TEMAS DE MATEMTICAS (Oposiciones de Enseanza Secundaria)

TEMA 31 INTEGRACIN NUMRICA. METODOS Y APLICACIONES.

1. Introduccin. 2. Integracin con abcisas dadas. 2.1. Frmulas de integracin interpolatoria 2.2. Error de las frmulas de integracin interpolatoria. 2.3. Frmula de Simpson 2.4. Error de la Frmula de Simpson 2.5. Frmula del Rectngulo o del punto medio. 2.6. Frmula del Trapecio. 2.7. Regla del Trapecio Corregida. 2.8. Frmula de Newton-Cotes. 3. Reglas Compuestas de Integracin Numrica. 3.1. Regla de los Trapecios. 3.2. Regla de Simpson. 3.3. Regla del Punto Medio. 3.4. Regla del Trapecio Compuesta. 3.5. Regla del Trapecio Corregida. 4. Integracin Gaussiana. 4.1. Ejemplo que motiva las frmulas. 4.2. Frmulas Gaussianas. 4.3. Error de las Frmulas Gaussianas. 5. Mtodo de Romberg. Bibliografa Recomendada.

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TEMA 31 INTEGRACIN NUMRICA. METODOS Y APLICACIONES.

1. INTRODUCCIN. Dada una funcin de forma analtica, sabemos por temas anteriores calcular su integral definida entre a y b siempre que conozcamos una primitiva de ella. El problema surge cuando no sabemos una primitiva de ella. Esa situacin es muy normal en problemas prcticos de Fsica, Qumica y otras ciencias. El problema de la integracin numrica de una funcin consiste en calcular el valor de una integral definida sobre la base de una serie de valores del integrando. 2. INTEGRACIN CON ABCISAS DADAS. 2.1. Frmulas de Integracin Interpolatoria. Sean a x 0 < x1 << x m b una particin en m+1 abcisas del segmento [a, b] y consideramos el polinomio Pm (x) de grado menor o igual que m verificando: Pm ( x K ) = f( x K ) con k A = { 0, 1, , m } entonces, aproximaremos la integral buscada por:
b

f ( x) = P
a a

( x )dx

As, integrando la frmula de interpolacin de Lagrange, que viene dada por : Pm (x) =

f
K =0

K K

l ( x ) , donde l K =
i K

x xi x K xi

obtenemos la frmula de integracin numrica

b

f (x )dx W
a K=0

f K donde W K = l K ( x) dx con k A .
a

Debido a que esta frmula se halla por integracin de un polinomio interpolador, recibe el nombre de frmula de integracin interpolatoria de m+1 abcisas. Los elementos WK los llamaremos pesos, y hay que tener en cuenta que no dependen de f, aunque si del intervalo [a, b] y de las abcisas x 0 ,, x m . Para cualquier polinomio de grado menor o igual que m, la frmula es exacta por la unicidad del polinomio interpolador. Esto nos permite calcular los pesos WK sin tener

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que integrar l K ( x) , es decir, para los monomios 1, x, x 2 , , x m la frmula es exacta resolviendo el sistema resultante.

2.2. Error de las Frmulas de Integracin Interpolatoria. El error de la aproximacin viene dado por la integral del error de interpolacin, utilizando como error de interpolacin la expresin: f(x) - p m ( x) = f ( m +1) (( x)) ( x x0 )( x x1 ) K ( x x m ) ( m + 1)!

Por lo tanto si f C m +1 ( [a, b] ), se tiene que el error de la frmula de integracin interpolatoria de m+1 abcisas es:

Em =

f ( x ) dx =

K =0

WK f K =

f ( m +1) (( x)) ( x x0 )( x x1 ) K ( x x m ) dx ( m + 1)! con (x) (a, b)

Si tomamos la constante k R, como la cota superior de la derivada (m+1)-sima de f, f ( m +1) ( x ) k k [a, b], tenemos que: k ( m + 1)!
b

Em

( x x0 )( x x1 ) K ( x x m ) dx

2.3. Frmula de Simpson. Si tomamos polinomios de grado menor o igual que 2, usamos g k = g(k) (k = -1, 0, 1) y la frmula de integracin interpolatoria de m+1 abcisas, podemos calcular los pesos de integracin W1 , W0 y W1 para que la frmula:
1

g (t)dt W

g 1 + W0 g 0 + W1 g1

sea exacta. Interponiendo la exactitud de la frmula para g(t) = 1, t, t 2 obtenemos que

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1 W1 = 3 W1 + W0 + W1 = 2 4 W0 = W1 + W1 = 0 3 2 1 W1 + W1 = 3 W1 = 3 Por lo tanto tenemos que la frmula buscada la podemos expresar como:

1

g (t)dt 3 ( g

+ 4g 0 + g 1 ).

