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UPB F1 Prueba Final - Joaquin Clavijo
UPB F1 Prueba Final - Joaquin Clavijo
I. Selección múltiple
1. Un beta negativo implica que:
a. El mercado está a la baja
b. La tasa libre de riesgo es mayor a la del mercado
c. El riesgo de mercado no es relevante
d. Todas
e. Ninguna
2. Una estrategia de inversión agresiva comprende:
a. Incorporar el activo libre de riesgo al portafolio
b. Invertir en el portafolio de mercado
c. Asumir portafolios con beta mayor a 1
d. Todas
e. Ninguna
3. El modelo de Markowitz establece que:
a. Las expectativas son homogéneas en cuanto a la frecuencia de los retornos
b. El portafolio riesgoso es el del mercado
c. Incorporar un activo libre de riesgo
d. Todas
e. Ninguna
4. La línea de mercado de capitales (LMC) es:
a. El índice de Sharpe más la tasa libre de riesgo
b. La exigencia de mayor rentabilidad por unidad de riesgo adicional
c. La de determina que por cada nivel de riesgo superior se exige más rentabilidad
d. Todas
e. Ninguna
5. El CAPM es un modelo de:
a. Equilibrio de mercado de portafolios
b. Equilibrio de mercado de activos libres de riesgo
c. Equilibrio de activos riesgosos
d. Todas
e. Ninguna
6. EL portafolio de mínima varianza se obtiene:
a. Incorporando un activo libre de riesgo
b. Maximizando la desviación estándar
c. Optimizando los pesos de los activos sujeto a la rentabilidad del portafolio de
mercado
d. Todas
e. Ninguna
JOAQUIN NICOLAS CLAVIJO CASTRO
Falso, debido a que si se tiene la beta en 1 se iguala al activo libre de riesgo, en caso de tener
un numero mayor o menor a 1 el beta demuestra los activos riesgosos.
Verdadero, debido a que para poder determinar los betas se necesita un referente de
mercado que determinara las betas de todos los activos riesgosos.
Verdadero, ya que el equilibrio se da en un punto del CAPM, ya que los puntos de CAPM
muestran toda la frontera de posibilidades de los activos, dando así que en alguno de esos
puntos se dará el punto de equilibrio entre los activos riesgosos y los libres de riesgo.
JOAQUIN NICOLAS CLAVIJO CASTRO