Funciones Convexas

Una función ϕ definida sobre un intervalo abierto (a, b) se dice convexa si para cada x, y ∈ ( a, b) y cada λ , 0 ≤ λ ≤ 1 tenemos que

ϕ (λ x + (1 − λ ) y ) ≤ λϕ ( x) + (1 − λ )ϕ ( y ).
Si miramos el gráfico de ϕ en 2 , esta condición puede ser formulada geométricamente, diciendo que cada punto en la cuerda entre 〈 x, ϕ ( x )〉 y 〈 y , ϕ ( y )〉 está arriba del gráfico de ϕ . Una propiedad importante de las cuerdas de una función convexa está dada por el siguiente lema, cuya demostración está dejada como ejercicio propuesto para el lector. 16. Lema: Si ϕ es convexa en (a, b) y si x , y , x ' , y ' son puntos de (a, b) con x ≤ x ' < y ' y x < y ≤ y ' , entonces la cuerda sobre ( x ', y ') tiene mayor pendiente que la cuerda sobre ( x, y ) ; es decir,

ϕ ( y ) − ϕ ( x)
y−x

ϕ ( y ') − ϕ ( x ')
y '− x '

.

Si las derivadas superiores e inferiores izquierdas D − f y D− f de una función f son iguales y finitas en un punto x , decimos que f es diferenciable por la izquierda en x y llamamos a este valor común la derivada izquierda en x . Similarmente, decimos que f es diferenciable por la derecha en x si D + f y D+ f son iguales ahí. Algunas de las propiedades de continuidad y diferenciabilidad de funciones convexas están dadas por la siguiente proposición. 17. Proposición: Si ϕ es convexa en (a, b) , entonces ϕ es absolutamente continua en cada subintervalo cerrado de (a, b) . Las derivadas derechas e izquierdas de ϕ existen en cada punto de (a, b) y son iguales excepto en un conjunto numerable. Las derivadas derechas e izquierdas son funciones monótonas crecientes, y en cada punto la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. Demostración: Sea [c, d ] ⊂ ( a, b) . Entonces, por el Lema 16, tenemos

ϕ (c ) − ϕ ( a )
c−a

ϕ ( y ) − ϕ ( x)
y−x

ϕ (b) − ϕ (d )
b−d

para x , y en [c, d ] . Entonces | ϕ ( y ) − ϕ ( x ) |≤ M | x − y | en [c, d ] , y así ϕ es absolutamente continua ahí. Si x0 ∈ (a, b) , entonces [ϕ ( x) − ϕ ( x0 )] / ( x − x0 ) es una función creciente de x por el Lema 16, y los límites cuando x tiende a x0 por la derecha e izquierda existen y son

Como ψ tiene un máximo local en γ . La siguiente proposición es un opuesto parcial a la anterior.1] . 18. Consecuentemente. Sea γ un punto donde ψ alcanza su máximo en [0. Nuestra meta es mostrar que ψ es no positiva en [0. y x0 < y .1] . Entonces ϕ es diferenciable por la derecha y por la izquierda en cada punto. Como una función monótona sólo puede tener un número numerable de discontinuidades. entonces ϕ ( x) − ϕ ( x0 ) x − x0 ≤ ϕ ( y ) − ϕ ( y0 ) y − y0 . D +ψ = ( y − x) D +ϕ − ϕ ( y ) + ϕ ( x) . Entonces supongamos que γ ∈ [0. y entonces D +ψ es no decreciente en [0. Proposición: Si ϕ es una función continua en (a. Sin embargo.1] . cada derivada es monótona. b) y si una derivada (digamos D + ) de ϕ es no decreciente. y entonces D +ψ ≤ 0 en [0. x < y0 .1] entonces es no positivo. y son iguales en un punto si una de ellas es continua ahí. son iguales excepto en un conjunto numerable. Demostración: Dado x . γ ] . Consecuentemente. . y con a < x < y < b . Entonces ϕ es convexa en (a. Si x0 < y0 . Si γ = 1 . Además. y ψ (0) = ψ (1) = 0 .finitos. ψ es no creciente en [0. entonces ψ (t ) ≤ ψ (1) = 0 en [0. b) . se define la función ψ en [0. y ψ ≤ 0 en [0.1] . entonces ϕ es convexa. b) . El máximo de ψ en [0.1] como ψ (t ) = ϕ[ty + (1 − t ) x ] − tϕ ( y ) − (1 − t )ϕ ( x ) .1) . Ahora ψ es continua. tenemos que D +ψ (γ ) ≤ 0 . γ ] . D +ψ era no decreciente. Corolario: Sea ϕ tal que tiene segunda derivada en cada punto de (a. 19. y entonces ψ (γ ) ≤ ψ (0) = 0 . y la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. y cualquiera de las dos derivadas en x0 es menor o igual que cualquiera de las derivadas en y0 . b) si y sólo si ϕ ′′( x ) ≥ 0 para cada x ∈ ( a.1) .

