EJEMPLOS:

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Ejemplo 1:
El tiempo X, en horas, que se requiere para ensamblar cierto artículo se
puede modelar mediante la función de densidad de la
forma siguiente:

kx 2 x4
f(x) = 
0 otro caso

a) Hallar el valor de la constante K

b) Calcular la probabilidad de que el tiempo de ensamblaje esté entre 2.5
y 3.5 horas
c) El tiempo de ensamblaje de cierto artículo es por lo menos tres horas,
¿Cuál es la probabilidad de que la duración de este ensamblaje tenga
una duración de a lo mas 3.5 horas?
d) Calcule el máximo tiempo de ensamblaje requerido en el 90% de
artículos ensamblados con menos tiempos
a) Hallar el valor de la constante k:

i) f(x) ≥ 0 → kx ≥ 0 → k ≥ 0
4 4
x2 1
ii)
 kxdx = 1 
2
k
2
= 1  k (8) − k (2) = 1  k =
6
2

Por lo tanto tendremos que:

1
 x 2 x4
f(x) =  6
 0 otro caso

b) Calcular la probabilidad de que el tiempo de ensamblaje de un artículo esté

entre 2.5 y 3.5 horas

P 2.5  X  3.5 =
3.5 3.5
1 x2 3.52 2.52
2.5 6 xdx = =
12 2.5 12
−
12
= 0.5
c) El tiempo de ensamblaje de cierto artículo es por lo menos tres horas, ¿Cuál
es la probabilidad de que la duración de este ensamblaje tenga una duración
de a lo mas 3.5 horas?

P 3  X  3.5
P  X  3.5 = =
 X  3 P  X  3
3.5
1
 6
xdx
0.27083
3
4
= = 0.46428
1 0.58333
3 6 xdx
d) Calcule el máximo tiempo de ensamblaje requerido en el 90% de artículos
ensamblados con menos tiempo
Consideremos t el tiempo máximo del 90% de artículos con menor tiempo,
entonces:
t
t
1 x2 t2 4
P  X  t  = 0.90   xdx = 0.90  = 0.90  − = 0.9
2
6 12 12 12
2

 t = 3.847 horas
Ejemplo 2:
El monto de utilidad (en miles de soles) obtenida en una transacción
económica es una variable aleatoria cuyo comportamiento está expresado
mediante la siguiente función de densidad:

kx2 0 x2
f(x) = 
0 otro caso
a) Hallar la constante k
b) Calcule la utilidad promedio obtenida por transacción económica
realizada.
c) Se considera que estas transacciones son de riesgo bajo o moderado si el
coeficiente de variación en la utilidad es a lo más 35%. ¿Son estas
transacciones de riesgo moderado?
d) Mediante ciertas condiciones de negociación se logró un incremento del
15% en la utilidad obtenida y además un adicional de 200 soles. Luego de
dichas modificaciones las utilidades obtenidas son más homogéneas?
a) Halar el valor de la constante k:

i) f(x) ≥ 0 → kx2 ≥ 0 → k ≥ 0
2
8
2
x3 3

ii) kx dx = 1  = 1  k   − k (0) = 1  k =
2
k
0
3 0 3 8
Por lo tanto tendremos que:

3 2
 x 0 x2
f(x) =  8

 0 otro caso

b) Calcule la utilidad promedio obtenida por transacción económica

3 
2 2
3
E( X ) =  x f ( x)dx  E ( X ) =  x  x 2 dx  =  x3dx = 1.5
0   08
RX 8
E ( X ) = 1.5 miles de soles
En promedio se tiene una utilidad de 1.5 miles de soles por transacción
económica (1500 soles)
c) Se considera que estas transacciones son de riesgo bajo o moderado si el
coeficiente de variación en la utilidad es a lo más 35%. ¿Son estas
transacciones de riesgo moderado?

