Lección 5: Ecuaciones en diferencias

5.1 Introducción

Los economistas suelen observar la evolución temporal de variables económicas, como el producto nacional,

el tipo de interés, la oferta monetaria, la producción de petróleo, etc., a intervalos fijos de tiempo que pueden

ser de un dı́a, una semana, un mes o un año. Decimos entonces que el tiempo toma valores discretos, es

decir, que toma valores enteros. Las variables económicas se datan en el periodo a que se refieren, y las

leyes que gobiernan el comportamiento de esas variables se expresan usualmente mediante ecuaciones a las

que llamamos ecuaciones en diferencias o relaciones en recurrencia. Por ejemplo, una ecuación de este tipo

puede relacionar el producto nacional bruto en un periodo con el producto nacional bruto en otro periodo,

o en varios otros.

5.2 Conceptos generales

EL considerar el tiempo como una variable discreta implica que toma valores enteros t = 0, 1, 2, . . . (también

puede tomar valores negativos), donde t representa el número de periodos transcurridos desde el instante

inicial. El modelo de cambio de la variable y vendrá descrito por los valores que toma la variable en t, es

decir, por una sucesión de valores

{y(0), y(1), . . . , y(t), . . .}

que también se puede representar como

{y0 , y1 , . . . , yn , . . .}

Definición 5.2.1 Llamamos ecuación en diferencias (e.d.) a toda expresión de la forma

F (t, y(t), y(t + 1), . . . , y(t + n), . . .) = 0

Ejemplo 5.2.1 yt+3 − yt+1 = t2 − 3 es una ecuación en diferencias.

Definición 5.2.2 Llamamos orden de una e.d. a la diferencia entre el operador diferencia mayor y menor

que aparezcan en la ecuación, es decir, t + n − t = n

Ejemplo 5.2.2 yt+3 − yt+1 − 5yt = t es una e.d. de orden tres, en cambio, yt+3 − yt+1 = t2 − 3 es una e.d.

de orden dos.

Definición 5.2.3 Llamamos solución de una e.d. a toda sucesión {y(0), y(1), . . . , y(t), . . .} que la satisfaga

Ejemplo 5.2.3 yt = t es solución de la ecuación yt+2 + yt = 2t + 2 ya que t + 2 + t = 2t + 2.

Definición 5.2.4 Llamamos solución general de una e.d. al conjunto de todas las soluciones, que tendrá

tantos parámetros como orden tenga la ecuación. La determinación de estos parámetros, a partir de unas

condiciones iniciales, nos proporcionará las distintas soluciones particulares.

Ejemplo 5.2.4 yt+1 −yt = 3 es una e.d. de orden uno cuya solución general es yt = 3t+c. Si consideramos

unas condiciones iniciales, por ejemplo, y0 = 2, entonces y0 = 3 · 0 + c = c, por tanto c = 2 y la solución

particular es yp (t) = 3t + 2. Es decir, la solución es la sucesión yp (t) = {2, 5, 8, 11, . . .}

Nota 5.2.1 Si tenemos una e.d. de primer orden yt = f (t, yt−1 ) y una condición inicial y0 , obtenemos:

y1 = f (1, y0 ), y2 = f (2, y1 ), y3 = f (3, y2 ), . . .

De ahı́ el nombre de relaciones de recurrencia. Ası́, si tenemos, por ejemplo, yt+1 = a yt y la condición

inicial y0 , entonces:

y1 = a y0 ⇒ y2 = a y1 = a2 y0 ⇒ y3 = a y2 = a3 y0 ⇒ . . . ⇒ yt = at y0

En aplicaciones económicas nos interesa fundamentalmente establecer resultados cualitativos sobre las

soluciones. Por ejemplo, nos podrı́a interesar el comportamiento de las soluciones cuando t crece mucho

o bien ver como variaciones de eventuales parámetros de la e.d. afectan a la solución. Desgraciadamente,

esto solo es posible para tipos particulares de ecuaciones como son las ecuaciones en diferencias lineales que

pasamos a estudiar.
5.3 Ecuaciones en diferencias lineales. Caso general

Definición 5.3.1 Llamamos ecuación en diferencias lineal de orden n a toda expresión de la forma

y(t + n) + a1 (t) y(t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = b(t) con an (t) 6= 0

Ejemplo 5.3.1 yt+3 + t2 yt+2 − 3 yt+1 + 2t yt = 3 t + 1

Las e.d. lineales se pueden clasificar en:

• Homogéneas si b(t) = 0

• Completas si b(t) 6= 0

• De coeficientes constantes si ai (t) = ai ∀i

• De coeficientes no constante si ai (t) 6= ai para algún i.

Centraremos ahora nuestro estudio en las e.d. lineales homogéneas de grado n

y(t + n) + a1 (t) y(t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = 0 (5.1)

Enunciamos una serie de de teoremas que nos guı́an en la búsqueda de la solución general de este tipo

de ecuaciones.