⎣ ⎦ . Proposición (Desigualdad de Jensen): Sea ϕ una función convexa en (−∞.1] . poniendo μ ( a. ϕ ( x0 )〉 se llama una recta de apoyo en x0 si siempre está debajo del gráfico de ϕ . Corolario: Sea f una función integrable en [0.1] . ∞) . Este concepto nos permite dar una demostración corta para la siguiente proposición: 20. y f una función integrable en [0. b) . Integrando los dos lados con respecto a t nos da la proposición. o sea si ϕ ( x) ≥ m( x − x0 ) + ϕ ( x0 ) . Entonces Demostración: Sea α = ∫ f (t ) dt . siempre hay por lo menos una recta de apoyo en cada punto. Sigue del Lema 16 que tal recta es una recta de apoyo si y sólo si su pendiente m está entre las derivadas izquierdas y derechas en x0 . Las desigualdad de Jensen es una generalización de este hecho: Si definimos una distribución de masa μ en la recta. Como el punto λ x1 + (1 − λ ) x2 es el centroide de masas λ y (1 − λ ) en x1 y x2 . Entonces ∫ exp( f (t ))dt ≥ exp ⎡ ∫ f (t )dt ⎤ . en particular. La desigualdad entonces llega a ser una generalización de la desigualdad entre el promedio aritmético y geométrico: 21. Esta desigualdad tiene una interpretación geométrica que vale la pena mencionar. ∫ f (t )dt es el centroide de esta Una aplicación importante de la desigualdad de Jensen se obtiene tomando para nuestra función convexa ϕ la función exp definida por exp x = e x . ⎣ ⎦ recta de apoyo en α . La recta y = m( x − x0 ) + ϕ ( x0 ) que pasa por 〈 x0 . Entonces. b) y x0 ∈ ( a.Sea ϕ una función convexa en (a. Entonces ∫ ϕ ( f (t ))dt ≥ ϕ ⎡ ∫ f (t )dt ⎤ . podemos decir que una función es convexa si su valor en el centroide de una masa de dos puntos es menor que el promedio ponderado de sus valores en los dos puntos. y sea y = m( x − α ) + ϕ (α ) la ecuación de una ϕ ( f (t )) ≥ m( f (t ) − α ) + ϕ (α ) . entonces masa y ∫ ϕ ( f (t )) dt = ∫ ϕ ( x) d μ es el promedio ponderado de ϕ . b] = m{t : a < f (t ) < b} .

1) . Las únicas funciones que son convexas y cóncavas son las funciones lineales. A veces decimos que una función ϕ es cóncava para decir que −ϕ es convexa. Decimos que una función ϕ es estrictamente convexa si ϕ (λ x + (1 − λ ) y ) < λϕ ( x) + (1 − λ )ϕ ( y ) para todo x. . decimos que ϕ es convexa en I si ϕ es continua en I y convexa en el interior. cerrado. o una combinación de los dos. b) y para todo λ ∈ (0. abierto. Si I es cualquier intervalo. y ∈ ( a.Concluimos esta sección con dos definiciones más.

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