En este caso se requiere calcular la varianza y luego la desviación estándar

V ( X ) = E ( X 2 ) − ( E ( X )) 2

3 
2 2
3
E ( X ) =  x  x 2 dx  =  x 4 dx = 2.4
2 2

0 8  08
 V ( X ) = 2.4 − (1.5) 2 = 0.15 miles de soles 2

Entonces la desviación estándar será: σ = 0.3873 miles de soles

El coeficiente de variación será:

 0.3873
CV ( X ) = *100  CV ( X ) = (100) = 25.82%
E( X ) 1.5
El CV(x) = 25.82% < 35%, por lo tanto se puede afirmar que estas
transacciones son de bajo riesgo
c) Mediante ciertas condiciones de negociación se logró un incremento del 15%
en la utilidad obtenida y además un adicional de 200 soles. Luego de dichas
modificaciones las utilidades obtenidas son más homogéneas?

Definamos la variable Y como la utilidad luego de las negociaciones

Entonces tendremos que Y = 1.15X + 0.2
Aplicamos propiedades de la media y de la varianza:

E (Y ) = E (1.15 X + 0.2) = 1.15E ( X ) + 0.2 = 1.15(1.5) + 0.2 = 1.925 miles de soles

V (Y ) = V (1.15 X + 0.2) = 1.152V ( X ) = 1.152 (0.15) = 0.19837miles de soles 2

Entonces la desviación estándar será: σY = 0.44539 miles de soles

Por lo tanto el coeficiente de variación será luego de las negociaciones será:

0.44539
CV (Y ) = (100) = 23.14%
1.925

El CV(Y) = 23.14% < 25.82%, por lo tanto se puede afirmar las utilidades
luego de las negociaciones son más homogéneas (menos variables)
 EJEMPLO:
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA
Como hallar la función de distribución acumulativa F(x), a partir de la función
de densidad f(x)
Ejemplo: sea X una variable aleatoria cuya función de densidad es

x − 2 2 x3

f(x) = 4 − x 3 x  4
 0
 otro caso

Hallar la función de distribución acumulativa F(x).

Solución:

Tenemos que el recorrido de la variable X tiene diferentes regla de correspondencia:

f(x) = 0 f(x) =x – 2 f(x) = 4 – x f(x) = 0

2 3 4

Entonces se debe de ir integrando de acuerdo al tramo en el que se desea tomar el

valor de la variable x:
Si x < 2

f(x) = 0 f(x) =x – 2 f(x) = 4 – x f(x) = 0

x 2 3 4
x
F ( x) = P[ X  x] =  0 dx = 0
−

Si 2≤ x < 3

f(x) = 0 f(x) =x – 2 f(x) = 4 – x f(x) = 0

2 x 3 4
x
2 x
 t2   x2  x2
F ( x) = P[ X  x] =  0dx +  (t − 2)dt = 0 +  − 2t  =  − 2 x  − (2 − 4) = − 2 x + 2
− 2 2 2  2  2
 Si 3 ≤ x < 4

f(x) = 0 f(x) =x – 2 f(x) = 4 – x f(x) = 0

2 3 x 4
2 3 x
F ( X ) = P[ X  x] =  0dx +  (t − 2)dt +  (4 − t )dt
− 2 3
x
 t  2
 x2  x2
= 0 + 0.5 +  4t −  = 0 + 0.5 +  4 x −  − (7.5) = 4 x − − 7
 2 3  2 2

Si x ≥ 4

f(x) = 0 f(x) =x – 2 f(x) = 4 – x f(x) = 0

2 3 4 x
2 3 4 x
P[ X  x] =  0dx +  (t − 2)dt +  (4 − t )dt +  0dt = 0 + 0.5 + 0.5 + 0 = 1
− 2 3 4
Por lo tanto la función de distribución acumulativa para esta variable
aleatoria será:

 0 x2
 2
 x − 2x + 2 2 x3
2
F(x) =  2
4 x − x − 7 3 x4
 2

 1 x4