Teorema 5.3.1 (Teorema de existencia y unicidad) Dada la ecuación (5.1) y dados n números reales

k0 , k1 , . . . , kn−1 existe una única solución que verifica

y(0) = k0 , y(1) = k1 , . . . y(n − 1) = kn−1

Demostración (T.C.): Definimos la sucesión {y(t)} de la siguiente forma

y(0) = k0

y(1) = k1
..
.

y(n − 1) = kn−1

y(n) = −a1 (0)y(n − 1) − · · · − an (0)y(0)

y(n + 1) = −a1 (1)y(n) − · · · − an (1)y(1)

..
.

y(t) = −a1 (t − n)y(t − 1) − · · · − an (t − n)y(t − n)

Es decir, {y(t)} se define mediante una ley de recurrencia. Además {y(t)} es solución de la ecuación

y satisface las condiciones iniciales y además es única, ya que si existe otra solución que verifique las

condiciones iniciales, entonces coinciden en todos los puntos pues la propia ley de recurrencia determina los

valores posteriores de la solución.

Para cada conjunto de condiciones iniciales {k0 , k1 , . . . , kn−1 } hay una única solución, pero al variar las

condiciones iniciales varı́a la solución, por tanto una ecuación en diferencias lineal homogénea tiene infinitas

soluciones dependiendo de las condiciones iniciales dadas. De ahı́, la importancia del siguiente teorema.

Teorema 5.3.2 Toda combinación lineal de soluciones de una ecuación en diferencias lineal homogénea de

orden n es también solución.

Demostración (T.C.): Realizamos la demostración para dos soluciones y es fácil generalizar para n. Sean

y1 (t), y2 (t) soluciones de (5.1), es decir

y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t) = 0

y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t) = 0

Consideramos αy1 (t) + βy2 (t) y sustituimos en (5.1) para ver si verifica la ecuación

αy1 (t + n) + βy2 (t + n) + a1 (t)[αy1 (t + n − 1) + βy2 (t + n − 1)] + · · · + an (t)[αy1 (t) + βy2 (t)] =

= α[y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t)]+

β[y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n − 1) + · · · + an−1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t)] = α · 0 + β · 0 = 0

Corolario 5.3.1 Las soluciones de una ecuación en diferencias lineal de orden n forman un espacio vecto-

rial.

Teorema 5.3.3 Dos soluciones y1 (t) e y2 (t) de las ecuaciones en diferencias de orden n (5.1) son lineal-

mente independientes si y solo sı́ los vectores de IRn que se forman con las condiciones iniciales

(y1 (0), y1 (1), . . . , y1 (n − 1)); (y2 (0), y2 (1), . . . , y2 (n − 1))

son linealmente independientes.

Demostración (T.C.):

(⇒) Si y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes, entonces

Para t = 0 ⇒ αy1 (0) + βy2 (0) = 0 ⇒ α = 0; β = 0

 Para t = 1 ⇒ αy1 (1) + βy2 (1) = 0 ⇒ α = 0; β = 0

..
.

Para t = n − 1 ⇒ αy1 (n − 1) + βy2 (n − 1) = 0 ⇒ α = 0; β = 0

Luego      
 y1 (0)   y2 (0)   0 
     
     
 y1 (1)   y2 (1)   0 
     
α

+β
 
=
  . 

 ..   ..   .. 
 .   .   
     
     
y1 (n − 1) y2 (n − 1) 0

Además αy1 (t)+βy2 (t) es solución de (5.1), pero como y(t) = 0 verifica las condiciones iniciales y(0) = 0,. . .,

y(0) = 0 y la ecuación (5.1), aplicando el teorema de existencia y unicidad

αy1 (t) + βy2 (t) = y(t) = 0

(⇐) Si αy1 (t) + βy2 (t) = 0, ∀t

Para t = 0 ⇒ αy1 (0) + βy2 (0) = 0

Para t = 1 ⇒ αy1 (1) + βy2 (1) = 0

..
.

Para t = n − 1 ⇒ αy1 (n − 1) + βy2 (n − 1) = 0

Por tanto      
 y1 (0)   y2 (0)   0 
     
     
 y1 (1)   y2 (1)   0 
     
α

+β
 
=
  . 

 ..   ..   .. 
 .   .   
     
     
y1 (n − 1) y2 (n − 1) 0

como son linealmente independientes, entonces α = 0 y β = 0.

Teorema 5.3.4 la dimensión del espacio de soluciones de una ecuación en diferencias lineal de orden n es

n.
Demostración (T:C:): Es inmediato si demostramos que las soluciones de (5.1) {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)}

que verifican
(y1 (0), . . . , y1 (n − 1)) = (1, 0, . . . , 0) = →
−
e1

(y2 (0), . . . , y2 (n − 1)) = (0, 1, . . . , 0) = →

−
e2
..
.

(yn (0), . . . , yn (n − 1)) = (0, 0, . . . , 1) = −

→
en

forman una base de dicho espacio vectorial.

