porque una
es el conjugado (parte imaginaria opuesta) de la otra. La solución para
estos casos es
yh = eα·x · [c1 sen(βx) + c2 cos(βx)]
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q(x) yp
ex yp = Aex
3
x +x yp = Ax3 + Bx2 + Cx + D
sen(x) yp = Asen(x) + Bcos(x)
cos(x) yp = Asen(x) + Bcos(x)
xex yp = Aex + Bxex
ea·x yp = Aex
Polinomio Polinomio genérico completo
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Ciertamente, si los agentes esperan que el precio del bien disminuya en el tiempo,
puede que prefieran esperar a que caiga para demandarlo.
Presentaremos un modelo sencillo donde la oferta y demanda. Nuestro ob-
jetivo será encontrar la trayectoria temporal del precio, teniendo en cuenta que
éste depende de la evolución de la oferta y la demanda en el tiempo. La oferta
y la demanda perı́odo a perı́odo dependen, a su vez, del precio vigente en dicho
perı́odo. Para ello, partimos de un sistema de ecuaciones diferenciales donde,
por convención, las derivadas se señalan con un punto sobre la variable, en vez de
mediante una prima. Frecuentemente, estos sistemas también se conocen como
sistemas dinámicos.
D = 45 − 2p + 2ṗ
t
O = 4p − 5
t
p = p(t)
Ot = Dt
Las primeras dos ecuaciones especifican las funciones de oferta y demanda. Notar
que la demanda depende de cómo el precio varı́a en el momento actual, lo cual
podrı́a interpretarse como que los demandantes deciden cuánto consumir según
el precio en el futuro. Si la variación del precio en un determinado momento es
positiva, la demanda actual crece, previendo el aumento del precio en el perı́odo
posterior. La tercera ecuación indica que el precio varı́a con el tiempo, por lo que
también lo harán la oferta y la demanda, que dependen del precio. Por último,
la cuarta ecuación establece que, en cada perı́odo, la oferta y la demanda deben
igualarse para vaciar el mercado.
Al igual que en cualquier sistema de ecuaciones, en un sistema de ecuaciones
diferenciales pueden emplearse la sustitución y la igualación para obtener una
ecuación con una única incognita. Luego, se resuelve la ecuación mediante los
métodos que estudiamos en este capı́tulo. En este modelo, la igualdad de la
oferta y la demanda determina la trayectoria temporal del precio. La ecuación
se obtiene reemplazando las ecuaciones dinámicas de la oferta y demanda en
esta igualdad.
4p − 5 = 45 − 2p + 2ṗ
Reordenando, obtenemos
2ṗ − 6p = −50
Si dividimos toda la ecuación por 2, identificamos una EDL
ṗ − 3p = −25
p(t) = c · e3t − 25
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p(t) = 30 · e3t − 25
lim p = 30 · e3t − 25 = +∞
t→∞+
por lo que concluimos que el precio de mercado aumenta a medida que pasa el
tiempo.
En resumen, de deben seguir los siguientes pasos
1. Igualar oferta a demanda. Esta condición implica buscar la trayectoria
de precios que vacı́an el mercado, que surgen del arbitraje entre oferta y
demanda.
2. Resolver la ED para la trayectoria temporal del precio p(t)
3. Si se busca estudiar la convergencia, calcular
lim p(t)
t→∞
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7. A modo de resumen
Habiendo estudiado todos los tipos de EEDD y sus aplicaciones, a continua-
ción se enumera una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de resolver los
problemas. Para cada tipo se da la estructura tı́pica entre corchetes y los pasos
recomendados para su resolución.
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c) Igualar a c
6. Reducible a total exacta (REDTE) [p(x, y)dx + q(x, y)dy = 0]
R p0y −qx
0
dx
a) Hallar el factor integrante mediante la fórmula µ(x) = e q o
0 −p0
qx
R y
dy
µ(y) = e p
lim p(t)
t→∞
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