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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Chilpancingo

Actividad 3 del bloque 1


Unidad de Aprendizaje: Investigación de Operaciones
Nombre de la Profesor: Lorena Alonso Guzmán
Nombre del alumno:
Angie Michelle Leyva
Velez

Instrucciones: Lee cuidadosamente las preguntas. No precipites tus respuestas y responde a lo que
se indica. Editarlo en Word para enviar el mismo archivo.

1. Una empresa tiene tres alternativas de inversión. Los resultados se proporcionan en miles
de dólares.

a. Con el método del valor esperado, ¿cuál decisión es preferible?


47.5 52.5 50.0 Se escoge la alternativa de inversión (Inversión
B, d2), dado un may
b. Para la lotería que tiene un resultado de $100,000 con probabilidad p=10 y $0 con
probabilidad (1 - p), dos tomadores de decisiones expresaron las siguientes probabilidades
de indiferencia. Encuentre la decisión preferente para cada tomador de decisiones con el
enfoque de la utilidad esperada.
Utilidad $75,000 $50,000 $25,000 Para la lotería que tiene un resultado de segunda
$100,000 con probabilidad py $0 con el enfo Probabilidad de indiferencia (p) Tomador de
decisiones A 0.8 0.6 0.3 U (xxxxxxx) = p*U(MAXIMO V Tomador de decisiones AU(75,000) =
0.80 * (10) + (1-0,80)*(0 )= U(50.000) = 0,60 * (10) + (1-0,60)*(0)= U(25.000) = 0,30 * (10) +
(1-0, 30)*(0)= Tomador de decisiones BU(75.000) = 0,60 * (10) + (1-0,60)*(0)= U(50.000) =
0,30 * (10) + (1-0,30 )*(0)= U(25,000) = 0.15 * (10) + (1-0,15)*(0)= Tomador de decisiones A
d1 d2 d3 Probabilidad UE(d1)= UE(d2)= UE(d3 )= Para el inversionista A, d3 (Inversión C) es
la mejor alternativa
b. ¿Por qué los tomadores de decisiones A y B no seleccionan la misma alternativa de
decisión?

Por el riesgo que cada inversionista debe de asumir.


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2. Un asesor financiero recomienda dos fondos mutuos posibles para inversión: el fondo A y
el fondo B. El rendimiento que logrará cada uno depende de si la economía es buena, regular
o mala. Se ha construido una tabla de pagos para ilustrar la situación:
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a) Dibuje un árbol de decisiones que represente esta situación.

$10,000

$2,000
$100 (0.3)

-$5,000

2,400

$6,000

(0.3)

2,400 $4,000

$0

b) Realice los cálculos necesarios para determinar cuál de los dos fondos mutuos es mejor.
¿Cuál debería elegir para maximizar el valor esperado?
(0,2 x 10,00) + (0,3 x 2000) + (0,5 x -5000) = 100(0,2 x
6,00) + (0,3 x 4000) + (0,5 x 0) = 2400El fondo B ya que
le dará mejores resultados

b) Suponga que hay una pregunta acerca del rendimiento del fondo A en una buena
economía. Podría ser mayor o menor que $10,000. ¿Qué valor de este ocasionaría que
una persona sea indiferente entre el fondo A y el fondo B (es decir, para el que el VME
sería igual)?
De acuerdo con esto el fondo A debería tener un valor de $21,500 en la economía buena
para que el VME esperando sea igual en los dos fondos de inversión.
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3. Analice el árbol de decisiones ilustrado en la figura. ¿Cuál es el beneficio esperado en la


mejor alternativa? Asegúrese primero de encontrar, por inferencia, las probabilidades
faltantes.

2.Analice el árbol de decisiones ilustrad en la figura A.8 ¿cuál es el


beneficio esperado en la mejor alternativa? Asegúrese primero de
encontrar, por inferencia las probabilidades faltantes.

Solución: Para el nodo de acontecimiento 3 tenemos (0.6*$20) + (0.4*30)


=24 lo que es opta por los $25 Por lo tanto para el nodo de decisión 2
tenemos (0.5*$26) + (0.3*20) + (0.2+25) =24
Para las alternativas del nodo de acontecimiento 2 tenemos: Nodo de
desicion1 (0.5*15) + (0.5*30) = 22.5
Nodo de desicion2 (0.4*20) + (0.3*18) + (0.3*24) = 20.6
Por lo tanto, se opta por el nodo 1
Punto de decisión: La alternativa número 2 es la mejor opción ya que
presenta un mayor beneficio

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