Como {→
−
e 1, −
→
e 2, . . . , −
→
e n } son linealmente independientes, entonces {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son lineal-

mente independientes. Ahora solo falta demostrar que forman un sistema generador. Sea y(t) una solución

de (5.1) que verifica las condiciones iniciales y(0) = α1 , y(1) = α2 , . . ., y(n − 1) = αn . Veamos que

α1 y1 (t) + α2 y2 (t) + · · · + αn yn (t) es también solución de (5.1) verificando las mismas condiciones iniciales,

por lo que aplicando el teorema de existencia y unicidad y(t) = α1 y1 (t) + · · · + αn yn (t).

Evidentemente α1 y1 (t) + · · · + αn yn (t) es solución de (5.1) por ser combinación lineal de soluciones,

además
     
 α1 y1 (0) + · · · + αn yn (0)   y1 (0)   yn (0) 
     
 ..   ..   .. 
 .  = α1  .  + · · · + αn  . =
     
     
     
α1 y1 (n − 1) + · · · + αn yn (n − 1) y1 (n − 1) yn (n − 1)
 
 α1 
 
 .. 
−
→ −
→
= α1 e 1 + · · · + αn e n =  
 . 
 
 
αn

Conclusión: Por lo tanto si tenemos que {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son soluciones linealmente independientes

de (5.1) e y(t) es otra solución de la ecuación, existirán números reales c1 , c2 ,. . ., cn tales que

y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + · · · + cn yn (t)

Por tanto y(t) será la solución general de (5.1). La determinación de las soluciones particulares se hará

obteniendo los valores de los parámetros bajo ciertas condiciones iniciales.

Una vez llegado a este punto, nos centramos en el estudio de las ecuaciones en diferencias lineales con

coeficientes constantes. Buscamos la solución general de la ecuación homogénea y después de la ecuación

completa.
5.4 Solución general de la ecuación en diferencias lineal homogénea de

orden n con coeficientes constantes

Consideramos la ecuación en diferencias lineal homogénea de orden n

y(t + n) + a1 y(t + n − 1) + · · · + an−1 y(t + 1) + an y(t) = 0 (5.2)

con ai ∈ IR; ∀i y an 6= 0.

Nota 5.4.1 Si an = 0, se hace el cambio t + 1 = z.

Definición 5.4.1 A

P (r) = rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an = 0 (5.3)

le llamamos ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación en diferencias lineal homogénea de orden n

(5.2)

Teorema 5.4.1 Si r0 es solución de la ecuación caracterı́stica (5.3), entonces y(t) = r0t es solución de

(5.2).

Demostración: Sustituimos y(t) = r0t en (5.2)

r0t+n + a1 r0t+n−1 + · · · + an−1 r0t+1 + an r0t = r0t (r0n + a1 r0n−1 + · · · + an ) = r0t P (r0 ) = r0t · 0 = 0

En base a este resultado, lo primero que debemos hacer es resolver la ecuación caracterı́stica (5.3). Al

resolver la ecuación caracterı́stica pueden ocurrir los siguientes casos:

1. la ecuación caracterı́stica (5.3) tiene todas sus raı́ces reales y simples r1 , r2 , . . . , rn , entonces

yh (t) = c1 r1t + c2 r2t + · · · + cn rnt

Demostración: Ya sabemos que rit es solución de (5.2), luego toda combinación lineal de soluciones de

(5.2) es solución de (5.2).

Ejemplo 5.4.1 Resolver la ecuación yt+3 − 3yt+2 − 4yt+1 + 12yt = 0. La ecuación caracterı́stica asociada

es r3 − 3r2 − 4r + 12 = 0 que tiene como raı́ces r1 = 2, r2 = −2, r3 = 3 y por tanto la solución es

yh (t) = c1 2t + c2 (−2)t + c3 3t
Ejemplo 5.4.2 Sea Yt la renta nacional, It la inversión total y St el ahorro total en el periodo t. Supong-

amos que el ahorro es proporcional a la renta nacional, es decir, St = α Yt con α > 0, y que la inversión

es proporcional a la variación de la renta, es decir, It = β (Yt − Yt−1 ) siendo β > 0 y que en equilibrio el

ahorro es igual a la inversión. Por tanto




St = α Yt 




It = β (Yt − Yt−1 ) 
 


St = It 


Supongamos que β > α > 0. Tenemos que

α Yt = β (Yt − Yt−1 ) ⇒ (β − α) Yt − β Yt−1 = 0

que es una ecuación lineal homogénea de orden uno cuya ecuación caracterı́stica es
µ ¶t
β β
(β − α) r − β = 0 ⇒ r = ⇒ Yt = c1 rt ⇒ Yt = c1
β−α β−α

Para t = 0 tenemos que

µ ¶0
β
Y0 = c1 ⇒ c1 = Y0
β−α
Por lo tanto podemos concluir que
µ ¶t
β
Yt = · Y0
β−α

2. la ecuación caracterı́stica (5.3) tiene todas sus raı́ces reales: r1 con multiplicidad k y rk+1 , . . . , rn simples,

entonces

yh (t) = c1 r1t + c2 tr1t + · · · + ck tk−1 r1t + ck+1 rk+1

t
+ · · · + cn rnt =

= r1t Pk−1 (t) + ck+1 rk+1

t
+ · · · + cn rnt

Ejemplo 5.4.3 Resolver la ecuación yt+3 − 4yt+2 + 5yt+1 − 2yt = 0. La ecuación caracterı́stica es r3 −

