Modelos y Simulación

Trabajo Práctico 3: Números aleatorios

————————————————————————————————-

Ejercicio 1. Calcule exactamente el valor de las siguientes integrales. Mediante

una simulación de Monte Carlo, calcule a su vez un valor aproximado y compare
con el valor exacto
Z 1

3/2
a) 1 − x2 dx.
0
Z ∞
−2
b) x 1 − x2 dx.
0
Z ∞
2
c) e−x dx.
−∞
Z 1Z 1 2
d) e(x+y) dx dy.
0 0
Z ∞ Z x
e) dx dy e−(x+y) .
0 0

1 si y < x,
Ayuda: Sea: Iy (x) = . Utilice esta función para igualar la inte-
0 si y ≥ x
gral del item e) a otra cuyos términos vayan de 0 a ∞.
Completar la siguiente tabla:

n (a) (b) (c) (d) (e) ←− integral

100
1000
10000
100000
1000000

Ejercicio 2. Para U1 , U2 , . . . variables aleatorias uniformemente distribuı́das en el

intervalo (0, 1), se define:
n
( )
X
N = Mı́nimo n : Ui > 1
i=1

Es decir, N es igual a la cantidad de números aleatorios que deben sumarse

para exceder a 1.

1
 n E [N ]
100
1000
10000
100000
1000000

a) Estimar E [N ] generando n valores de N y completar la siguiente tabla:

b) Calcular el valor exacto de E [N ].

Ejercicio 3. Para U1 , U2 , . . . números aleatorios, se define:

n
( )
Y
N = Máximo n : Ui ≥ e−3
i=1
Q0
donde: i=1 Ui = 1. Mediante simulación determinar:

a) E [N ].

b) P (N = i) para i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.