ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

BOLIVIA

INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTE: ERIKA PEREZ RIVERO C9253-3

DANIELA ROQUE FERNANDEZ C8235-X
DOCENTE: ING. CÉSAR ANDRÉS CABRERA CABERO
CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL
SEMESTRE: SEXTO

COCHABAMBA, 2023
¿Qué es el test de raíz unitaria?
El test de raíz unitaria, también conocido como test de Dickey-Fuller, es una prueba
estadística utilizada para determinar si una serie de tiempo es estacionaria o no
estacionaria. Fue desarrollado por David Dickey y Wayne Fuller en 1979.
La estacionalidad es una propiedad deseable en el análisis de series de tiempo, ya que
implica que las propiedades estadísticas de la serie no cambian con el tiempo. En
contraste, una serie no estacionaria muestra tendencias, patrones cíclicos o variaciones
en la varianza a lo largo del tiempo.
El test de raíz unitaria se basa en la idea de que, si una serie de tiempo tiene una raíz
unitaria, es decir, una raíz característica igual a 1, entonces es no estacionaria. Por lo
tanto, el objetivo del test es determinar si existe una raíz unitaria en la serie o no.
El test de Dickey-Fuller se puede realizar en varias formas, pero una de las más comunes
es conocida como la prueba ADF (Augmented Dickey-Fuller). Esta prueba utiliza un
modelo de regresión que incluye valores rezagados de la serie de tiempo y busca
determinar si el coeficiente asociado al valor rezagado es igual a 0. Si el coeficiente es
significativamente diferente de cero, se rechaza la hipótesis nula de la existencia de una
raíz unitaria y se concluye que la serie es estacionaria.
El test de raíz unitaria es ampliamente utilizado en econometría y análisis de series de
tiempo para diagnosticar la estacionalidad de las variables y realizar ajustes adecuados
en los modelos. Ayuda a identificar si es necesario aplicar transformaciones o
diferenciaciones a la serie para lograr estacionalidad y, por lo tanto, mejorar la calidad del
análisis y las predicciones.

¿Para qué sirve el test de raíz unitaria?

Modelado y pronóstico: Antes de aplicar modelos estadísticos o técnicas de pronóstico a
una serie de tiempo, es importante verificar su estacionalidad. Si la serie es no
estacionaria, se requiere aplicar transformaciones o diferenciaciones para convertirla en
una serie estacionaria. Los modelos como ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average) se basan en la premisa de estacionalidad y, por lo tanto, es fundamental
garantizar esta propiedad antes de aplicarlos.
El test de raíz unitaria, es una herramienta estadística utilizada en econometría y análisis
de series de tiempo para determinar si una serie de datos sigue un proceso de raíz
unitaria. Un proceso de raíz unitaria implica que la serie de tiempo tiene una tendencia o
un componente estocástico no estacionario. El test de raíz unitaria se basa en la hipótesis
nula de que la serie de tiempo tiene una raíz unitaria, lo que indica la presencia de no
estacionalidad. Si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que la serie de tiempo es
estacionaria y no sigue un proceso de raíz unitaria. En resumen, el test de raíz unitaria se
utiliza para determinar la estacionalidad de una serie de tiempo y es una herramienta
fundamental en el análisis de series de tiempo en economía, finanzas y otras áreas
relacionadas.

Ejemplo de raíz unitaria

El modelo autor regresivo de orden uno es, , Tiene una raíz unitaria
cuando En este ejemplo, la ecuación característica es

La raíz de la ecuación es .
Si el proceso tiene una raíz unitaria, entonces es una serie de tiempo no estacionaria. Es
decir, los momentos del proceso estocástico de t. Para ilustrar el efecto de una raíz unitaria,
podemos considerar el primer caso orden, comenzando a partir de y0 = 0:

Por sustitución repetida, podemos escribir . A continuación, la varianza

de viene dada por:

La varianza depende de t desde , mientras . Tenga en cuenta

que la varianza de la serie es divergente al infinito con t.

 ANEXO

Riesgo del test de Raíz Unitaria Aumentado de Dickey-Fuller

(DFAO) con valores outliers, cuando la serie es estacionaria.