4r2 + 5r − 2 = 0 cuyas raı́ces son r1 = 1 con multiplicidad dos y r2 = 2 con multiplicidad uno, por tanto la

solución será

yh (t) = c1 1t + c2 t 1t + c3 2t = (c1 + c2 t)1t + c3 2t = (c1 + c2 t) + c3 2t

3. la ecuación caracterı́stica (5.3) tiene raı́ces complejas simples. Si r1,2 = α ± β i son raı́ces complejas
p ³ ´
β
conjugadas, siendo ρ = α2 + β 2 el módulo y θ = arctg α el argumento correspondiente, entonces

la solución asociada a las raı́ces r1 y r2 es

yh (t) = ρt (A cos(θ t) + B sen(θ t))

Ejemplo 5.4.4 Resolver la ecuación yt+3 − 3yt+2 + 4yt+1 − 12yt = 0. La ecuación caracterı́stica es r3 −
π
3r2 + 4r − 12 = 0 cuyas raı́ces son r1 = 3, r2 = 2i, r3 = −2i. El módulo es ρ = 2 y el argumento θ = 2.

Por tanto
µ ¶
t t π π
yh (t) = c1 3 + 2 A cos( t) + B sen( t)
2 2

4. la ecuación caracterı́stica (5.3) tiene raı́ces complejas múltiples. Si r1,2 = α ± β i son raı́ces comple-
p ³ ´
β
jas conjugadas de multiplicidad m, siendo ρ = α2 + β 2 el módulo y θ = arctg α el argumento

correspondiente, entonces la solución asociada a las raı́ces r1 y r2 es

yh (t) = ρt (Pm−1 (t) cos(θ t) + Qm−1 (t) sen(θ t))

donde Pm−1 (t) y Qm−1 (t) son polinomios en t de grado menos o igual que m − 1

Ejemplo 5.4.5 Resolver la ecuación yt+4 + 2yt+2 + yt = 0. La ecuación caracterı́stica es r4 + 2r2 + 1 = 0

cuyas raı́ces son r1 = i, r2 = i, r3 = −i y r4 = −i. El módulo es ρ = 1 y el argumento θ = π2 . Por tanto

µ ¶
t π π
yh (t) = 1 (At + B) cos( t) + (Ct + D) sen( t)
2 2

5. Si la ecuación caracterı́stica tiene raı́ces que combinan los tipos anteriores, la solución será combinación

lineal de las soluciones expuestas en los casos anteriores.

5.5 Solución de la ecuación en diferencias lineal de coeficientes con-

stantes de orden n completa

Consideremos la ecuación

y(t + n) + a1 y(t + n − 1) + · · · + an−1 y(t + 1) + an y(t) = b(t) (5.4)

con an 6= 0 y b(t) 6= 0

Teorema 5.5.1 La solución general de la ecuación completa se obtiene sumando la solución general de la

ecuación homogénea con la particular de la completa

y(t) = yh (t) + yp (t)

Demostración: Sea y(t) = yh (t) + yp (t), sustituyendo en (5.4)

(yh + yp )(t + n) + a1 (yh + yp )(t + n − 1) + · · · + an−1 (yh + yp )(t + 1) + an (yh + yp )(t) =

= [yh (t+n)+a1 yh (t+n−1)+· · ·+an−1 yh (t+1)+an yh (t)]+[yp (t+n)+a1 yp (t+n−1)+· · ·+an−1 yp (t+1)+an yp (t)] =

= 0 + b(t) = b(t)

El problema será ahora encontrar soluciones particulares de la ecuación completa, hay dos métodos para

hacerlo: el método de la variación de las constantes y el método de los coeficientes indeterminados. Desar-

rollaremos este último que aunque es muy restrictivo, pues depende de la forma del término independiente,

es bastante práctico.

5.5.1 Método de los coeficientes indeterminados

tipo de b(t) no raiz raiz de multiplicidad m yp

c 1 − k

c − 1 ktm

Pn (t) 1 − Qn (t)

Pn (t) − 1 tm Qn (t)

rt r − krt

rt − r ktm rt

Pn (t)rt r − Qn (t)rt

Pn (t)rt − r tm Qn (t)rt

acos(αt) + bsen(αt) cos(α) + isen(α) − Acos(αt) + Bsen(αt))

acos(αt) + bsen(αt) − cos(α) + isen(α) tm (Acos(αt) + Bsen(αt))

rt (acos(αt) + bsen(αt)) r(cos(α) + isen(α)) − rt (Acos(αt) + Bsen(αt))

rt (acos(αt) + bsen(αt)) − r(cos(α) + isen(α)) rt tm (Acos(αt) + Bsen(αt))

A continuación desarrollamos este cuadro dando algunos ejemplos prácticos:

