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De Scoring de Cobranzas a Valoracin de Carteras

Ramon Trias Presidente-Director General AIS, S.A. Crdito y cobranza. Santiago de Chile. Junio 2006

Agenda
Motivacin Scoring de recuperacin Optimizacin de cobranzas Valoracin de carteras Conclusiones

Motivacin
Las mejores prcticas en la actividad de cobranzas requieren: Buena gestin de recursos Mxima eficiencia Optimizacin de los resultados Para ello disponemos hoy de las siguientes tcnicas:
Sistemas -Call-center -Plataformas informticas: workflow, agendas, ... Modelos -Reglas expertas -Scoring de recuperacin -Optimizacin estrategias

Esta actividad es ms amplia que la recuperacin: compra y venta de carteras, determinacin de precios y generacin de valor.

Motivacin

Dos caras de una misma moneda


Modelizacin estadstica y anlisis econmico Discriminacin de casos y racionalidad econmica

Optimizacin operativa Permite aumentar la eficacia en la recuperacin de casos (recuperar ms) Permite mejorar la eficiencia en la la gestin de cobranzas (gastando menos)

Valoracin de carteras de impagados Permite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento) Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)

Gestin de la recuperacin

De reglas expertas a modelos estadsticos


Regla: En pre-jurdico sugerir visita para deudas superiores a 1500 pesos. Comprobar que se haya solicitado el legajo y que no exista promesa de pago vigente ni visita sugerida o realizada.
Ratio financ. p1 Primer incumpl. p2 Deuda p3 Avalista p4 ... Sector econn. p5

Probabilidad de recuperacin

Reglas expertas
Sin software de gestin de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican slo casos claros. Con software de gestin de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas.

Scoring de recuperacin
Tratamiento multivariable basado en realidad histrica. Identificacin de todos los casos de riesgo. Acumulacin de mayora de fallidos en grupos de riesgo muy alto.

Scoring de recuperacin

Bloques de informacin
Perfil de la operacin Razn de financiacin, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantas y/o cotitulares, ... Perfil del cliente Particulares: Sociodemogrficas, econmicas o relacin con entidad prestataria, ... Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relacin con entidad prestataria, ... Otras informaciones Otras caractersticas relevantes (si aplican): sector econmico de actividad, zona geogrfica, situacin macroeconmica (inflacin, desocupacin, ...), ...

Comportamiento de pago Fechas de contratacin, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente, ...

Scoring de recuperacin

Resultados
Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares % of deactivations 90% 80% 70% 60% 50% 4% 40% 30% 20% 10% 0%
% of deactivations
rg 1 rg 2 rg 3 rg 4 rg 5 rg 6 rg 7 rg 8 rg 9 rg 10 rg 11 rg 12

NP deactivation rate

8% 7% 6% 5%

3% 2% 1% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

4%

12%

77%

NP deactivation rate 0,05% 0,00% 0,27% 0,13% 0,14% 0,08% 0,15% 0,31% 0,51% 0,78% 1,28% 6,97%

La capacidad de clasificacin del sistema se manifiesta con la alta concentracin de fallidos en las clases superiores.

Scoring de recuperacin

Beneficios
El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestin de recuperacin, puede repercutir en:
Mayor conocimiento a priori de la operacin y cliente a tratar Respaldo analtico de la normativa a aplicar Valoracin cuantitativa del potencial de recuperacin de un impago Mejora de los procesos de decisin Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas) Aceleracin del proceso de recuperacin Reduccin de costes en la gestin

Optimizacin de cobranzas

Rediseo de itinerarios de acciones por segmentos


Anlisis de efectividad de las acciones Segmentacin por valor en riesgo Anlisis de costes de acciones

Optimizacin operativa Mayor impacto + menor gasto

Optimizacin de cobranzas

Ejemplo de rediseo de itinerarios


Incorporacin de variables predictivas a la estrategia de gestin de recuperacin de la entidad...
Segunda oportunidad % Llamada Blanda >= 70% Promesa Incumplida en Nivel de Gestin Comercial

% Llamada Blanda < 70%

Pasar a Nivel Gestin Negociacin

Llamada Dura >= 20% El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestin Comercial

Pasar a Nivel Gestin Negociacin

Llamada Dura < 5% y Carta Documentada >20%

Pasar a Nivel Gestin PreJudicial

Valoracin de carteras

Procedimientos
Promedio Duracin, Montos, Cobertura, ... Descripcin cartera Evaluacin de la cartera agrupada

Valor aproximado de la cartera

Duracin, Monto, Cobertura, ...

Valoracin individual

Mayor exactitud del valor de la cartera

Cartera de crditos

Valoracin de carteras

Valoracin individual. Prdida esperada


La valoracin individual se determina con el el valor de la prdida esperada (o EL, del ingls Expected Loss). Mismos conceptos que en Basilea II. Probabilidad insolvencia Exposicin en insolvencia Prdida si insolvencia

Expected Losses (EL)

Valoracin de carteras

Valoracin individual. Valor de la cartera


Para cada crdito:
Puede tenerse en cuenta la volatilidad mediante: Una asignacin directa de % beneficio o bien, Capital econmico * retribucin objetiva

Saldo pendiente

Prdida esperada Coste operativo Retribucin al capital Valor crdito

Valoracin de carteras

Valoracin individual. Valor de la cartera

Cobranza y valoracin de cartera estn fuertemente relacionados Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimizacin de la gestin. Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendr un beneficio mayor y una posicin en precios ms ventajosa.

Valoracin de carteras
Entradas en mora, por perfil
Flujos de coste y de recuperacin ($)
Total recuperacin
1.000.000

Total coste cobranzas

Total recuperacin neta

Valor en el tiempo

Itinerarios de acciones Efectividad de acciones Coste de acciones

800.000

600.000

400.000

200.000

-200.000

1 200000 500 199500 922908

2 280000 4000 276000 723408

3 312000 15600 296400 447408

4 145600 20800 124800 151008

5 49920 21840 28080 26208

6 10608 12480 -1872 -1872

Total recuperacin Total coste cobranzas Total recuperacin neta Valor en el tiempo

Accin de cobranzas

Simulacin de flujos de ingresos y egresos Valoracin de cartera en t

Optimizacin y valoracin
Polticas de cobranzas Inputs comportamentales Inputs de ingresos y costes

Modelo de simulacin

Anlisis de xito

Anlisis de costes

Optimizacin de cobranzas

Valoracin de cartera

Conclusiones
El scoring de recuperacin permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de xito de cada tipo de accin a cada operacin
-Permite tomar decisiones sobre qu acciones son ms adecuadas para

cada caso de cobranza


Descartar acciones costosas que sern inefectivas, ahorrando costes y obteniendo los mismos resultados Reordenar las acciones de cobranzas y proponer otros cambios para mejorar la eficiencia general del proceso

El scoring de recuperacin permite la evaluacin del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo
-Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rpida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable

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