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Resolucion Ejercicio 8 Regresion Multiple
Resolucion Ejercicio 8 Regresion Multiple
Resolución Ejercicio 8.
Estos son los datos de las utilidades (y) semanales promedio (en $1000) de cinco restaurantes, su número
de asientos (x1) y el tráfico diario (x2) promedio (en miles de autos) que pasa por sus locales:
x1 x2 y
120 19 23,8
200 8 24,2
150 12 22
180 15 26,2
240 16 33,5
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
{ ∑ ∑ ∑ ∑
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UBA – FCE
Prof. Lic. Mónica Cantoni Estadística para Administradores
Matrices solicitadas:
( ) [ ] ( ) [ ]
b. Para obtener el modelo de regresión múltiple por el método matricial se procede de la siguiente
manera:
( ) ( )
[ ]
Para hallar la matriz inversa en primer lugar se debe calcular el determinante de la matriz de la siguiente
forma, se repiten la primera y la segunda fila debajo de la tercera y luego se multiplica las diagonales:
| | [( ) ( ) (
[ ]
)] [( ) ( ) ( )] = 2680000
( ) [ ( )]
| |
La matriz Adjunta de X´X se obtiene aplicando los signos a los adjuntos de cada elemento, en este caso el
adjunto de cada elemento es el determinante de la matriz que queda al tachar la fila y la columna del
elemento del cual se quiere calcular el adjunto. Los signos que se aplican indican que si es positivo queda
el mismo signo que el adjunto y si es negativo se cambio el signo del adjunto.
Signos de la matriz de los adjuntos de una matriz de 3 x 3, si la suma de los subíndices de cada elementos
dan número par el signo es positivo, si da número impar el signo es negativo. Por ejemplo: el elemento
fila 1- columna 1, sumando 1+1 da 2, es par, por lo tanto el signo es positivo; el elemento fila 1-columna
2, sumando da 3, es impar, queda signo negativo.
[ ]
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| | | | | |
( ) | | | | | |
[| | | | | |]
( ) [ ]
( ) [ ]
( ) ( )
( ) ( ) [ ][ ]
[ ]
[ ]
Plano de regresión: ̂
x1 x2 y ̂ (̂ ̅) ( ̅) ( ̂)
120 19 23,8 23,591 5,517801 4,5796 0,043681
200 8 24,2 24,069 3,500641 3,0276 0,017161
150 12 22 21,867 16,589329 15,5236 0,017689
180 15 26,2 26,763 0,677329 0,0676 0,316969
240 16 33,5 33,245 53,363025 57,1536 0,065025
79,648125 80,352 0,460525
∑(̂ ̅)
∑( ̅)
∑( ̂)
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Matriz de varianzas
( ) ( )
( ) [ ]
( ) ( )
( ) [ ]
[ ]
Las varianzas estimadas de los coeficientes de regresión, se obtienen multiplicando S 2 por los elementos
de la diagonal de (X´X)-1.
( )
( )
( )