1. Si b(t) es constante y r = 1 no es solución de la ecuación caracterı́stica, entonces probamos con

yp (t) = k

Ejemplo 5.5.1 Resolver la e.d. completa yt+2 − 5yt+1 + 6yt = 10. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica

son r1 = 2 y r2 = 3, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 3t
Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k y sustituimos en la e.d. completa

k − 5k + 6k = 10 ⇒ 2k = 10 ⇒ k = 5 ⇒ yp (t) = 5

Por tanto

y(t) = yh (t) + yp (t) ⇒ y(t) = c1 2t + c2 3t + 5

2. Si b(t) es constante y r = 1 es solución de la ecuación caracterı́stica de multiplicidad m, entonces probamos

con

yp (t) = k tm

Ejemplo 5.5.2 Resolver la e.d. completa yt+2 − 3yt+1 + 2yt = 4. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k t y sustituimos en la e.d. completa

k(t + 2) − 3k(t + 1) + 2kt = 4 ⇒ k = −4 ⇒ yp (t) = −4t

Por tanto

y(t) = yh (t) + yp (t) ⇒ y(t) = c1 2t + c2 − 4t

3. Si b(t) = rt y r no es solución de la ecuación caracterı́stica, entonces probamos con

yp (t) = k rt

Ejemplo 5.5.3 Resolver la e.d. completa yt+2 − 3yt+1 + 2yt = 3t . Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k 3t y sustituimos en la e.d. completa

1 1
k3t+2 − 3k3t+1 + 2k3t = 3t ⇒ k = ⇒ yp (t) = 3t
2 2

Por tanto
1 t
y(t) = yh (t) + yp (t) ⇒ y(t) = c1 2t + c2 + 3
2
4. Si b(t) = rt y r es solución de la ecuación caracterı́stica, entonces probamos con

yp (t) = k tm rt

Ejemplo 5.5.4 Resolver la e.d. completa yt+2 − 3yt+1 + 2yt = 2t . Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa como r = 2 es raı́z de la ecuación caracterı́stica, probamos con

yp (t) = k t 2t . Sustituimos en la e.d. completa

1 1
k(t + 2)2t+2 − 3k(t + 1)2t+1 + 2kt2t = 2t ⇒ 2k2t = 2t ⇒ k = ⇒ yp (t) = t 2t
2 2

Por tanto
1 t
y(t) = yh (t) + yp (t) ⇒ y(t) = c1 2t + c2 + t2
2

5. Si b(t) = sen(α t) o b(t) = cos(α t) y r = cos(α) + isen(α) no es raı́z de la ecuación caracterı́stica,

entonces probamos

yp (t) = a cos(α t) + b sen(α t)

Ejemplo 5.5.5 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen(π t). Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son

r1 = i y r2 = −i, por tanto

π π
yh (t) = A cos( t) + B sen( t)
2 2
Como r = cos(π) + isen(π) = −1 no es raı́z de la ecuación caracterı́stica probamos con yp (t) = a cos(π t) +

b sen(π t), sustituimos en la ecuación

a cos(π(t + 2)) + b sen(π(t + 2)) + a cos(πt) + b sen(πt) = sen(π t)

como cos(π(t + 2)) = cos(πt + 2π) = cos(πt) y análogamente pasa con sen(π(t + 2)), luego

1 1
2a cos(πt) + 2b sen(πt) = sen(πt) ⇒ 2a = 0; 2b = 1 ⇒ a = 0; b = ⇒ yp (t) = sen(πt)
2 2

En resumen
π π 1
y(t) = A cos( t) + B sen( t) + sen(πt)
2 2 2

6. Si b(t) = sen(α t) o b(t) = cos(α t) y r = cos(α) + isen(α) es raı́z de la ecuación caracterı́stica de

multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = a tm cos(α t) + b tm sen(α t)

Ejemplo 5.5.6 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen( π2 t). Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son

r1 = i y r2 = −i, por tanto

π π
yh (t) = A cos( t) + B sen( t)
2 2

Como r = cos( π2 ) + isen( π2 ) = i es raı́z de la ecuación caracterı́stica probamos con yp (t) = a t cos( π2 t) +

b t sen( π2 t), sustituimos en la ecuación

π π π π π
a(t + 2)cos( (t + 2)) + b(t + 2)sen( (t + 2)) + a tcos( t) + b tsen( t) = sen( t)
2 2 2 2 2

Como cos( π2 t + π)) = −cos( π2 t) y sen( π2 t + π)) = −sen( π2 t), luego

π π π 1 1 π
−2a cos( t) − 2b sen( t) = sen( t) ⇒ −2a = 0; −2b = 1 ⇒ a = 0; b = − ⇒ yp (t) = − t sen( t)
2 2 2 2 2 2

En resumen
π π 1 π
y(t) = A cos( t) + B sen( t) − t sen( t)
2 2 2 2

7. Si b(t) = Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces probamos

yp (t) = Qn (t)

Ejemplo 5.5.7 Resolver la e.d. completa yt+2 − 4yt+1 + 4yt = 3t. Las raı́z de la ecuación caracterı́stica es

r = 2 con multiplicidad dos, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 t 2t

Como b(t) es un polinomio de primer grado, probamos con un polinomio del mismo grado yp (t) = a t + b.