Aunque esta frmula podemos expresarla para cualquier intervalo [a, b] solamente con el cambio: t=2 xa ba a+b - 1 o lo que es lo mismo x = t+ ba 2 2

resultando as una frmula nueva de integracin numrica para una funcin f(x) sobre un intervalo [a, b] que recibir el nombre de frmula de Simpson:
b

f (x )dx
a

ba a+b [ f(a) + 4 f ( ) + f(b)] 6 2 a+b ba yh= tenemos que: 2 2

aunque haciendo el ajuste c =

b

f (x )dx
a

h [ f(c-h) + 4 f(c)+ f(c + h)]. 3

que tambin es vlida y recibe el mismo nombre.

Nota: Estas frmulas resultan tambin exactas sobre polinomios de grado menor o igual que 3. 2.4. Error de la Frmula de Simpson. Para poder calcular el error que cometemos en la integracin numrica mediante la frmula de Simpson vamos a definir:
c+h

Es (h ) =

ch

f ( x)dx -

h [ f(c-h) + 4 f(c)+ f(c + h)]. 3

donde se verifica que Es (0) = Es ' (0) = E s( 2 ) ( 0) = 0 y

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E0(3 ) ( h) = -

h [ f ( 3 ) (c+h) - f ( 3 ) (c-h)]. 3

Si la funcin f(x) verifica que f C 4 ( [c - h, c + h ) definimos una funcin F(x) ] que viene dada por: f ( 3) ( c + h ) f ( 3 ) ( c h ) si h 0 F(x) = 2h f ( 4 ) ( c) si h = 0

y donde se verifica que F(h) es continua, ya que lim F ( x ) = F(0) y adems por el
h 0

teorema del valor medio [0, h], F () = f ( 4 ) ( ) para algn (c h, c + h). Si utilizamos la frmula del error de interpolacin de Taylor: 1 n Rn ( x) = (x s) f n! a obtenemos que:
h x ( n +1)

( s) ds

1 1 Es (h ) = ( h t ) 2 Es(3 ) ( t ) dt = ( h t ) 2 t 2 F (t ) dt 2 0 3 0 pero como H(t) = ( h t ) 2 t 2 es una funcin estrictamente positiva y continua en (0, h), el teorema del valor medio para integrales nos asegura que: Es (h ) = 1 f ( 4 ) ( ) 5 F () ( h t ) 2 t 2 dt = h con (c h,c + h) 3 90 0
h

2.5. Frmula del Rectngulo o del punto medio. Haciendo el mismo proceso que hemos hecho para la frmula de Simpson y con h = b a, obtenemos la frmula del rectngulo, que se basa en la interpolacin en la abcisa media nicamente, y que viene dada por:

f ( x ) dx = h f(

ba f ( 2 ) () 3 )+ h con (a , b) 2 24

2.6. Frmula del Trapecio. Igualmente que antes con b = b a, pero interpolando en las abcisas extremas obtenemos la frmula del trapecio:

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f ( x ) dx =

h f ( 2 ) () 3 [ f(a) f(b) ] h con (a , b) 2 12

2.7. Regla del Trapecio Corregida. Si tomamos la frmula de integracin interpolatoria de 4 abcisas con x 0 = x1 = a y x 2 = x3 = b, entonces:
b

1 f ( x ) dx f 4!

b IV

()

