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    Parte I. Responda las siguientes preguntas de manera breve y concisa. 4. Un proceso estocastico es un conjunto de variables aleatorias {z} donde el indice ¢ toma valores en un cierto conjunto C. Comente. La realizaci6n de un proceso estocastico corresponde a la serie temporal observada, Comente. 3+ El proceso paseo aleatorio comienza siempre con un valor cero y va alejandose de este valor a lo largo del tiempo. Comente, 4. Se llama ruido blanco a una sucesion de variables aleator varianza y dependientes en el tiempo. Comente, con esperanza cero, igual 5» La funcién de medias de un proceso es una funcién del tiempo que proporciona las cesperanzas de las distribuciones marginales z para cada instante: E(,) =. Comente. bas Un valor alto de coeficiente de media movil puede ser resultado de una alta correlacion entre los coeficientes autorregresivos y de media mévil (algo como un problema de multicolinealidad en el modelo ARIMA). Comente. 7+ El proceso estocéstico existe conceptualmente, pero no es posible obtener muestras sucesivas o realizaciones independientes del mismo. Comente. 8. El proceso aleatorio es una martingala. Comente 9. La estacionariedad débil no garantiza la estabilidad completa del proceso. Comente. 10. Describa las propiedades de las distribuciones martingala. 41. Describa las caracteristicas de un proceso Markov. 12. Defina los procesos: estacionario, no estacionario, estacionario en diferencias, estacionario en tendencia. 13, Defina un proceso ruido blanco estricto. 14. Defina estacionariedad en sentido débil y estacionariedad en sentido estricto. Detalle las propiedades de cada uno. 15. Defina y explique la utilidad de la Funcién de Autocorrelacién Simple y la Funcién de ‘Autocorrelacion Parcial. 16. Explique la metodologia de Box-Jenkins. 17. Defina: a) Proceso estocéstico. b) Ruido blanco. ) Estacionariedad en sentido estricto. d) Estacionariedad débil. . _ (Xp, sites impar 18. Suponga que X, es una serie estacionaria y defina ¥, = fe "3, sites par a) Demuestre que Cov(¥.,¥%--,) depende tinicamente de la distancia entre las observaciones “k’. b) éEs ¥; una serie estacionaria? 19. Defina: a) Paseo aleatorio, y b) proceso estocastico integrado de orden “d”. 20. Explique brevemente las ventajas y desventajas de cada prueba de rafz unitaria (ignore Jos problemas de raiz unitaria en la frecuencia estacional y quiebre estructural): a) ADF, ) Phillips - Perron, y c) KPS: 21, Al testear raiz unitaria en una serie podemos tropezar con el problema de que dicha serie presente uno o mas quiebres estructurales. Compare en un cuadro los tests de raiz unitaria de Perron (1989): y Zivot-Andrews (1992), que toman en cuenta este problema, en base los siguientes criterio: a) Hipétesis mula y alternativa. bb) Necesidad de especificar la fecha del quiebre. ©) Niimero de quiebres que se pueden detectar. 22,Sea ¥, tina serie de ruido blanco. Sile aplicamos la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF): AY; = a¥;_; + LP AiAYe-1 + €¢, éel coeficiente a deberia ser cero, positive o negativo?, épor qué? 23.Suponga que al testear rafz unitaria en una realizacion de Y, con la prueba ADF ‘obtenemos los siguientes resultados: AY, = 0.006 ¥,-, — 0.09 AY. — 0.20 AY,» — 0.01 AY; +053 AY (0.567) (0.766) (-1.713) (0.120) (4.504) “Los estadi icos t para cada pardmetro se reportan entre paréntesis Suponiendo que los componentes deterministicos, rezagos, ete. han sido elegidos correctamente, responda: chay evidencia de presencia de raiz, unitaria a un nivel de confianza del 95%?, épor qué? 24.Defina: a) Funcién de Autocorrelacién Simple. ‘b) Funcién de Autocorrelacién Parcial. ¢) Estacionariedad. ) Invertibilidad. 25.Describa el comportamiento de la funcién de autocorrelacion y la funcién de autocorrelacién parcial en: a) un proceso AR(p), b) un proceso MA(q), c) un proceso ARMA (p,q) y d) en un proceso SAR(p). 26.éCual es el polinomio de un modelo MA (1): ¥; = é + 04 €-1? 27.

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