Sustituimos en la ecuación completa

a(t + 2) + b − 4[(a(t + 1) + b] + 4(at + b) = 3t ⇒ at − 2a + b = 3t ⇒

a = 3; 2a + b = 0 ⇒ a = 3; b = 6 ⇒ yp (t) = 3t + 6

y(t) = c1 2t + c2 t 2t + 3t + 6

8. Si b(t) = Pn (t) · rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r no es raı́z de la

ecuación caracterı́stica, entonces probamos

yp (t) = Qn (t) · rt
Ejemplo 5.5.8 Resolver la e.d. completa yt+1 − 2yt = t 3t . Las raı́z de la ecuación caracterı́stica es r = 2,

por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r = 3 no es raı́z de la ecuación caracterı́stica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) · 3t . Sustituimos

en la ecuación

[a(t + 1) + b] · 3t+1 − 2(at + b) · 3t = t · 3t ⇒

at + (3a + b) = t ⇒ a = 1; 3a + b = 0 ⇒ a = 1; b = −3 ⇒ yp (t) = (t − 3) · 3t

En resumen

y(t) = c1 2t + (t − 3) · 3t

9. Si b(t) = Pn (t) · rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r es raı́z de la ecuación

caracterı́stica de multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = Qn (t) · tm · rt

Ejemplo 5.5.9 Resolver la e.d. completa yt+1 − 2yt = 4t 2t . Las raı́z de la ecuación caracterı́stica es r = 2,

por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r = 2 es raı́z de la ecuación caracterı́stica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) t · 2t = (at2 + bt) · 2t .

Sustituimos en la ecuación

[a(t + 1)2 + b(t + 1)] · 2t+1 − 2(at2 + bt) · 2t = 4t · 2t ⇒ 4at + 2a + 2b = 4t ⇒

4a = 4; 2a + 2b = 0 ⇒ a = 1; b = −1 ⇒ yp (t) = (t2 − t) · 2t

En resumen

y(t) = c1 2t + (t2 − t) · 2t

10. Si b(t) = rt sen(αt) o b(t) = rt cos(αt) y r(cos(α) + isen(α)) no es raı́z de la ecuación caracterı́stica,

entonces probamos

yp (t) = rt (a cos(αt) + b sen(αt))

Ejemplo 5.5.10 Resolver la e.d. completa yt+1 − 2yt = 3t sen(πt). Las raı́z de la ecuación caracterı́stica

es r = 2, por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r(cos(α) + isen(α)) = 3(cos(π) + isen(π)) = 3 + 3i no es raı́z de la ecuación caracterı́stica, entonces

probamos yp (t) = 3t (a cos(πt) + b sen(πt)), sustituimos en la ecuación completa

3t+1 (a cos(π(t + 1)) + b sen(π(t + 1))) − 2 · 3t (a cos(πt) + b sen(πt)) = 3t sen(πt)

como cos(π(t + 1)) = cos(πt + π) = −cos(πt) y análogamente pasa con el sen(π(t + 1)), tenemos que

3t (−3a cos(πt) − 3b sen(πt)) − 2 · 3t (a cos(πt) + b sen(πt)) = 3t sen(πt)

simplificando

1 1
−5a cos(πt) − 5b sen(πt) = sen(πt) ⇒ −5a = 0; −5b = 1 ⇒ a = 0; b = − ⇒ yp (t) = − 3t sen(πt)
5 5

En resumen
1 t
y(t) = c1 2t − 3 sen(πt)
5

11. Si b(t) = rt sen(αt) o b(t) = rt cos(αt) y r(cos(α) + isen(α)) es raı́z de la ecuación caracterı́stica de

multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = rt tm (a cos(αt) + b sen(αt))

Ejemplo 5.5.11 Resolver la e.d. completa yt+2 + 4yt = 2t sen( π2 t). Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica
π
son r1, 2 = ±2i con ρ = 2 y θ = 2 por tanto
µ µ ¶ µ ¶¶
t π π
yh (t) = 2 A cos t + B sen t
2 2

Como r(cos(α)+isen(α)) = 2(cos( π2 )+isen π2 ) = 2i que es raı́z de la ecuación caracterı́stica de multiplicidad

¡ ¢
uno, de ahı́ que probemos con yp (t) = 2t t a cos( π2 t) + b sen( π2 t) , sustituimos en la ecuación completa
µ µ ¶ µ ¶¶ µ µ ¶ µ ¶¶
π π π π π
2t+2 (t + 2) a cos (t + 2) + b sen (t + 2) + 4 · 2t t a cos t + b sen t = 2t sen( t)
2 2 2 2 2
µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
π π π π
Como cos (t + 2) = −cos t y sen (t + 2) = −sen t , tenemos que
2 2 2 2
µ µ ¶ µ ¶¶ µ µ ¶ µ ¶¶ µ ¶
π π π π π
(4t + 8) −a cos t − b sen t + 4t a cos t + b sen t = sen t
2 2 2 2 2
Operando
µ ¶ µ ¶ µ ¶
π π π 1
−8a cos t − 8b sen t = sen t ⇒ −8a = 0; −8b = −1 ⇒ a = 0 b = − ⇒
2 2 2 8
µ µ ¶¶
1 π
yp (t) = 2t · t − sen t
8 2