2 2 (x a) (x b) dx = a

f IV ()(b a) 5 720

Como m + 1 = 4 entonces tenemos un polinomio cbico, P3 ( x) , es decir, P IV ( x ) = 0 . Por lo tanto, usando la regla de Simpson:
b

f (x )dx
a

ba a+b [ P3 ( a ) + 4 P3 ( ) + P3 (b)], 6 2

pero como P3 (x) est interpolado a f(x) en x 0 = a, x1 = a, x 2 = b y x3 = b entonces a+b 1 ( b a) P3 ( a ) = f(a), P3 (b) = f(b) y P3 ( ) = [ f(a) + f(b) ] + [ f (a) f (b) ] 2 2 8 entonces: b ( b a) ( b a) 2 f ( x ) dx [ f(a) + f(b) ] + [ f (a) f (b) ] 2 12 a siendo su error: f IV ()(b a) 5 E= 720 2.8. Frmulas de Newton-Cotes Si tomamos ahora m +1 abcisas equidistantes sobre el intervalo [a, b], es decir: x k = a + kh con k A, h = ba m

obtenemos la frmula de Newton-Cotes de m+1 abcisas

b

f (x )dx h
a k=0

f k , con k =
0 i k

t i dt con k A y donde f k = f ( a + kh) k i

Los coeficientes k solo dependen del grado m, es decir, ni del intervalo [a, b] ni de la funcin f(x). El error de la frmula de Newton-Cotes de m +1 abcisas est dado por 6/15

E m = f ( x ) dx - h k f k =
a k=0

f ( p +1) () p + 2 h con (a , b) ( p + 1)!

y donde: m m (t ) dt 0 Km = m t ( t ) dt m 0 p=m si m es impar

p = m + 1 si m es par

siendo m ( t ) = t (t 1)...( t m)

3. REGLAS COMPUESTAS. Las formulas de integracin numrica anteriormente expuestas no se aplican normalmente al intervalo I = [a, b] sobre el cual queramos calcular la integral, sino que se aplican sobre subintervalos de I, obteniendo as las reglas compuestas de integracin numrica.

3.1. Regla de los Trapecios. Si partimos el intervalo I = [a, b] en M partes iguales, y sobre cada una de ellas, aplicamos la frmula del trapecio, obtendremos la regla compuesta que llamaremos Regla de los Trapecios h [ f(a) + 2 f(a + h) + 2 f(a + 2h) + + 2 f(b h) + f(b), 2 que se forma como suma de la integracin numrica sobre cada uno de los M intervalos en los que hemos descompuesto el intervalo I = [a, b], siendo cada una de esas M partes ba de longitud h = : M T(h) =
b

f (x )dx = f (x )dx f (x )dx con

a K =0 a xK

M 1

xK +1

x k =a+kh con k A{0,,M}

y puesto que:
xK +1

xK

f ( 2 ) (k ) 3 h f ( x ) dx = [ f( x k ) f( x k +1 ) ] h 2 12

donde k ( xk , x k +1 ) , entonces tenemos que:

b

f ( x ) dx - T(h) =

1 M 1 f 12 k = 0

( 2)

(k )h 3 = -

( b a) 2M

M 1 k=0

( 2)

(k )h 2 ,

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donde si tenemos que f C 2 ( [a, b] ), utilizando el teorema del valor medio para sumas, existe (a , b) tal que:
b

f (x )dx - T(h) = a

b a ( 2) f (k )h 2 , 12

que es la frmula del error de la regla de los trapecios.

3.2. Regla de Simpson. Si ahora lo que hacemos es dividir el intervalo I = [a, b] en 2M partes y aplicando la ba frmula de Simpson en cada uno de ellos, que de longitud , y sumndolos 2M obtenemos la Regla de Simpson. S(h) = h [f(a)+ 4f(a + h)+2f(a + 2h)+ 4f(a + 3h)++2f(b 2h)+ 4f(b h)+ f(b)] 3

y adems tenemos que si f C 4 ( [a, b] ) obtenemos la siguiente expresin para el error de la regla Simpson:
b

f (x )dx - S(h) = a

ba f 180

( 4)

() h 4 con (a , b)

3.3. Regla del punto medio. Siguiendo un proceso anlogo a los vistos hasta ahora, se obiene:
b

N 1 f ( x ) dx h f ( a + (i ) h) 2 i =1

donde el error obtenido viene dado por: E= f '' () h 2 ( b a) 24

3.4. Regla del Trapecio Compuesta. Utilizando la regla simple del trapecio y dividiendo el intervalo I = [a, b] en N partes iguales obtenemos la siguiente expresin:
b

