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  • Ingeniería Financiera Final

    Cargado por

    Abraham Mendoza
    14 vistas1 página
    El documento es un examen final de ingeniería financiera que contiene 4 preguntas. La primera pregunta pide explicar las similitudes y diferencias entre el modelo Binomial y el de Black-Scholes-Merton. La segunda pregunta trata sobre la hipótesis de los mercados eficientes, sus variantes y cómo probarla econometricamente. La tercera pregunta pide explicar para qué sirve el lema de Ito y cómo aplicarlo en las finanzas. La cuarta pregunta solicita resolver varios problemas de un libro de texto.

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    El documento es un examen final de ingeniería financiera que contiene 4 preguntas. La primera pregunta pide explicar las similitudes y diferencias entre el modelo Binomial y el de Black-Scholes-Merton. La segunda pregunta trata sobre la hipótesis de los mercados eficientes, sus variantes y cómo probarla econometricamente. La tercera pregunta pide explicar para qué sirve el lema de Ito y cómo aplicarlo en las finanzas. La cuarta pregunta solicita resolver varios problemas de un libro de texto.

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    de 1

    Ingeniería Financiera

    Universidad de Guadalajara
    Examen Final

    Nombre_________________________________________________________________________

    1. Explique las similitudes y diferencias entre el modelo Binomial y el de Black-Scholes-


    Merton. (Ensayo de una hoja)
    2. a) Explique en que consiste la Hipótesis de los Mercados Eficientes
    b) cuantas variantes de dicha hipótesis existen y cual es la diferencia entre ellas
    c) Cómo las probaría econométricamente
    d) Como podría emplear los precios de los futuros de un activo para probar dicha
    hipótesis.
    3. Para que sirve el Lemma de Ito y como se puede aplicar en las finanzas.
    4. Realizar del libro de texto los siguientes problemas: 13.4,13.9, 13.17, 13.19, 14.2, 15.1,
    15.4,15.7 y 15.6.

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