En resumen
µ µ ¶ µ ¶¶ µ µ ¶¶
t π π t 1 π
y(t) = 2 A cos t + B sen t −2 ·t sen t
2 2 8 2

12. Si b(t) es una combinación lineal de los casos anteriores, entonces se toma yp (t) como una combinación

lineal de las expresiones correspondientes a ensayar.

Ejemplo 5.5.12 Resolver la ecuación en e.d. completa yt+2 − 4yt = 2 + 2t + 3t . Las raı́ces de la ecuación

caracterı́stica son r = 2 y r = −2, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 (−2)t

Para la solución particular consideramos yp (t) = a + b t 2t + c 3t , sustituimos en la ecuación y tenemos

a + b(t + 2)2t+2 + c 3t+2 − 4(a + b t 2t + c 3t ) = 2 + 2t + 3t ⇒

2 1 1
−3a + 8b 2t + 5c 3t = 2 + 2t + 3t ⇒ −3a = 2; 8b = 1; 5c = 1 ⇒ a = − ; b = ; c =
3 8 5

Por tanto
2 1 1
yp (t) = − + t 2t + 3t
3 8 5

En resumen
2 1 t 1 t
y(t) = c1 2t + c2 (−2)t − + t2 + 3
3 8 5

5.6 Equilibrio y estabilidad

Supongamos que una economı́a evoluciona según una cierta ecuación en diferencias o según un sistema de

ecuaciones en diferencias. Si se impone el número adecuado de condiciones iniciales, hay una única solución

del sistema. Si se cambian las condiciones iniciales, la solución cambia. Una cuestión importante es saber

si unos cambios pequeños en las condiciones iniciales tendrá una gran influencia en el comportamiento de

la solución para valores grande de t o al contrario el efecto se disipará cuando t tiende a infinito. En este

último caso, se dice que el sistema es estable. Por otra parte, si cambios pequeños de las condiciones
iniciales conllevan diferencias significativas en el comportamiento de la solución a largo plazo, se dice que el

sistema es inestable.

Estudiaremos, en particular, las ecuaciones en diferencias lineales de primer orden.

Consideremos la e. d. lineal de primer orden con coeficientes constantes

yt+1 − ayt = b; a, b ∈ IR

Su ecuación caracterı́stica es r − a = 0 lo que implica que r = a es la raı́z y por tanto yh (t) = c1 at . Para

obtener la solución de la ecuación completa debemos distinguir dos casos a 6= 1 y a = 1.

b
• Si a = 1, entonces probamos con yp (t) = c, sustituyendo en la ecuación obtenemos que c = y
1−a
por tanto
b
yt = c1 at +
1−a

• Si a = 1, entonces yh (t) = c1 1t = c1 y por otro lado debemos probar con yp (t) = ct, sustituyendo en

la ecuación obtenemos c = b y por tanto

yt = c1 + b t

Si consideramos conocida la condición inicial y(0) = y0 , tendrı́amos que

b b
Si a 6= 1; t = 0; ⇒ y0 = c1 a0 + ⇒ c1 = y0 −
1−a 1−a

Si a = 1; t = 0; ⇒ y0 = c1 + b · 0 ⇒ c1 = y0

Por lo tanto, conocida la condición inicial y0 podemos escribir que

 µ ¶

 b b
 y(t) = y0 − at + si a 6= 1
1−a 1−a


 y(t) = y0 + b t si a = 1

b b
Si, para a 6= 1, consideramos el caso de que y0 = , entonces y(t) = , ∀t, es decir y(t) permanecerá
1−a 1−a
b
constante en ese valor. Decimos entonces que y ∗ = se le llama punto de equilibrio o punto
1−a
estacionario (también se le llama estado de equilibrio o estado estacionario).

En general, para buscar el punto de equilibrio de una ecuación, se sustituye y(t) = y ∗ , ∀t en la mencionada

ecuación, ası́
b
y∗ − a y∗ = b ⇒ y∗ =
1−a
Decimos que un punto de equilibrio es estable cuando la solución converge hacı́a el estado de equilibrio

cuando t tiende a infinito.

Volviendo a la ecuación que estamos estudiando, tendrı́amos que y(t) − y ∗ = k at por tanto el punto de

equilibrio serı́a estable cuando k at tiende a cero cuando t tiende a infinito, por lo tanto debemos estudiar

el carácter de at

• Si |a| < 1 ⇔ −1 < a < 1, entonces at → 0 cuando t → ∞ y serı́a estable, pero debemos distinguir dos

casos

1) Si 0 < a < 1 entonces y(t) converge monótonamente hacı́a el estado de equilibrio.