N 1 h f ( x ) dx h f ( a + ih) + ( f ( a) + f (b )) 2 i =1

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siendo h =

ba N

La expresin del error para la regla del trapecio compuesta viene dada por: E=f '' () h 2 ( b a) 12

3.5. Regla del trapecio corregida. Utilizando la regla del trapecio corregida simple y dividiendo el intervalo I= ba [a, b], en N partes de manera que definamos h = se tiene que la expresin de la N regla del trapecio corregida viene dada por:
b

f ( x ) dx h f ( a + ih) +
i =1

N 1

h h2 f (a ) + f (b ) + [ f ' ( a) f ' ( b)] 2 12

siendo el error que se comete en la aproximacin el siguiente: f IV ()h 4 (b a ) 72 Debemos darnos cuenta que todas las derivadas interiores f( x i ) se anulan entre si una con otra al sumar las frmulas de todos los intervalos (como si fuese una suma parcial de una serie telescpica). Por lo tanto la regla del trapecio corregida anteriormente expuesta, es una regla compuesta del trapecio corregida, que al igual que la simple, obliga, para poder utilizarla, a que conozcamos la derivada de f(x) o la calculemos. E=

4. INTEGRACIN GAUSSIANA. Las frmulas de integracin interpolatoria de m + 1 abcisas anteriormente expuestas son exactas para los polinomios de grado menor o igual que m, independiente de la eleccin que hagamos de abcisas dentro del intervalo de integracin. Veamos que una buena eleccin de estas m + 1 abcisas nos proporcionar frmulas de integracin numrica de m + 1 abcisas, exacta para polinomios de grado menor o igual que 2m + 1, y estas frmulas recibirn el nombre de frmulas Gaussianas. 4.1. Ejemplo que motiva las frmulas. Si aplicamos de forma conveniente la regla de los trapecios sobre polinomios trigonomtricos nos da el siguiente ejemplo, es decir:

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Sea t n () =

a0 n + a Cos j + 2 j j =1

b j Sen j =
j =1

j = n

c e
j

ij

un polinomio de grado menor o igual que n, y calculamos

2

J (tn ) =

t
0

( ) d = a 0 =2 c 0

2 con M>n. M Por culpa de la periodicidad de t n () , t n ( + 2) = t n () R por lo tanto para cualquier R se verifica que: mediante la regla de los trapecios con paso h =
2 +

J (tn ) =

2 n

() d =

t
0

( + )d = a 0

pero aplicando la regla de los trapecios a esta ltima integral tenemos el siguiente resultado exacto: T( 2 M

)=

2 M

M 1 k=0

t n ( +
( j = 0)

2k 2 )= M M

j = n

c j e ij

M 1 i 2 kj M

e
k=0

= 2 c 0 = J (t n )

donde tenemos que : M 1 i 2 kj M e M = 0 k=0 sabiendo que

(0 < j n M 1 (0 < j n M )

j = n

c e
j

ij

Si tomamos ahora un polinomio trigonomtrico en cosenos de grado menor o igual que n n a t n ( ) = 0 + a j Cos j 2 j =1 Si tenemos en cuenta la periodicidad t n ( + 2) = t n () y la simetra respecto a = , es decir, t n () = t n (2 ) , por lo tanto, si M>n 1 2 1 2 J ( t n ) = t n ( ) d = t n ( )d = a 0 = T( )= 2 0 2 2 M M 0 Si tomamos M = 2(m + 1) > n y =
2 M 1 k=0

( +

2k ) M

para que el conjunto de abcisas sea M 2k 2k + 1 simtrico respecto a . Entonces + = con k {0, , 2m+1} y los M m +1 2

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(2 k + 1) ) aparecen dos veces: si l = 2m + 1 k, con k {0, , m} tenemos 2( m + 1) que l{m + 1, , 2m+1}, y valores t n ( tn ( (2 k + 1) (2 k + 1) (2l + 1) ) = t n (2 ) = tn ( ) 2( m + 1) 2( m + 1) 2(m + 1)

Por lo tanto obtenemos as la siguiente frmula de integracin numrica de m +1 abcisas:

