Primer Taller

1. Suponga que el modelo lineal general puede escribirse como

y = X  + 
( n1) ( nk ) ( k 1) ( n1)

y su estimador MCO se define como

b = (X' X ) X' y
−1

con el vector de residuales MCO (e) definido como

e = y − Xb
Además tenemos

P = X(X' X ) X'
−1

M = In − P
Muestre lo siguiente:
a. M es simétrica e idempotente
b. e = My = Mε

c. SCR = ε' Mε

d. e x = 0

Ejercicios 1,2,5 y 6 del Capítulo 2 de Wooldridge (5ª Edición)

1
2