2) Si −1 < a < 0 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud decreciente hacı́a el estado de equilibrio.

Se les llama oscilaciones amortiguadas.

• Si |a| > 1, entonces at → ∞ cuando t → ∞ por lo tanto y(t) se aleja del equilibrio, excepto cuando
b
y0 = . Debemos distinguir dos casos
1−a

1) Si a > 1 entonces y(t) → ∞ o at → −∞ y decimos que y(t) diverge del estado de equilibrio.

2) Si a < −1 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud creciente alrededor del estado de equilibrio.

Se les llama oscilaciones explosivas.

Nota 5.6.1 El carácter de k solo produce un efecto escala, pero no cambia la configuración básica de la

trayectoria temporal.

Por otra parte, la solución particular es constante para el caso a 6= 1 por lo cual no afecta a la conver-

gencia o la divergencia, lo que afecta es el nivel respecto del cual se estudia la convergencia o la divergencia.

Para el caso a = 1, como y(t) = y0 + b t, es claro que no alcanzará nunca el estado de equilibrio.

5.7 Anexo: números complejos

√
Vamos a ampliar el conjunto de los números reales. Llamamos i = −1, de esta manera se pueden calcular

las raı́ces cuadradas de números negativos

√ q √ q √
−4 = 4(−1) = 2i; −3 = 3(−1) = 3i
Definición 5.7.1 Definimos el conjunto de los números complejos y lo representamos por C de la

siguiente forma

C = {a + bi / a, b ∈ IR}

Ası́, por ejemplo, si intentamos resolver la ecuación de segundo grado

√
2 2± −16
x − 2x + 5 = 0 ⇒ x =
2

vemos que no tiene solución en IR, ahora bien, si consideramos el conjunto C, entonces
√
2± −16 2 ± 4i
x= = = 1 ± 2i
2 2

serı́an las soluciones de la ecuación.

Nota 5.7.1 El conjunto de los números complejos contiene al conjunto de los números reales, ya que

cualquier número real se puede considerar como un número complejo con b = 0.

Definición 5.7.2 Los números complejos tales que a = 0 se les llama imaginarios puros.

Definición 5.7.3 A los números complejos a + bi y a − bi se les llama números complejos conjugados.

5.7.1 Forma polar de un número complejo

Dado un número complejo a + bi, se le puede asociar el par ordenado (a, b) ∈ IR2 y por lo tanto se puede

representar en los ejes cartesianos considerando el eje de abscisas como eje real y el eje de ordenadas como

eje imaginario.
µ ¶
√ b
Definición 5.7.4 Dado el número complejo a + bi, a ρ = a2 + b2 le llamamos módulo y a θ = arctg
a
argumento de dicho número complejo.

Definición 5.7.5 A la expresión ρθ = ρ(cos(θ) + i sen(θ)), le llamamos la expresión en forma polar del

número complejo a + bi.

√ √ √ π
Ejemplo 5.7.1 • 1+i= 2 π4 ya que ρ = 1 + 1 = 2 y θ = arctg(1) =
4
√ µ ¶
2
2 π
• 2i = 2 π2 ya que ρ = 2 = 2 y θ = arctg =
0 2
q √ Ã √ !
√ √ − 3 π
• 1 − 3i = 2− π3 ya que ρ = (− 3)2 + 1 = 4 = 2 y θ = arctg =−
1 3
5.7.2 Operaciones básicas con los números complejos

• Suma de números complejos

(a + bi) ± (c + di) = (a + c) ± (b + d)i

Para sumar números complejos se suman sus partes reales y sus partes imaginarias.

Ejemplo 5.7.2 (2 + 3i) + (5 − 4i) = (2 + 5) + (3 − 4)i = 7 − i

• Producto de números complejos

(a + bi)(c + di) = (ac − bd) + (ad + bc)i

Para multiplicar números complejos se multiplican como binomios notando que i2 = −1.

Ejemplo 5.7.3

(2 + 3i)(5 − 4i) = 2 · 5 + 2 · (−4i) + (3i) · 5 + (3i) · (−4i) =

10 − 8i + 15i − 12i2 = 22 + 5i

• División de números complejos

a + bi (a + bi)(c − di) (a + bi)(c − di)

= =
c + di (c + di)(c − di) c2 + d2

Para dividir números complejos se multiplica y se divide la fracción por el conjugado del denominador.

Ejemplo 5.7.4
2 + 3i (2 + 3i)(5 + 2i) 4 + 19i 4 19
= = = + i
5 − 2i (5 − 2i)(5 + 2i) 29 29 29

• Potencia de un número complejo

(a + bi)n = (ρθ )n = ρnnθ = ρn (cos(nθ) + i sen(nθ))

Para elevar un número complejo a un número natural n, es mejor pasar el número complejo a forma

polar y entonces elevar el módulo a n y multiplicar el argumento por n.

Ejemplo 5.7.5

√ 6 ³√ ´
(1 − 3i) = 3− π3 = 266(− π ) = 26−2π = 642π = 64(cos(2π) + isen(2π)) = 64
3