2

F ()d
0

m +1

F ( 2(m + 1)
k =0

(2 k + 1)

que es exacta para los polinomios trigonomtricos en cosenos de grados menor o igual que 2m +1. Si hacemos ahora el cambio t = Cos , que es usual en la aproximacin mediante polinomios de Chebichev, resulta que f(t) = F(arccos t) ser un polinomio de grado menor o igual que n si F es un polinomio trigonomtrico en cosenos de grado menor o igual que n y as obtendremos la siguiente frmula de integracin numrica de m +1 abcisas:
1

f (t ) 1t2

dt

m +1

f ( Cos
k=0

(2 k + 1) ) 2( m + 1)

que es exacta para los polinomios de grado menor o igual que 2m +1, y la llamaremos Frmula de Gauss-Chebichev. Podemos escribir tambin las frmulas anteriores como:
2

F ()d
0

m +1

F ( )
k k =0

f (t ) 1t2

dt

m +1

f (t
k =0

donde k con k {0, , m} son las races de m +1 () = Cos((m +1)) y t k con k{0, , m} las races de la funcin Tm +1 (t ) = Cos((m +1) arccos t) = m +1 ( arccos t). Debemos saber que m +1 ( ) y Tm +1 (t ) forman parte de las familias j () y T j (t ) que son ortogonales respecto de los productos escalares: F , G = F () G( )d ,
0 1

f,g =

f (t ) g (t ) 1 t2

dt

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De la exactitud de la frmula de Gauss-Chebichev resultar que j ( ) =Cos j y T j (t ) = j (arccos t) son ortogonales respeto a los productos escalares: F ,G f,g = =

F ()G() f (t
K=0 K=0 m k

) g (t k )

4.2. Frmulas Gaussianas. La eleccin de las abcisas x k , con k{0, , m}, como races de un polinomio m +1 (x), de una frmula de polinomios ortogonales llevar siempre a frmulas de cuadratura exacta para los polinomios de grado menor o igual que 2m +1. Sea w:[a, b] R una funcin peso positiva y continua sobre el intervalo [a, b] y sea m +1 (x) = Am +1 x m +1 + el polinomio ortogonal de grado m +1 asociado al producto escalar: f , g = w( x) f ( x) g ( x) dx
a b

m +1 (x) tiene m +1 races simples x k con k{0, , m} que se encuentran en el intervalo (a, b). Si m +1 (x) slo cambiase de signo en i abcisas x1 ,, x i de [a, b] con 1 i m entonces el polinomio: q i ( x) m +1 (x) (x- 1 ),, (x- i ) m +1 (x) de grado m + i +1, no cambiara de signo sobre (a, b) y por lo tanto:
b

cos(x)q
a

( x )m +1 ( x ) dx = qi ,m +1

la integral sera no nula, en contradiccin con el hecho de que m +1 (x) es ortogonal a cualquier polinomio de grado menor o igual que m. Consideramos ahora la frmula de integracin numrica de m +1 abcisas evaluada sobre las races de m +1 (x):
b

w(x ) f (x )dx
a

W
K =0

(x k )

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Por la exactitud de las frmulas de grado menor o igual que m, obtenemos que los pesos W k provienen de: W k = l k ( x ) w( x) dx ,
a b

l k ( x) =
ki

x xi con k {0, , m} x k xi

Comprobaremos ahora que esta eleccin hace exacta la frmula tambin para los polinomios de grado menor o igual que 2m +1. A estas frmulas obtenidas las llamaremos frmulas Gaussianas de m +1 abcisas. Sea P2 m +1 (x) un polinomio de grado menor o igual que 2m +1 y sean q m (x) y rm (x) los polinomios de grado menor o igual que m que son el cociente y el resto obtenidos al dividir P2 m +1 (x) por el polinomio P2 m +1 (x) por el polinomio m +1 (x) de grado m +1. P2 m +1 = q m (x)+ m +1 (x)+ rm (x) Por lo tanto el polinomio q m (x) ser ortogonal a m +1 (x), es decir, qm ,m +1 =0, es decir:
b

w(x )P2m+1 ( x)dx = w(x) + q m (x) +m +1 (x) + w(x )rm ( x)dx =

a a a

= w( x )rm ( x) dx = Wk rm ( xk )
a K =0

puesto que la frmula gaussiana es exacta para el polinomio rm (x). Como m +1 ( x k ) = 0 con k {0, , m} obtenemos la exactitud de la frmula gaussiana para P2 m +1 (x):

W P
k k =0

2m +1

(x k ) =

W q
k K=0

( xk )m +1 ( xk ) + Wk rm ( xk ) = W ( x) P2 m +1 ( x ) dx
K =0 a

4.3. Error de las frmulas Gaussianas. Para las funciones f C 2 m + 2 ( [a, b] ) podemos dar una expresin para el error de las frmulas gaussianas. Para ello tengamos en cuenta el polinomio interpolador de Hermite P2 m +1 (x) a f en las abcisas x k con k{0, , m}, por un lado la frmula gaussiana es exacta para este polinomio y por otra parte: f(x) - P2 m +1 (x) = f ( 2 m + 2 ) (( x )) 2 wm ( x ) ( 2m + 2)!

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donde con {x0 , x1 ,..., x m, x} [a, b] y wm (x ) = ( x x 0 ) ( x xm ) = m +1 ( x) Am +1

Multiplicando por w(x) e integrando sobre el intervalo [a, b], obtenemos la frmula del error de la frmula gaussiana de m +1 abcisas:
b

W ( x) f ( x)dx - Wk f (x k ) =
a K=0

f ( 2 m + 2 ) () 1 2 ( 2m + 2)! Am +1

W (x )
a

2 m +1

( x) dx

donde (a , b) y Am +1 es el coeficiente del trmino de mayor grado de m +1 (x).

5. MTODO DE ROMBERG. El mtodo de Romberg se basa en el error de la frmula trapezoidal compuesta. En esta, N 1 h f " (n ) 2 I(t) f i + [ f 0 + f n ] y E(t) = h (b a ) 2 2 i =1 ba b a N 1 f + fn . Por tanto si llamamos T(N) = [ fi + 0 ] a la N N 2 i =1 aproximacin con (N +1) puntos, dando a N los valores 2 j (j =0, 1, 2, ) podemos 4 i Ti 1 ,i j Ti 1 , j definir Tij = recurrentemente. 4i 1 Desde luego h = Se demuestra que cualquiera que sea la funcin f continua en [a, b]:
b

i , j ,

Tij tiende a Tij tiende a

f (x )dx
a b

cuando j cuando i

f (x )dx
a

Por otro lado el error de la aproximacin Tij es: ETij (t ) = - (b - a) 2 i +3 B2 i + 2 2 (i +1 )(i +2 j ) f ( 2 i + 2 ) () con [ a, b ] ( 2i + 2)!

siendo B 2 i + 2 el polinomio de Bernstein de f de orden 2i +2.

b

Esta expresin indica que la convergencia de Tij hacia ms rpida que la de cualquier serie geomtrica.

f (x )dx
a

cuando i es

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La sucesin T00 , T10 , T20 ,, Ti 0 proporciona sucesivas frmulas de integracin Romberg. Tienen la forma: Ti 0 (f) =

w
j= 0

2i

f (xj )

ba y los pesos w j , calculables por recurrencia estn todos en 2i ch 1 el intervalo [ , ch] con c = k 3 K =1 1 4 donde x j = a +jh y h = Ejemplo.Para calcular aproximadamente

) 1 T00 = 0,5 T10 = 0,83 T20 = 1,63 T30 = 1,806 T90 =1,80926152

(1 + x

dx
10 2

el mtodo de Romberg no daria: T80 = 1,80926152

Bibliografa Recomendada

Elementos de Anlisis Numrico. Meter Henrici. Edit: Trillas. Mexico. 1977 Anlisis Matemtico I. Aut. J.A. Fernndez Via. Ed. Tecnos Curso de Anlisis Matemtico I. Aut. E.L. Luna. Ed. Edunsa, 1991. Calculus. Aut. M. Spivak. Ed. Revert. Anlisis Matemtico. Aut. M. de Guzmn, B. Rubio. Ed. Pirmide. Anlisis Matemtico 2 Edicin. Aut. T. M. Apostol. Ed. Revert

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